Анализ опционов и фьючерсов по AUDUSD на 24.04.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на австралийский доллар биржи CME Group составили $22 млрд 256 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 2%.

Чистый перевес медвежьих позиций при этом уменьшился на 9%. Общий чистый перевес покупателей AUDUSD в денежном эквиваленте составил $9 млрд 73 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в AUD/USD следующее: 30% покупателей и 70% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прибавления позиций на рост объемом $70 млн, который располагается по котировке 0.6982.

Следующей важной поддержкой выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера по котировке 0.6928, на котором расположено прибавление бычьих долгосрочных позиций общим объемом $98 млн.

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает баланс майского контракта (0.7090).

Последующим сопротивлением выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера 0.7274.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 8% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 0.7027-0.7014.

Близкое расположение уровня премии недельной области поддержки хеджеров (0.7033) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (0.7068).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на сегодня, к уровню опционного баланса дня (0.7092), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading