Инвесторы, обеспокоенные очередным рыночным спадом, могут защитить свои активы вложениями в биржевые индексные фонды, которые в отличие от обыкновенных акций не несут больших рисков потерь. Подбирая себе ETF для защиты от медвежьего рынка, можно...
EUR/USDПара EUR/USD в пятницу торговалась с понижением на 0,25%, пытаясь пробить отметку 1.1000. Евро оказался под давлением после сообщений о разногласиях в группе лидеров ЕС. Согласно Bloomberg, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель...
В пятницу акции Carnival Corp (тикер CCL.UK на платформе ActivTrader) упали на 21%, перед этим подскочив во вторник на 39%. Такие американские горки крупнейшего в мире круизного оператора говорят, с одной стороны, о чрезвычайно сложной ситуации, в...
Сегодня, пока бушует эпидемия COVID-19, и все внимание общественности направлено на борьбу с этой проблемой, мало кто знает об еще одной опасности. Речь идет об экономическом кризисе, в который начал погружаться абсолютно весь мир с марта 2020...
Актуальные данные с биржи CME Group вкратце и по сути Только четкие точки входа на сегодня по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу....
* Я не могу найти цветов расцветшей сливы, Я не могу найти цветов расцветшей сливы, Что другу показать хотела я: Здесь выпал снег - И я узнать не в силах, Где сливы тут, где снега белизна? * наши горы: gbpJpy eurJpy audJpy usdJpy и другие ... *...
Инвесторы, обеспокоенные очередным рыночным спадом, могут защитить свои активы вложениями в биржевые индексные фонды, которые в отличие от обыкновенных акций не несут больших рисков потерь. Подбирая себе ETFдля защиты от медвежьего рынка, можно найти несколько вариантов, подходящих по профилю риска.
Дополнительным преимуществом этого финансового инструмента является широкий охват различных инвестиционных стратегий и базовых активов, лежащих в его основе. С начала 2020 года все они превзошли S&P500, а некоторые из них показали существенный рост.
Рассмотрим фонд, обладающий низкой, если не сказать минимальной, волатильностью. Речь пойдет об инструменте, копирующем поведение рынка, но с существенно меньшими колебаниями, чем у индекса S&P500.
IShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (AMEX: USMV) – лучший представитель подобных фондов с активами под управлением на $38,5 млрд.
Характеристики USMV:
Тип: Низкая волатильность
Рыночная капитализация: 38,5 млрд. Долларов
Дивидендная доходность: 1,8%
Расходы: 0,15% или 15 долларов в год при инвестициях в $10 000
Доходность с 19 февраля: -5,0% (против -7,2% S&P500)
Формирование USMV начинается с отбора лучших 85% (по рыночной капитализации) акций США, имеющих более низкую волатильность, чем остальной рынок. Затем эти ценные бумаги взвешиваются с использованием многофакторной рисковой модели и проходят через фильтр, оценивающий прогнозируемую рискованность акций в индексе.
В результате на выходе получается портфель из более чем 200 акций с общим бета-коэффициентом 0,65. Бета – показатель волатильности. Если он менее 1, значит портфель акций ETF-фонда менее волатилен, чем бенчмарк (индекс S&P500).
В целом IShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (AMEX: USMV) довольно хорошо сбалансирован по рыночным секторам с небольшим перевесом в информационных технологиях (17,7%), финансовом (16%) и основных потребительских товаров (12,1%). Однако, эта структура не постоянна, т.к. динамика рынка вносит свои коррективы. Например, год назад сектор здравоохранения составлял 15%, а сейчас только 10,6% от активов USMV.
При рассмотрении продуктов с низкой волатильностью стоит учитывать, что за счет более низкой волатильности они будут отставать от быстро растущего рынка. Тем не менее, USMV был чемпионом, обогнав S&P 500 по показателю доходности (плюс дивиденды) +85,1% против -77,8%.
EUR/USDПара EUR/USD в пятницу торговалась с понижением на 0,25%, пытаясь пробить отметку 1.1000. Евро оказался под давлением после сообщений о разногласиях в группе лидеров ЕС. Согласно Bloomberg, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с мрачной оценкой ситуации (Коронавирусный кризис), она, по словам чиновников, сопротивлялась призывам к взаимной задолженности, предостерегая от нереалистичных ожиданий. Тон Меркель был более категоричным, чем раньше, сказал один из чиновников, после того как девять лидеров ЕС, включая французского президента Эммануила Макрона, поддержали идею о коронабондах в письме перед встречей. Официальные лица заявили, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поддержал позицию канцлера Германии в отношении совместных документов. Последнее может исказить единство внутри ЕС, что вызовет негативные настроения на рынках ЕС. В конце торговой сессии в пятницу евро продолжил рост до 1.1146, поскольку большая часть ралли стимулируется ослаблением доллара США. Триллионы долларов усилий по стимулированию со стороны правительств и центральных банков помогли смягчить волну на мировых рынках, вызванную пандемией коронавируса. Сегодня пара снижается до 1.1070.
В пятницу акции Carnival Corp (тикер CCL.UK на платформе ActivTrader) упали на 21%, перед этим подскочив во вторник на 39%. Такие «американские горки» крупнейшего в мире круизного оператора говорят, с одной стороны, о чрезвычайно сложной ситуации, в которой оказалась компания, а с другой стороны – об огромном потенциале роста акций CCL, которую инвесторы прекрасно понимают.
Отрасль путешествий и отдыха пострадала сильнее других из-за коронавируса.
Акции Carnival, крупнейшей из трех круизных линий в мире по объему продаж, имеют рыночную капитализацию в $12 млрд после того, как стоимость ценных бумаг упала с начала года почти на 65%. Для сравнения, акции Royal Caribbean, второй по размерам круизной компании, упали на 69%, снизив рыночную капитализацию до $8,5 млрд, а у Norwegian Cruises стоимость снизилась на 73% до $3,3 млрд рыночной капитализации.
Всплеск акций CCL во вторник объясняется возникшей надеждой на участие в $500-миллиардной государственной помощи проблемным предприятиям накануне утверждения в Сенате пакета размером в $2,2 трлн.
А последовавшее разочарование связано с опубликованными уточнением законодателей того, кто может претендовать на эту помощь.
Чтобы иметь право на получение помощи, компания должна быть
создана или организована в Соединенных Штатах или в соответствии с законодательством Соединенных Штатов
и
иметь значительные операции в большинстве своих сотрудников, базирующихся в Соединенных Штатах
В то же время Carnival Corp зарегистрирован в Панаме, хотя и имеет американское подразделение со штаб-квартирой в Майами. Акции CCL торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, но на борту обычно работают многие иностранные рабочие, которые «не платят налоги в Соединенных Штатах», как заметил один из конгрессменов.
Однако это еще не окончательный приговор, поскольку компания, у которой практически остановилось движение круизных судов, выразила готовность предоставить каюты на них для разворачивания временных больниц, что может быть расценено как активное участие в общественной жизни страны.
Наряду с этим Carnival Corp ведет работу по привлечению финансирования в размере около $7 млрд. Bloomberg со ссылкой на надежный источник сообщает, что это будет комбинация долговых обязательств и акционерного капитала.
Так что трейдеры еще могут столкнуться с резкими и значительными колебаниями акций CCL как в одну, так и в другую сторону.
UNETOIN (United Network Online Investors) - лидирующая сеть блогов частных инвесторов, в состав которой входят только опытные блоги с большим стажем ведения своих ресурсов, имеющих хорошую посещаемость, широкую известность в инвестиционной...
Брокер RoboForex LTD основан в 2009 году и занимает лидирующее место в мире, среди форекс брокеров и специализируется не только на трейдинге, но и копировании сигналов и роботорговле. Наш портал сотрудничает с брокером Roboforex уже несколько лет....
Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB NEWS -------------------------------------------- Новые посты из рубрики Blogpost Конкурс инвестиционных статей с 1 марта по 1 апреля, призовой фонд 200$ Tech Week 2020 - ежегодная конференция по внедрению...
Финансы и юриспруденция связаны неимоверно. Пожалуй, для современного финансиста, будь то директор банка или самостоятельный форекс-трейдер, наличие своего доверенного юриста будет делом не менее важным и полезным, нежели наличие доверенного...
Многие хотят попробовать торговать на реальном счёте реальными деньгами, но не имеют свободной наличности или же не хотят рисковать своими деньгами, пока нет уверенности в своём успехе... Вот для таких людей, на некоторых трейдерских форумах,...
Помощь юриста может понадобиться в самых разных ситуациях. Сегодня все люди стали более грамотными и образованными, поэтому все действия, связанные со спорными ситуациями, решают в судах или способом досудебного решения конфликтов. В любом случае...
Уважаемые подписчики Best Invest Blogs нашего блога на портале Forex Magazine. Количество подписчиков нашего блога уже более 3400, спасибо за ваше внимание Наш портал лучших блогов частных инвесторов bestinvestblog.com уже несколько лет информирует...
Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB NEWS -------------------------------------------- Последние посты из рубрики Blogpost Конкурс инвестиционных статей с 1 марта по 1 апреля, призовой фонд 200$ WBank Wallet - первый блокчейн кошелек на основе...
Проект запущен 13 мая 2013 года. За довольно продолжительный период существования СуперКопилки маркетинг проекта обновлялся и дорабатывался неоднократно. Но даже при переходе с одной механики на другую все программы участников продолжали работать,...
Saprykin And Partners - это готовая и адаптированная для клиента система накопления и приумножения сбережений, чёткий и понятный финансовый план, позволяющий гарантированно получать высокий, заранее просчитываемый доход. Принять участие...
2726
FXOpen
@fxmag
