Советник Digger

Новичек? Умелый? Профессионал? Выбирай подходящий тебе стиль!

Помощник трейдера

Виртуальные Buy Stop и Sell Stop, которые срабатывают после закрытия свечи.

Бесплатный курс для новичков

Почему одним трейдерам обучение дается легко, а другие обучаются годами? Уверяю Вас, IQ совершенно не влияет на это.

Забыли пароль?Зарегистрироваться
FxMag.ru Блоги Рейтинг брокеров Магазин Новости Каталог Журнал Криптовалюты
 
Блоги
Добавить запись

Популярные звуки для монтажа от «Войсбот»

При создании видеоконтента большое внимание уделяется звуковому сопровождению. Актуален этот вопрос и для соответствующих сотрудников форекс-компаний, создающих контент, призванный продвинуть слуги соответствующей фирмы. Звуки помогают человеку...

Прочее, 3 часа назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

Шесть главных соображений при выборе биржи криптовалют

В настоящее время инвестирование в криптовалюту стало популярным трендом на финансовом рынке. Из-за волатильности этих цифровых активов и потенциальной прибыли многие люди проявляют интерес к покупке и продаже активов, чтобы заработать больше денег...

Рынок криптовалют, 3 часа назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

usdJpy ... и доколе ...

главный фундамент, который мучает трудящихся спекулянтов - докудово дальневосточные азиаты будут резервировать свои активы в японамать, сиречь в "нечестной валюте 'usd' ...", в первую голову китай-бабай ... допустим, цель - 150 ~fe161,8 ... дажэ...

Обзоры и аналитика рынка, 10 часов назад

reiuutkКоличество подписчиков4005

Буксировка автомобиля: что нужно знать и как правильно выполнить сложную операцию

С каждым автолюбителем в дороге может приключиться беда и водителю придется буксировать авто до ближайшего сервисного центра. асается это и работников форекс-индустрии, часто перемещающихся по городу и не только. Сегодня мы разбираем, как правильно...

Прочее, 10 часов назад

PRO МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

Новости рынка криптовалют на утро 02.07.22

Всем привет. Общая капитализация крипторынка с утра 02.07.2022 снижается на 2% до уровня $864 млрд. Доминирование биткоина 42.4%, эфира 14.7% Биткоин сейчас стоит $19100, Ethereum торгуется на уровне $1040, цена Binance Coin составляет $216. Из топ...

Рынок криптовалют, 1 день назад

BIB NEWSКоличество подписчиков4813

Форекс под прицелом. ТОП-5 событий за неделю 4-8 июля 2022

Какую боль испытывает рынок труда США?Есть ли шанс у евро?Чем удивит Резервный банк Австралии? В видео-обзоре "Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю" рассматриваются наиболее интересные события недели к 8 июля производится их оценка с точки...

Обзоры и аналитика рынка, 1 день назад

Дмитрий ДемиденкоКоличество подписчиков6168

Фантастический бот для инвестора, получите!

С помощью этого бота можно сильно увеличить доход от инвестиций во фьючерсы РТС, доллар-рубль и S&P на московской бирже, если вы уже занимаетесь этим. Или, сразу начать инвестировать как опытный трейдер, если вы хотели начать, но не знали, как и...

Программное обеспечение, 1 день назад

ДенисКоличество подписчиков2445

eurUsd ...

итак, несмотря на дичайшую слабость мировой валюты, следовательно кризис ... евро ишо хужэ ... потому как доллар пока самая "ликвидная" монета ,опять-таки ,несмотря на ... общая картина пауза на низе неприятно затягивается ... * шоб не повторяться...

Обзоры и аналитика рынка, 1 день назад

reiuutkКоличество подписчиков4005

Ждем роста инфляции в еврозоне

События, на которые следует обратить внимание сегодня: 12.00 мск. Еврозона: инфляция за июнь. EURUSD: Евростат сегодня опубликует релиз по инфляции за июнь. В большинстве стран еврозоны уже опубликованы предварительные данные и на этом фоне можно...

Прогнозы и торговые сигналы, 1 день назад

FreshForexКоличество подписчиков5823

Бонусы от SuperForex

Хотите начать торговать на Форекс без каких-либо начальных вложений? Бездепозитный Бонус от SuperForex именно для этого: чтобы новички Форекс могли воспользоваться нашими услугами и начать получать прибыль, не рискуя при этом какими-либо из своих...

Рынок криптовалют, 1 день назад

dmbeardКоличество подписчиков336

Размер позиции и кредитное плечо. Руководство по расчёту и применению

Опубликовано: 3 года назад
Автор: Coinspot

Криптовалютный аналитик, называющий себя CryptoCred и скрывающийся за фотографией американского экономиста первой половины XX века Хаймана Мински, рассказывает о трейдинге с кредитным плечом, то есть использовании левериджа, предупреждая, что не претендует на роль финансового консультанта. Оригинал материала опубликован на Medium.

Для начала учтите: трейдинг с кредитным плечом может усугубить ваши потери.

Почти ежедневно я вижу в Twitter, Telegram или Discord трейдеров, изо всех сил пытающихся понять, как же рассчитать размер позиции, и разобраться в торговле с кредитным плечом.

Здесь легко запутаться.

В этой статье я до основания развенчиваю существующие концепции и даю вам простой способ, помогающий вычислить размер позиции и узнать, как и когда использовать леверидж.

Для каждой сделки я использую стоп-лосс, с учётом чего и написана статья.

Терминология

Давайте определимся с терминами.

  • Цена входа / вход (entry) — цена, при которой выполняется ваш ордер на покупку/продажу.
  • Капитал (capital) — остаток средств на счёте.
  • Размер позиции (position size) — количество единиц, которые вы покупаете или продаёте.
  • Стоп-лосс (stop-loss) — заявка на закрытие позиции для предотвращения дальнейших потерь.
  • Сумма риска (risk amount) — капитал, который вы теряете, если ваш стоп-лосс выполняется. Например, если я хочу рискнуть 3% от моего торгового капитала, то моя сумма риска = капитал ? 0,03.
  • Леверидж / кредитное плечо (leverage) — использование заёмного брокерского капитала для осуществления маржинальной торговли по более крупным позициям.
  • Ликвидация/закрытие (liquidation) — принудительное закрытие вашей позиции.

Размер позиции и сумма риска

Размер позиции и cумма риска — далеко не одно и то же. Это принципиально важно понять, иначе остальное не будет иметь смысла.

Если мой капитал составляет $1000 и риск по сделке равен 2%, это означает, что если мой стоп-лосс будет выполнен, то мои потери будет ограничены $20 ($1000 ? 0,02 = $20). Другими словами, я потеряю $20.

Это НЕ означает, что мой размер позиции равен $20.

Элементы для расчёта размера позиции

Чтобы подсчитать размер позиции, вам нужно знать следующие параметры:

  • сумма риска;
  • цена входа;
  • стоп-лосс.

Простейшая формула, которую я использую, выглядит так:

размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса.

Пример расчёта размера позиции

Например, у меня бессрочный своп-контракт по паре XBT/USD (биткоин/USD) на BitMEX, и я хочу посчитать размер своей позиции. Я собираюсь шортить.

  • Мой капитал: $1000
  • Сумма риска: 3% (от $1000) = $1000 ? 0,03 = $30
  • Вход: 6568
  • Стоп: 6797,2

Чтобы подсчитать расстояние до стоп-лосса в уравнении, я использую средства приложения TradingView, а затем перевожу проценты в десятичную форму.

Чтобы перейти от процентов к десятичной форме, нужно просто поделить количество процентов на 100 (другими словами, переместить разделительный знак влево на два пункта), то есть 3,49% составят 0,0349 в десятичной форме.

Если у вас сложности с математикой, можно воспользоваться специальными программами.

Давайте вернёмся к нашему примеру.

  • размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса
  • размер позиции = ($1000 ? 0,03) / 0,0349
  • размер позиции = 860 единиц (я округлил число 859,598854)

Мы можем проверить свои вычисления следующим способом.

860 (размер позиции) ? 0,0349 (расстояние до стоп-лосса) = 30 (сумма риска), если цена достигнет уровня моего стоп-лосса.

Результаты совпали.

Жёсткий (короткий) стоп-лосс

Выражение «жёсткий стоп-лосс» теперь должно приобрести гораздо больший смысл. Чем ближе ваш стоп-лосс к вашему входу, тем больше размер позиции, с которой вы можете торговать при такой же сумме риска.

Это может показаться противоречащим здравому смыслу, но давайте взглянем на цифры.

Предположим, два трейдера, Тим и Уэйд, торгуют пару XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX. У них одинаковые капитал, сумма риска и цена входа. Единственное их различие — в размещении стоп-лосса.

Трейдер 1: Жёсткий/короткий стоп (Тим)

  • Капитал: $5000
  • Сумма риска: 3% (от $5000) = $5000 ? 0,03 = $150
  • Вход: 6541,5
  • Стоп-лосс: 6518,3
  • Расстояние до стоп-лосса: 0,35%
  • Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса
  • Размер позиции Тима равен: 150/0,00,35 = 42,857 единицы.

Трейдер 2: Широкий стоп (Уэйд)

  • Капитал: $5000
  • Сумма риска: 3% (от $5000) = $5000 ? 0,03 = $150
  • Вход: 6541,5
  • Стоп-лосс: 6492,9
  • Расстояние до стоп-лосса: 0,74%
  • Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса
  • Размер позиции Уэйда равен: 150/0,0074 = 20,270 единицы.

Таким образом, существует следующая корреляция. Более жёсткий стоп-лосс даст вам больший размер позиции, но меньшее пространство для манёвра. Широкий стоп-лосс даст меньший размер позиции, но больше пространства для манёвра.

Размещение стоп-лосса должно быть продуманным.

Леверидж, часть I

Главное, что вам нужно понять: размер плеча НЕ ВЛИЯЕТ на размер позиции.

Прочтите ещё раз. Размер плеча не влияет на размер позиции.

Вместо этого кредитное плечо служит двум основным целям (среди прочих): 1. снижает ваш риск, позволяя вам торговать с большим размером позиции, не размещая весь свой капитал на счетах брокера; 2. позволяет вам, если потребуется, торговать с большим размером позиции, чем составляет ваш капитал.

Рассмотрим следующий пример торговли в паре XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX.

  • Капитал: $10 000
  • Сумма риска: 4% (от $10 000) = $10 000 ? 0,04 = $400
  • Цена входа: 6565,2
  • Стоп-лосс: 6519
  • Расстояние до стоп-лосса: 0,70%

Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса. Размер позиции равен: 400/0,007 = 57,143 единицы.

Постойте, 57,143 единицы? Но ведь капитал трейдера составляет лишь 10 000. Как такое может быть?

Напомню, кредитное плечо позволяет трейдеру открывать позиции, по размеру большие, чем его капитал, используя заёмные средства от брокера.

Повторяю: тот факт, что размер позиции в данном примере равен 57,143 единицы, никак не обусловлен размером кредитного плеча. Это фиксированная величина.

Выбор большего кредитного плеча означает лишь то, что трейдер хочет использовать меньшее количество капитала, чтобы открыть такую же позицию в 57,143 единицы.

Если трейдер выбирает меньшее кредитное плечо, это означает лишь то, что он хочет использовать большее количество своего капитала, чтобы открыть такую же позицию (57,143 единицы).

Таким образом, выбор кредитного плеча не повлияет на размер вашей позиции, он только покажет, какое количество вашего капитала вы используете для открытия такой же позиции.

Тем не менее это не означает, что можно выбирать максимальное плечо просто потому, что размер позиции не меняется.

Вы должны быть уверены, что ваш стоп-лосс произойдёт перед вашим закрытием (ликвидацией). Используя средства расчёта цены закрытия, вы можете рассчитать уровень закрытия ещё до открытия вашей позиции, и это гарантирует, что ваш стоп-лосс наступит раньше.

Более подробно я расскажу об этом в части «Леверидж, часть III».

Леверидж, часть II

Кредитное плечо обычно бывает двух видов: изолированная маржа и перекрёстная маржа.

Изолированная маржа

Ответственность по закрытию позиции ограничена первоначально установленной маржой, то есть брокер НЕ будет использовать ваш оставшийся капитал, чтобы сохранить позицию открытой.

Вы также можете менять (увеличивать или уменьшать) используемое вами кредитное плечо в процессе торговли. Это обычно используется трейдерами, работающими с разовыми прямыми спекулятивными сделками.

Перекрёстная маржа

Брокер может использовать весь ваш капитал, чтобы избежать закрытия, но закрытие означает, что ваш капитал становится равным 0.

Обычно такой метод предпочитают трейдеры, работающие с несколькими параллельными позициями. Я не советую использовать перекрёстную маржу, если вы новичок в трейдинге с использованием кредитного плеча.

Леверидж, часть III

Давайте подведём итог. Как размер кредитного плеча влияет на размер позиции?

Короткий ответ: никак, до тех пор, пока ваш стоп-лосс происходит до вашего закрытия.

Логично будет задать вопрос: «А как я могу узнать свою цену закрытия до открытия позиции?»

Ответ таков: BitMEX (как и большинство других бирж и брокерских компаний) предоставляет средство для расчёта, которое делает всю работу за вас.

Крайне важно, что вы можете: а) рассчитать цену закрытия до открытия позиции и б) быть уверенным, что ваш стоп-лосс произойдёт до закрытия.

(Единственное исключение — тот редкий случай, когда совершаются крупные сделки с изолированной маржой, и закрытие более «эффективно», чем стоп-лосс. Однако это не имеет отношения к 99% читателей данной статьи.)

Повторю ещё раз: размер кредитного плеча не влияет на размер позиции.

Если я в длинной позиции в 10 000 единиц с кредитным плечом 1:2, то это НЕ означает, что я в длинной позиции в 20 000 единиц.

Единственный способ, когда вы можете получить больше, рискуя сильнее, — это если больше будет ваш размер позиции, а не плечо.

Попросту говоря, размер позиции — самый важный показатель, а кредитное плечо просто позволяет: а) сделать размер позиции больше, чем капитал, если это потребуется; б) вести торговлю в нужном объёме, не отдавая весь ваш капитал в распоряжение брокера.

Контрольные вопросы

Вот как я применяю всё вышеизложенное на практике.

Необходимо получить ответы на следующие вопросы (привожу вымышленный пример длинной позиции пары XBT/USD с бессрочным свопом на BitMEX):

  • Каков мой капитал? $1000
  • Какой частью капитала я готов рискнуть? 3%
  • Какова сумма риска? $1000 ? 0,03 = $30
  • Какова цена входа? $6500
  • Каков мой стоп-лосс? $6400
  • Каково расстояние от моего стоп-лосса до цены входа? 1,54%
  • Каков мой размер позиции? Размер позиции = сумма риска / расстояние до стопа = 30/0,0154 = 1,948 единицы
  • Использую калькулятор цены закрытия BitMEX и узнаю, произойдёт ли мой стоп-лосс раньше, чем закрытие. Ответ должен быть положительным.

Заключение

Вот некоторые моменты, с которыми, надеюсь, теперь наступила ясность.

  1. Размер позиции НЕ совпадает с суммой риска, он зависит от вашей ставки.
  2. Чтобы рассчитать размер позиции, вам нужно знать только сумму риска, цену входа и величину стоп-лосса.
  3. Размер позиции = сумма риска / расстояние до стоп-лосса.
  4. Чем ближе ваш стоп-лосс к цене входа, тем больше ваш размер позиции (верно и обратное).
  5. Размер кредитного плеча НЕ влияет на размер позиции, его величина не входит в формулу расчёта размера позиции. Единственный способ заработать больше денег в трейдинге — это торговать с большим размером позиции (что, разумеется, более рискованно), а не увеличивая кредитное плечо.
  6. Используйте калькулятор цены закрытия перед тем, как открыть позицию для того, чтобы убедиться, что ваш стоп-лосс произойдёт раньше закрытия.
  7. Не задавайтесь вопросом, какой размер кредитного плеча используют другие трейдеры, это просто маркетинговый трюк, который не принесёт вам пользы.

Последние новости рынка криптовалют

 Криптовалютная биржа @BitBay объявила о прекращении поддержки криптовалюты Monero. Решение платформа объяснила необходимостью соответствовать «рыночным стандартам» и противодействием отмыванию денег.
 Фирма денежных переводов @TransferGo планирует перейти на платежное решение @Ripple «ликвидность по требованию» (ODL), в которой XRP выступает промежуточной валютой.
 В очередном выпуске "Поясни за крипту" на YouTube-канале ForkLog эксперты обсудили рынок децентрализованных финансовых сервисов (DeFi).
 Рынок биткоина стремительно теряет ликвидность при одновременном росте волатильности, поэтому способен быстро развернуться в любую сторону. Такое мнение высказал стратег по цифровым активам компании VanEck @gaborgurbacs.
 Система интернет-бронирования отелей @bookingcom заключила стратегическое партнерство с блокчейн-платформой @travalacom предоставив последней базу своих объектов размещения.
 Несколько фактов, указывающих на то, что Хэл Финни — это Сатоши Накамото
 Компании постепенно прекращают поддержку конфиденциальной криптовалюты Monero
 В течение 2019 года власти КНР прекратили деятельность 173 платформ, торгующих криптовалютами и токенами, однако это не сказалось отрицательно на гражданах страны, свидетельствует отчет Народного банка.
 Цена ведущей криптовалюты выросла за сутки на 10%, поднявшись выше $7000.
 1000 «погибших» монет, или Что будет влиять на успешность новых альткоинов в будущем?

Лидеры роста

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
AlgorandAlgorand ↑ 30.06%
MINDOLMINDOL ↑ 18.45%
SOLVESOLVE ↑ 17.51%
ElectroneumElectroneum ↑ 13.15%
KomodoKomodo ↑ 11.20%
Enjin CoinEnjin Coin ↑ 11.05%
Pundi XPundi X ↑ 10.69%
BytomBytom ↑ 10.35%
SteemSteem ↑ 9.52%
HyperCashHyperCash ↑ 7.89%

Лидеры падения

Среди TOP100 криптовалют. Данные за 24 часа.
HshareHshare ↓ 29.97%
WAXWAX ↓ 7.02%
SilverwaySilverway ↓ 6.96%
Matic NetworkMatic Network ↓ 4.84%
Digitex FuturesDigitex Futures ↓ 4.82%
BytecoinBytecoin ↓ 3.39%
ChilizChiliz ↓ 3.24%
EDUCareEDUCare ↓ 2.24%
Crypto.com CoinCrypto.com Coin ↓ 2.02%
ABBC CoinABBC Coin ↓ 1.9%
 
Новости компаний
Добавить новость

Проп-трейдинг в России с компанией ROSTRADE

Если Вы являетесь предприимчивым трейдером, стремящимся к прибыльной карьере в мире трейдинга, то Вы наверняка уже слышали шумиху о проприетарной торговле. В этом обширном руководстве по проп-торговле мы рассмотрим все аспекты, включая плюсы и...

Опубликовано: 3 дня назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

Lestinex отзывы: надежный брокер или развод (мнение)?

Lestinex европейская брокерская организация имеющая внушительную историю. Однако русскоговорящим трейдерам еще только предстоит узнать ее поближе так как Lestinex развивался на Запад. Но не так давно на фоне достаточного развития...

Опубликовано: 4 дня назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

Работа главного бухгалтера на аутсорсинге

Бухгалтерский аутсорсинг новый виток, набирающий популярность в оказании бухгалтерских услуг индивидуальному предпринимателю. Подробнее об услуге здесь https://bfnika.ru/. Специалисты бухгалтерской фирмы Ника введут в краткий экскурс об основных...

Опубликовано: 4 дня назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

FXmakler отзывы: можно доверять деньги брокеру?

FXmakler международный финансовый посредник, отметивший не так давно свое двадцатилетие. Он хорошо известен в Западной Европе, Азии, Австралии и на Ближнем Востоке. Но инвесторы из РФ узнали о нем только в конце прошлого года. И для них все еще...

Опубликовано: 5 дней назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

Мнение: как выбрать надежный автоломбард

О том, что необходимо учитывать при выборе ломбардной организации для авто мы поговрим сегодня в рамках данного материала. Специфика работы ломбардов, осуществляющих операции с транспортными средствами, отличается высокой стоимостью имущества и...

Опубликовано: 4 недели назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

BinTradeClub - отзывы, регистрация и торговля

Торговля на бинарных опционах пользуется стабильным спросом в 2022 году, несмотря на то, что многие трейдеры уже полностью перешли на классические варианты сделок на валютном и фондовом рынках. Один из популярных брокеров среди любителей бинарных...

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

Мнение: как снизить риски при работе с брокером?

Любые инвестиции связаны с риском. Для трейдера риск состоит не только в падении ценных бумаг, но и возможном банкротстве брокера. Чтобы защитить себя от финансового краха, нужно знать некоторые секреты . Как защитить свои финансы при работе с...

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

Budget Invest отзывы: надежный брокер или развод?

В настоящий момент даже самые ярые критики брокерских онлайн-площадок признают: Budget Invest безукоризненный брокер. И дело даже не в многочисленных отраслевых наградах, а в отношении компании к своим клиентам. Budget Invest не раздает пустые...

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

Знакомьтесь, мастерская по ремонту бытовой техники

Сломалась бытовая техника? Покупка новой не является оптимальным вариантом действий в подобной ситуации. рекомендуется обратиться в сервисный центр. Актуален этот вопрос для всех категорий граждан и работников форекс-индустрии, активно использующих...

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

Дальневосточная ипотека под 2%: условия получения

Дальневосточная ипотека: условия получения - тема нашего материала сегодня. Побщались с сотрудниками профильной компании и вот, что узнали. В России действует несколько программ ипотеки с господдержкой. Одна из самых выгодных дальневосточная....

Опубликовано: 1 месяц назад

МЕДИА ХИМИЯКоличество подписчиков2980

 Forex Magazine © 2004-2022