Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейОпытКорреляция на рынке Форекс

Корреляция на рынке Форекс

 Изменчивость на рынке валютных опционов (право на покупку валюты по оговоренной цене в течение определенного периода) измеряет степень и величину изменения в цене валюты. Подразумеваемая изменчивость на рынке опционов измеряет ожидаемое колебание цены валюты за данный период времени, основываясь на исторических колебаниях. Изменчивость обычно вычисляется, применяя историческое стандартное отклонение изменений дневных цен 
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.SCREAMINGQUOTE.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №35

Что есть что

Изменчивость на рынке валютных опционов (право на покупку валюты по оговоренной цене в течение определенного периода) измеряет степень и величину изменения в цене валюты. Подразумеваемая изменчивость на рынке опционов измеряет ожидаемое колебание цены валюты за данный период времени, основываясь на исторических колебаниях. Изменчивость обычно вычисляется, применяя историческое стандартное отклонение изменений дневных цен.

Изменчивость является одним из ключевых параметров при формировании цены опционов. Более высокая изменчивость в общем случае делает премии по опционам более дорогими. Профессиональные трейдеры опционами будут обычно покупать опционы, когда изменчивость низкая и продавать опционы, когда изменчивость высокая. Трейдеры, которые только торгуют на изменчивости, затем должны будут хеджировать свои опционы, покупая или продавая валюту на рынке спот (сделки по текущему курсу).


Как это может использоваться?

• когда изменчивость опционов низкая — ищите потенциальные прорывы;
• когда изменчивость опционов высокая — ищите возможности для торговли в диапазоне.

Изменчивости опционов — это достаточно полезные инструменты, которые могут использоваться для определения времени возникновения движений на рынке форекс. Как правило, когда валюта торгуется в диапазоне, по всей вероятности, изменчивость соответствующего опциона снижается. Это происходит потому, что по определению, торговля в диапазоне означает недостаток движения. Когда изменчивость опциона имеет явное движение вниз, это обычно является хорошим сигналом для существенного восходящего движения. Это очень важно и для торговли на прорывах и для торговли в диапазоне. Трейдеры, которые обычно продают наверху диапазона и покупают в его основании, могут использовать этот инструмент, чтобы предсказать, когда их стратегия прекратит работать. Трейдеры, торгующие на прорывах могут следить за изменчивостью опционов, чтобы удостовериться, что они не покупают или не продают при ложном прорыве.

Ниже представлены графики EURUSD и GBPUSD, где продемонстрированы примеры того, как резкие снижения в изменчивости опционов предсказали большие движения в соответствующей валютной паре. В этих примерах показаны восходящие движения, но данный инструмент работает точно так же и для нисходящих движений.

В апреле 2003г. на 3-месячные опционы по EURUSD изменчивость резко пошла вниз, в то время как цена-спот по данному инструменту находилась в достаточно узком торговом диапазоне. Если бы трейдер купил EURUSD, основываясь на этом движении в изменчивости опциона, он бы более чем удачно вошел в последующее движение в 700 пунктов, которое произошло в следующие 3 месяца.

Подобный же сценарий можно наблюдать и для пары GBPUSD. В апреле 2003г. изменчивость опционов резко упала с 8% до 7.3%, в то время как GBPUSD торговался в диапазоне. В последующий месяц GBPUSD совершил ралли в 550 пунктов от уровня 1.5550 до 1.6100.

Эта стратегия достаточно хорошо работает, но трейдеры должны соблюдать определенную осторожность, потому что изменчивости могут иметь долгий нисходящий тренд, как они сделали это в период с июня по октябрь 2002г. Поэтому, иногда, снижающаяся изменчивость может вводить в заблуждение. Поэтому трейдеры должны искать резкие движения изменчивости, а не постепенные. Трейдеры должны будут вести журнал, отслеживая исторические данные по изменчивости. Одномесячная и трехмесячная изменчивости являются наиболее часто используемыми временными периодами для этой цели.


Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Другие статьи автора 
 Комментарии посетителей 
Корреляция на рынке Форекс
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Корреляция на рынке Форекс»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Новые товары в магазине:
MIT System Indicators
Набор БЕСПЛАТНЫХ Индикаторов MIT System.
Скачать бесплатно

MIT Balance BoT v 3.0 Final
MIT Balance BoT - Советник среднесрочник. Расчитывает уровни ежедневн
30000 руб.

MIT Trend Table v 3.0 Final
Индикатор определения текущего тренда на разных временных периодах
9000 руб.

MIT Targets BoT v 3.0 Final
Первый в истории трейдинга Советник, который торгует без потерь.
18000 руб.

MIT Multy Targets BoT v 3.0
MIT Multy Targets BoT - Комплексный советник.
36000 руб.
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в апреле: 100 969 652;
вчера: 4 292 989 на 418 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017