Критерии оценки качества трейдинга

На сервисе копирования торговых форекс-сигналов представлено более тысячи провайдеров. Площадка размещает их в свой рейтинг на основе реальной торговой статистики (истории). Формула расчёта довольно сложная и учитывает множество факторов, но в целом, рейтинг объективен и актуализируется каждый час.

Таким образом, можно облегчить задачу подписчика, не рыскать по всему списку, а сделать оптимальную выборку из ТОП-100.

На что следует обращать внимание, выбирая провайдера для копи-трейдинга:

1. Брокер может быть любым, но для лучшей синхронизации надо копировать в рамках единой базы серверов одного брокера (форекс-дилера).
2. Торговый терминал подписчика и провайдера должен быть одинаковым: МТ-4 либо МТ-5, причём МТ-5 с одинаковой системой учёта открытых позиций (Netting или Hedge).  
3. Подписчик имеет возможность самостоятельно контролировать риски (устанавливать стоп-лоссы вручную, если этого не делает провайдер и варьировать коэффициентом копирования (маржой)).    

Критерии оценки качества трейдинга:

Срок жизни торгового счёта от 100 дней (карантин). При этом торговых (активных) дней должно быть более половины (55-60%) или 14-15 торговых недель. Счета моложе выбирать слишком рискованно, т.к. их статистика менее репрезентативна и не поддаётся объективному анализу.

Оптимальное соотношение прибыльных/убыточных сделок - 70% / 30%. Высокий процент прибыльных сделок от 90% и выше может быть обманчивым показателем. Это означает, что трейдер стремится к идеальному результату и готов глубоко пересиживать просадки. Для подписчика это не выгодно, поскольку просадка возможна на несколько недель, а оплата ежемесячная. Чем больше сделок в течение месяца, тем выше вероятность получения прибыли. А для малых депозитов (до $500) надо ещё и отбить подписку (min $30/месяц). Также опасно и сильно малое количество прибыльных сделок от 60% и ниже (вплоть до паритета или даже отрицательного соотношения). В этом случае трейдер прибегает к так называемому высокочастотному скальпингу, который сам по себе снижает качество трейдов, а в случае большого проскальзывания в котировках (разность спредов у брокеров подписчика и провайдера) и вовсе способен утащить счёт подписчика вниз, несмотря на плавно растущий счёт провайдера.

Максимальная просадка не более 25-30%. Высокая просадка чревата потерей депозита в любой момент времени, поскольку провайдер не контролирует риски, надеясь на разворот. В истории бывало такое. Примерно год назад, один топовый памм-управляющий с капиталом более $2 миллионов чудесным образом остался в игре, которому до стоп-аута оставалось буквально 1-2%. Причём позиция была против сильного импульсного движения одной из самых волатильных пар форекса GBP/USD. Но это всего лишь исключение, а по правилу, в 95% случаев депозит сливается по стопу.

Маленькая просадка говорит о хорошем риск-менеджменте провайдера. Однако стоит помнить, что без риска и просадки нет доходности. Чем выше риски, тем выше доходность. Инвестиции на форексе оправданы, если они приносят, как минимум, двузначную доходность в месяц (от 10%) и трёхзначную годовую (от 100%). Другими словами, цель - удвоение депозита за год, иначе нет смысла заходить на этот рынок и рисковать с повышенным плечом.

Максимальная загрузка депозита (риск) напрямую зависит от размера кредитного плеча торгового счёта. Чем выше плечо, тем ниже процент загрузки. В рейтинге присутствует ограничение по максимальному плечу - не более 1:500. В этом параметре нет ничего интересного для подписчика, за исключением того случая, когда при высоком плече и высоком же проценте загрузки провайдер показывает крайне низкую доходность. Это говорит о том, что трейдер не правильно и не вовремя входит в рынок.

Лучший/худший трейд - приоритет в пользу лучшего, вместе с параметром ср.время удержания характеризуют трейдера с точки зрения таймера (скальпинг (intraday) или среднесрочный позиционный трейдинг). Каждая стратегия по-своему хороша и рискованна одновременно. Опытный провайдер способен зарабатывать на любых тайм-фреймах и любом временном горизонте.

Специфическая оценка трейдинга при помощи коэффициентов:

КЭФ-коэффициент эффективности, соотношение профит/просадка на конкретном временном интервале (день, неделя, месяц ... год). Оптимальный трейдинг при КЭФ=1. При КЭФ>1 высокоэффективная торговля с максимально точными уровнями входа в рынок и закрытия позиций. При КЭФ<1 трейдинг по-прежнему положителен, но малоэффективен с точки зрения подписчика, поскольку не каждый готов терпеть просадку выше потенциальной прибыли.