Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейОпытКэти Линн Выбор цели

Выбор цели

 Один из наиболее популярных способов торговли валютами заключается в попытке захватить вершины и основания. Хотя многие эксперты, включая меня, подчеркивают эффективность торговли по тренду на валютном рынке, часто контр-трендовая торговля приводит многих трейдеров к печальным результатам.Идеальным примером этого может служить недавняя динамика курса EUR/USD.  
АВТОР: КЭТИ ЛИНН
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.ESIGNALLEARNING.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №276
Кэти Линн является главным стратегом компании «FXCM» в Нью-Йорке. Ее книга «Внутри-дневная торговля на валютном рынке: технические и фундаментальные стратегии получения прибыли на колебаниях рынка» (2005г.), написанная как для новичков, так и для специалистов, получила широкое признание. Кэти ведет семинары по торговле на валютном рынке по всем Соединенным Штатам и также написала немало статей для «CBS MarketWatch», «Active Trader», «Futures magazine» и «SFO magazine».

Один из наиболее популярных способов торговли валютами заключается в попытке захватить вершины и основания. Хотя многие эксперты, включая меня, подчеркивают эффективность торговли по тренду на валютном рынке, часто контр-трендовая торговля приводит многих трейдеров к печальным результатам.

Идеальным примером этого может служить недавняя динамика курса EUR/USD. Сначала выглядело так, что на уровне 1.45 может быть сформирована вершина, но затем курс стал повышаться дальше, достигнув максимума в районе отметки 1.60. Бесчисленное количество валютных трейдеров пытались торговать против этого движения, но беглый взгляд на графики показывает, что, даже при том, что могла быть получена некоторая прибыль при торговле против 2-летнего восходящего тренда, гораздо больше денег было сделано трейдерами, которые просто остались стоять по тренду.

Недельный график EURUSD. Сильный восходящий тренд.
Недельный график EURUSD. Сильный восходящий тренд.

Однако, для тех трейдеров, которые так или иначе предпочитают выбирать вершины и основания, я могу предложить стратегию, которой пользуюсь сама, чтобы использовать в своих интересах краткосрочные повороты в рамках общего тренда, потому что, по большому счету, не все из нас имеют терпение держать торговую позицию в течение нескольких недель, не говоря уже о 2 годах. Эта стратегия использует комбинацию Полос Боллинджера и экспоненциальной Скользящей средней. Я называю эту стратегию «выбор цели 20».

В данной стратегии, мы используем Полосы Боллинджера в одно стандартное отклонение (1SD BB) и 20-дневную экспоненциальную Скользящую среднюю (EMA). Мое решение использовать полосу в одно стандартное отклонение, вместо традиционно используемых двух стандартных отклонений, основывается на тестировании, которое показывает, что если восходящий тренд является сильным, то валютный курс на внутри-дневном основании не должен нарушить полосу в одно стандартное отклонение от Скользящей средней более чем на 50 пунктов».

Если валютная пара нарушает полосу в одно стандартное отклонение, то есть очень высокая вероятность, что она протестирует 20-дневную EMA. Эта стратегия имеет смысл на основе риска/доходности, если расстояние между Полосой Боллинджера и Скользящей средней больше 100 пунктов.

Причина, по которой я использую экспоненциальную вместо простой Скользящей средней связана с тем, что она придает больший вес недавнему ценовому действию, что более точно соответствует моим торговым целям.

Правила для торговой стратегии:

Для торговли в длинную сторону

найти валютную пару, которая торгуется ниже Полосы Боллинджера с параметром 1SD, что означает, что пара находится в нисходящем тренде.дождаться, пока цена нарушит Полосу Боллинджера в 1SD на 50 пунктов (убедитесь, что разница между Полосой Боллинджера и Скользящей средней составляет более 100 пунктов). открыть длинную позицию с размещением стоп-ордера на минимуме дня. закрыть половину позиции, когда цена достигнет 20EMA и переместить стоп-ордер по оставшейся части позиции на уровень безубыточности. закрыть вторую часть позиции, когда цена достигнет верхней Полосы Боллинджера.

Вот пример того, как эта стратегия сработала бы для пары EUR/USD:

Дневной график EURUSD. Применение стратегии в длинную сторону.
Дневной график EURUSD. Применение стратегии в длинную сторону.

12 февраля 2008 года курс EUR/USD вышел из краткосрочного нисходящего тренда и нарушил Полосу Боллинджера (1SD) на 50 пунктов:

Мы открываем длинную позицию по паре EUR/USD на уровне 1.4593;

Стоп-ордер размещается на минимуме дня на отметке 1.4496.

Курс EUR/USD продолжает свое движение выше и касается 20-дневной EMA на отметке 1.4643, и мы выходим из половины позиции на этом ценовом уровне. Стоп-ордер по оставшейся части позиции перемещается на уровень безубыточности - 1.4593. Смещение стоп-ордера на уровень безубыточности делает эту сделку выгодной, даже если курс EUR/USD изменит курс и потерпит неудачу и развернется от Скользящей средней, что не такая уж редкость.

Курс EUR/USD продолжает двигаться выше и достигает верхнюю Полосу Боллинджера (1SD) на уровне 1.4800. В этот момент мы полностью выходим из сделки с средней прибылью в 128 пунктов.

Для торговли в короткую сторону

найти валютную пару, которая торгуется выше Полосы Боллинджера с параметром 1SD, что означает, что пара находится в восходящем тренде.дождаться, пока цена нарушит Полосу Боллинджера в 1SD на 50 пунктов (убедитесь, что разница между Полосой Боллинджера и Скользящей средней составляет более 100 пунктов). открыть короткую позицию с размещением стоп-ордера на максимуме дня. закрыть половину позиции, когда цена достигнет 20EMA и переместить стоп-ордер по оставшейся части позиции на уровень безубыточности.

5. закрыть вторую часть позиции, когда цена достигнет нижней Полосы Боллинджера.

Вот другой пример с валютной парой EUR/USD:

Дневной график EURUSD. Применение стратегии в короткую сторону.
Дневной график EURUSD. Применение стратегии в короткую сторону.

20 марта 2008 года курс EUR/USD вышел из месячного восходящего тренда и нарушил Полосу Боллинджера (1SD) на 50 пунктов:

Мы открываем короткую позицию по паре EUR/USD по цене 1.5536;

Стоп-ордер размещается на максимуме дня на отметке 1.5647.

Курс EUR/USD продолжает снижаться и достигает 20-дневной EMA на уровне 1.5360. В этот момент мы закрываем половину позиции. После этого, стоп-ордер по оставшейся части позиции перемещается на уровень безубыточности - 1.5536.

Валютная пара EUR/USD не в состоянии продолжить нисходящее движение и, вместо этого, резко разворачивается вверх, вызывая срабатывание нашего стоп-ордера на уровне 1.5536. Даже при том, что мы не заработали ни одного пункта на второй части позиции, сделка все равно остается выгодной с чистой прибылью в 176 пунктов по первой половине позиции или средней прибылью по всей сделке в 88 пунктов.

Заключение

Ключевым фактором успешности этой стратегии является ожидание фактического разворота, вместо попытки поймать разворот от самой вершины или основания. Другим важным фактором успеха является управление прибылью по открытой позиции, так как текущее движение вполне может быть лишь восстановлением в рамках общего тренда

Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Другие статьи автора 
 Комментарии посетителей 
Выбор цели
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Выбор цели»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Новые товары в магазине:
Пакет Индикаторов MIT System
Все разработанные индикаторы MIT System серии Targets по СУПЕР ЦЕНЕ!!!
2000 руб.

MIT Targets BoT v 2.0
Все уровни расcчитанные советником достигаются со 100% вероятностью.
1500 руб.

Gold Bubble
Исторический анализ цены на золото
190 руб.

Советник BEZFOCUS
Стоимость советника может окупиться за один день.
9900 руб.
National Prise Reversal
Осциллятор национальной валюты (USD, CAD, CHF, JPY, GBP, EUR, AUD). Анализирует движение выбранной валюты на парах с основными валютами. У нас, вы можете купить этот индикатор за 800 руб., или заработать на его продаже 250 руб.
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в январе: 100 969 652;
вчера: 3 249 579 на 452 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017