Multitool

Multitool необходим трейдерам, использующим торговые стратегии построенные на корреляционной зависимости валютных пар.

Green Way

Советник "Green Way" торгует на основе Среднего Движения Цены. Так как среднее движение есть всегда, то... Прибыль есть всегда.

Elliott Wave Maker 5 EXTENDED

Программа-советник Elliott Wave Maker 5.61 для проведения волнового анализа в терминалах MetaTrader 4 выпускается в версиях Demo, Basic, Extended

Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейТехнический анализДэйв ЛэндриСильная позиция

Сильная позиция

 Торговля в направлении тренда – это, безусловно, хорошая тактика, но прежде чем входить в рынок, лучше дождаться, пока «слабые игроки» не будут выбиты из рынка. Причина этого в том, что вы никогда не знаете, когда эти трейдеры решат выйти из своих позиций, и потянут вас за собой. Модель «нокаута тренда» идентифицирует сильные тренды, из которых уже были выбиты «слабые игроки».  
АВТОР: ДЭЙВ ЛЭНДРИ
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.TRADINGMARKETS.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №289
Дэйв Лэндри является соучредителем компании «TradingMarkets.com». Будучи экспертом по торговле на товарных рынках [CTA], Дэйв Лэндри является принципалом компании по управлению деньгами «Sentive Trading» и принципалом хеджевого фонда «Harvest Capital Management». Дэйв также автор популярных книг по торговле «Дэйв Лэндри о торговле на колебаниях» и «10 лучших торговых моделей и стратегий торговли на колебаниях Дейва Ландри».

Торговля в направлении тренда это, безусловно, хорошая тактика, но прежде чем входить в рынок, лучше дождаться, пока «слабые игроки» не будут выбиты из рынка. Причина этого в том, что вы никогда не знаете, когда эти трейдеры решат выйти из своих позиций, и потянут вас за собой. Модель «нокаута тренда» идентифицирует сильные тренды, из которых уже были выбиты «слабые игроки». Размещая свой ордер выше рыночной цены, у вас появляется возможность захватить прибыль, как только возобновится тренд.

Вот - правила для модели «нокаут тренда»:

Для покупок: (для продаж все ровно наоборот).

1. Рынок должен находиться в сильном тренде, как определено компьютерными индикаторами, вроде ADX >= 30 и DMI >- DMI. Также стоит учитывать дополнительные показатели тренда.

2. Рынок должен сделать, по крайней мере, два нисходящих бара. Ордер на покупку устанавливается на следующий день (дается два дня на исполнение), на 1/16 выше сегодняшнего максимума.

3. Размещается защитный стоп-ордер на минимуме бара «нокаута» (2). Если он удален больше чем на 5% от вашего входа, то стоп-ордер размещается с ограничением риска в 5%.

Давайте рассмотрим это на конкретных примерах.

На представленном ниже дневном графике акций «Virata Corp.» наблюдаются все признаки рассматриваемой модели:

Дневной график VRTA. Модель «нокаут тренда».
Дневной график VRTA. Модель «нокаут тренда».

1. Состояние рынка квалифицируется как сильный тренд, так как ADX = 52 и DMI>-DMI. Другие показатели тренда включают удвоение цены за две недели и наличие баров с широким диапазоном и их сильных закрытий в направлении тренда (a), (b), (c), (d).

2. На рынке происходит распродажа с преодолением двух предыдущих минимумов. Ордер на покупку устанавливается на следующий день на уровне 71 13/16, что на 1/16 выше текущего максимума.

3. Цена достигает отметки 71 13/16, и происходит открытие длинной позиции.

4. Поскольку минимум торговой установки (61ј) удален более чем на 5% от нашего входа, то мы размещаем защитный стоп-ордер на уровне 63 3/16 с ограничением риска в 5%.

5. Возобновление тренда происходит после открытия рынка с гэпом и цена на следующий день взмывает более чем на 30 пунктов.

Ниже представлен график акций «Gene Logic Inc». В данном случае мы имеем исполнение ордера на второй день:

Дневной график GLGC. Исполнение модели «нокаут тренда».
Дневной график GLGC. Исполнение модели «нокаут тренда».

1. Состояние рынка квалифицируется как сильный тренд, поскольку цена повысилась более чем на 300% меньше чем за месяц, значение ADX равно 63 и DMI>-DMI (не показано на графике).

2. Цена сформировала два нисходящих бара. Ордер на покупку был установлен на следующий день на уровне 79, что на 1/16 выше текущего максимума.

3. Ордер не исполнился.

4. Цена достигает уровня 79, и у нас открывается длинная позиция.

5. Минимум торговой установки (68) находится на расстоянии более 5% от нашего входа, поэтому мы размещаем защитный стоп-ордер на отметке 75 с ограничением риска в 5% от нашей цены входа.

6. Тренд возобновляется, и цена взмывает вверх за следующие несколько дней.

Далее приведен пример акций «Abgenix»:

Дневной график ABGX. Реализация модели «нокаут тренда».
Дневной график ABGX. Реализация модели «нокаут тренда».

1. Состояние рынка квалифицируется как сильный тренд, так как значение ADX равно 47 и DMI>-DMI (не показано на графике). Другие показатели тренда включают удвоение цены менее чем за три недели, и наличие баров с широким диапазоном с их сильным закрытием в направлении восходящего тренда.

2. Цена формирует два нисходящих бара. Ордер на покупку устанавливается на следующий день на уровне 68 9/16 на 1/16 выше сегодняшнего максимума.

3. Цена достигает отметки 68 9/16, и у нас открывается длинная позиция.

4. Минимум формации (57 7/8) находится больше чем на 5% от уровня нашего входа, поэтому мы размещаем защитный стоп-ордер на уровне 65 с ограничением риска в 5%.

5. Тренд возобновляется, и цена повышается более чем на 20 пунктов за следующие шесть дней.

Вот еще один пример с акциями «Gene Logic», на сей раз модель применяется в короткую сторону:

Дневной график GLGC. Применение модели «нокаут тренда» в короткую сторону.
Дневной график GLGC. Применение модели «нокаут тренда» в короткую сторону.

1. Состояние тренда квалифицируется как сильный тренд, поскольку значение ADX равно 31, а -DMI> DMI (не показано на графике). Другие показатели тренда включают снижение цены более чем на 80% за месяц и наличие баров с широким диапазоном с их слабым закрытием.

2. Цена формирует два восходящих бара. Ордер на продажу устанавливается на следующий день на уровне 43 7/16, что на 1/16 ниже текущего минимума.

3. Цена достигает отметки 43 7/16, и у нас открывается короткая позиция.

4. Поскольку максимум торговой установки (51ѕ) расположен более чем на 5% от нашего входа, мы размещаем защитный стоп-ордер на уровне 45 с ограничением риска в 5%.

5. Нисходящий тренд возобновляется, и цена снижается более чем на 24 пункта за семь дней.

Ответы на вопросы

Вопрос: Как вы обнаружили эту модель?

Дэйв: Очень часто я был выбит из своих торговых позиций, после чего с расстройством наблюдал, как тренд возобновлялся в прежнем направлении.

Вопрос: Почему бы не совершить повторный вход, когда тренд возобновляется?

Дэйв: Теперь я знаю, что повторный вход, после срабатывания стоп-ордера, часто является лучшим входом, но к этому выводу я пришел не сразу. Есть такое выражение, что потеря перестает быть потерей, если из нее извлечен урок. Я нашел модель «нокаут тренда», получая потери по стоп-ордерам.

Вопрос: Насколько были болезненны эти потери?

Дэйв: Достаточно болезненны. Особенно меня расстраивало, что я продавал акции кому-то, кто теперь делал деньги. Иногда я с ходу вскакивал обратно в рынок, но часто это заканчивалось тем, что я был вновь выбит по стоп-ордеру. Я понял, что должен был придумать лучший способ входить в трендовые рынки.

Вопрос: Для торговой установки требуется «по крайней мере» два нисходящих бара. Возможно ли, что три и более нисходящих бара будут работать лучше?

Дэйв: Да, в целом, чем больше игроков будут выбиты из рынка, тем лучше.


Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Другие статьи автора 
 Комментарии посетителей 
Сильная позиция
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Сильная позиция»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram
Форекс-объявления:
Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 20 296 737;
вчера: 1 306 735 на 263 сайтах;
Разместить объявление от 10 коп. за переход
 Forex Magazine © 2004-2022