ТС MegaProfit Scalper

Торговая Форекс Стратегия MegaProfit Scalper

News Timer

Индикатор, который отсчитывает оставшееся время до отслеживаемого события и чертит на графике вертикальную линию когда это событие произойдет.

Советник Blade Pro

Грамотная торговля - высокая прибыль. Blade Pro - выбор профессионалов!

Забыли пароль?Зарегистрироваться
FxMag.ru Блоги Рейтинг брокеров Магазин Новости Каталог Журнал Криптовалюты
 
Блоги
Добавить запись

Алчность и страх. Итог недели

Здравствуйте, дамы и господа! Наконец-то результат по открытым позициям положительный - "аппетит к риску" подрастает и гистограмма "Алчность - страх" тоже. Держу покупку "рисковых" и продажу "защитных" активов: Профита всем! Подробнее о ТС Алчность...

Прогнозы и торговые сигналы, 35 минут назад

MackennaКоличество подписчиков219

Недельный анализ: опционные уровни CME Group на 21-25.10.2019

Актуальные данные с биржи CME Group вкратце и по сути Только четкие точки входа на неделю по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу....

Обзоры и аналитика рынка, 35 минут назад

assistanttradersКоличество подписчиков1799

Почем фунт зеленых помидоров ...

Когда дадут отмашку - "думать" будет некогда ... перекупленности пока нет "всего" три светлых свечи подряд ма50 прошли уверенно, по пояс ... до ма200 рукой подать Дупло в парламенте временно должны заткнуть вполне вероятно, что нижнюю тень недели...

Обзоры и аналитика рынка, менее часа назад

reiuutkКоличество подписчиков2432

Рупь ... пипсануть перед сном ...

в прорыв за копеечкой пашто профиту не дають, таперя не до сна, итить ... допустим непатриотичных бычков, рванувших за центами \маджента\ подрезали ... а ежели мишкины стопы были бы в синей зоне, за локальным екстремумом ... ишо гром не грянул в...

Обзоры и аналитика рынка, 6 часов назад

reiuutkКоличество подписчиков2432

music

Прочее, 7 часов назад

w0tmanКоличество подписчиков2337

Можно ли спрогнозировать будущее биткоина?

Многие мечтают о будущих свершениях в сферах науки и экономики, но мало кто умеет со знанием дела анализировать и думать. Дэниел Джеффриз, признанный мыслительный деятель современности, автор Hacker Noon и футурист, в своём исследовании стремится...

Обучающие материалы, 9 часов назад

PRO OptionClueКоличество подписчиков1898

Прогноз форекс на неделю: 21.10.2019 - 25.10.2019

Спасибо за внимание!

Прогнозы и торговые сигналы, 11 часов назад

Артем ГелийКоличество подписчиков3816

Банк Канады разрабатывает цифровые деньги

Банк Канады (BoC) изучает возможность запуска цифровой валюты, которая заменит наличные деньги. В презентации Деньги Центрального банка: следующее поколение , которая стала результатом двухлетних исследований, получившие в последнее время...

Рынок криптовалют, 13 часов назад

PRO ActivTradesКоличество подписчиков773

Рэй Далио: в мире повторяется ситуация 1930-х годов

Основатель одного из крупнейших хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио заявил в ходе своего выступления на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, что глобальный деловой цикл находится в стадии большого провала , а нынешнее...

Обзоры и аналитика рынка, 16 часов назад

ForexMartКоличество подписчиков2752

Аналитика валютных пар

USD/RUB. 18.10. Рубль закрепился под уровнем 64,00 Рубль начал торговый день с очередного укрепления до уровня 63,60. Драйвером роста послужил скачок нефтяных цен к отметке $60,20 за баррель. Котировки Brent выросли, даже несмотря на данные по...

Обзоры и аналитика рынка, 18 часов назад

ForexMartКоличество подписчиков2752

Торговые боты на биткоин-биржах: Святой Грааль или пустая затея?

Опубликовано: 1 год назад
Автор: Forklog

Большинство торговых сделок на финансовых рынках осуществляются автоматизированными торговыми системами или, проще говоря, ботами. По данным ZeroHedge, доля таких сделок в общем объеме торговых операций на финансовом рынке составляет более 80%.

Находящийся в правовом вакууме рынок криптовалют не является исключением — здесь также процветают автотрейдинг и запрещенные в традиционных финансах манипуляции. Более того, сами криптобиржи зачастую всячески поощряют высокочастотную торговлю, приносящую на платформы ликвидность и, конечно же, немалый комиссионный доход.

Многие эксперты убеждены, что слабо регулируемый рынок цифровых валют находится во власти торговых ботов, которые влияют на объемы торгов и ценообразование. Проблема манипулирования рынком — объект пристального внимания со стороны регуляторов, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая отклоняя заявки на запуск биткоин-ETF препятствует освоению криптовалютного рынка институциональными инвесторами.

Что такое автоматический трейдинг и зачем нужны торговые боты?

Автоматические торговые системы (АТС) или торговые роботы — программы, которые служат для полной или частичной автоматизации трейдинга. Они используют специальные торговые стратегии, при которых боты открывают и закрывают позиции в течение долей секунды.

АТС часто ошибочно отождествляют с термином «алгоритмическая торговля». Дело в том, что последняя не ставит целью получить прибыль. Алгоритмический трейдинг — метод исполнения большой заявки, когда она делится на несколько под-заявок с особыми характеристиками цены и объема. Каждая из них отправляется на рынок для исполнения в определенное время. Алготрейдинг призван уменьшить издержки исполнения крупной заявки, минимизировать влияние последней на рынок и снизить риск неисполнения сделки.

Другое дело — торговые роботы, единственная цель которых — получение прибыли. Эти программы взаимодействуют с биржами посредством API, получая и интерпретируя рыночную информацию, выставляют соответствующие ордера на покупку или продажу.

Действия ботов подчиняются заданным правилам и алгоритмам. Например, бот может принимать во внимание такие параметры рынка как цена, объем, имеющиеся в стакане ордера, время и т. д. Также они могут учитывать данные технических индикаторов, например, экспоненциальных скользящих средних (EMA) или полос Боллинджера, а также различных переменных, заданных самим пользователем. Кроме того, боты могут взаимодействовать друг с другом и различными торговыми площадками (если речь идет об арбитражных стратегиях).

Торговые боты дают возможность трейдеру не посвящать значительную часть своего времени анализу рынка и ценовых движений на различных валютных парах. Боты имеют преимущества над живыми людьми, обусловленные в основном их способностью осуществлять сделки за доли секунд, в режиме 24/7. В отличие от людей, программы лишены эмоций, могут работать с большим числом бирж и валютных пар.

АТС пользуются профессионалы, включая довольно крупные финансовые компании, и «любители» — простые обладатели криптовалют, стремящиеся получать пассивный доход и приумножить свой капитал. Отметим также, что занимающимся высокочастотным трейдингом фирмам и частным лицам обычно не нужен огромный объем капитала, а также не обязательно аккумулировать позиции и удерживать их. Кроме того, потенциальный коэффициент Шарпа для высокочастотной торговли может быть в разы выше, чем для традиционных стратегий типа Buy and Hold.

Прогресс не стоит на месте, алгоритмы становятся сложнее, а различные боты конкурируют не только с людьми, но и между собой.

Типы ботов и основные торговые стратегии

Торговые боты разнятся между собой по степени сложности, принципам устройства и, конечно, по цене. Есть три основные категории таких программ:

простые боты с заранее прописанной логикой; ПО на базе искусственного интеллекта и машинного обучения («умные» боты); советники.

Простые боты действуют на основе готовых сценариев, которыми они руководствуются в той или иной ситуации. Заложенные в них алгоритмы, как правило, можно редактировать, поскольку вряд ли однажды настроенные боты обеспечат стабильный доход в долгосрочной перспективе.

«Умные» боты. Решения такого рода обычно способны к самообучению. В их основе могут лежать нейросети и алгоритмы машинного обучения, которые повышают оперативность и глубину анализа. Такие боты обычно дороже и сложнее в использовании.

Роботы-советники могут относиться как к первой, так и второй категории. Из самого названия понятно, что такие решения дают рекомендации, а не совершают сделки. Такие программы также часто используются в контексте доверительного управления, когда сделками по API управляет удаленный брокер.

В автоматизированном трейдинге возможны различные стратегии, среди которых:

арбитраж — заработок на разнице в ценах цифровых монет на разных биржах (либо между базовым активом и производным от него инструментом); маркет-мейкинг — извлечение выгоды из разницы между ценами покупки и продажи коинов, а также их деривативов.

Когда криптовалютный трейдинг еще только зарождался, а эффективность рынка была даже слабее, чем сейчас, многие трейдеры зарабатывали на арбитраже. Другими словами, они покупали активы на одной бирже и продавали на другой по более высокой цене, получая прибыль в виде дохода от разницы за вычетом комиссий.

Дело в том, что еще несколько лет назад объем рынка был в разы меньше чем сейчас. Торговало не так много людей, было меньше бирж и, соответственно, не столь жесткой была конкуренция между площадками. Все это служило причиной дисбалансов на разных платформах, из которых можно было извлечь выгоду. По мере развития инфраструктуры и увеличения рынка различия в ценах сглаживались, и постепенно такое занятие становилось менее актуальным.

Стратегия маркет-мейкинга подразумевает получение спекулятивной прибыли. В соответствии с колебаниями цен торговый бот размещает лимитные ордера и получает прибыль на разнице цен покупки и продажи. За предоставление ликвидности, повышающее качество и привлекательность торговой площадки, трейдеры могут получать бонусы в виде снижения комиссий.

Эффективны ли торговые боты?

Как уже говорилось выше, возможности для арбитража на криптовалютном рынке уже не столь привлекательны. Что касается, стратегий маркет-мейкинга, то многие боты, например, руководствуются данными EMA и других запаздывающих индикаторов. Значения таких инструментов теханализа основаны на прошлой истории, что является несомненным их недостатком. Таким образом, большинство систем автоматизированной торговли проводят анализ только в ретроспективе.

В целом технический анализ криптовалют многие критикуют, ссылаясь на ключевую роль внешних, внерыночных факторов. Однако часто критики переоценивают его возможности, забывая, что предположения аналитиков носят лишь вероятностный характер. Теханализ — лишь помощник в принятии решений, а не инструмент быстрого обогащения. В условиях не столь ликвидного, волатильного, подверженного манипуляциям и остро реагирующего на «громкие» новости рынка, сложно что-либо прогнозировать наперед.

Не стоит также забывать, что у каждого участника рынка своя склонность к риску. Последняя представляет собой степень готовности трейдера/инвестора работать с высокорисковыми активами. Этот термин часто еще трактуется как степень неопределенности, которую может себе позволить инвестор в отношении возможного отрицательного изменения стоимости его портфеля активов.

Все это означает, что определенные торговые стратегии подходят для одних трейдеров, но совершенно неприемлемы для других. Кроме того, показавший хорошие результаты бот не обязательно проявит высокую эффективность в будущем. Игнорирование этого факта может привести к так называемой систематической ошибке выжившего.

Критика и риски автоматизированной торговли

Многие эксперты уверены, что высокочастотная торговля создает чрезмерно высокую нагрузку на инфраструктуру финансового рынка. Системы автотрейдинга могут выставлять по несколько заявок в секунду для каждого инструмента, при этом лишь малая часть этих ордеров приводят к сделкам. Таким образом, биржевая инфраструктура нагружается, большую часть времени работая вхолостую.

Также автоматизированные торговые системы сопряжены с рисками программных, аппаратных или человеческих ошибок. Например, АТС сыграли значительную роль в кратковременном падении американского фондового рынка в 2010 году, когда высокочастотные поставщики ликвидности резко остановили операции. Тогда алгоритмическая и высокочастотная торговля стали предметом многочисленных разбирательств, инициированных SEC и CFTC.

Еще один пример — так называемый Knightmare на Нью-Йоркской бирже, случившийся 1 августа 2012 года. Тогда обновленный алгоритмический движок компании Knight Capital Group из-за ошибок в настройке за 45 минут выставил заявки на покупку на $3,5 млрд, а заявок на продажу на $3,15 млн. Из-за некорректных действий ПО рынок по некоторым активам сдвинулся более чем на 10%. Чистый убыток Knight Capital составил $460 млн. На следующий день компания объявила о банкротстве.

В 2012 году в Европарламенте обсуждалось введение значительных ограничений или даже полного запрета на высокочастотную торговлю. Несмотря на множество предложений как в ЕС, так и в США, лишь немногие страны ввели законодательные ограничения на высокочастотную торговлю.

Одной из первых стала Италия, которая 2 сентября 2013 года ввела налог, направленный против высокочастотных трейдеров. Так, длящиеся менее полсекунды транзакции были обложены сбором в размере 0,02%.

В то же время, многие исследователи убеждены, что автоматизированная торговля улучшает ликвидность рынков и способствует снижению торговых издержек.

АТС и манипуляции

Недавно Wall Street Journal опубликовало материал о том, что рынок криптовалют находится во власти торговых ботов, которые значительно влияют не ценообразование и объемы торгов. При этом со временем масштабы проблемы растут, приобретая глобальный характер.

В частности, на криптовалютном рынке процветают такие приемы недобросовестной автоматизированной торговли, как спуфинг и фиктивные сделки (wash trades). В первом случае бот нагромождает фейковые ордеры, создавая иллюзию высокого рыночного спроса/предложения, вводя в заблуждение трейдеров. Wash trades подразумевает ситуацию, когда бот осуществляет сделки покупки/продажи с самими собой, создавая на рынке иллюзию бурной активности, а также искусственно завышая объемы торгов и цены активов.

Оба типа операций запрещены на традиционных финансовых рынках. Например, Нью-Йоркская фондовая биржа регулярно следит за корректностью торговых сделок и наказывает нарушителей.

Некоторые ярые противники регулирования рынка криптовалют утверждают, что в манипулировании нет ничего плохого, и даже открыто поддерживают подобного рода действия.

Например, трейдер Кьетил Эйлерстен считает, что нет смысла регуляторам запрещать рыночные манипуляции. Вместо этого лучше предоставить мелким трейдерам продвинутые инструменты для манипулирования рынком. По словам Кьетила, это несколько уравняет возможности различных его участников.

«Если манипулирует каждый, то не манипулирует никто», — отмечает он.

Есть и боты, целью которых является торговая активность крупных компаний. Так, управляющий партнер хедж-фонда Virgil Capital Стефан Кин отметил, что его фирме некоторое время доставлял массу неприятностей некий «бот-террорист», из-за которого Virgil понесла убытки на сделках с Ethereum.

Как известно, рынок криптовалют еще не такой уж большой и ликвидный. Это значит, что даже один такой бот может влиять на целый рынок. Кроме того, боты часто играют ключевую роль в схемах Pump&dump, побуждая толпы неопытных участников рынка закупаться «на хаях».

Манипуляции на криптовалютном рынке все чаще оказываются в поле зрения регуляторов различных стран. Так, в прошлом месяце Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк заявила в своем отчете о подверженности биткоин-бирж рыночным манипуляциям. Также ведомство направило данные о нескольких биржах в регулирующие организации в связи с возможным нарушением законов.

***

Автоматические системы не подвержены эмоциональному фактору при трейдинге, они руководствуются лишь вычислениями и четко заданными алгоритмами. АТС способны обнаруживать торговые сигналы на фоне рыночного шума и обрабатывать огромные массивы данных, с обработкой которых не справиться одному человеку. При правильной настройке боты могут приносить пассивный доход.

Однако на рынке криптовалют, как и на любом другом, даже безэмоциональный, холодный расчет всегда сопряжен с рисками, которые можно минимизировать, но нельзя полностью устранить.

Также, возможно, боты вряд ли нужны биткоин-максималистам и ярым сторонникам стратегии Buy & Hold.

Торговые боты — не «Святой Грааль», даже самые эффективные из них нуждаются в периодическом пересмотре параметров. Другими словами, это не кнопка «бабло», которую раз нажал и постоянно получаешь прибыль. Если где-то рекламируется бот, «приносящий 100500% прибыли», это, скорее всего, мошенничество.

Александр Кондратюк

Последние новости рынка криптовалют

 Финтех-стартап Ripple продал токенов XRP на $66,2 в третьем квартале. Это на 74% меньше показателей предыдущего.
 Финансовая корпорация Fidelity Investments начала полномасштабный запуск кастодиального сервиса для институциональных биткоин-инвесторов после почти годового закрытого тестирования, заявила CEO Эбигейл Джонсон.
 Основатель TRON Джастин Сан возглавляет или активно вовлечен в деятельность крупной азиатской инвестиционной группы, которая поддержит компанию Polo Digital Assets - нового оператора биткоин-биржи Poloniex.
 Будни трейдера — специфическая вариация психологического триллера. Лихо закрученный сюжет и никакой жалости к протагонисту. Проникающий во все сферы жизни кризис оставляет единственный путь к спасению — смеяться над этой ужасающей реальностью.
 До недавнего снижения цены на Binance было отправлено 10 000 биткоинов
 Глава Минфина РФ: Страны G20 готовят два заявления о дальнейшей судьбе криптоиндустрии
 Является ли ограниченное предложение биткоина основой его успеха?
 В Волгоградской области осудили мужчину, переводившего в биткоин похищенные деньги
 Поддельная версия браузера Tor похищает биткоины
 Почти 75% немецких интернет-пользователей не намерены покупать токен Libra

Лидеры роста

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
ABBC CoinABBC Coin ↑ 15.59%
EgretiaEgretia ↑ 13.84%
MixinMixin ↑ 11.24%
ThoreCoinThoreCoin ↑ 11.24%
OmiseGOOmiseGO ↑ 11.01%
ElastosElastos ↑ 10.75%
BitcoinBitcoin ↑ 9.66%
BytecoinBytecoin ↑ 9.26%
NEMNEM ↑ 7.49%
VestChainVestChain ↑ 7.41%

Лидеры падения

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
HshareHshare ↓ 29.97%
HyperCashHyperCash ↓ 22.26%
Crypto.comCrypto.com ↓ 18.99%
DentDent ↓ 17.67%
EnergiEnergi ↓ 15.76%
Bitcoin SVBitcoin SV ↓ 14.32%
Insight ChainInsight Chain ↓ 12.84%
SOLVESOLVE ↓ 11.97%
KuCoin SharesKuCoin Shares ↓ 10.42%
GrinGrin ↓ 9.74%
 
Новости компаний
Добавить новость

Альманах инвестора: производство окон из ПВХ

Продолжаем просвещать честной биржевой народ на тему активного инвестирования заработанных торговлей на форекс капиталов в реальный сектор экономики. Сегодня поговорим о таком виде бизнеса, как производство окон из поливинилхлорида (ПВХ). Что бы...

Опубликовано: 2 дня назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков436

Tema Fund - новый фонд доверительного управления с доходностью до 20% в месяц

Tema Fund - новый проект доверительного управления добавлен в портфель. Доходность на истории составляет до 20% в месяц. Вклад работает до достижения 150% доходности. Инвестировать можно не всегда, а только когда открыта такая возможность. Основные...

Опубликовано: 2 дня назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков3229

Российский Сбербанк меряется силами с Яндексом объединившись с Mail.ru

Крупнейший российский банк и лидер в области цифровых инноваций Сбербанк создаст 50/50 совместное предприятие с крупной технологической интернет-компанией Mail.ru Group (MRG) в области перевозки и доставки продуктов на базе Citimobil и MRG Delivery...

Опубликовано: 3 дня назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков436

Лучшие статьи за неделю на блогах частных инвесторов

Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB NEWS Партнерское предложение для блогов и инвестиционных ресурсов. Напишите обзор о нашем портале bestinvestblog.com и мы добавим вашу статью на главную портала в раздел инфо партнеры....

Опубликовано: 5 дней назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков3229

Что известно об уникальном концепт-сторе Finney, который работает в Токио уже 3 месяца?

Пожалуй, уже нет владельцев криптовалютных кошельков или приверженцев блокчейн-технологий, которые не слышали об уникальном и пока первом в мире смартфоне Finney, над которым работала команда израильской компании Sirin Labs. Финансировал и...

Опубликовано: 1 неделю назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков436

Capital.com открывает доступ для клиентов из России и СНГ

Крупная европейская fintech-компания Capital.com, лицензированная британским FCA, кипрским CySEC и белорусским Нацбанком, в конце сентября открыла доступ к торговой платформе для клиентов из России и стран СНГ. Capital.com предоставляет трейдерам...

Опубликовано: 1 неделю назад

CapitalКоличество подписчиков9

Какое выбрать агентство сетевого мерчендайзинга в Москве: практические советы

Планируя заказать мерчендайзинговые услуги, предпринимателю необходимо позаботиться о поиске надежного и профессионального подрядчика. А поскольку такой сервис пользуется высокой популярностью в отечественной бизнес-среде, его предоставляет...

Опубликовано: 2 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков436

Телеграм канал для частных инвесторов портала Best Invest Blogs

Уважаемые подписчики, наш портал лучших блогов частных инвесторов bestinvestblog.com уже несколько лет информирует своих подписчиков о всех новостях и тенденциях в сфере онлайн инвестиций. На наших ресурсах вы найдете только отфильтрованную...

Опубликовано: 2 недели назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков3229

Лучшие статьи за неделю на блогах частных инвесторов

Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB NEWS Партнерское предложение для блогов и инвестиционых ресурсов. Напишите обзор о нашем портале bestinvestblog.com и мы добавим вашу статью на главную портала в раздел инфо партнеры....

Опубликовано: 3 недели назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков3229

Скидка 30% на доступ к Сигналам и Брифингам

Всем привет! Время для акции, которая поможет сэкономить Ваши деньги на услугах, которые дают возможность заработать Только 5 мест доступа к торговым сигналам и 5 мест доступа к брифингам по скидке -30% Торговые сигналы - это сервис, который...

Опубликовано: 3 недели назад

ProTrade - Трейдинг без ЦензурыКоличество подписчиков1425

 Forex Magazine © 2004-2019