Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейИндикаторыМультиколлинеарность в торговле

Мультиколлинеарность в торговле

 Мультиколлинеарность – это статистический термин для обозначения проблемы, которая является типичной в техническом анализе. Проблема заключается в том, что бессознательно используется один и тот же тип информации много раз. Технические аналитики должны быть осторожны, и не использовать технические индикаторы, которые отражают один и тот же тип информации 
 
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.STOCKCHARTS.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №35
 
Мультиколлинеарность – это статистический термин для обозначения проблемы, которая является типичной в техническом анализе. Проблема заключается в том, что бессознательно используется один и тот же тип информации много раз. Технические аналитики должны быть осторожны, и не использовать технические индикаторы, которые отражают один и тот же тип информации.

Джон Боллинджер, автор знаменитых Полос Боллинджера, говорит по этому поводу так: «ключевое правило для успешного использования технического анализа требует избежания мультиколлинеарности среди индикаторов. Мультиколлинеарность – это просто многократный подсчет той же самой информации. Использование четырех различных индикаторов, значения которых получены из той же самой серии цен закрытия, для подтверждения друг друга является наглядным примером такой ошибки».

Вопрос мультиколлинеарности является серьезной проблемой в техническом анализе, когда ваши деньги находятся под угрозой. Это действительно проблема, потому что коллинеарные переменные вносят избыточную информацию и могут заставить другие переменные, казаться менее важными, чем они есть на самом деле. Одна из реальных проблем заключается в том, что иногда мультиколлинеарность трудно определить.

Технические индикаторы должны быть разделены на категории, чтобы удержаться от использования слишком многих из одной и той же категории. Ниже приводится таблица, в которой наиболее распространенные индикаторы разделены на категории:

Категория

Индикаторы

Динамические

Степень изменения (ROC)
Стохастик (%K, %D)
Индекс относительной силы (RSI)
Индекс торгового канала (CCI)
Индикатор Вильямса (Wm%R)
Стохастик от RSI (StochRSI)
Индикатор Трикс (TRIX)
Окончательный осциллятор (ULT)
Индикатор Арун (Aroon)

Трендовые

Скользящие средние
MACD
Средний истинный диапазон (ATR)
ADX
Ценовой осциллятор (PPO)

Объема

Индикатор накопления-распределения
Денежный поток Чайкина (CMF)
Степень изменения объема
Осциллятор объема (PVO)
Индекс Спроса
Взвешенный объем (OBV)
Индекс денежного потока
Лучший способ быстро определять, является ли данный индикатор коллинеарным с другим, заключается в том, чтобы отобразить их графически. Убедитесь, что у вас используется достаточно большое количество данных на графике, чтобы получить высокую репрезентативность. Если индикаторы в основном повышаются и понижаются в тех же самых областях, то, скорее всего, они являются коллинеарными, и вы должны использовать только один из них.

Первый график ниже показывает некоторые примеры индикаторов, которые являются коллинеарными. Обратите внимание, что все три индикатора в основном несут ту же самую информацию. Если ваш анализ заключался в том, чтобы это была подтверждающая информацией, то вы будете попадать в западню мультиколлинеарности. Выберите один из индикаторов для своего анализа, и не используйте другие в том же самом анализе.
Ниже приведены примеры некоторых индикаторов, которые не являются коллинеарными. Эти три не похожи вообще и, когда они интерпретируются правильно, каждый даст различную информацию. Она может подтверждать друг друга, а может и нет.

Вывод

Если вы беспорядочно выбираете индикаторы, чтобы подтверждать свой анализ, то вы, с большой вероятностью, будете попадать в западню мультиколлинеарности, многократно используя индикаторы, которые сообщают вам одну и ту же информацию. Они не дают вам никакой дополнительной информации. Фактически, они ограничивают ваше полное представление о рыночной ситуации. Не ищите подтверждения информации среди коллинеарных индикаторов, это будет только вводить вас в заблуждение.


Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Другие статьи автора 
 Комментарии посетителей 
Мультиколлинеарность в торговле
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Мультиколлинеарность в торговле»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Новые товары в магазине:
99% проходимость
Форекс стратегия с профитом 2-3к в день с депом 10к 99% проходимость
500 руб.

Записки FX-трейдера
Как выжить и добиться успеха на Forex. Максим Левашов.
Скачать бесплатно
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в июле: 100 969 652;
вчера: 3 976 614 на 390 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017