Алекс Герко - один из лучших валютных количественных управляющих современности

Один из самых успешных валютных трейдеров Алекс Герко основал фирму XTX Markets, которая и по сей день занимается количественным трейдингом. Его лондонская компания ежедневно обрабатывает акции, сырьевые товары, валюту и инструменты с фиксированным доходом почти на 300 миллиардов долларов. Согласно отчетам, поданным в Регистрационную палату, в марте компания выплатила дивиденды в размере почти 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,6 млрд долларов США), что более чем в три раза превышает сумму, полученную годом ранее.Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с 2020 года более 2 миллиардов фунтов стерлингов из этих дивидендов были направлены зарегистрированной на Каймановых островах компании, контролируемой Герко, что помогло ему накопить состояние в 6 миллиардов долларов. И Gerko, и XTX являются налоговыми резидентами Великобритании.Тим Моксон, представитель XTX, отказался комментировать собственный капитал Герко.Это был быстрый подъем для 43-летнего Герко, который основал XTX семь лет назад и владеет 75% фирмы. Уроженец России, ныне гражданин Великобритании, он получил степень доктора математики в Московском государственном университете. Герко начал свою карьеру, торгуя акциями в Deutsche Bank AG, а затем переключился на иностранную валюту. Он ушел в 2009 году, чтобы присоединиться к хедж-фонду GSA Capital, прежде чем основать XTX.Фирма, которую он построил, избегает дискреционных трейдеров и вместо этого стремится автоматизировать как можно больше процессов, используя статистические модели, которые анализируют «триллионы зашумленных наблюдений» данных для торговли. Его штаб-квартира может похвастаться копией посадочной капсулы Аполлона-11, а также стенами для скалолазания, аркадами и спальными отсеками.Компания, чья прибыль в 2021 году увеличилась на 42%, до 667 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с предыдущим годом, расширяется и имеет офисы в Нью-Йорке, Париже, Сингапуре, Мумбаи и Ереване, Армения. В США Герко был ярым сторонником запрета оплаты потока ордеров — противоречивой практики, когда маркет-мейкеры платят брокерам за сделки своих розничных клиентов. XTX, в которой работает более 170 человек, распределяет богатство по всему миру: около 24 партнеров фирмы разделили в прошлом году пул прибыли в размере 557 миллионов фунтов стерлингов. Герко управляет XTX вместе с со-генеральным директором Заром Амролия, также бывшим выпускником Deutsche Bank.Герко является основателем некоммерческой организации Mathematics Education for Social Mobility and Excellence, которая предоставляет развивающие программы для старшеклассников. XTX также создала программу академического убежища стоимостью 15 миллионов фунтов стерлингов для студентов и исследователей, перемещенных в результате боевых действий на Украине.Оксфордский университет заявил в понедельник, что XTX спонсирует новую стипендиальную программу Мариам Мирзахани для женщин-кандидатов в области математики, посвященную жизни иранского математика, которая стала первой женщиной, получившей медаль Филдса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 декабря. Деловая активность в строительном секторе Великобритании продолжает падать

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Поэтому я думаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение позапрошлой недели привело к усложнению внутренней волновой структуры волны e, на прошлой неделе – к еще большему усложнению, а в начале текущей недели британец продолжает себя чувствовать просто прекрасно и даже коррекционную волну не хочет построить. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Намечается отход котировок от достигнутых пиков Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 25 базовых пунктов. Безусловно, такое снижение нельзя считать началом новой понижательной волны или началом нового понижательного участка тренда, даже с учетом вчерашнего снижения на 80 пунктов. Вчера новостной фон для британца и американца был достаточно интересным и способствовал повышению спроса на американскую валюту. Однако сегодня новостной фон был пустой, и снижение котировок инструмента позволяет все-таки ожидать построения нового понижательного участка тренда. Я считаю, что те факторы, которыми руководствовался рынок, когда повышал спрос на фунт в течение нескольких недель, уже отыграны. Британец не может повышаться еще несколько недель, если новостной фон этому не благоволит. На носу заседания Банка Англии и ФРС, и вряд ли кто-либо сейчас может предположить, чем они завершатся. С точки зрения ставок как раз все более-менее понятно и ясно, так как ФРС повысит ставку на 50 базисных пунктов с вероятностью 95%, а Банк Англии может принять решение ужесточить денежно-кредитную политику либо на 75 пунктов, либо на 50. Несколько недель назад я предполагал, что повышение составит 75 пунктов, но сейчас думаю, что Банк Англии тоже начнет замедлять темпы повышения. К слову, инфляционных оснований для этого нет никаких, так как индекс потребительских цен в Британии продолжает очень живо расти. С этой точки зрения у Банка Англии нет другого варианта, кроме повышений на 75 пунктов до тех пор, пока инфляция хотя бы не начнет замедляться. Однако Британии следует помнить об экономике тоже. Помимо этого, Банк Англии и ЕЦБ часто берут пример с ФРС... Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Однако волна e может принять еще более протяженный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 декабря. Затишье в информационном поле

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Новая удачная попытка прорыва отметки 1,0359, что соответствует 261,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной, а последнее снижение инструмента – не первая волна нового нисходящего участка. Таким образом, сценарий с первыми двумя волнами нового понижательного участка тренда отменен. Волновая картина начинает запутываться и усложняться из-за того, что спрос на валюту США не растет. Отчетов нет ни сегодня, ни на этой неделе Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 20 базовых пунктов. Такая слабая амплитуда полностью соответствует сегодняшнему новостному фону, которого нет. Вчерашний день еще должен считаться весьма насыщенным, хотя, по большому счету, лишь два отчета из 5-6 хоть как-то повлияли на настроение рынка. Спрос на валюту США немного повысился, но слишком слабо, чтобы быть уверенными в завершении построения предполагаемой волны e и всего повышательного участка тренда, который должен был завершиться еще пару недель назад. Исходя из всего вышесказанного, я не могу внести никаких изменений в текущую волновую разметку. Завтра в Евросоюзе выйдет достаточно интересный отчет по ВВП в третьем квартале, но я бы не спешил читателей потирать руки в ожидании хорошей реакции и высокой амплитуды. Это будет третья, финальная оценка показателя, которая может полностью совпадать с предыдущими двумя. Даже если она будет немного отличаться от них, рынок вряд ли найдет в этом основания для сильного повышения или понижения спроса на евровалюту. А после этого отчета на этой неделе нам останется только насладиться выступлением президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая выступит с речью в четверг, и индексом настроения потребителей от Университета Мичиган в пятницу. В понедельник Кристин Лагард уже выступала, но в данное время даже в новостных лентах нет никакой информации по этому поводу. Следовательно, ничего важного Лагард не сказала, и то же самое может быть и в четверг. Напомню, что в этом месяце состоится заседание ЕЦБ, а за 1-2 недели до него президент и члены комитета по денежно-кредитной политики крайне неохотно комментируют возможные изменения или решения, которые могут быть приняты. Новой информации от Лагард я не жду. А индекс настроения потребителей... только в случае абсолютно неожиданного значения я буду ждать реакции на него. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария продолжает расти. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: смотрите на индекс VIX и ловите BTC на $5000

Bitcoin мелко консолидируется под психологическим уровнем в 17 000 долларов за монету. Но технически ничего не меняется. Главная криптовалюта остается под сопротивлением бокового диапазона 15 792-17 592, верхней границей которого служит уровень, проведенный по июльским минимумам. Это все еще полотно медвежьего флага. Тем не менее цена может столкнуться с дальнейшими препятствиями в ближайшие дни, как показывает VIX. Подробно будем разбираться в этом обзоре. Индекс страха подает тревожные сигналыVIX - это индекс волатильности в режиме реального времени от Чикагской биржи опционов (CBOE). Он был создан для количественной оценки рыночных ожиданий волатильности. Еще его называют индексом страха (не путать с индексом страха и жадности).При этом VIX ориентирован на будущее, а это означает, что он показывает только подразумеваемую волатильность S&P500 (SPX) в течение следующих 30 дней.Это именно то, что было замечено вчера. VIX подскочил до 19, уровня, который в последний раз наблюдался в середине августа. В результате S&P 500 потерял недельную область поддержки на уровне 4040 и упал на 1,8%. В августе, когда VIX в последний раз был таким низким, S&P 500 упал на 15%.Помимо VIX и S&P 500, важно понимать, что Bitcoin сильно коррелирует с S&P 500. Это означает, что цена главной криптовалюты более чувствительна к изменениям на рынке в обоих направлениях. Как и предсказывал VIX, вчера BTC не удержал краткосрочный рост и упал ниже 17 000 долларов.В октябре, когда VIX падал, а S&P 500 рос, Bitcoin пережил событие черного лебедя с обвалом FTX, после которого BTC упал до 15 500 долларов. Таким образом, цена BTC не воспользовалась импульсом VIX.На данный момент возможный разворот VIX на уровне 19 может служить своего рода барометром настроений для S&P 500 и Bitcoin в течение следующих нескольких недель. VIX ассоциируют с крахом 2006-2009 годов - неприятная перспектива, которая будет означать гораздо более низкие цены.Не VIX единымАналитик Сэм Рул пишет, что недавнее ралли BTC вслед за акциями происходит в то время, когда VIX опустился до уровня 20. Учитывая корреляцию Bitcoin с S&P 500, это может означать еще одно падение цены. Рул отмечает, что 25%-я просадка S&P 500 от исторического максимума - это еще не все. Bitcoin может достигнуть дна еще ниже, если пузырь фондового рынка лопнет и SPX упадет более чем на 40% от исторического максимума в ближайшие месяцы. Однако VIX не следует использовать в качестве единственного детерминированного индикатора будущего направления рынка. VIX опирается на ожидания, установленные прошлыми событиями, а не на то, что произойдет в будущем. Инвесторы, как известно, склонны к иррациональным реакциям.Кроме того, VIX не может учитывать внезапные, неожиданные события, которые могут вызвать сильную реакцию рынка. Однако эти события являются ключевыми для определения изменения направления рынка, такого как дно медвежьего рынка.Поэтому Bitcoin-инвесторам также стоит следить за другими факторами, такими как предстоящее решение ФРС США о дальнейшей политике процентных ставок, дальнейшие эффекты от краха FTX на рынке криптовалют и другие внутренние факторы, такие как капитуляция майнеров.Bitcoin по $250 000 VS $5000Во вчерашнем обзоре мы рассмотрели прогноз Марка Юско о том, что в долгосрочной перспективе цена BTC достигнет 250 000 долларов.Но переход к лучшему часто происходит через худшее. По словам Эрика Робертсона, руководителя отдела глобальных исследований Standard Chartered Bank, Bitcoin рискует упасть еще на 70% до 5000 долларов в следующем году.Эксперт предупредил, что главная криптовалюта сделает «неожиданный шаг» в 2023 году, застигнув врасплох инвесторов, которые считают, что рынок достиг дна. Падение может быть вызвано резким повышением процентных ставок и большим количеством криптовалютных «банкротств и падением доверия инвесторов к цифровым активам».Он также отметил, что падение цены BTC, вероятно, подстегнет интерес инвесторов к физическому золоту, что приведет к росту цены драгоценного металла примерно на 30% до 2250 долларов за унцию или более.Хотя банкир подчеркнул, что он не делает прогнозов, а намекает на сценарии, существенно выходящие за рамки текущего рыночного консенсуса, он выразил обеспокоенность по поводу потрясений, распространяющихся из-за фиаско FTX, которое привело к падению большего количества крипто-компаний и крипто-цен в 2023 году.Шлейф от крах FTXНесмотря на то что Bitcoin упал ниже 15 500 долларов на новостях о кризисе ликвидности FTX, опасения по поводу будущего крупных криптокредитных фирм продолжают угрожать росту цен на криптовалюту. Недавно появились сообщения о том, что криптоброкер Genesis и его материнская компания Digital Currency Group (DCG) задолжали клиентам Gemini 900 миллионов долларов. В субботу Financial Times сообщила, что криптовалютная биржа, возглавляемая близнецами Винклвосс, пыталась вернуть средства «после того, как Genesis потерпел неудачу из-за краха криптовалютной группы FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в прошлом месяце». Более того, помимо прекращения вывода средств в криптовалюте и подачи заявок на кредит в прошлом месяце, появились сообщения о том, что Genesis, возможно, выдавал оптовые необеспеченные кредиты, что вызывает опасения, что он может стать следующим в очереди, чтобы поглотить пыль.По словам Робертсона, продолжающиеся сокращения в криптосекторе также могут указывать на тяжелые времена. Недавно ведущие фирмы, в том числе криптовалютные биржи Kraken, Coinbase и Bybit, объявили о планах провести значительные увольнения из-за плохих рыночных условий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 6 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена укрепится, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему хай. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.26669 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 6 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В данный момент цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.65849, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и предыдущему уровню свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх и повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 0.67711, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.68508 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где находится последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 6 декабря. Индекс ISM помог доллару немного подрасти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,0574, разворот в пользу доллара США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Однако уже сегодня процесс падения прекратился. Отмечу, что сегодня информационный фон практически отсутствует, а вчера он был достаточно сильным. Однако пара сегодня и не стоит на месте, американская валюта вновь снижается.Начать следует с европейской статистики, которая вышла накануне. Индекс деловой активности в секторе услуг составил в ноябре 48,5, что лишь на 0,1 меньше, чем месяцем ранее. Составной индекс деловой активности вырос с 47,3 до 47,8, а розничные продажи уменьшились в объемах на 1,8% м/м в октябре. Как видим, лишь один отчет из трех можно назвать положительным для европейской валюты. В Америке вышел индекс деловой активности в секторе услуг ISM, который вырос с 54,4 до 56,5, а также индекс деловой активности в секторе услуг S&P, который упал с 47,8 до 46,2. Индекс ISM всегда считался важнее, и именно он вырос в ноябре, а также продолжает располагаться выше ключевой отметки 50,0. Таким образом, пакет американской статистики можно считать позитивным для доллара. Следовательно, доллар США показал вчера рост, который полностью обоснован информационным фоном. Зато сегодня американская валюта снижается, что можно считать откатом после вчерашнего движения, а можно – возобновлением восходящего тренда, который наблюдается в последние недели.Напомню, что далеко не каждый день трейдеры имели причины продавать доллар и покупать евро, однако пара показала сильный рост за последний месяц. Отчеты COT говорят о «бычьем» настроении, что мы и наблюдаем на графиках пары. Тем не менее информационный фон далеко не всегда поддерживает евровалюту, и я жду продолжения падения пары минимум до уровня коррекции 200,0%. На 4-часовом графике пара продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над уровнем 1,0638 повысит шансы на дальнейший рост. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.Отчет Commitments of Traders (COT): Новый отчет COT на этот раз вышел вовремя. На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли всего 4710 контрактов Long и 4596 контрактов Short. То есть практически одинаковое количество. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 122 тысячи. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос о том, не слишком ли сильно выросла евровалюта. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Нисходящий коридор на 4-часовом графике удалось преодолеть, соответственно, мы можем и дальше наблюдать рост евровалюты, но это скорее уже долгосрочная перспектива.Календарь новостей для США и Евросоюза:6 декабря календари экономических событий абсолютно пустые и не содержат в себе никаких интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбое от уровня 1,0315 на часовом графике с целями 1,0430 и 1,0574. Обе цели отработаны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 декабря. Британец опустился ниже уровня 1,2238 и может продолжить падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем 1,2238. Этот уровень я не считаю чрезмерно сильным, однако закрепление под ним дает хоть какие-то надежды американской валюты, которая безнадежно падала в последние недели. Сегодня может произойти отбой от уровня 1,2238, который повысит вероятность падения котировок в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2111. Закрытие курса пары над уровнем 1,2238 покажет силу трейдеров-быков, а рост может возобновиться в направлении уровня 1,2432.Вчера в Великобритании также был опубликован индекс деловой активности для сектора услуг. Он не изменился по итогу ноября и остался на значении 48,8. Таким образом, я не думаю, что падение котировок британца в первой половине дня было связано с этим отчетом. Как и небольшой рост, после отбоя от уровня 1,2238. Во второй половине дня, как я уже говорил, вышел достаточно сильный индекс ISM в Америке, который помог доллару продолжить рост внутри дня. Однако уже сегодня в Великобритании и США информационный фон отсутствует, и до конца недели нас ждет всего лишь несколько отчетов, которые имеют шансы на то, чтобы повлиять на движение пары фунт-доллар.Трейдеры потихоньку начинают готовиться к заседаниям Банка Англии и ФРС, которые состояться в этом месяце. Однако, если доллар США и падал в последние недели из-за того, что процентная ставка ФРС, вероятнее всего, начнет замедляться, то этот фактор уже учтен в текущем курсе. К слову, Банк Англии тоже может замедлить темпы ужесточения денежно-кредитной политики до 0,50% в месяц. Других факторов падения американской валюты я не вижу, а учитывая его падение в последние недели, считаю, что в следующие несколько недель он должно расти, а не падать. Но пока что его рост ограничен уровнем 1,1800, где проходит нижняя линия восходящего трендового коридора на 4-часовом графике. На более сильный рост валюта США сможет рассчитывать только в случае закрепления котировок под этим коридором. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2008. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «бычье». Ранее закрытия под коридором я не жду сильного падения британца.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 5037 единиц, а количество Short – на 3999. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта, и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Он уже длится несколько месяцев, и все еще количество продаж в два раза выше. Фунт может продолжать рост, так как в пользу этого говорит графический анализ, в частности, трендовый коридор на 4-часовом графике. Но с точки зрения информационного фона все не так однозначно, так как факторы роста у доллара тоже имеются или могут появиться. Тем не менее сейчас мы видим рост, который ждали долгие месяцы, но который довольно трудно обосновать по отчетам COT.Календарь новостей для США и Великобритании:Во вторник в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целями 1,2111 и 1,2007, если будет выполнено новое закрытие под уровнем 1,2238 на часовом графике. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца я бы сейчас не рекомендовал, так как падение более перспективно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает бычий импульс. Прогноз на 6 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Ожидается, что цена укрепится, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему хай. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.26669 Условия для активации ордера стоп-лосс: 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 6 декабря 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В данный момент цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена направится к 1-му уровню поддержки 0.65849, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и предыдущему уровню свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх и повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 0.67711, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки и предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.68508 Условия для активации ордера стоп-лосс: область, где находится последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается формирование краткосрочного бычьего импульса. Прогноз на 6 декабря 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. Однако сейчас цена находится выше облака Ишимоку, что может указывать на формирование краткосрочного бычьего импульса. Ожидается, что цена пробьет 1-й уровень сопротивления 1308.21, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и 78.6%, и затем направится ко 2-му уровню сопротивления 1384.67, где расположены уровни коррекции Фибоначчи 50% и 61.8%. В альтернативном сценарии цена может вернуться к 1-му уровню поддержки 1071.11, соответствующему предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1308.21 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 1071.11 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1677.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: чуть выше области, где расположен 2-й уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 декабря: оптимизма поубавилось

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются разнонаправлено во вторник, поскольку трейдеры продолжают гадать и взвешивать перспективы дальнейшего замедления темпов повышения ставок в США на фоне данных, которые показывают, что более жесткая политика может потребоваться и дальше – особенно в условиях, когда экономика без проблем выдерживает такие испытания. Фьючерсные контракты на S&P 500 торгуются в небольшом плюсе, а фьючерсы на Nasdaq 100 в небольшом минусе. Европейские фондовые индексы немного скорректировались после семинедельного ралли, которое начинает постепенно ослабевать. Как я отмечал выше, устойчивая экономика США и устойчивая инфляция сейчас вещи неразделимые. Все это негативно сказывается на оптимизме по поводу более медленного повышения ставок и завершения их цикла роста в следующем году, а также перечеркивает те позитивные настроения, которые инвесторы испытывали на фоне возобновления работы китайской экономики.Центральный банк США, вероятно, продолжит оказывать огромное влияние на рынок акции и облигаций в декабре этого года, так что можно смело рассчитывать на хорошую волатильность в конце года. Наверняка S&P 500 продолжит курс по самому большому росту в четвертом квартале с 1999 года, но импульс его явно замедлится. Индекс в настоящее время торгуется ниже 200-дневной средней скользящей, что может привести к коррекции. Пока потери в этом месяце составили всего 2%.Доходность облигаций также перестала расти, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила 3,57%. Сильные данные по американской экономике и индексам PMI для сферы услуг вновь разожгли спекуляции о повышении ставок. Трейдеры только пережили данные по рынку труда, как тут еще одно потрясение. Сейчас свопы на процентные ставки показывают, что пик придется выше 5% на середину 2023 года. Текущий ориентир ФРС находится в диапазоне от 3,75% до 4%.Чиновники, которые сейчас соблюдают режим тишины перед заседанием комитета, на прошлой неделе предположили, что необходимо будет повысить ставку лишь на полпункта на собрании 13-14 декабря и это после четырех повышений на 75 базисных пунктов подряд. Также велась речь, что им, потребуются более высокие ставки, чем они думали, когда средний прогноз экономистов предполагал ставки на уровне 4,6% в следующем году.Тем временем Пекин объявил, что отменит требования к тестированию Covid для большинства заведений, работающих в общественных местах, что рассматривается как шаг к выходу из политики Covid Zero. Однако рискованные активы не получили особой поддержки на этих новостях, хотя азиатские рынки и демонстрировали некоторую положительную динамику.Что касается технической картины S&P500, после стремительного палета индекс вверх, происходит коррекция. Защита $4 003 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше $4 003, можно ожидать увеличения спроса на рисковые активы. Это создаст хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента и роста к 4 038 и 4 064c перспективой выхода на $4 091. Чуть выше расположились уровни $4 116 и $4 150, прорыв которых укрепит надежу на дальнейшую восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $4 184. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4 003, так как ниже этого уровня давления на индекс вернется. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 968, а самой дальней целью выступит область $3 942.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Евро приходит в себя

Ускорение деловой активности в секторе услуг США от ISM отправило EURUSD в нокдаун, однако уже в ходе европейской сессии Forex евро начал приходить в себя. Помогли данные об увеличении производственных заказов в Германии на 0,8%, что превосходит прогноз экспертов Bloomberg в +0,1% м/м, а также заявление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, что замедление инфляции в ноябре не означает, что пик пройден. Он может наступить в 2023. Похоже, ведущая экономика валютного блока чувствует себя не так плохо, как предполагалось, а Европейский центробанк не думает делать паузу в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Динамика производственных заказов в ГерманииТаким образом, позитивная статистика по США укрепила доллар, а по валютному блоку – евро. Принцип «сильная экономика – сильная валюта» продолжает работать, однако все эти данные имеют локальное влияние на динамику EURUSD. Судьба основной валютной пары определится на следующей неделе – к 16 декабря. Релиз данных по американской инфляции и заседание ФРС станут лакмусовой бумагой готовности продавцов американской валюты продолжить начатое в ноябре избиение своих противников. Нельзя недооценивать и влияние энергетического кризиса. По мнению ING, рост цен на нефть из-за вступления в силу эмбарго ЕС и полотка цен от G7 в отношении черного золота из России, а также холода в Европе приведут к ужесточению ситуации на рынке газа, что негативно отразится на EURUSD. Компаний прогнозирует падение евро ниже $1,045 с дальнейшим снижением к концу года. Пока такой сценарий не реализуется. Несмотря на серьезные ограничения движения российской нефти, роста котировок Brent не наблюдается, а повышенные запасы голубого топлива в Европе сглаживают негатив от ожиданий похолодания и увеличения спроса. Заполняемость хранилищ в настоящее время составляет около 91%.Динамика запасов газа в ЕвропеВыступление Филипа Лейна не принесло преференций ни «быкам», ни «медведям» по EURUSD. С одной стороны, главный экономист сомневался, что пик инфляции пройден, что говорит о продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики, по меньшей мере в 2023. С другой стороны, заявил, что при принятии решений ЕЦБ должен учитывать кумулятивный эффект от предыдущих увеличений стоимости заимствований. Ставка уже выросла на 200 б.п. Подобная риторика сигнализирует о намерении Европейского центробанка ее повысить не на 75, а на 50 б.п. На мой взгляд, в преддверии релиза данных по инфляции в США 13 декабря и оглашения результатов заседания FOMC 14 декабря EURUSD будет штормить, но движения вверх-вниз будут носить локальный характер, образовав в конечном итоге консолидацию. Технически верхняя граница предполагаемого торгового диапазона EURUSD находится в области 1,0565-1,061, нижняя – в области 1,0385-1,0445. Рост котировок основной валютной пары с последующим отбоем от сопротивлений следует использовать для продаж. Напротив, неудачные штурмы поддержек – для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

ФРС вспоминает о правиле Тейлора, ожидания по ставке вновь растут. Обзор USD, NZD, AUD

Индекс ISM Services вырос в ноябре до 56.5п против 54.4п месяцем ранее, что резко контрастирует с производственным ISM, который снизился до 49п, уйдя в зону сжатия. Субиндекс новых заказов не снижается, ценовой индекс остался на очень высоком уровне, незначительно снизившись с 70.7п до 70п, что указывает на по-прежнему сильное инфляционное давление. Голубиный настрой относительно планов ФРС замедлить темпы роста ставки стал несколько ниже. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард неожиданно вспомнил о правиле Тейлора, согласно которому ставка должна быть в диапазоне 5-7%, а бывший министр финансов Саммерс заявил в пятницу, что лучший сценарий для ставки уровень 6%. Прогноз по ставке ФРС на 2023 г. вновь вернулся к уровню 5,25%, что привело к некоторому росту индекса доллара, но долгосрочно до публикации данных по инфляции за ноябрь и итогов заседания FOMC пока никаких выводов делать нельзя. NZDUSD Банк ANZ скорректировал прогноз по ставке РБНЗ до 5,75% к маю 2023 г. Пересчет объясняется тем, что рост заработной платы, инфляционные ожидания и очень напряженный рынок труда могут привести к тому, что инфляция останется более сильной и устойчивой, чем ожидалось. Цены на продукты в октябре выросли на 0,8% (10.1% г/г), арендная плата +0,3%, свою роль сыграл и анализ инфляции со стороны РБНЗ, в котором Центробанк признал, что все его действия до недавнего времени лишь тормозили экономический рост, а вовсе не останавливали инфляцию. Прогноз по инфляции остается высоким, ожидается, что в 1 кв. 2023г. она достигнет 7,3%, а к середине 2024 г. вернется в целевой диапазон. Соответственно, минимум год экономика Новой Зеландии, предположительно, будет сокращаться, безработица вырастет до 5,3% с рисками роста до 6%. По сути, перспективы NZD довольно ясны. Если рецессия в Новой Зеландии стартует раньше, чем в США, курс NZDUSD развернется вниз с рисками обновить октябрьский минимум 0.5505. Если же ставка будет поднята выше, чем ставка ФРС, а запас прочности окажется достаточным, чтобы удержаться без глубокого снижения ВВП, то тренд к росту NZDUSD примет устойчивый характер из-за разницы по ставкам и рост торгово-взвешенного курса киви TWI. Чистая короткая позиция по NZD увеличилась за отчетную неделю на 50 млн, по-прежнему сохраняется слабовыраженный медвежий перевес, расчетная цена уходит вверх, что дает основания рассчитывать на продолжение роста. Неделей ранее мы предположили, что NZDUSD пойдет к зоне сопротивления 0.6460/80. Пока цель не достигнута, но есть основания рассчитывать, что попытка пройти эту зону будет предпринята. Закрепление выше существенно меняет техническую картину, поэтому тестирование зоны 0.6460/80 имеет важное значение, прорыв выше позволит рассчитывать на рост к 0,67. Поддержка может быть найдена в зоне 0.6240/50. AUDUSD Банк NAB представил расчет темпов роста ВВП Австралии в 3 квартале, по его данным, он составит 0,6%, а годовой рост покажет +6,2%. Это хорошие цифры, особенно на фоне очевидных признаков рецессии в Великобритании и еврозоне, но одновременно с этим NAB призывает готовиться к замедлению потребления. В 2023 г. рост ВВП ожидается ниже 1%, и это при том, что ставка РБА будет ниже, чем в большинстве других стран, то есть экономика Австралии более уязвима к высоким ставкам. Такой прогноз дает основания предполагать, что текущий рост спроса на австралийский доллар носит краткосрочный характер, и ожидаемое снижение объемов экспорта может развернуть курс AUD на юг уже в самой близкой перспективе. Чистая короткая позиция по AUD выросла за отчетную неделю на 140 млн, до -2,985 млрд, медвежий перевес устойчив, в долгосрочной перспективе спекулянты исходят из того, что аусси будет слабеть, и текущий рост – коррекционный. Тем не менее пока краткосрочный импульс бычий, он еще не исчерпан, расчетная цена выше долгосрочной средней. Предполагаем, что еще одна попытка сходить выше будет реализована. Ближайшая цель 0.6880, далее зона сопротивления 0.6910/30. С точки зрения фундаментальных оснований для роста аусси его перспективы выглядят менее сильно, чем у киви, при сравнимой инфляции политика центробанков несколько различается. Если РБНЗ нацелился на ставку 5,75% или даже выше к маю 2023 г., то прогнозируемый предел по ставке РБА 3,85%, что делает киви более привлекательным для инвестиций. Тем не менее у AUD есть хорошие шансы добраться до заявленных целей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Сильная статистика

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0537 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате падения пары на фоне слабых данных по индексам PMI покупатели успешно защитили поддержку 1.0532, а ложный пробой на этом уровне дал сигнал на покупку евро в продолжение бычьего рынка. Движение вверх составило порядка 30 пунктов, после чего давления на пару вернулось. Во второй половине дня быки добились возврата под контроль сопротивления 1.0561, а обратный тест его снизу вверх дал сигнал на покупку, вылившийся в движение вверх на 30 пунктов. За аналогичными покупками можно было наблюдать и от уровня 1.0514.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Заявления, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом на прошлой неделе, сохранили спрос на рисковые активы, в том числе и на евро, но и на фоне хорошего движения пары вверх с ноября этого года появилось все больше желающих продавать по текущим ценам. Выходящая в последнее время фундаментальная статистика по США, а речь про активность индексов PMI и рынок труда, позволяют ставить на более длительный период высоких процентных ставок в США в следующем году. По этой причине объективного повода для набора длинных позиций в среднесрочной перспективе нет, так как чем выше заберется евро, тем сильней он потом упадет. Эта неделя пройдет довольно спокойно, и наверняка акцент сместится на заседание ФРС, которое запланировано на 13-14 декабря. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 524, до уровня 241 122, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 389, до уровня 118 875. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 122 234 против 123 112. Это указывает на то, что инвесторы уже не так торопятся выкупать дешевый евро, так как по сравнению с несколькими месяцами ранее не такой он и дешевый. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0342 против 1.0315.Сильный отчет по активности в секторе услуг, которая продолжила свой рост даже более сильными темпами в США, чем того ожидали экономисты, позволил вернуть спрос на американский доллар, имеющий все шансы на коррекцию против евро на этой неделе – особенно в момент сохранения режима тишины со стороны представителей ФРС перед заседанием комитета. В первой половине дня сегодня ожидаются данные по изменению объема заказов в промышленности Германии и индекса PMI для строительного сектора еврозоны. Если эти показатели разочаруют, давление на евро увеличится, и мы увидим более крупную коррекцию пары вниз. В случае снижения пары только формирование ложного пробоя на 1.0469 (уровень вчерашнего дня) будет поводом для открытия длинных позиций в расчете на дальнейшее развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0514, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики по еврозоне позволят выбраться к максимуму, в район 1.0552, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0591. Самой дальней целью выступит область 1.0640, выход к которой будет свидетельствовать о продолжении бычьего тренда. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0469 ситуация уйдет из-под контроля покупателей. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0431 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0395, либо еще ниже – в районе минимума 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают действовать и нацелены на более серьезную нисходящую коррекцию, которая может продолжиться – особенно на фоне слабой фундаментальной статистики по еврозоне и снижения аппетита к риску в конце этого года из-за ожиданий сохранения сверхагрессивных мер американским центральным банком. Оптимальным вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0514, которое было образовано по итогам сегодняшнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз, в район 1.0469. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0431, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США по аналогии со вчерашним днем. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0514 можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0552. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0591 – максимум этого месяца, либо еще выше – от 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0450. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0570.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,04385.GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,21300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.12.2022

Находясь выше ключевых уровней поддержки 1.3145 (ЕМА200 на дневном графике), 1.2940 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2600 (ЕМА200 на месячном графике), USD/CAD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «основным событием в динамике канадского доллара и пары USD/CAD на этой неделе может стать завтрашнее заседание Банка Канады». В целом преобладает восходящая динамика, и если завтрашнее решение устроит быков по паре USD/CAD, то пробой недавнего локального максимума 1.3645 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В этом случае USD/CAD направится в сторону верхней границы восходящего канала на недельном графике и к отметкам 1.4100, 1.4200, 1.4300 с промежуточными целями на отметках 1.3800, 1.3900. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой сегодняшнего минимума 1.3570 с ближайшей целью на уровнях поддержки 1.3471 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3450 3450 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600). Пробой этих уровней поддержки может спровоцировать более глубокое снижение, вплоть до ключевых уровней поддержки 1.3240, 1.3145. В целом же преобладает бычий тренд USD/CAD, и, учитывая сильный восходящий импульс, логично все же предположить дальнейший рост. *) о событиях этой недели см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022). **) об особенностях торговли USD/CAD см. в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3570, 1.3500, 1.3471, 1.3450, 1.3400, 1.3240, 1.3145 Уровни сопротивления: 1.3645, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3560. Stop-Loss 1.3650. Take-Profit 1.3500, 1.3471, 1.3450, 1.3400, 1.3240, 1.3145 Buy Stop 1.3650. Stop-Loss 1.3560. Take-Profit 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3977, 1.4000 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 ***) по вопросам стратегии и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне заседания Банка Канады

Как сообщили вчера в ISM, деловая активность в секторе услуг США в ноябре росла ускорившимися темпами: индекс PMI в сфере услуг вырос до 56,5 (против прогноза о росте до 53,1 и значения 54,4 в октябре). Другие компоненты отчёта ISM показали, что индекс занятости вырос до 51,1 с 49,1, а инфляционный индекс выплаченных цен снизился в ноябре до 70 с 70,7, оказавшись также сильнее прогноза 73,6. В ISM прокомментировали: «Увеличение производственных мощностей и сокращение сроков выполнения заказов привели к дальнейшему улучшению показателей цепочки поставок и логистики». Опубликованные чуть ранее аналогичные индексы (финальные релизы) от S&P Global также вышли со значениями лучше предварительных и прогнозных значений: составной PMI 46,4 (предварительная оценка была 46,3), PMI в секторе услуг 46,2 (предварительная оценка была 46,1). Доллар отреагировал резким укреплением после публикации этих данных. Индекс доллара DXY вырос в понедельник на 0,75%, вновь поднявшись в зону выше отметки 105.00. В ходе сегодняшних вялых торгов в Азии доллар удержал завоёванные вчера позиции, а фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются на момент публикации статьи на отметке 105.21. Между тем вчерашние американские PMI не поколебали уверенность участников рынка в то, что на заседании 13-14 декабря ФРС поднимет процентную ставку на 0,50%, а не на 0,75%, как планировалось ранее. Эта вероятность оценивается участниками рынка в 80%, по данным CEM Group. Из новостей же на сегодня, которые смогут хоть как-то расшевелить трейдеров, вероятно, стоит уделить внимание публикации (в 13:30 и 15:00 GMT) данных по статистике международной торговли Канады и индекса деловой активности PMI от Ivey, показывающий степень экономического здоровья Канады. Ожидается рост показателя до 61,3 в ноябре (предыдущие значения: 50,1 (за октябрь 2022 года), 59,5, 60,9, 49,6), что, вероятно, позитивно отразится на CAD, хотя эти данные также нельзя отнести к сильным драйверам рынка и котировок канадского доллара. Но, как говорится, хоть что-то (подробнее о предстоящих событиях см. в Важнейшие экономические события недели 05.12.2022 – 11.12.2022). Что же касается пары USD/CAD, то после вчерашнего мощного рывка «на север» сегодня она вновь растет, умеренно укрепляясь с открытия азиатской торговой сессии. Кроме вчерашних данных, позитивно отразившихся на USD, росту пары USD/CAD также способствует ослабление канадского доллара, в том числе на фоне возобновившегося снижения цен на нефть. Так, с начала этого месяца цена нефти марки Brent потеряла в стоимости 6%, продолжая снижаться и сегодня. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы также сегодня умеренно снижаются, причем 3-й торговый день подряд. Как известно, котировки сырьевых валют негативно реагируют на слабость и негативную динамику фондового рынка и снижение цен на сырьевые товары. Основным же событием в динамике канадского доллара и пары USD/CAD на этой неделе может стать завтрашнее заседание Банка Канады. Его решение по процентной ставке будет опубликовано в 15:00 (GMT). Банк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Инфляция в Канаде ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае – до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года! Но в сентябре и октябре она уже снизилась до 6,9%. Даже несмотря на то, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%–3%, определённо, жёсткая монетарная политика центрального банка страны приносит свои положительные результаты – инфляция снижается. На заседании 26 октября Банк Канады повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов (до 3,75%), хотя широко ожидалось повышение на 75 б.п. Глава канадского ЦБ Тифф Маклем заявил, что руководители банка приближаются к завершению цикла ужесточения. Текущий уровень процентной ставки, как мы отметили, 3,75%. Широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку, вероятнее всего, на 0,50%. В сопроводительном заявлении руководители Банка Канады пояснят принятое решение и, возможно, поделятся планами относительно перспектив кредитно-денежной политики. Жесткий тон этого заявления вызовет укрепление канадского доллара. Склонность же руководителей банка к проведению мягкой политики может спровоцировать ослабление канадского доллара (также см. «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 06.12.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт встал на крыло. Ралли Санта-Клауса унесет его к небесам

Фунт не смог удержать высоту, разворот фондового рынка приводит к снижению его стоимости по отношению к доллару в начале недели. Такая динамика еще раз подтверждает, что британская валюта зависит от настроений глобальных инвесторов.События ближайших дней покажут, углубится ли откат по паре GBP/USD.Фундаментальные показатели привели к росту доллара, индекс американской валюты закрепился выше отметки 105,00. Показатель деловой активности в непроизводственном секторе от ISM в ноябре составил 56,5, что значительно опережает ожидания аналитиков в 53,3 и представляет собой ускорение по сравнению с 54,4 в октябре.Оживление активности последовало за лучшим, чем ожидалось, отчетом о занятости в пятницу. Оба показателя предполагают, что ФРС еще предстоит проделать дополнительную работу по охлаждению экономики и снижению инфляции.Сильные PMI в сфере услуг вместе с аналогичным NFP может подтолкнуть ФРС к более ястребиной политике ФРС, хотя рыночные игроки в большинстве своем закладываются на повышение ставки на 50 б.п. в декабре.Влияние Уолл-стритРалли фондовых рынков позволило фунту достичь новых 6-месячных максимумов по отношению к доллару. Инвесторы были уверены, что Федрезерв замедлит темпы повышения процентных ставок. Аппетиту к риску также способствовали признаки продолжающегося ослабления ковидных ограничений в Китае.Сейчас акции отступают от максимумов, поскольку инвесторы чувствуют неуверенность в своем недавнем суждении в отношении монетарной политики. К тому же рост фондовых индексов был существенным, и тактические инвесторы стремятся зафиксировать приличную прибыль. В Morgan Stanley считают, что стоит рассмотреть возможность фиксации прибыли после того, как S&P 500 достиг цели в 4 000–4 150.За последние два месяца индекс S&P 500 вырос примерно на 16%. Хотя это приличный результат, доверять такому восстановлению трудно, поскольку на самом деле мало что изменилось. Оценки прибыли компаний остаются высокими, а импульс данных продолжает ослабевать. Более высокие процентные ставки снижают экономическую активность, что делает радужные оценки прибыли на следующий год уязвимыми для пересмотров в сторону снижения.Фунту нравится ощущение силыПара GBP/USD набрала около 18% за последнее время, показав рост на восьми из десяти сессий. От сентябрьских беспрецедентных минимумов фунт восстановился на 50%. Несмотря на текущее отступление от многонедельных максимумов, аналитики продолжают видеть потенциал для дальнейшего роста в краткосрочной перспективе. Покупатели могут попытаться протестировать отметку 1,2400.Пара GBP/USD, с точки зрения аналитиков, заслуживает пристального внимания после столь впечатляющего ценового движения. Темы на рынках по-прежнему задают доллар и монетарная политика ФРС. При этом стоит посмотреть и на техническую составляющую дела.За последние пару месяцев произошел явный сдвиг в состоянии фунта. Да, частично это движение связано с тем, что финансы британского правительства теперь в более надежных руках. Однако невозможно не заметить и изменение курса британской валюты вне доллара и политических игр Британии.Если цикл процентных ставок в США действительно достиг своего пика, как думают инвесторы, это поможет фунту увереннее держать высоту.Индекс доллара с момента сентябрьского пика потерял 9%. Дальнейшее его снижение позволит паре GBP/USD выбрать следующей целью отметку 1,2600.Эту высоту в фунте сейчас рассматривают многие аналитики, в том числе Nomura.Аналитики Nomura считают, что текущие рыночные настроения зависят не столько от специфических валютных факторов, сколько от того, «является ли бета-версия настроением к риску положительной или нет».В целом Британия не очень-то блещет с макроэкономической точки зрения по сравнению с другими европейскими аналогами. Жилищный рынок в упадке, Банк Англии настроен более мягко, бюджетные расходы меньше, а инвестиционные потоки слабые. Тем не менее у фунта хорошие перспективы.В конце года инвесторы пересматривают позиции по основным сделкам и сворачивают. В Nomura считают, то рыночные игроки также откажутся по шорту фунта.Фунту сложно сдержаться, в то время как фондовые рынки продолжают расти. Поэтому вопрос о том, может ли произойти «ралли Санта-Клауса» в ближайшие дни, может иметь ключевое значение для того, как далеко поднимется фунт.Не исключено, что пара GBP/USD к середине декабря пробьется к 1,2500. Это немного раньше чем ожидалось. Если сценарий будет воплощен в жизнь, то следующей отметкой выступит 1,2670.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 декабря (разбор утренних сделок). Продавцы фунта дают о себе знать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2205 рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2205 – все это стало отличным поводом к наращиванию коротких позиций по фунту в продолжение медвежьего рынка, начатого еще вчера. На момент написания статьи пара прошла около 30 пунктов вниз и давление сохраняется. С технической точки зрения ситуация немного поменялась, но сценарий остался прежним.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие статистики по Великобритании наверняка навредило планам покупателей, которые так и не сумели выбраться выше 1.2205. Во второй половине дня нас сегодня также не ждет что-то сверхъестественное, так что особо повода для покупок фунта я не вижу. Учитывая надвигающуюся неопределенность с дальнейшим курсом процентных ставок в США – особенно после последних фундаментальных данных, сложно рассчитывать на новые покупки фунта на текущих максимумах. Сегодняшний отчет по сальдо баланса внешней торговли не представляет интереса для валютных трейдеров, так что ставлю на дальнейшее снижение пары. Советую действовать согласно утреннему сценарию: формирование ложного пробоя в области 1.2161 образует сигнал на открытие длинных позиций с перспективой рывка вверх к 1.2217, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал на покупку и выход на 1.2279. Самой дальней целью выступит новый максимум этого месяца 1.2340, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2161, что более вероятно, можно будет наблюдать за новым давления на фунт и его дальнейшим падением. Покупать в таком случае советую только в районе следующей поддержки 1.2110. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2057, либо еще ниже – в районе 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы уже заявили о себе и пока торговля будет вестись ниже 1.2217, можно рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Даже на фоне отсутствия статистики по США, что даже хорошо в текущей ситуации, так как еще больше запутывает трейдеров, я ставлю на дальнейшее падение пары. Продавцам сейчас очень важно закрыть день ниже 1.2161, ведь обновление минимума от 5 декабря укажет на выстраивание нового медвежьего рынка. Но не стоит забывать и о защите сопротивления 1.2217. Только ложный пробой по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения к 1.2161. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2161 даст дополнительный сигнал на продажу уже в расчете на движение вниз к 1.2110, где медведи вновь столкнуться с определенными сложностями. Самой дальней целью выступит область 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2217 мы не увидим, быки попытаются вернуться в рынок, что приведет к рывку в район 1.2279. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2340 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 29 ноября продолжилось наблюдаться сокращение как коротких позиций, так и длинных. Очевидно, что выходящая в последнее время статистика не вызывает оптимизма, сокращение активности в британской экономике, как в производственной секторе, так и в сфере услуг, продолжает указывать на наступление рецессии, с которой Банк Англии пока не намерен особо бороться, так как прежде, нужно разобраться с высоким уровнем инфляции, которая, как показали последние данные, продолжает свой рост. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры предпочитают оставаться в стороне и особо не форсировать события, не покупая и не продавая фунт. А если посмотреть, как сильно пара выросла с ноября этого года, и вовсе нет никакого желания открывать длинные позиции на текущих максимумах, так как американская экономика продолжает демонстрировать отменные результаты, что наверняка вернет спрос на доллар после заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 197 до уровня 26 000, в то время как короткие некоммерческие снизились на 4 275, до уровня 62 584, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -36 584 против -35 942 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1958 против 1.1892.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на надвигающуюся нисходящую коррекцию.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2160.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 года назад

ИнстаФорекс