Бесплатный курс для новичков

Почему одним трейдерам обучение дается легко, а другие обучаются годами? Уверяю Вас, IQ совершенно не влияет на это.

News Timer

Индикатор, который отсчитывает оставшееся время до отслеживаемого события и чертит на графике вертикальную линию когда это событие произойдет.

Свой советник 3.0

Надоело платить за советники? Все советники которые ты купил сливают? Остановись! Хватит тратить деньги на ерунду! Создай сам свой советник!

Забыли пароль?Зарегистрироваться
FxMag.ru Блоги Рейтинг брокеров Магазин Новости Каталог Журнал Криптовалюты
 
Блоги
Добавить запись

Инвестиции в акции. Обвал акций в России. Прогноз EURUSD, GBPUSD, Gold Brent.

Смотрите видео. НАЧНИТЕ РАБОТУ С НАДЕЖНЫМ БРОКЕРОМ УЖЕ СЕГОДНЯ: https://bit.ly/3IR7X5n

Обучающие материалы, 6 часов назад

WeReallyTradeКоличество подписчиков1852

Мнение: Какие ошибки допускают при изучении английского языка? Примеры и замечания

Изучение нового языка довольно трудное занятие, однако его можно сделать намного легче и приятнее, если правильно подходить к этому делу и избегать ошибок. При самостоятельном обучении очень легко сделать что-то неправильно и замедлить процесс,...

Обучающие материалы, 7 часов назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2513

Аналитика валютных пар

Рынок криптовалюты уверенно падает. Что это: временное похолодание или новая криптозима? Во время торговой сессии во вторник курс первой криптовалюты продолжает снижаться. На момент написания материала монета потеряла в стоимости 1,27% и торгуется...

Обзоры и аналитика рынка, 10 часов назад

ForexMartКоличество подписчиков4921

Американская валюта пытается вернуть утраченное преимущество

На прошлой неделе можно было наблюдать потери гринбек практически по всем направлениям. Фунт/доллар приблизился к 1.3800, евро/доллар укрепился выше 1.1400, а доллар/иена торговалась ниже 114 фигуры. Но, как видим, счастье продавцов американской...

Обзоры и аналитика рынка, 10 часов назад

FXOpenКоличество подписчиков5300

Американский премаркет на 18 января: рынок облигаций давит на фондовые индексы. S&P500, NASDAQ и DJ в красной зоне

В понедельник доходность облигаций выросла по всему миру даже при закрытом рынке США, а доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на три базисных пункта от нулевой отметки впервые почти за три года. На этом фоне сегодня фьючерсы на...

Обзоры и аналитика рынка, 12 часов назад

Аналитики ИнстаФорексКоличество подписчиков6158

Минфин США проведет большие аукционы

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы. EURUSD: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы видим хороший спрос на товарном рынке и этот фактор будет оказывать негативное...

Прогнозы и торговые сигналы, 12 часов назад

FreshForexКоличество подписчиков5511

Ждем позитивных отчетов американских корпораций

Прогноз на неделю 17-21 января: #SP500: В новую пятидневку я ожидаю роста котировок американского фондового рынка по двум причинам. Во-первых, в Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности. Первыми отчитались крупнейшие банки и авиакомпании,...

Прогнозы и торговые сигналы, 12 часов назад

FreshForexКоличество подписчиков5511

GBP/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Фунт закрылся в канале. Быки пытаются проверить на прочность 1.3696

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности, добраться до них мы так и не сумели. Давайте посмотрим на 5-минутный график и...

Обзоры и аналитика рынка, 13 часов назад

Аналитики ИнстаФорексКоличество подписчиков6158

EUR/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Медведи готовятся к новой атаке на уровень 1.1387

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1387 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло....

Обзоры и аналитика рынка, 13 часов назад

Аналитики ИнстаФорексКоличество подписчиков6158

Стань совладельцем СуперКопилки и получай дивиденды каждую неделю

Проект СуперКопилка запускает вторую в своей истории тематическую распродажу долевых акций. Одним из планов команды СуперКопилки на ближайшее будущее является разработка полностью децентрализованного решения со своей криптовалютой и платежной...

Инвестиции, инвест-счета, 14 часов назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков4288

Торговые боты на биткоин-биржах: Святой Грааль или пустая затея?

Опубликовано: 3 года назад
Автор: Forklog

Большинство торговых сделок на финансовых рынках осуществляются автоматизированными торговыми системами или, проще говоря, ботами. По данным ZeroHedge, доля таких сделок в общем объеме торговых операций на финансовом рынке составляет более 80%.

Находящийся в правовом вакууме рынок криптовалют не является исключением — здесь также процветают автотрейдинг и запрещенные в традиционных финансах манипуляции. Более того, сами криптобиржи зачастую всячески поощряют высокочастотную торговлю, приносящую на платформы ликвидность и, конечно же, немалый комиссионный доход.

Многие эксперты убеждены, что слабо регулируемый рынок цифровых валют находится во власти торговых ботов, которые влияют на объемы торгов и ценообразование. Проблема манипулирования рынком — объект пристального внимания со стороны регуляторов, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая отклоняя заявки на запуск биткоин-ETF препятствует освоению криптовалютного рынка институциональными инвесторами.

Что такое автоматический трейдинг и зачем нужны торговые боты?

Автоматические торговые системы (АТС) или торговые роботы — программы, которые служат для полной или частичной автоматизации трейдинга. Они используют специальные торговые стратегии, при которых боты открывают и закрывают позиции в течение долей секунды.

АТС часто ошибочно отождествляют с термином «алгоритмическая торговля». Дело в том, что последняя не ставит целью получить прибыль. Алгоритмический трейдинг — метод исполнения большой заявки, когда она делится на несколько под-заявок с особыми характеристиками цены и объема. Каждая из них отправляется на рынок для исполнения в определенное время. Алготрейдинг призван уменьшить издержки исполнения крупной заявки, минимизировать влияние последней на рынок и снизить риск неисполнения сделки.

Другое дело — торговые роботы, единственная цель которых — получение прибыли. Эти программы взаимодействуют с биржами посредством API, получая и интерпретируя рыночную информацию, выставляют соответствующие ордера на покупку или продажу.

Действия ботов подчиняются заданным правилам и алгоритмам. Например, бот может принимать во внимание такие параметры рынка как цена, объем, имеющиеся в стакане ордера, время и т. д. Также они могут учитывать данные технических индикаторов, например, экспоненциальных скользящих средних (EMA) или полос Боллинджера, а также различных переменных, заданных самим пользователем. Кроме того, боты могут взаимодействовать друг с другом и различными торговыми площадками (если речь идет об арбитражных стратегиях).

Торговые боты дают возможность трейдеру не посвящать значительную часть своего времени анализу рынка и ценовых движений на различных валютных парах. Боты имеют преимущества над живыми людьми, обусловленные в основном их способностью осуществлять сделки за доли секунд, в режиме 24/7. В отличие от людей, программы лишены эмоций, могут работать с большим числом бирж и валютных пар.

АТС пользуются профессионалы, включая довольно крупные финансовые компании, и «любители» — простые обладатели криптовалют, стремящиеся получать пассивный доход и приумножить свой капитал. Отметим также, что занимающимся высокочастотным трейдингом фирмам и частным лицам обычно не нужен огромный объем капитала, а также не обязательно аккумулировать позиции и удерживать их. Кроме того, потенциальный коэффициент Шарпа для высокочастотной торговли может быть в разы выше, чем для традиционных стратегий типа Buy and Hold.

Прогресс не стоит на месте, алгоритмы становятся сложнее, а различные боты конкурируют не только с людьми, но и между собой.

Типы ботов и основные торговые стратегии

Торговые боты разнятся между собой по степени сложности, принципам устройства и, конечно, по цене. Есть три основные категории таких программ:

простые боты с заранее прописанной логикой; ПО на базе искусственного интеллекта и машинного обучения («умные» боты); советники.

Простые боты действуют на основе готовых сценариев, которыми они руководствуются в той или иной ситуации. Заложенные в них алгоритмы, как правило, можно редактировать, поскольку вряд ли однажды настроенные боты обеспечат стабильный доход в долгосрочной перспективе.

«Умные» боты. Решения такого рода обычно способны к самообучению. В их основе могут лежать нейросети и алгоритмы машинного обучения, которые повышают оперативность и глубину анализа. Такие боты обычно дороже и сложнее в использовании.

Роботы-советники могут относиться как к первой, так и второй категории. Из самого названия понятно, что такие решения дают рекомендации, а не совершают сделки. Такие программы также часто используются в контексте доверительного управления, когда сделками по API управляет удаленный брокер.

В автоматизированном трейдинге возможны различные стратегии, среди которых:

арбитраж — заработок на разнице в ценах цифровых монет на разных биржах (либо между базовым активом и производным от него инструментом); маркет-мейкинг — извлечение выгоды из разницы между ценами покупки и продажи коинов, а также их деривативов.

Когда криптовалютный трейдинг еще только зарождался, а эффективность рынка была даже слабее, чем сейчас, многие трейдеры зарабатывали на арбитраже. Другими словами, они покупали активы на одной бирже и продавали на другой по более высокой цене, получая прибыль в виде дохода от разницы за вычетом комиссий.

Дело в том, что еще несколько лет назад объем рынка был в разы меньше чем сейчас. Торговало не так много людей, было меньше бирж и, соответственно, не столь жесткой была конкуренция между площадками. Все это служило причиной дисбалансов на разных платформах, из которых можно было извлечь выгоду. По мере развития инфраструктуры и увеличения рынка различия в ценах сглаживались, и постепенно такое занятие становилось менее актуальным.

Стратегия маркет-мейкинга подразумевает получение спекулятивной прибыли. В соответствии с колебаниями цен торговый бот размещает лимитные ордера и получает прибыль на разнице цен покупки и продажи. За предоставление ликвидности, повышающее качество и привлекательность торговой площадки, трейдеры могут получать бонусы в виде снижения комиссий.

Эффективны ли торговые боты?

Как уже говорилось выше, возможности для арбитража на криптовалютном рынке уже не столь привлекательны. Что касается, стратегий маркет-мейкинга, то многие боты, например, руководствуются данными EMA и других запаздывающих индикаторов. Значения таких инструментов теханализа основаны на прошлой истории, что является несомненным их недостатком. Таким образом, большинство систем автоматизированной торговли проводят анализ только в ретроспективе.

В целом технический анализ криптовалют многие критикуют, ссылаясь на ключевую роль внешних, внерыночных факторов. Однако часто критики переоценивают его возможности, забывая, что предположения аналитиков носят лишь вероятностный характер. Теханализ — лишь помощник в принятии решений, а не инструмент быстрого обогащения. В условиях не столь ликвидного, волатильного, подверженного манипуляциям и остро реагирующего на «громкие» новости рынка, сложно что-либо прогнозировать наперед.

Не стоит также забывать, что у каждого участника рынка своя склонность к риску. Последняя представляет собой степень готовности трейдера/инвестора работать с высокорисковыми активами. Этот термин часто еще трактуется как степень неопределенности, которую может себе позволить инвестор в отношении возможного отрицательного изменения стоимости его портфеля активов.

Все это означает, что определенные торговые стратегии подходят для одних трейдеров, но совершенно неприемлемы для других. Кроме того, показавший хорошие результаты бот не обязательно проявит высокую эффективность в будущем. Игнорирование этого факта может привести к так называемой систематической ошибке выжившего.

Критика и риски автоматизированной торговли

Многие эксперты уверены, что высокочастотная торговля создает чрезмерно высокую нагрузку на инфраструктуру финансового рынка. Системы автотрейдинга могут выставлять по несколько заявок в секунду для каждого инструмента, при этом лишь малая часть этих ордеров приводят к сделкам. Таким образом, биржевая инфраструктура нагружается, большую часть времени работая вхолостую.

Также автоматизированные торговые системы сопряжены с рисками программных, аппаратных или человеческих ошибок. Например, АТС сыграли значительную роль в кратковременном падении американского фондового рынка в 2010 году, когда высокочастотные поставщики ликвидности резко остановили операции. Тогда алгоритмическая и высокочастотная торговля стали предметом многочисленных разбирательств, инициированных SEC и CFTC.

Еще один пример — так называемый Knightmare на Нью-Йоркской бирже, случившийся 1 августа 2012 года. Тогда обновленный алгоритмический движок компании Knight Capital Group из-за ошибок в настройке за 45 минут выставил заявки на покупку на $3,5 млрд, а заявок на продажу на $3,15 млн. Из-за некорректных действий ПО рынок по некоторым активам сдвинулся более чем на 10%. Чистый убыток Knight Capital составил $460 млн. На следующий день компания объявила о банкротстве.

В 2012 году в Европарламенте обсуждалось введение значительных ограничений или даже полного запрета на высокочастотную торговлю. Несмотря на множество предложений как в ЕС, так и в США, лишь немногие страны ввели законодательные ограничения на высокочастотную торговлю.

Одной из первых стала Италия, которая 2 сентября 2013 года ввела налог, направленный против высокочастотных трейдеров. Так, длящиеся менее полсекунды транзакции были обложены сбором в размере 0,02%.

В то же время, многие исследователи убеждены, что автоматизированная торговля улучшает ликвидность рынков и способствует снижению торговых издержек.

АТС и манипуляции

Недавно Wall Street Journal опубликовало материал о том, что рынок криптовалют находится во власти торговых ботов, которые значительно влияют не ценообразование и объемы торгов. При этом со временем масштабы проблемы растут, приобретая глобальный характер.

В частности, на криптовалютном рынке процветают такие приемы недобросовестной автоматизированной торговли, как спуфинг и фиктивные сделки (wash trades). В первом случае бот нагромождает фейковые ордеры, создавая иллюзию высокого рыночного спроса/предложения, вводя в заблуждение трейдеров. Wash trades подразумевает ситуацию, когда бот осуществляет сделки покупки/продажи с самими собой, создавая на рынке иллюзию бурной активности, а также искусственно завышая объемы торгов и цены активов.

Оба типа операций запрещены на традиционных финансовых рынках. Например, Нью-Йоркская фондовая биржа регулярно следит за корректностью торговых сделок и наказывает нарушителей.

Некоторые ярые противники регулирования рынка криптовалют утверждают, что в манипулировании нет ничего плохого, и даже открыто поддерживают подобного рода действия.

Например, трейдер Кьетил Эйлерстен считает, что нет смысла регуляторам запрещать рыночные манипуляции. Вместо этого лучше предоставить мелким трейдерам продвинутые инструменты для манипулирования рынком. По словам Кьетила, это несколько уравняет возможности различных его участников.

«Если манипулирует каждый, то не манипулирует никто», — отмечает он.

Есть и боты, целью которых является торговая активность крупных компаний. Так, управляющий партнер хедж-фонда Virgil Capital Стефан Кин отметил, что его фирме некоторое время доставлял массу неприятностей некий «бот-террорист», из-за которого Virgil понесла убытки на сделках с Ethereum.

Как известно, рынок криптовалют еще не такой уж большой и ликвидный. Это значит, что даже один такой бот может влиять на целый рынок. Кроме того, боты часто играют ключевую роль в схемах Pump&dump, побуждая толпы неопытных участников рынка закупаться «на хаях».

Манипуляции на криптовалютном рынке все чаще оказываются в поле зрения регуляторов различных стран. Так, в прошлом месяце Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк заявила в своем отчете о подверженности биткоин-бирж рыночным манипуляциям. Также ведомство направило данные о нескольких биржах в регулирующие организации в связи с возможным нарушением законов.

***

Автоматические системы не подвержены эмоциональному фактору при трейдинге, они руководствуются лишь вычислениями и четко заданными алгоритмами. АТС способны обнаруживать торговые сигналы на фоне рыночного шума и обрабатывать огромные массивы данных, с обработкой которых не справиться одному человеку. При правильной настройке боты могут приносить пассивный доход.

Однако на рынке криптовалют, как и на любом другом, даже безэмоциональный, холодный расчет всегда сопряжен с рисками, которые можно минимизировать, но нельзя полностью устранить.

Также, возможно, боты вряд ли нужны биткоин-максималистам и ярым сторонникам стратегии Buy & Hold.

Торговые боты — не «Святой Грааль», даже самые эффективные из них нуждаются в периодическом пересмотре параметров. Другими словами, это не кнопка «бабло», которую раз нажал и постоянно получаешь прибыль. Если где-то рекламируется бот, «приносящий 100500% прибыли», это, скорее всего, мошенничество.

Александр Кондратюк

Последние новости рынка криптовалют

 Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
 Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
 В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
 Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
 Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
 Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
 Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
 В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
 Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
 1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?

Лидеры роста

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
AlgorandAlgorand ↑ 30.06%
MINDOLMINDOL ↑ 18.45%
SOLVESOLVE ↑ 17.51%
ElectroneumElectroneum ↑ 13.15%
KomodoKomodo ↑ 11.20%
Enjin CoinEnjin Coin ↑ 11.05%
Pundi XPundi X ↑ 10.69%
BytomBytom ↑ 10.35%
SteemSteem ↑ 9.52%
HyperCashHyperCash ↑ 7.89%

Лидеры падения

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
HshareHshare ↓ 29.97%
WAXWAX ↓ 7.02%
SilverwaySilverway ↓ 6.96%
Matic NetworkMatic Network ↓ 4.84%
Digitex FuturesDigitex Futures ↓ 4.82%
BytecoinBytecoin ↓ 3.39%
ChilizChiliz ↓ 3.24%
EDUCareEDUCare ↓ 2.24%
Crypto.com CoinCrypto.com Coin ↓ 2.02%
ABBC CoinABBC Coin ↓ 1.9%
 
Новости компаний
Добавить новость

ForexTimes - открой Мир "умных денег".

"Воскресный_Инсайд" Уважаемые коллеги, добрый день. EURUSD - как мы видим, уважаемые коллеги, евро пытается достичь целевого уровня 1.1500, в чем не будем инструменту мешать.Более того, есть предпосылки к тому, что евро сможет протестировать...

Опубликовано: 1 день назад

ForexMagazineКоличество подписчиков57700

Вышло обновление советника VR Smart Grid 22.012

Было исправлено отображение меток, теперь метки не накладываются друг на друга Внесены корректировки в расчёт компенсации свопа и комиссий, ранее на крипто валютах и на некоторых Форекс валютах компенсация могла считаться не верно. Добавлен учет...

Опубликовано: 5 дней назад

Trading-GoКоличество подписчиков525

Отчет из VIP канала "Торговые рекомендации" ForexTimes.

Добрый день, уважаемые коллеги. Команда проекта ForexTimes опубликовала мини-отчет по закрытым ордерам 10-13 января 2022г. Результат: 5 ордеров закрыто, +9.08% (+10 168.5$) от средств на торговом счете (риск 1% в каждой сделке). Присоединяйтесь к...

Опубликовано: 5 дней назад

ForexMagazineКоличество подписчиков57700

"Симбиоз ForexTimes - новый формат прогнозов.

Встречайте! Новый формат прогнозов!!! Симбиоз волн Эллиотта и данных опционного рынка. Присоединяйся к VIP комьюнити ForexTimes в Telegram!!! Мы получим: Вероятное направление движения цены. Фигуры продолжения тенденции и разворота. Целевые уровни. ...

Опубликовано: 1 неделю назад

ForexMagazineКоличество подписчиков57700

Какие модели позиционирования используют SEO-агентства?

Сейчас поговрим про модели позиционирования, которые используют SEO-агентства на сегодняшний день. Материал пригодится тем форекс-компаниям, кто хотят продвигать свое интернет-ресурсы более эффективно и с более рациональным использованием рекламных...

Опубликовано: 1 неделю назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2513

Революция в сфере прогнозов Forex!!!

РЕВОЛЮЦИЯ В СФЕРЕ ПРОГНОЗОВ FOREX !!! ПРЯМАЯ ССЫЛКА В VIP КАНАЛ? ForexTimes - это международный проект под руководством СЕО и опытным трейдером с 15-ти летним стажем, Дэном Стрелковым. ДА! Мы заявляем, что в наших руках грааль - сильнейший фильтр...

Опубликовано: 1 неделю назад

ForexMagazineКоличество подписчиков57700

SNGCapitals отзывы: выплачивает прибыль брокер или нет

SNGCapitals один из молодых брокеров с огромным потенциалом и рядом преимуществ. Их высоко оценят жители РФ, стран СНГ и близлежащих государств. Компания начала трудиться в 2019, зарегистрировав юрлицо на территории Соединенного Королевства...

Опубликовано: 1 неделю назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2513

Простым языком о том, как выбрать лучшего брокера на 2022 год

О том, что нужно знать при выборе брокерамы поговрим сегодня, в рамках данного материала. Своим мнением поделились сотрудники одной из профильных компаний. Если вы хотите выбрать лучшего брокера для своих инвестиций или осуществления трейдинга на...

Опубликовано: 1 неделю назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2513

Мнение: Кредитование. Можно ли отказаться от кредитной карты?

Зачастую по кредитным картам условия кредитования оказываются не самыми выгодными для заемщиков. Завышенная процентная ставка, высокая стоимость обслуживания счета, неприятные штрафы и небольшой льготный период это то, с чем сталкивается большое...

Опубликовано: 1 неделю назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2513

Лицензионные онлайн казино в России: основные моменты при выборе

Наличие разрешающих документов, позволяющих легально предлагать игровые автоматы, первое, что нужно проверить при выборе азартного заведения. Только лицензионные онлайн-казино могут гарантировать честность игрового процесса. Зачем казино получают...

Опубликовано: 2 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2513

 Forex Magazine © 2004-2022