Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейТехнический анализДэвид РодригезВажное дополнение

Важное дополнение

 Идея, лежащая в основе Полос Боллинджера, достаточно прямолинейна – берется простая Скользящая средняя и вокруг нее размещается верхняя и нижняя полосы. Индикатор использует стандартное отклонение торгового инструмента, чтобы определить ширину между Скользящей средней и полосами – по аналогии с популярным статистическим инструментом, основанным на нормальном распределении для случайных переменных. 
АВТОР: ДЭВИД РОДРИГЕЗ
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.DAILYFX.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №404

Использование Полос Боллинджера

Идея, лежащая в основе Полос Боллинджера, достаточно прямолинейна берется простая Скользящая средняя и вокруг нее размещается верхняя и нижняя полосы. Индикатор использует стандартное отклонение торгового инструмента, чтобы определить ширину между Скользящей средней и полосами по аналогии с популярным статистическим инструментом, основанным на нормальном распределении для случайных переменных.

Очень важно подчеркнуть, что верхние и нижние полосы не рассматриваются в качестве «вероятностных интервалов» в том виде, как возможно ожидают некоторые трейдеры. Т.е. нет числового обоснования для ожиданий, что цены останутся в рамках полос какой-либо определенный процент времени. Однако, цена имеет тенденцию удерживаться в пределах двух стандартных отклонений большую часть времени, и мы можем использовать это в своих интересах.

Таким образом, мы будем использовать стандартные входы для индикатора Полосы Боллинджера, чтобы впоследствии развить простую стратегию и протестировать результаты.

Диаграмма 1. Применение Полос Боллинджера на дневном графике GBP/USD.
Диаграмма 1. Применение Полос Боллинджера на дневном графике GBP/USD.

Разворотная стратегия Полос Боллинджера

Правило входа: Дождаться, пока цена продвинется ниже нижней полосы Боллинджера или выше верхней полосы. Когда цена впоследствии пересекает обратно нижнюю полосу вверх и закрывается выше нее, размещается ордер на покупку на уровне последнего значения нижней полосы. Когда цена пересекает обратно верхнюю полосу вниз, размещается ордер на продажу на уровне последнего значения верхней полосы.

Стоп-ордер: не устанавливается.

Цель по прибыли: не устанавливается.

Правило выхода: сделка закрывается по противоположному сигналу. Таким образом, если у нас открыта длинная позиция после пересечения вверх нижней полосы, то пересечение вниз верхней полосы означало бы закрытие существующей длинной позиции и открытие короткой позиции. И наоборот.

Тестирование стратегии

Воспользовавшись возможностями современных торговых платформ, мы запрограммируем стратегию, основанную на этом популярном техническом индикаторе, и посмотрим ее результаты за продолжительный период времени. При этом, мы сможем легко проверить нашу концепцию на широком спектре валют и временных масштабов.

Мы протестировали эту стратегию, используя стандартные параметры Полос Боллинджера на 60-минутных графиках для четырех традиционных валютных пар: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и USD/CHF. Мы принимаем спрэд в 3 пункта на полную сделку для каждой отдельной пары. Гипотетические прибыли и потери рассчитаны на один стандартный лот, используя вышеупомянутые правила торговли. Итоговая кривая активов - комбинация четырех кривых активов для отдельных валютных пар.

Диаграмма 2. Результаты стратегии за 2001-2010гг.
Диаграмма 2. Результаты стратегии за 2001-2010гг.

Как мы видим, стратегия показывает расширенные периоды отрицательных результатов и гипотетически теряет много денег в последние годы торговли. Возникает вопрос - почему этот индикатор столь популярен среди валютных трейдеров? Чтобы лучше понять, почему эта стратегия, возможно, несла потери в определенные периоды времени, мы должны рассмотреть конкретные периоды отрицательных результатов.

Диаграмма 3. Примеры положительных и отрицательных сделок.
Диаграмма 3. Примеры положительных и отрицательных сделок.

Если мы посмотрим более внимательно, то увидим главную причину отрицательных результатов: стратегия имеет тенденцию делать большое число убыточных сделок, когда пытается идти «против движения» во время сильного тренда. Если мы сможем исключить торговлю нашей стратегии против тренда, то есть высокая вероятность, что результаты ее работы улучшатся.

Введение трендового фильтра в стратегию Полос Боллинджера

Мы воспользуемся нашим более ранним исследованием стратегии пересечения Скользящих средних (см. в прошлых выпусках журнала) и попытаемся разместить трендовый фильтр на нашу торговую технику Полос Боллинджера. Если мы знаем, что наша система работает, только когда торгует в направлении тренда, то трендовый индикатор может фактически оградить нас от плохих сделок.

В этом случае наши правила торговли будут выглядеть следующим образом:

Правило входа: остается неизменным по сравнению с первоначальной стратегией, кроме одного дополнения - система может открывать длинные позиции, когда простая Скользящая средняя (SMA) с периодом 100 находится выше SMA с периодом 200. Система может открывать только короткие позиции, когда 100-периодная SMA находится ниже 200-периодной.

Стоп-ордер, цель по прибыли и правило выхода: остаются такими же, как в первоначальном варианте стратегии.

Диаграмма 4. Сравнение результатов первоначального варианта стратегии и с добавлением фильтра.
Диаграмма 4. Сравнение результатов первоначального варианта стратегии и с добавлением фильтра.

Гипотетическая кривая активов показывает, что работа нашей стратегии разворота на основе Полос Боллинджера значительно улучшилась, благодаря нашему трендовому фильтру. Хотя прошлая работа никогда не гарантирует будущих результатов и можно допустить риск чрезмерной оптимизации в этом конкретном примере, эта идея выглядит многообещающей. Фактически, работа стратегии, особенно для валютных пар EUR/USD и GBP/USD, существенно улучшилась с этим трендовым фильтром.

Я рекомендую вам детально исследовать данную стратегию, изменяя как задаваемые параметры стратегии, так и экспериментируя с различными валютными парами, чтобы вы могли получить лучшее понимание того, где исторически работала эта стратегия Полос Боллинджера, а где нет.

Применение анализа к существующим стратегиям

Это - один из примеров, когда стратегия плохо работает на определенном типе рынка. Используя фильтр рыночных условий, мы значительно улучшили гипотетические результаты стратегии. Можно легко представить много других стратегий, которые могли бы подобным образом извлечь выгоду из такого фильтра или других подобных фильтров. Фактически, в предыдущих статьях мы рассмотрели определенные рыночные условия для стратегий RSI и Скользящих средних (см. в прошлых выпусках журнала). Исследуя, что исторически работает, мы можем получить лучшее понимание, как применить это в своей повседневной торговле.


Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Другие статьи автора 
 Комментарии посетителей 
Важное дополнение
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Важное дополнение»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Новые товары в магазине:
Записки FX-трейдера
Как выжить и добиться успеха на Forex. Максим Левашов.
Скачать бесплатно

99% проходимость
Форекс стратегия с профитом 2-3к в день с депом 10к 99% проходимость
500 руб.
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в июле: 100 969 652;
вчера: 3 895 848 на 408 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017