CAIMAN M5

Торговля в обе стороны. Мартингейлом выходит из просадки. 5-10% месяц.

ТС MegaProfit Scalper

Торговая Форекс Стратегия MegaProfit Scalper

Multitool

Multitool необходим трейдерам, использующим торговые стратегии построенные на корреляционной зависимости валютных пар.

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
 
Блоги
Добавить запись

Рrice Аction. Исследование неработающих паттернов HR, DF и GS

В этой статье рассматриваются основные особенности паттернов Price Action HR и DF&GS. Мы исследуем эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах. Должен сказать, что объединить эти два вида паттернов в одну статью пришлось...

Обучающие материалы, 2 часа назад

PRO OptionClueКоличество подписчиков1241

Фискальные роды Италии в водах Брексит

По ФА На уходящей неделе: Nonfarm Payrolls Ноябрьский отчет по рынку труда США вышел уверенно сильным, но реакция рынка на него не порадовала. Бегство от риска привело к уходу в ГКО США, снижение доходностей ГКО способствовало отсутствию спроса...

Обзоры и аналитика рынка, 3 часа назад

Omega-ForexКоличество подписчиков817

Форекс под прицелом. TOP-5 событий за неделю 10-14 декабря 2018

В видео-обзоре рассматриваются наиболее интересные события недели к 14 декабря, производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам. В TOP-5 событий недели входят: 1. Инфляция,...

Обзоры и аналитика рынка, 3 часа назад

Дмитрий ДемиденкоКоличество подписчиков2677

Рубль настиг период раздумья. Куда пойти, куда податься?

Добрый день! Российская валюты продолжает ходить в небольшом диапазоне, то укрепляясь, то падая. Последняя сделка ОПЕК+ вызвала на рынке небольшое снижение пары USD/RUB, и теперь на дневном графике четко прорисовывается симметричный треугольник....

Обзоры и аналитика рынка, 7 часов назад

TickmillКоличество подписчиков1738

прогноз на золото на сегодня 09.12.2018

Золото пробило основной уровень сопротивления. с другой стороны цена не откатился пробитому треугольнику .вполне возможно снижение цены до 1228.

Обзоры и аналитика рынка, 8 часов назад

juraКоличество подписчиков41

Недельный анализ опционных уровней 10-14.12.2018 Форекс | CME | Crypto

Краткий анализ на предстоящую неделю

Обзоры и аналитика рынка, 9 часов назад

assistanttradersКоличество подписчиков900

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 10 – 14 декабря 2018г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели: EUR/USD. Наш прогноз относительно слабых данных по рынку труда оказался верным на все 100%. Не порадовали ни ADP ни ISM в сфере услуг, а один из ключевых показателей, NonFarm Payrolls, упал с...

Прогнозы и торговые сигналы, 9 часов назад

Роман БуткоКоличество подписчиков968

eurusd

Я всё же решил расшифровать последнюю волну - b(Minute). На часовом графике я показал разметку и получился в результате прогноз. За его точность не ручаюсь из-за возможного изменения длин волн, но суть изложена верно. Посмотрите....

Обзоры и аналитика рынка, 11 часов назад

RegulКоличество подписчиков2506

Брокер "TradeFred"

О компании TradeFred: Для кого-то, новое имя форекс брокера из Великобритании TradeFred, может показаться не подходящим именем для серьезного форекс бренда. Но все вопросы исчезают, стоит только начать знакомство с сайтом компании! Уже на первой...

Прочее, 13 часов назад

ДенисКоличество подписчиков238

Фунт стерлингов … «окончательный ТА» …

{Грядет турбулентность , хаос и обман трудового народа} Сначала импортный, британский, правильный ТА, правда с нашими замечаниями на великом и могучем * Аки профессионалы forex.com используем неврущую математику, регрессию со с каналом, линейным ...

Обзоры и аналитика рынка, 14 часов назад

reiuutkКоличество подписчиков2018

 
Рубрикатор
Рейтинг блогеров
Популярные записи
F.A.Q.

ФОРЕКС БЛОГИ

PROOptionClueОбучающие материалы
1241
Рrice Аction. Исследование неработающих паттернов HR, DF и GS

В этой статье рассматриваются основные особенности паттернов Price Action HR и DF&GS. Мы исследуем эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Должен сказать, что объединить эти два вида паттернов в одну статью пришлось из-за их общей особенности — они на сегодняшнем рынке Forex не работают, то есть практически не формируются в виде, описанном в классических источниках. Эта особенность и определила смысл наименования настоящей статьи.

Но давайте все по порядку. Сначала рассмотрим их классические трактования.

Сначала рассмотрим основные особенности довольно интересного паттерна Hook Reversal (HR), показанного на картинке ниже, который в определенные моменты должен подсказать трейдеру об изменении текущей тенденции. В его основе лежит другой уже исследованный нами паттерн — внутренний бар. Поэтому этот паттерн также часто называют «разворот на внутреннем баре».

Остановимся на том, что паттерн HR относиться к разворотным моделям и может сформироваться в конце сильного тренда.

Следует отметить, что описание классического паттерна HR характеризуется следующими основными особенностями:

  • чем мощнее движение цены перед тем, как сформируется этот паттерн, тем сильнее считается сигнал;
  • максимальное и минимальное значение первого сигнального бара никогда не выходит за уровни второго;
  • в состав данной свечной модели входит два бара с разной направленностью, при этом в бычьем паттерне второй бар – нисходящий, а первый сигнальный бар – восходящий, а в медвежьем паттерне бары зеркальны (второй бар – восходящий, а первый бар – нисходящий).

Конкретизируем описание паттерна на примере медвежьего паттерна HR. Для того чтобы считать медвежий паттерн HR состоявшимся должны быть выполнены следующие условия:

  • второй бар открылся рядом с закрытием первого;
  • первый сигнальный бар открыт около максимума предыдущего бара;
  • максимальная и минимальная цена первого сигнального бара не выходят за пределы этих же параметров второго бара.

В бычьем паттерне все условия зеркально противоположны.

Рrice Аction. Исследование паттернов HR и DF&GS

Рекомендуется заключать сделку по закрытию первой сигнальной свечи.

Теперь рассмотрим второй вид паттернов Price Action DF и GS, графическое отображение которых показано на следующем рисунке.

Бычий паттерн Dragonfly (DF) – стрекоза. Медвежий паттерн Gravestone (GS) – могильная плита, надгробный камень или памятник.  Таким образом эти модели называют трейдеры, они относятся к разворотным паттернам. Оба паттерна могут показывать, что предыдущий тренд заканчивается и может развернуться или даже перейти во флэт.

Основные особенности классических паттернов DF и GS можно охарактеризовать следующим образом:

  • наличие длинной тени: для DF — нижней, для GS – верхней (см. следующий рисунок);
  • чем длинее тень (см. предыдущий пункт), тем важнее и значительнее паттерн;
  • наличие минимального тела для обоих видов паттерна;
  • минимальная тень или её полное отсутствие: верхняя тень для DF — верхней и нижняя тень для GS (см. рисунок);
  • наличие тела и короткой тени (см. два предыдущих пункта) снижают важность паттерна.

Рrice Аction. Исследование паттернов HR и DF&GS

В классических подходах рекомендуется использовать оба вида этих паттернов как сигнальные, то есть показывающие куда ожидается разворот тренда. А сделку открывать уже по совокупности последующих сигналов согласно вашей торговой стратегии, учитывая сигналы данных паттернов.

Содержание

Принципы сбора информации

Для проведения данных исследований были написаны скрипты, которые «отлавливали» и сохраняли данные параметров по паттернам. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом, как всегда, из обработки исключен минутный таймфрейм М1 как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают непредставительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов HR на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны при стандартных настройках в терминале MT4 при его стандартных настройках на 24 ноября 2018.

Следует заметить, что точки начала тестирования различаются для всех таймфреймов и инструментов в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также подчеркиваю, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов технического анализа рынка.

Количественные показатели паттернов HR

В таблице ниже отображена ситуация по числу паттернов HR, которое встречается на рассматриваемых таймфреймах и инструментах:

Первым инструментом, на котором «отлавливались» сформировавшиеся паттерны — был USDYPY. Взгляните на таблицу и попробуйте представить, что я при этом испытывал. Не хочется демонстрировать эмоциональность, но должен признаться, что мои эмоции «зашкаливали» — примерно: от «наверное, я ошибся в коде скрипта» до «возможно, я ничего в паттернах Price Action не понимаю». Но математическая статистика — наука беспристрастная, и я продолжил исследование.

Полученные результаты, изложенные в таблице, заставили меня серьезно задуматься. Ведь выборки, полученные на всех рассматриваемых таймфреймах и инструментах , не представительны. Попросту говоря, количество сформировавшихся паттернов HR в целом мизерно — меньше 0.5% (не буду углубляться еще и в частотный анализ). Другими словами конкретный паттерн формируется один раз в несколько месяцев или их вообще нет. Также можно отметить совсем незначительное количество этих паттернов на H4 и практически совсем они не формируются на D1, а также их совсем нет на инструментах XAUUSD и USDJPY.

На этом я остановился с дальнейшим рассмотрением этих паттернов, задумался, как быть в такой ситуации. О своих выводах я напишу в резюме.

Количественные показатели паттернов DF и GS

В следующей таблице отображено число паттернов DF&GS, которое встречается на рассматриваемых таймфреймах и инструментах:

И вот когда были получены данные, приведенные во второй таблице, поразмыслив, я решил объединить информацию по так названным неработающим паттернам HR, DF и GS в одну статью.

С первого взгляда на данные во второй таблице видно, что количественные показатели паттернов DF и GS еще меньшие, чем у паттернов HR в предыдущей таблице. Теперь однозначно, согласно положениям математической статистики, из-за не представительности рядов, можно исключить из дальнейшего рассмотрения эти оба вида паттернов.

Конечно, у меня оставались мучающие меня вопросы — не ошибаюсь ли я в методике своих исследований или это все же что-то другое.

Как и всегда, практика — критерий истины. И я практически, не полагаясь на программные продукты, вручную «прокрутил» — просмотрел все рассматриваемые инструменты на всех таймфреймах. И должен сказать, что полученные данные не лгут.

При просмотре массы этой информации я увидел, что в характерных точках (при смене тренда после его быстрого движения) на истории котировок, в настоящее время такие паттерны практически на формируются. Надеюсь, мы понимаем, что паттерны, по своей природе отражают типовую реакцию трейдеров на сложившуюся ситуацию.

Может быть, это звучит грубо, но по простому — паттерны это отражение типового «стадного инстинкта» трейдеров в соответствующих ситуациях. Однако, вопросы психологии трейдинга в этой статье я не рассматриваю.

Тем не менее, я нашел объясние специфике исследования по рассмотренным паттернам. Причиной таких результатов являются особенности современного рынка, который отличается от графиков тех времён, когда были сформулированы классические каноны свечного анализа.

И основной причиной этого факта считаю насыщенность современного рынка Forex прогрессивными средствами коммуникации и интернета, компьютерной техники и программного обеспечения (советники/роботы, скрипты, и т.д.). Знания о рынке и психологии, технологии анализа и торговли современных трейдеров, а также их количество на сегодняшнем рынке значительно изменились.

Все это существенно изменило характер реакции рынка на изменение тренда и в том числе на формирование паттернов HR, DF и GS. И как результат, в настоящее время эти паттерны практически не формируются (по крайней мере в достаточном для объективной статистики количестве). А поэтому рассуждать об их использовании в практике торговли не имеет смысла.

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя выводы по анализу проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action HR, DF и GS для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее.

Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах с учетом насыщенности современного рынка Forex прогрессивными средствами коммуникации и интернета, компьютерной техники и программного обеспечения (советники/роботы, скрипты, и т.д.) обуславливает их статистические особенности. Полученные данные позволяют утверждать, что эти паттерны формируются на ряде основных инструментов рынка достаточно редко, чтобы можно было судить об объективности их сигналов. Их использование в практической торговле не эффективно. Этот факт стал главной причиной для объединения этого материала в одну статью и послужил основой для ее наименования.

Можете согласиться с результатами данного исследования или же высказать свое мнение в комментариях, чему буду очень признателен.

Как и в предыдущих статьях по исследованиям паттернов подчеркиваю то, что вопрос целесообразности применения в практической торговле выводов полученных в результате настоящего исследования является только вашим решением.

Опубликовано 2 часа назад
Перейти к комментариям
Omega-ForexОбзоры и аналитика рынка
817
Фискальные роды Италии в водах Брексит

По ФА…

На уходящей неделе:

Nonfarm Payrolls

Ноябрьский отчет по рынку труда США вышел уверенно сильным, но реакция рынка на него не порадовала.

Бегство от риска привело к уходу в ГКО США, снижение доходностей ГКО способствовало отсутствию спроса на доллар.

Ключевые моменты отчета по рынку труда США за ноябрь:

- Количество новых рабочих мест 155К против 200К прогноза, ревизия за два предыдущих месяца составила -12К: сентябрь пересмотрен до 119К против 118К ранее, октябрь до 237К с 250К ранее;

- Уровень безработицы U3 3,7% против 3,7% ранее;

- Уровень безработицы U6 7,6% против 7,4% ранее;

- Уровень участия в рабочей силе 62,9% против 62,9% ранее;

- Рост зарплат 0,2%мм 3,1%гг против 0,1%мм 3,1%гг ранее (ревизия вниз с 0,2%мм);

- Продолжительность рабочей недели 34,4 против 34,5 ранее.

В отчете практически нет недостатков.

Можно придраться к росту зарплат по месяцу, особенно по ревизии вниз за прошлый месяц, к снижению средней продолжительности рабочей недели, т.к. эти моменты указывают, что сильный рост зарплат по году вызван в большей степени низкой базой прошлого года, но при желании в любом отчете можно найти недостатки.

Важно, как данный отчет будет трактовать ФРС и очевидно, что при текущем росте зарплат ФРС не сможет отрицать наличие рисков перегрева рынка труда:

Некоторые банки, в попытке объяснить реакцию рынка на нонфармы, заявили, что отсутствие роста доллара связано со снижением количества новых рабочих мест, но такая точка зрения не выдерживает критики.

Ещё бу глава ФРС Йеллен утверждала, что убедительным признаком достижения полной занятости и появления рисков перегрева рынка труда станет снижение количества новых рабочих мест на фоне роста зарплат и ноябрьские нонфармы являются ярким подтверждением этого утверждения.

Нужно учесть, что на уходящей неделе участники рынка акцентировали внимание на рисках инверсии кривой доходности ГКО США, что по истории является признаком приближения рецессии.

Голубиная риторика ФРС в сочетании с инверсией кривой доходности ГКО привела к снижению рыночных ожиданий по темпам повышения ставок ФРС, инвесторы не уверены, что текущего роста зарплат будет достаточно для продолжения нормализации ставок ФРС.

В четверг WSJ опубликовало статью, в которой утверждается, что члены ФРС обсуждают вариант об изменении стратегии в отношении повышения ставок, на заседании 19 декабря ФРС может заявить, что ставки будут повышаться в зависимости от данных, а не раз в квартал, как ранее.

Ларри Кадлоу, глава экономического совета Белого дома, в пятницу вечером заявил, что ФРС может не повысить ставку на заседании 19 декабря по причине отсутствия роста инфляции, что также привело к падению доллара.

Тем не менее, ноябрьские нонфармы указывают как минимум на повышение ставки на заседании 19 декабря, а если экономические данные США в предстоящие полторы недели будут выходить сильными – у ФРС не будет оснований для пересмотра прогнозов на понижение, что приведет к резкому росту доллара, т.к. станет сюрпризом в ситуации, когда рынки настроены на изменение риторики ФРС.

Безусловно, ФРС приближается к окончанию цикла повышения ставок, но ноябрьские нонфармы не позволят ФРС исключить риск перегрева рынка труда, что не позволит дернуть «стоп-кран» в ближайшее время.

Вывод по ноябрьским нонфармам:

Отчет по рынку труда вышел сильным, рост зарплат на фоне устойчиво низкой безработицы не позволит ФРС исключить риски перегрева рынка труда и, как следствие, риск потери контроля над инфляцией.

ФРС повысит ставку на заседании 19 декабря и, при сильных данных США первого эшелона в ближайшие полторы недели, будет вынуждена придерживаться ястребиной риторики.

Реакция рынка на нонфармы связана с бегством от риска и изменением ожиданий на дальнейшую нормализацию политики ФРС частично из-за смягчения риторики ФРС, а частично из-за инсайдов и заявлений чиновников администрации Трампа.

Логично ожидать рост доллара в начале предстоящей недели при отсутствии внеплановых важных новостей, способных изменить ситуацию на рынках.

На предстоящей неделе:

1. Заседание ЕЦБ, 13 декабря

Заседание ЕЦБ важно, ибо ожидается оглашение о завершении программы QE, но реакция рынка на него может быть слабая, т.к. центральными темами недели являются Брексит и бюджет Италии.

Некоторые страны Еврозоны, в частности, Испания и Италия, отменили аукционы по размещению ГКО в этот день, видимо из ожиданий роста волатильности, что говорит о наличии опасений по росту доходностей ГКО и, как следствие, евро.

Заседание ЕЦБ проходит в двух актах, в 15.45мск публикуется «руководство вперед» ЕЦБ, в котором должно быть подтверждение о завершении программы QE, пресс-конференция главы ЕЦБ Драги начнется в 16.30мск.

Если реакция рынка слабая в ответ на публикацию «руководство вперед» - перспективы увидеть значительный рост евро в ходе пресс-конференции Драги резко снизятся, ибо любой позитив Марио уравновесит негативом.

Конечно, откровенно голубиным Драги не будет, логично источать оптимизм в отношении перспектив при завершении программы QE, ибо в противном случае не следует её заканчивать, но инвесторы вряд ли дождутся заявлений по намерениям повысить ставки хоть в каком-то отдаленном будущем.

Ключевые моменты пресс-конференции Драги:

- Экономические прогнозы.

Прогнозы по росту ВВП Еврозоны будут пересмотрены на понижение.

Был инсайд о пересмотре прогнозов по росту инфляции на повышение, что возможно с учетом роста зарплат в Еврозоне на 2,5%гг, но падение нефти нивелирует этот позитив, хотя прогнозы ЕЦБ составлялись за три недели до заседания и крайнее падение нефти в них отображено не будет.

- Баланс рисков.

Если баланс рисков пересмотрен на понижение – евро упадет.

- Реинвестиции.

Инсайд гласил о проведении реинвестиций перед началом сокращения баланса в течение 2-3 лет, если время будет отличаться от инсайда – легкий негатив для евро, ибо конечное решение зависит от ситуации в экономике и личности нового главы ЕЦБ.

- Ключ капитала.

ЕЦБ уже опубликовал новый ключ капитала, и он негативен для Италии.

Но Драги на прошлом заседании заявил, что не видит оснований для применения нового ключа капитала к реинвестициям.

- Программы TLTROs.

Инсайд гласит о намерении ЕЦБ запустить программы TLTROs на постоянной основе с плавающей ставкой.

Данное решение частично нивелирует важность завершения программы QE, но будет позитивно для Италии.

- Повышение ставок.

Инсайд гласит, что члены ЕЦБ обсудят повышение ставок в этом году, но некоторые члены ЕЦБ не готовы обсуждать любое повышение ставок на текущем этапе, кроме повышения депозитной ставки с отрицательных значений до нуля.

Для динамики евро важно мнение Драги по двум моментам: восстановление роста экономики Еврозоны и времени повышения ставок.

Если по росту ВВП Драги позволит себе быть оптимистичным, то о времени повышения ставок он вряд ли вообще будет рассуждать, просто скажет, что данная тема не обсуждалась.

 Любой рост евро в этом случае на теме политики ЕЦБ будет краткосрочным.

Вывод по заседанию ЕЦБ:

При завершении программы QE Драги не может себе позволить откровенно голубиную риторику, т.к. снятие стимулов ЕЦБ на фоне пессимистических перспектив алогично.

Но при принятии решения о запуске программ TLTROs на постоянной основе значимость окончания программы QE будет частично нивелирована.

Решающим станет мнение Драги о перспективах повышения ставки, но Марио вряд ли намерен повышать ставки до конца своей каденции, поэтому любой рост евро во время заседания ЕЦБ без наличия других оснований для роста будет краткосрочным.

2. Италия

Правительство Италии продолжает тянуть время с внесением изменений в проект бюджета.

Крайнее обещание гласит о предоставлении Еврокомиссии нового варианта в среду перед саммитом лидеров ЕС 14 декабря, но не исключено, что дата будет опять перенесена и Еврокомиссия потеряет терпение.

Правительство Италии рассчитывает, что после саммита ЕС Еврокомиссия снизит требования к бюджету Италии, т.к. многие страны Еврозоны не хотят увеличивать взносы в бюджет ЕС при нарушении странами Еврозоны бюджетных правил.

В любом случае Италия сейчас не является главным драйвером для евро, но евро не помешало бы наличие собственного позитива для долгосрочного разворота вверх.

Так или иначе, тема Италии скоро уйдет с радаров инвесторов до весны следующего года, но для евробыков идеальным вариантом будет снижение дефицита бюджета до 2,0% на 2019 год.

3. Трампомания

Конгресс США продлил финансирование правительства до 21 декабря.

Трамп во вторник в 19.30мск встретится с лидерами демократов Конгресса Пелоси и Шумером для обсуждения финансирования работы правительства в долгосрочной перспективе.

Если решение будет найдено – доллар получит стимул к росту по причине внутреннего позитива.

Если Трамп будет настаивать на полном финансировании строительства стены на границе с Мексикой, то это вряд ли найдет поддержку у демократов, что окажет негативное влияние на доллар, но следует учитывать общую ситуацию на рынках, Брексит в частности.

4. Саммит лидеров ЕС, 14 декабря

Саммит лидеров ЕС посвящен реформам Еврозоны, от которых, впрочем, осталось одно название.

Но лидерам ЕС придется принимать решение по Брексит, бюджету Италии и выработать предложение США по торговому соглашению.

Реакция рынка будет на решение лидеров ЕС по Брексит и позитив для фунта маловероятен, в случае достижения компромисса с правительством Италии по бюджету пути фунта и евро могут разойтись.

5. Экономические данные

На предстоящей неделе главными данными США станут инфляция цен потребителей и розничные продажи.

По Еврозоне следует отследить индекс Германии ZEW и PMI промышленности и услуг за декабрь в первом чтении.

Фунт продолжает находиться под нисходящим давлением из-за неопределенности по Брексит.

Голосование парламента Британии по соглашению Брексит, достигнутое премьером Мэй с ЕС, должно состояться ближе к полуночи вторника, но голосов в парламенте нет.

При провале голосования и отсутствии договоренности с ЕС по уступкам Мэй ждет отставка и единственным способом её избежать может стать отмена голосования через отзыв правительством соглашения или через поправку.

Перед проведением голосования в парламенте Британии будут проголосованы 6 поправок, произвольно выбранных спикером.

Одна из поправок включает в себя отказ от соглашения, достигнутого Мэй с ЕС, с обязательством правительства Британии исключить вариант выхода из ЕС без нового соглашения.

Если эта поправка будет принята – необходимость голосования отпадет и Мэй избежит поражения.

Более вероятно, что голосование будет отменено так или иначе, но премьеру Мэй в любом случае придется уйти в отставку, если не сейчас, то в начале следующего года.

Фунт будет находиться под нисходящим давлением до тех пор, пока парламент Британии не исключит вариант выхода Британии из ЕС без нового соглашения.

ЕС не пойдет на дальнейшие уступки Британии, единственным вариантом при отказе от соглашения Мэй станет заключение соглашения в стиле «ЕС+Норвегия», оно будет хуже, чем соглашение достигнутое Мэй, но для его ратификации есть голоса в парламенте Британии.

Правительство Британии может согласится на проведение повторного референдума по Брексит, министры рекомендуют выбор между вариантами «соглашение Мэй и ЕС» и «сохранение Британии в составе ЕС», но проведение повторного референдума маловероятно, хотя рынок на текущий момент учитывает возможность его проведения с шансом почти 50%.

Следует обратить внимание на публикацию ВВП Британии в понедельник и отчет по рынку труда во вторник.

Торговое перемирие США и Китая не приводит к росту аппетита к риску по причине проблемы с Huawei, т.к. арест дочери основателя компании не дает инвесторам оснований верить благим побуждениям Трампа.

Торговый баланс Китая вырос, но за счет резкого падения импорта, что добавит негатива на открытии недели.

Блок важных данных Китая будет опубликован в пятницу.

- США:

Понедельник: тренды рынка труда СВ, вакансии рынка труда JOLTs;

Вторник: инфляция цен производителей;

Среда: инфляция цен потребителей;

Четверг: недельные заявки по безработице, индекс цен на импорт и экспорт;

Пятница: розничные продажи, промышленное производство, PMI промышленности и услуг, товарно-материальные запасы.

- Еврозона:

Вторник: индекс Германии ZEW;

Четверг: инфляция в Германии в ноябре в финальном чтении;

Пятница: PMI промышленности и услуг в декабре в первом чтении.

6. Выступления членов ЦБ

В ФРС начался период тишины перед заседанием 19 декабря.

Выступление Пауэлла в Конгрессе было отложено по причине памяти Буша-старшего, некоторые календари перенесли выступление Пауэлла на среду предстоящей недели, но маловероятно, что рынки услышат Пауэлла до заседания ФРС, т.к. ФРС обычно свято соблюдает правила.

Начало периода тишины после сильного отчета по рынку труда повышает шанс сюрприза на заседании ФРС.

В ЕЦБ аналогично продолжается неделя тишины перед заседанием, хотя члены ЕЦБ иногда нарушают правила.

Драги будет присутствовать на саммите лидеров ЕС в пятницу, но запланированного выступления не ожидается.

--------------------------

По ТА…

Евродоллар находится в рамках треугольника на часах:

Истинное пробитие верхней границы приведет к тестированию сопротивления на дейли и, при его пробитии, даст цель по вульфу около 1,2000+-:

Пробитие нижней границы приведет к ретесту поддержки, после которого логично присматриваться к покупкам евродоллара при наличии оснований по ФА.

---------------------------

Рубль

Страны ОПЕК+вне ОПЕК достигли соглашения о снижении добычи нефти на 1,2 млн. баррелей с 1 января 2019 года от уровней октября на срок на 6 месяцев с переоценкой ситуации в апреле.

ОПЕК сократит добычу нефти на 800К баррелей, вне ОПЕК на 400К баррелей.

Решение имеет ряд недостатков:

- Небольшое сокращение с учетом высоких уровней добычи в октябре;

- Срок действия соглашения 6 месяцев мал, особенно с учетом, что фактическое снижение добычи начнется не ранее марта, ибо контракты на январь-февраль уже заключены;

- Нет списка квот стран ОПЕК, в разговорах было указано на 3%, но отсутствие квот для каждой страны по примеру предыдущего соглашения говорит о намерении перераспределять квоты других стран при падении добычи, Ирана в частности.

Выхода Катара из состава ОПЕК был неожиданностью, это увеличивает риски распада ОПЕК в долгосрочной перспективе, ходят слухи что выход Катара из ОПЕК связан с угрозой принятия Конгрессом США антимонопольного законопроекта NOPEC.

В любом случае, у нефти нет светлого будущего, но коррект минимум к 66-68 выглядит разумно:

Рубль вырос на фоне отскока нефти вверх и инсайда о том, что в ЕС нет согласия в отношении новых санкций РФ.

Не исключено повышение ставки ЦБ РФ на заседании 14 декабря, что приведет к росту рубля, но может быть компенсировано решением о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила с января 2019 года.

По ТА хотелось бы увидеть шип долларрубля вверх перед продолжением падения, но пока нет повода по ФА:

---------------------------

Выводы:

На уходящей неделе внимание инвесторов было приковано к близости к инверсии кривой доходности ГКО США, что по истории свидетельствует о приближении рецессии.

Разница между доходностями 2-летних и 10-летних ГКО США составляет 13 базисных пунктов, падение ниже нуля возможно при повышении ставки ФРС на заседании 19 декабря, т.к. повышение ставки приводит к росту доходностей краткосрочных ГКО, но оставляет равнодушными долгосрочные ГКО по причине отсутствия оптимизма инвесторов в отношении перспектив.

Многие члены ФРС ранее заявляли, что не поддержат повышение ставки в случае если это приведет к инверсии кривой доходности ГКО США, но ноябрьский отчет по рынку труда практически не оставляет ФРС выбора, не говоря о том, что отсутствие повышения ставки может привести к большей панике, чем инверсия кривой доходности ГКО США.

Небольшим утешение может служить тот факт, что согласно истории рецессия наступает не ранее чем через 11 месяцев с момента инвертирования кривой доходности ГКО США.

Голубь ФРС Буллард заявил, что при рисках инверсии кривой доходности ФРС может взять паузу в декабре и повысить ставку на январском заседании, но такое решение выглядит маловероятным, по крайней мере без полноценной паники в результате кризиса по Брексит, ибо в этом случае ФРС покажет слабость и даст рынкам инструмент для влияния на свою политику.

На предстоящей неделе в центре внимания будет Брексит и решение Еврокомиссии по бюджету Италии.

Участники рынка практически проигнорировали сильные нонфармы, отчасти благодаря заявлению Ларри Кадлоу и выступлению Булларда, но в начале предстоящей недели доллар будет склонен к росту, т.к. сильные данные США будут способствовать уходу в доллар перед голосованием в парламенте Британии по Брексит на фоне беспорядков во Франции с падением рейтинга Макрона ниже плинтуса.

Брексит не имеет решения в краткосрочной перспективе, т.к. парламент Британии не проголосует за подписанное с ЕС соглашение, а ЕС не пойдет на дальнейшие уступки Британии.

Наилучшим вариантом является голосование парламента Британии против выхода из ЕС без нового соглашения, что успокоит инвесторов и прекратит на время падение фунта, пока парламент будет несколько месяцев увольнять Мэй и договариваться с ЕС о заключении соглашения с стиле «ЕС+Норвегия» или проводить повторный референдум/досрочные выборы.

Снижение дефицита бюджета правительства Италии до 2,0% позволит евро дистанцироваться от фунта, но, если правительство Италии продолжит упираться, Еврокомиссия потребует залог, что приведет к сильному, хотя и краткосрочному, падению евро.

Заседание ЕЦБ выглядит блекло на фоне страстей по Брексит и Италии, но нельзя исключать, что рынки позитивно отреагируют на завершение программы QE.

Драги попытается снизить значимость завершения программы QE, длительность проведения реинвестиций и решение о проведении раундов TLTROs на постоянной основе могут нивелировать позитив.

Самая сильная реакция рынков будет на рассуждения Драги по перспективам повышения ставок, но крайне маловероятно, что Драги порадует инвесторов определенностью.

------------------------

Моя тактика по евродоллару:

На выходные ушла в лонгах евродоллара от 1,1240 и шортах от 1,1401.

Исходя из событий предстоящей недели логично закрытие лонгов евродоллара после установки стопа бу на шорт с заходом в лонги евродоллара если не ниже, то при прояснении ситуации по Брексит.

Но аномальное поведение рынков в пятницу смущает, а лонги по-прежнему в приоритете, поэтому решение будет принято исходя из динамики в понедельник.

В любом случае, намерена искать перезаход в лонги евродоллара на снижении при отсутствии противоречий по ФА.

Опубликовано 3 часа назад
Перейти к комментариям
Дмитрий ДемиденкоОбзоры и аналитика рынка
2677
Форекс под прицелом. TOP-5 событий за неделю 10-14 декабря 2018

В видео-обзоре рассматриваются наиболее интересные события недели к 14 декабря, производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам. В TOP-5 событий недели входят: 1. Инфляция, США2.Деловая активности, еврозона3.Заседание ЕЦБ4. Розничные продажи, США5. Рынок труда, Британия

Опубликовано 3 часа назад
Перейти к комментариям
TickmillОбзоры и аналитика рынка
1738
Рубль настиг период раздумья. Куда пойти, куда податься?

Добрый день!

Российская валюты продолжает ходить в небольшом диапазоне, то укрепляясь, то падая. Последняя сделка ОПЕК+ вызвала на рынке небольшое снижение пары USD/RUB, и теперь на дневном графике четко прорисовывается симметричный треугольник. Треугольник — это всегда неопределенность в отношении дальнейших перспектив любого инструмента, и рубль здесь не является исключением.

Нашим базовым сценарием остается рост пары, но вырасти цены могут как с открытием рынка, так и еще раз сходив к уровню 65.00, с дальнейшим отскоком вверх. Предпосылок для падения пары ниже уровня в 65 рублей за доллар на рынке пока не видно:

По последним данным отчетов COT CFTC, среди крупных спекулянтов и хеджеров наблюдается равновесие — количество позиций на покупку и на продажу рубля увеличились фактически поровну. Это уже наблюдается вторую неделю подряд. Наверное, крупные игроки занимают выжидательную позицию по российской валюте:

По канадской валюте цена все-таки красиво отскочила от зоны сопротивления, сформированной между уровнями 1.3386 и 1.3375 и оформила медвежье поглощение. Здесь сценарий такой — при открытии рынка цена может сразу же поехать вниз или откатить к середине поглощения (это уровень 1.3350), и только потом пойти вниз:

По американскому фондовому индексу S&P500 цена коснулась нижней границы широкого дневного флета, образованного между уровнями 2821.50 и 2603.00. Пока базовый сценарий такой — отскок цен от нижней границу с ростом к противоположной:

Самые свежие обзоры попадают на блог нашей компании:  www.blog.tickmill.com/ru/

За свежими новостями можно следить через наш твиттер:  www.twitter.com/Tickmill_RUS

Напомним, что материал предоставлен исключительно в ознакомительных целях и не является прямой рекомендацией для совершения каких-либо сделок на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках сопряжена с повышенным риском.

Олег Свиргун, аналитик брокерской компании Tickmill

Опубликовано 7 часов назад
Перейти к комментариям
juraОбзоры и аналитика рынка
41
прогноз на золото на сегодня 09.12.2018

Золото пробило основной уровень сопротивления. с другой стороны цена не откатился пробитому треугольнику .вполне возможно снижение цены до 1228.

Опубликовано 8 часов назад
Перейти к комментариям
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Рейтинг брокеров 2018 ( TOP10 )
Публикующихся на сайте FXMAG.RU
1 Tickmill
tickmill.fxmag.ru
2 FreshForex
freshforex.fxmag.ru
3 Instaforex
instaforexanalytics.fxmag.ru
4 FXOpen
fxopen.fxmag.ru
5 Forex.ee
forexee.fxmag.ru
6 JustForex
justforex.fxmag.ru
7 ForexMart
forexmart.fxmag.ru
8 ФГ "Калита - Финанс"
kalita_finance.fxmag.ru
9 Альпари
alpari.fxmag.ru
10 MTrading
mtrading.fxmag.ru
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 82 180 025;
вчера: 2 445 374 на 338 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 
Новости компаний
Добавить новость

Лучшие торговые сигналы форекс, биткоину, эфириум, ripple и криптовалюте

Лучшие торговые сигналы* это услуга компании MaxiMarkets, которая позволяет её клиентам получать рекомендации по совершению сделок на рынке forex, товарном рынке, индексы, биткоину, эфириум, ripple и криптовалюте. При условии открытия реального...

Опубликовано: 5 дней назад

ekonomica1Количество подписчиков661

Пульс частного инвестора - информационный дайджест № 124

Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB ALERT NEWS МЕРОПРИЯТИЯ Серия онлайн блокчейн хакатонов в декабре Serial Hacking. Будь одним из первых, стань лучшим и выиграй поездку в Гонконг, деньги и другие бонусы от партнеров Хакатона. В Москве...

Опубликовано: 5 дней назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2559

Cointonix - новый проект в портфеле с собственной криптобиржей и доходностью до 1% в день

Cointonix - новый среднепроцентный хайп проект добавлен в портфель. Проект стартовал 20 ноября и постепенно начал размещаться на известных блогах частных инвесторов. Со старта администрация не занимается покупкой рекламы на блогах и мониторах, а...

Опубликовано: 1 неделю назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2559

Выгодные партнерские условия от инновационного брокера

При работе с кухонным брокером может пострадать репутация партнера и стабильность его доходов. Для выгодного взаимоотношения между брокером и партнером необходимо соблюдение трех условий: положительные обратная связь и репутация брокера;отличные...

Опубликовано: 1 неделю назад

ekonomica1Количество подписчиков661

Жалоба и отзывы на x90.com

Жалоба пришла от Геннадия, с почты: kgendm963@gmail.com В августе-сентябре 2017 года после несостоятельных звонков и уговоров я открыл два счёта у брокера x90.com на платформе trade.x90.com. 1-й-для торговли, 2-й-для возврата средств с компании...

Опубликовано: 2 недели назад

Это-развод™Количество подписчиков1548

Пульс частного инвестора - информационный дайджест № 123

Подписывайтесь на наш телеграм канал BIB ALERT NEWS МЕРОПРИЯТИЯ Серия онлайн блокчейн хакатонов в ноябре Serial Hacking. Будь одним из первых, стань лучшим и выиграй поездку в Гонконг, деньги и другие бонусы от партнеров Хакатона. В Москве проходит...

Опубликовано: 2 недели назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2559

Welcome Bonus 75 USD от Fort Financial Services

"Welcome Bonus 75 USD".С 14.11.2018 по 23.11.2018 включительно всем клиентам компании доступен приветственный бонус в размере 75 USD или эквиваленте в другой валюте. Как пройти верификацию? Авторизуйтесь в Личном Кабинете. Во вкладке Учетная запись...

Опубликовано: 3 недели назад

dmbeardКоличество подписчиков189

Ellaos - автоматизация процессов + новый депозит в проект

Ellaos - новый качественный хайп проект добавлен на портал в раздел мониторинг. Проект стартовал 4 ноября и сразу привлек к себе внимание, размещаясь практически на всех топовых блогах частных инвесторов. Представляет из себя высокодоходный хайп...

Опубликовано: 3 недели назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2559

Mining Economy - дарит 25$ за регистрацию

Ограниченное предложение! Попробуй себя в роли инвестора абсолютно бесплатно. Бонус 25$ всем новым клиентам Mineconomy.io Пройди простую регистрацию на сайте Mineconomy.io Выбери удобную тебе валюту (USD, Bitcoin, Ethereum) Получи отличный бонус...

Опубликовано: 3 недели назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2559

Mining Economy - новый криптовалютный проект в портфеле, наш депозит 1500$

Mining Economy - новый перспективный криптовалютный проект добавлен в портфель. Проект стартовал 9 ноября. Админ в проекте по инсайду с большим опытом и в прошлом проекте давал возможность отлично заработать. Представляет из себя качественный...

Опубликовано: 3 недели назад

Best Invest BlogsКоличество подписчиков2559

 Forex Magazine © 2004-2018