Forex EA +1669 %, Live 3 years

Forex EA +1669 %, Live trading up to 3 years on MyFXbook,Robot, Expert Advisor

Screenshot Customizer

собирает торговые данные с графиков в виде скриншотов в отдельную папку, вы можете сами настроить какая информация о счете будет отображаться

Knight

Knight Этот простой индикатор указывает точки входа и выхода. Хорошо подходит как для новичков, так и для профессионалов. Продукт работает на

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
 
Блоги
Добавить запись

Русский след не найден

По ФА На предстоящей неделе: 1. Трампомания Отчет специального прокурора Мюллера сообщил об отсутствии признаков сговора Трампа с РФ по оказанию влияния на президентские выборы в США в 2016 году, но отметил 10 эпизодов, которые можно трактовать...

Обзоры и аналитика рынка, 6 минут назад

Omega-ForexКоличество подписчиков889

Прогноз евродоллар на 22.04 - 26.04.19

Интересная ситуация складывается по евродоллару. Цена прошла вверх половину движения падения от уровня 1.14200, развернулась и закрепилась ниже уровня последнего импульса вверх. Уровень протестирован снизу высоким объёмом хвоста свечи Н4. Внизу два...

Прогнозы и торговые сигналы, 1 час назад

СергейКоличество подписчиков92

EUR/USD в плену диапазона. Так и ходим вокруг да около!

Добрый день! Единая валюта продолжает свое шатание в диапазоне, огорчая спекулянтов низкой волатильностью. Пара EUR/USD в очередной раз подходит к пробитому недельному каналу (на графике в виде синей жирной линии), где также проходит уровень...

Обзоры и аналитика рынка, 2 часа назад

TickmillКоличество подписчиков1874

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 22 - 26 апреля 2019г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели: EUR/USD. Большинство экспертов (65%) ожидали, что пара обязательно должна уйти вниз. Поддержали этот прогноз и сигналы трети осцилляторов, указывавших на перекупленность пары. Все так и...

Прогнозы и торговые сигналы, 3 часа назад

Роман БуткоКоличество подписчиков1050

DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ

Давно не торговал в паре USD JPY, решил восстановить в памяти. А заодно рассмотреть альтернативный вариант. Общий сценарий на волновом уровне Intermediate. Дважды отработав уровень поддержки на границе канала равновесия - ISL 38.2, цена формирует...

Прогнозы и торговые сигналы, 5 часов назад

putnik_postКоличество подписчиков2140

Еженедельные рекомендации с 22.04 по 26.04.2019

Добрый вечер! Еженедельные рекомендации по основным валютным парам на предстоящую неделю: Скачать шаблоны можно по ссылке: https://vk.cc/9jaKhm Удачной торговой недели! С уважением, команда Forsignal! --------------------- Skype: forsignal.ru...

Прогнозы и торговые сигналы, 5 часов назад

ForsignalКоличество подписчиков1286

eurusd

В доказательстве симметрии привожу для примера предыдущий дневной график. Симметрия наблюдается в вертикальной, горизонтальной и наклонных плоскостях.

Прогнозы и торговые сигналы, 7 часов назад

RegulКоличество подписчиков2784

eurusd

В предыдущих блогах я констатировал факт , что рынок симметричен и нет там никаких "ложных" пробоев и "ложных тестов". Подобного рода "аналитики" лучше бы помалкивали в тряпочку и не пороли бы чушь несусветную. РЫНОК ВСЕГДА ПРАВ. ФАКТ, доказанный...

Прогнозы и торговые сигналы, 10 часов назад

RegulКоличество подписчиков2784

Анонс 2-недельного онлайн-курса по обучению трейдинга

От первой сделки до прибыльного трейдинга - пройдите новый онлайн-курс по трейдингу от экспертов рынка Как строительство небоскребов начинается с возведения прочного фундамента, так и большого успеха на финансовых рынках достигают те, кто свой...

Обзоры и аналитика рынка, 23 часа назад

Foreck.infoКоличество подписчиков862

Еженедельный обзор рынка с учётом данных COT на 22 — 26 апреля (CLH18, USDCAD, USDRUB)

Нефть WTI (CLM19) Рынок остается в бычьем тренде. На прошлой неделе завершилась коррекция и сформировалась точка входа на покупку на отбой. Длинные позиции будут оставаться актуальными, пока рынок находится выше ближайшего уровня поддержки дневного...

Обзоры и аналитика рынка, 23 часа назад

OptionClueКоличество подписчиков1534

 
Рубрикатор
Рейтинг блогеров
Популярные записи
F.A.Q.

Обучающие материалы

PROАльберт БурагаОбучающие материалы
2404
Как на Форексе опредлить крупных игроков?

Продолжаем изучать методику поиска и определения крупных игроков на бирже. Для торговли на Форексе. Учебный материал от практикующего тредера с опытом работы более 15 лет. И не забываем подписаться на рассылку. Кнопка сверху :)

Ссылка на бесплатный биржевой индикатор https://www.invisible.guru/trader-s-workshop/

Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
OptionClueОбучающие материалы
1534
Отличия в продаже покрытых и непокрытых путов

В чём заключаются отличия между продажей отдельного пута и продажей покрытого пута?

Продажа отдельного пут-опциона, также называемая «продажей непокрытого пута», полностью отличается от продажи покрытого пута с точки зрения стратегической перспективы, требований капитала и маржинального обеспечения, а также уровня торгового счета. Другими словами, даже при том, что обе опционные стратегии связаны с продажей пут опционов, они в действительности полностью отличаются по своему характеру, составу и требованиям.

Маржинальное обеспечение

Что касается состава, то непокрытый опцион пут создается простой продажей (выписыванием) пут-опциона при использовании самостоятельного ордера «sell to open».

Рисунок 1. Доска опционов AAPL

Покрытый же опцион пут предполагает продажу пут-опциона на существующие короткие позиции по акциям так, чтобы ваша короткая позиция по пут-опциону была «покрыта» в случае исполнения опциона (когда покупатель ваших пут-опционов предъявит эти опционы к исполнению).

Поскольку продажа непокрытого пута происходит без каких-либо активов, покрывающих его, то опционные брокеры требуют так называемое «наличное обеспечение», то есть наличие депозита денежных средств на вашем торговом счете (обычно процент от суммы, требуемой для выкупа поставляемых акций в случае исполнения опциона).

Однако, такого денежного обеспечения не требуется в случае продажи покрытого пута, так как есть короткая позиция по соответствующим акциям, «покрывающая» проданный пут-опцион. Однако, даже при том, что не требуется денежное обеспечение для продажи покрытого пута, требуется обеспечение для поддержания короткой позиции по акциям.

Рисунок 2. Пример продажи покрытого пут-опциона AAPL

Давайте, разберем это на нескольких примерах. Предположим, что акции AAPL торгуются по 374.94$ и декабрьский пут-опцион со страйком 370 предлагается по цене 11.20$.

Пример продажи непокрытого пута

Вы продали 1 контракт декабрьского пута на AAPL со страйком 370 по 11.20$.

Требуемое денежное обеспечение = 8 124.80$ (согласно маржинальным требованиям брокера optionsxpress).

Денежные средства, поступившие от продажи опционов пут = 1 120$.

Необходимая сумма для продажи непокрытого пута = 8 124,80$ — 1 120$ = 7 004.80$.

Пример продажи покрытого пута

Предположим, что вы продали 100 акций AAPL (открыли короткую позицию) и затем продали 1 декабрьский опцион пут со страйком 370 на эти акции по 11.20$.

Маржинальное обеспечение для короткой позиции на 100 акций AAPL, при цене 374.94$ за акцию, составит 37 484.05$ (согласно требованиям optionsxpress).

Поступление денег от продажи пут-опциона = 1 120$.

Общая сумма необходимых денежных средств для продажи покрытого пута = 37 484.05$ — 1.120$ = 36 364.05$.

Требования к торговому счёту

Помимо различий в составе и маржинальном обеспечении, продажа непокрытого и покрытого пута также требует различных «уровней торговли». Уровень торговли связан с ограничением доступных вам видов опционных стратегий, которые накладывает брокер согласно вашему опыту и оценке риска вашего торгового счета. Как правило, для продажи непокрытых путов требуется уровень 5, из-за более высокого риска неплатежа, в то время как для продажи покрытого пута обычно требуется только 2-й уровень счета, так как отсутствует риск неплатежа в случае исполнения опциона.

В нашем примере предположим, что к моменту экспирации в декабре курс акций AAPL снизился до 110$.

Риск при продаже непокрытого пута

Предположим, вы продали один декабрьский пут-опцион на AAPL со страйком 370 по цене 11.20$.

Вы получили потерю в размере: (370 – 110) x 100 = 26 000$.

В этом случае у вас может не быть столько денег, чтобы покрыть такую потерю, и это может обернуться риском неплатежа для брокера.

Риск при продаже покрытого пута

Предположим, вы продали 100 акций AAPL и затем выписали на эти акции 1 контракт декабрьского опциона пут со страйком 370 по цене 11.20$.

В случае исполнения опциона, покупатель вашего пута просто получит вашу короткую позицию в 100 акций AAPL, так что никакого риска неплатежа не возникает.

Стратегические отличия

Наконец, продажа покрытого и непокрытого пута – это опционные стратегии с абсолютно различными перспективами. Фактически, продажа непокрытого пута представляет собой бычью опционную стратегию, в то время как продажа покрытого пута является медвежьей опционной стратегией.

Рисунок 3. Схема распределения P/L при продаже непокрытого и покрытого пута

Как видно на графике выше, продажа покрытого пута является медвежьей опционной стратегией, которая приносит ограниченную прибыль, когда цена акции снижается, и неограниченные потери, когда цена акции растет. А продажа непокрытого пута представляет собой бычью опционную стратегию, с ограниченным потенциалом прибыли, когда курс акций растет и риском неограниченных потерь, когда курс акций снижается.

Обратите внимание, что стратегии продажи покрытого и непокрытого путов создают прибыль в противоположных направлениях. Таким образом, обе стратегии абсолютно отличаются между собой и не могут расцениваться в качестве альтернативы.

Большая разница между этими стратегиями связана с короткой позицией по акциям, в случае продажи покрытого пута. При продаже непокрытого пута, пока цена базового актива (например, акции) остается выше цены страйк пут-опциона, автор опциона получает всю премию в качестве прибыли, независимо от того, насколько высоко поднимется курс акции. Именно, это обеспечивает ограниченную прибыль вверху при продаже непокрытого пута.

В приведенном примере с акциями AAPL, пока курс AAPL остается выше цены страйк пут-опциона на 370, вы будете сохранять всю премию в размере 11.20$ в качестве своей прибыли, вне зависимости от того, насколько высоко поднимется AAPL к моменту экспирации опциона. Здесь не может быть прибыли больше чем 11.20$ на акцию (1 120$ на 100 акций), поскольку по этой цене вы продали пут-опционы.

Однако, если курс акций упадет, то цена проданных пут-опционов будет повышаться по мере снижения цены акций, что ведет к неограниченным потерям, поскольку вы должны будете выкупить пут-опционы по более высокой цене, чем вы их продали.

Как видно из второго примера, чем сильнее снижается курс акций AAPL, тем выше стоимость декабрьского пута со страйком 370 и тем больше ваши потери, поскольку теперь вы должны будете выкупить пут-опционы по новой более высокой цене, чтобы закрыть опционную позицию.

Рисунок 4. Изменение P/L короткой позиции по непокрытому пут-опциону AAPL в зависимости от цены акции

Однако, когда вы добавляете короткую позицию по акциям к продаже непокрытого пута, получая в итоге покрытый пут, снижение курса акций будет вести к прибыли по короткой позиции, компенсируя потери по пут-опционам.

Фактически, короткая позиция по акциям принесла бы прибыль за счёт снижения курса акций к цене страйк пут-опционов, то есть еще до того, как последующее снижение приведет к увеличению цены пут-опционов, полностью компенсируя потери по проданным пут-опционам. Это обеспечивает получение чистой ограниченной прибыли при продаже покрытого пута (а не к потерям), когда курс акций снижается.

Рисунок 5. Изменение P/L позиции по покрытому пут-опциону AAPL в зависимости от цены акции

В нашем примере, когда курс AAPL снижается к 110$, короткая позиция по акциям принесет прибыль в размере 264$ на акцию (374.94$ — 110$), в то время как после продажи опциона пут убыток составит 260$ на акцию (370$ — 110$). Это обеспечит чистую прибыль в размере 16.14$ на акцию (264.94$ — 260$ + 11.20$), вместо убытка в случае продажи только пут-опционов, без короткой позиции по акциям.

Однако, если курс акций будет расти, то продажа покрытого пута повлечёт неограниченные риски из-за короткой позиции по акциям, такой риск ничем не компенсируется.

В рассматриваемом примере, если курс AAPL к моменту экспирации покрытого пут-опциона повысится до 400$, короткая позиция по акциям принесет убыток в 25.06$ на акцию (400$ — 374.94$), в то время как продажа пут-опциоа принесет только 11.20$ на акцию, независимо от того, как сильно вырастет курс AAPL. Это закончилось бы чистой потерей в 13.86$ на акцию (25.06$ — 11.20$), вместо прибыли в 11.20$, в случае продажи только пут-опциона, без короткой позиции по акциям.

Теперь вы понимаете, как добавление короткой позиции по акциям к продаже непокрытого пута полностью изменяет соотношение прибыли/риска по опционной позиции. Фактически, продажа пут-опционов вне денег сама по себе является отдельной высокорискованной опционной стратегией, в то время как продажа покрытого пута используется главным образом в качестве стратегии хеджирования для короткой позиции по акциям.

Резюме

Итак, подведем итог. Даже при том, что продажа как непокрытого, так и покрытого пута связаны с продажей (выписыванием) пут опционов, они полностью отличаются с точки зрения стратегии, состава и требований к торговому счету. Также, они не должны рассматриваться в качестве альтернативы друг друга, поскольку обе опционные стратегии преследуют абсолютно различные цели.

Опубликовано 1 день назад
Перейти к комментариям
stock2talkОбучающие материалы
68
Показатель Short Float и как этим пользоваться

Показатель Short Float – это процент от всех акций в обращении, в которых сидят игроки на понижение в коротких позициях. 

Short Float  довольно значительный показатель для трейдера или инвестора, в том случае, когда % содержание в коротких позициях сопоставляется со средним ежедневным объемом.

Более подробно про показатель short float

Допустим,  что short foat  20-25%  с 15-дневным покрытием, и вдруг что-то случается, это может быть хорошая новость,  то в естественной мере покупатели проявят интерес и начнутся покупки, это может стать шорт сквизом (Short Sqeeze). Здесь шортисты будут крыть позиции по вырастающей цене,  потому что риск не определён при таком росте цены.  В такой панике игроки на понижение просто скидывают свои.

Short Float и как этим пользоваться

  • Если  искать потенциальный сток для шорт сквиза, то следует обращать внимание на компании с малой / средней капитализацией  и с показателем short float  более 30%. 
  • Не стоит основываться только на показателе short float для определения покупок при шортсквизе. Возможно, что  сток находится в продажах (в шорте) по каким то причинам.  
  • Менее 20% short float  выглядит как трейдеры придерживаются тренда, поэтому сток в коротких позициях.

Если делать отбор на Finviz то там есть пункт где можно отметить отбор акций сразу по этомцу параметру.

В компаниях с большей капитализацией этот показатель не означает тоже самое, что и стоках с малой. В стоках с малой капитализацией больших игроков нет, что не скажешь про стоки с большей капитализацией. В таких стоках могут присутствовать фонды. В этом случае надежды на шорт сквиз и получение прибыли иссякает.

Всем познающим хороших трейдов

Опубликовано 2 дня назад
Перейти к комментариям
OptionClueОбучающие материалы
1534
Почему опционы не растут во время выхода отчетов компаний? Обвал волатильности

В торговле биржевыми опционами есть свои особенности, которые на первый взгляд могут показаться нелогичными для новичков. В этой статье пойдет речь о таком явлении, как обвал подразумеваемой волатильности опциона после выхода положительных данных о компании-эмитенте базового актива. Рассмотрим это на примерах.

Предположим, акция торгуется по цене 360$ и мы купили колл-опцион со страйком на 400$, заплатив премию в размере 10$. На следующий день поступили положительные данные по прибыли компании, но тем не менее, премия опциона снизилась. Что же произошло?

На самом деле, с подобной ситуацией довольно часто сталкиваются трейдеры фондового рынка, не имеющие большого опыта в опционной торговле, которые хотят использовать обеспечиваемое опционами условное кредитное плечо для спекуляций. Однако, вскоре они сталкиваются с тем, что в большинстве случаев не удается получить прибыль, покупая колл-опционы в период публикации отчетов, даже если данные по прибыли компании были позитивными. Это может быть связано с двумя причинами.

Прежде всего, очевидной причиной может быть тот факт, что некоторые акции не растут даже на положительном отчете компании. Хотя, это не столь распространенная ситуация, эту возможность следует учитывать. Основная же причина, почему опционы не растут во время публикации данных о прибыли компании, даже при положительном результате, связана с таким специфичным явлением на рынке опционов, как «обвал волатильности».

Для начала, я хотел бы объяснить это простым «нетехническим» языком. Премия опционов сильно растет в преддверии выхода важных новостей, таких как публикация отчета о прибыли. Это означает, что опционы начинают дорожать, даже если акции не двигались.

Другими словами, ожидаемое движение акции закладывается в цену премии опционов, чтобы корректно оценить опцион, основываясь на Модели Блэка-Шоулза. Логика заключается в том, что опцион, который дает вам доступ к ожидаемому сильному движению базового актива, будет стоить дороже, чем опцион, не связанный с такими ожиданиями. Это отражается в росте величины премии, который обычно достигает своей кульминации в день, предшествующий публикации отчета о прибыльности компании. Именно в этот момент неопытные трейдеры зачастую и покупают свои колл-опционы, то есть покупают контракт по самой дорогой цене. И теперь происходит, так называемый, «крах волатильности» или Volatility Crunch.

Рисунок 1. Снижение подразумеваемой волатильности (более 10%) после публикации отчетов по прибыли AAPL

Однако,  зачастую колоссальный рост премии опциона мгновенно испаряется в момент публикации отчета о прибыли. Это объясняется тем, что больше нет ожидания волатильного движения, после того как потенциально важное событие уже произошло. Эта часть стоимости, исчезающая из ваших колл-опционов может быть достаточно большой, поэтому, если курс акций практически не изменился или вырос несущественно, то вы фактически получите убыток.

Такая ситуация достаточно распространена для колл-опционов вне денег. Именно таким образом большинство новичков теряют деньги, пытаясь спекулировать на корпоративных отчетах путем покупки колл-опционов перед публикацией данных о доходах. Если акция не будет двигаться очень активно, вы вряд ли получите прибыль.

Фактически, большинство профессиональных опционных трейдеров обычно делают ровно противоположное – за день до публикации отчета продают коллы и путы (или продают стрэддлы) на опционы, которые имеют чрезвычайно высокую внешнюю (временную) стоимость, и закрывают позицию, когда происходит последующий обвал подразумеваемой волатильности. Естественно, они продают эти опционы тем трейдерам, кто пытается спекулировать путем покупки опционов колл или пут перед публикацией отчета по прибыли компании. Профессиональные трейдеры могут спекулировать на отчете о прибыли, покупая колл-опционы еще до того, как их премия вырастет.

Рекомендуется покупать такие опционы не менее, чем за 3 недели до даты выхода отчета, чтобы вы могли получить прибыль от роста премии в преддверии публикации отчета. В качестве альтернативы, если вы купите опционы глубоко в деньгах с очень небольшой внешней стоимостью и очень высокой дельтой, то также будете иметь хорошие шансы получить прибыль от положительных данных, но поскольку большинство начинающих трейдеров используют опционы в качестве аналога кредитного плеча, очень немногие готовы покупать дорогие опционы глубоко в деньгах.

Таким образом, покупка колл опционов за день до публикации отчета о прибыли, особенно опционов вне денег, чаще всего приводит к потерям. Шансы получить прибыль незначительны и могут быть лишь в случае, когда акция двигается очень активно.

Причины обвала подразумеваемой волатильности

Как уже было показано выше, обвал опционных премий после выхода отчености вызван внезапным и быстрым снижением подразумеваемой волатильности (Implied volatility).

Любые события, которые создают неопределенность на рынке в целом или в отношении определенных акций, увеличивают подразумеваемую волатильность. К таким событиям относятся отчеты о доходах, корпоративные новости, судебные решения и так далее.

Увеличение подразумеваемой волатильности часто происходит перед ожидаемым событием, поскольку спекулянты начинают вкладываться в опционы, увеличивая спрос. Также опционы покупают для хеджирования рисков связанных с возможным резким движением акции. Таким образом, за день до этого события обычно наблюдается наиболее высокая подразумеваемая волатильность и, следовательно, внешняя стоимость опционов, что серьезно снижает возможности покупателей опционов получить хоть какую-либо прибыль.

Рисунок 2. Изменение P/L колл-опциона AAPL в зависимости от подразумеваемой волатильности.

В сущности, рост и падение подразумеваемой волатильности происходит из-за рыночного спроса и ожиданий. Если есть явное ожидание или уверенность, что акции будут совершать сильные движения, маркетмейкеры, отражая такие ожидания, заложат в цену подразумеваемую волатильность и, таким образом, поднимая внешнюю стоимость.

Такая переоценка необходима для поддержания справедливой стоимости и баланса между акциями и их производными, сокращая возможности для арбитражной торговли. Эти действия создают у новичков опционной торговли мнение, что цены на опционы нечувствительны и подвержены манипуляциям маркетмейкеров, отчего страдает репутация такого важного участника рынка. Даже без явного ожидания важного события, внезапное увеличение спроса на определенные опционы влияет на подразумеваемую волатильность через увеличение запрашиваемой цены из-за возросших покупок на рынке. Как только данное событие произошло, рыночные ожидания возвращаются к нормальным уровням и маркетмейкеры соответствующим образом отражают это в подразумеваемой волатильности, вызывая ее резкое снижение.

Опубликовано 3 дня назад
Перейти к комментариям
OptionClueОбучающие материалы
1534
Исследование эффективности паттерна Pin Bar. Price Action

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action Pin Bar. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Содержание

предыдущих статьях по тематике Price Action, нисходящие бары окрашены красным, а восходящие — голубым цветами. Сформируем основные признаки паттерна РВ.

Бычий паттерн РВ можно охарактеризовать (см. правую часть на рисунке выше) и описать следующим образом (звёздочкой отмечены дополнительные положения, сформулированные на основании практического опыта и значительно усиливающие сигнал):

  • «нос» — второй бар должен «высунуться», то есть быть значительно ниже точек минимумов (Low) первого и третьего баров;
  • нижняя тень второго бара должна быть больше его верхней тени;
  • тело самого РВ (второго бара) обязательно должно находится внутри диапазона предыдущей свечи (третьего бара), то есть между его точками максимума и минимума (High и Low) и располагаться ближе к его точке закрытия;
  • цена закрытия первого бара выше цен открытия и максимума (High) третьего бара;
  • третий бар — должен быть нисходящим, а первый — восходящим;
  • тело первого бара должно быть больше тела третьего бара и значительно больше тела самого РВ (второго бара);
  • перед паттерном, дающим сильный сигнал, имеет место нисходящий ценовой тренд*;
  • перед паттерном, дающим сильный сигнал, имеет место «чистое поле» — то есть левее на уровне точки минимума (Low) второго бара на значительном расстоянии нет никаких движений цены*.

В случае медвежьего паттерна РВ — ситуация зеркальная (см. левую часть на рисунке выше): второй бар показывает новый максимум, а 1-й бар закрывается ниже уровня открытия 3-го бара.

Рекомендуется заключать сделку после закрытия первого бара в направлении, которое показано на рисунке стрелками для каждого типа паттерна РВ. Возможны различные варианты входа в сделку (от консервативного до агрессивного), но в настоящей статье не буду акцентировать на них внимание.

Внутренний барПоглощениеDBLHC и DBHLCTBL и TBHRails и CPR, но все же приведем их полный перечень:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении, близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
  • patternSize — размер паттерна в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразноработать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss максимально — желательно более 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому он применен мною для отображения результатов данного исследования.

Ниже для каждого фрагмента исследования вы можете увидеть два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Рrice Аction. Исследование паттернов PB     Рrice Аction. Исследование паттернов PB

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.50 – 6.15:

  • максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструментах: AUDUSD и USDCAD, минимального 5.70 – на GBPUSD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, а максимальное — на AUDUSD и USDCAD;
  • медианы на этом таймфрейме для всех инструментов имеют незначительный разброс: от 1.00 до 1.10;
  • «выбросы» на этом таймфрейме для EURUSD достигают величины 57.00, а на других инструментах они не меньше 19.00.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: AUDUSD и USDCAD.

предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.

EURUSD

Рrice Аction. Исследование паттернов PB     Рrice Аction. Исследование паттернов PB

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.05 – 6.10:

  • максимального значения прибыль/риск, около 6.10, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме D1, минимального 4.60 — на Н1;
  • минимальное значение 2.05 имеет верхняя граница бокса на Н1, максимальное 2.80 — на Н4 и D1;
  • самая высокая медиана 1.15 на М15 и Н4;
  • «выбросы» достигают значения порядка 38.00 на H1.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску для EURUSD наиболее интересны таймфреймы D1 и Н4.

исследованиям паттернов, подчеркиваю, что выводы, полученные в результате настоящего исследования, целесообразно применять как одну из компонент вашей торговой системы.

Опубликовано 5 дней назад
Перейти к комментариям
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Рейтинг брокеров 2019 ( TOP10 )
Публикующихся на сайте FXMAG.RU
1 Tickmill
tickmill.fxmag.ru
2 FreshForex
freshforex.fxmag.ru
3 Instaforex
instaforexanalytics.fxmag.ru
4 FXOpen
fxopen.fxmag.ru
5 Forex.ee
forexee.fxmag.ru
6 JustForex
justforex.fxmag.ru
7 ForexMart
forexmart.fxmag.ru
8 ФГ "Калита - Финанс"
kalita_finance.fxmag.ru
9 Альпари
alpari.fxmag.ru
10 MTrading
mtrading.fxmag.ru
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в марте: 55 004 056;
вчера: 2 520 193 на 344 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 
Новости компаний
Добавить новость

Blogpost - новый раздел на портале bestinvestblog.com

Bestinvestblog.com - информационный портал лучших блогов частных инвесторов. Уважаемые подписчики, мы добавили на портал новый раздел, где вы можете публиковать свои посты и вести свой личный блог. Вы можете создать свою персональную страницу на...

Опубликовано: 1 день назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2864

Hyipocrates - новый среднесрочный хайп проект на портале

Hyipocrates - добавили новый среднесрочный хайп проект на портал. Старт проекта состоялся 12 апреля 2019 года. Админ с опытом, ранее работал как с нашим порталом, так и с топовыми блогами. На текущий момент разместился уже на 5 блогах сети UNETOIN....

Опубликовано: 3 дня назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2864

FreshForex предлагает получить советник Loud Rooster в подарок

FreshForex предлагает получить советник Loud Rooster в подарок. Теперь за него не нужно платить 400usd, достаточно пополнить счёт и начать торговать. Акция действует до 30 апреля. Советник Loud Rooster будет круглосуточно следить за ситуацией на...

Опубликовано: 4 дня назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2864

Brobot 2.0 - безлимитное продвижение вашего Телеграм канала

BroBot сервис №1 для рекламы и продвижения в Telegram! BroBot 2.0 - это обновленная версия популярного Telegram-бота, созданного для популяризации Ваших каналов в Телеграм и их быстрого продвижения на полном автомате. Сервис BroBot работает более...

Опубликовано: 4 дня назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2864

Лучшие статьи за неделю на блогах частных инвесторов

Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB NEWS -------------------------------------------- История биткоина: создание, развитие и первый Bitcoin (profvest.com) Трудно найти человека, который бы не слышал абсолютно ничего о биткоине. Но далеко не...

Опубликовано: 4 дня назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2864

Pyrogram - вирусное увеличение подписчиков Instagram

Pyrogram - простой, быстрый, легальный, бесплатный способ привлечь подписчиков в свой Instagram в геометрической прогрессии не нарушая правила, без спама и накруток. Посмотрите это видео и убедитесь, что нет никакой магии только математика и...

Опубликовано: 5 дней назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2864

BTCash Bot - первая расширенная презентация торгового робота в Москве

6 апреля 2019 года в Москве в отеле Golden Ring Hotel состоялась офлайн конференция и предоткрытие компании BTCash Club. Почему так назвали мероприятие, потому что само открытие как оказалось по плану состоится только в октябре в Дубаи. До этого...

Опубликовано: 1 неделю назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2864

Ethereal Global - новый телеграм проект добавлен в портфель с доходностью до 20% в месяц

Ethereal Global - новый перспективный проект добавлен в портфель. Стартовал 5 апреля. Создатели проекта уже имеют реальный раскрученный продукт по рекламе в сети телеграм - сервис Brobot. Сервис многим знаком, кто раскручивает свои информационные...

Опубликовано: 1 неделю назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2864

Мы при балансе депозита 402$ 13 строчку турнирной таблицы с призом 48 455.55 рублей!

Доброго утречка, друзья! Давно мы не участвовали в турнирах и скажем честно, что даже соскучились... Соскучились так, что за 5 дней у нас получилось увеличить депозит на балансе в 3 раза! Это не самый лучший результат турнира и занимаем мы при...

Опубликовано: 2 недели назад

ВиталийКоличество подписчиков689

Каталог популярных телеграм каналов блогов частных инвесторов

Уважаемые подписчики, на нашем портале есть каталог популярных телеграм каналов хайп блогеров, блогов частных инвесторов, а так же рейтинг каналов по количеству подписчиков. Перейти в каталог https://www.bestinvestblog.com/tgchannels

Опубликовано: 2 недели назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2864

 Forex Magazine © 2004-2019