Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейОпытМирсеа ДологаЧувство рынка

Чувство рынка

 Изучение интуитивного подхода в практике прибыльной торговли, может обеспечить трейдеру хорошее рыночное преимущество, благодаря большей проницательности или «чувства рынка». Это даст трейдеру возможность видеть то, что не очевидно для среднего рыночного участника. Кроме того, это позволяет усилить текущее исполнение в результате общего наблюдения. Это походит на опытного инструктора, открывающего мудрость подсознания. 
АВТОР: МИРСЕА ДОЛОГА
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.ESIGNALLEARNING.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №301
Мирсеа Долога является сертифицированным советником по торговле на товарных рынках, который разработал новые концепции обучения для начинающих и опытных трейдеров.

Изучение интуитивного подхода в практике прибыльной торговли, может обеспечить трейдеру хорошее рыночное преимущество, благодаря большей проницательности или «чувства рынка». Это даст трейдеру возможность видеть то, что не очевидно для среднего рыночного участника. Кроме того, это позволяет усилить текущее исполнение в результате общего наблюдения. Это походит на опытного инструктора, открывающего мудрость подсознания.

Я абсолютно не согласен с высказыванием Альберта Энштейна, что «воображение важнее, чем знание», потому что необходимо принимать во внимание роль опыта. Как трейдер может «вообразить» что-нибудь, не имея развитого знания? Я вспоминаю одного из своих студентов, который сказал, что ему потребуется несколько лет и тысячи графиков, чтобы он при торговле чувствовал себя «в своей тарелке».

Вся сложность заключается в том, чтобы разработать адекватный модуль изучения для внутри-дневной торговли, который мог бы легко и эффективно внедрить этот подход в сознании трейдера. Бесполезно говорить, что данный подход, вряд ли, можно найти в какой-либо литературе по торговле. В данной статье мы предложим решение для этой сложной задачи, устанавливая у нас в сознании три основных стандартных блока интуитивного подхода, применяемого к торговле:

рыночный контекст;подготовка сделки;межрыночный анализ.

Первые два элемента уже обсуждались в прошлых статьях (см. «Секреты бизнеса» и «Интегрированный анализ» в прошлых выпусках журнала), поэтому здесь мы поговорим о третьем элементе - межрыночном анализе.

Межрыночный контекст

Я уверен, что Теория Доу может все еще иметь большое влияние, спустя более 100 лет после ее создания. В данной статье мы рассмотрим различные определенные контексты, которые действительно помогут трейдеру выделять высоко-вероятностные сделки с низким риском.

Межрыночный контекст представляет одно из этих условий, которое представляет оптимальную возможность для прибыльной сделки с очень небольшим риском.

Идентификация рынков, имеющих высокую корреляцию с основным

Первый шаг в выполнении этой задачи состоит в том, чтобы проверить, какие рынки вели бы себя почти тождественно нашему рыночному активу. Если мы возьмем, например, немецкий индекс DAX30, то можем рассчитывать, по крайней мере, что еще два рынка будут вести себя почти аналогично: Eurostoxx50 и S&P500. Также мы рассмотрим немецкие бонды и валютный фьючерс EUR/USD. Разница в том, что первые два индекса будут, в основном, иметь то же самое направление, что и DAX30, а последние два инструмента не обязательно будут вести себя точно также.

В этом случае может возникнуть вопрос: зачем использовать последние два рынка? Мы заметили, что, несмотря на возможное противоположное направление, эти два рыночных инструмента имеют очевидную депрессивную активность, когда имеется угроза финансовых событий, которые могут привести к сильным движениям на оперируемом рынке. Мы не должны забывать, что немецкие бонды сверхчувствительны к динамике курса единой валюты. Курс EUR/USD подвержен общему рыночному настроению, но евро будет колебаться обратно-пропорционально Индексу доллара.

Идентификация связанных рынков

Как только положительная или отрицательная межрыночная корреляция была установлена, второй шаг состоит в подготовке к заключительной стадии исполнения сделки. Эта техника, главным образом, применяется до открытия рынка, но может также выполняться в определенные часы - например, в момент выхода финансовых новостей. Сделки осуществляются, главным образом, сразу после открытия рынка, но для некоторых активов это может быть сделано и до открытия рынка.

Перед входом в рынок, мы должны проверить некоторые элементы:

открытие и закрытие всех учитываемых рынков;периоды времени на вовлеченных фьючерсных рынках; периоды времени на вовлеченных спот-рынках.

Возможное перекрестное сравнение между предыдущим закрытием спот-рынка и ночным закрытием фьючерсного рынка особенно актуально для рынков, которые не торгуются круглосуточно. Например, спот-рынок немецкого индекса DAX30 закрывается днем, но его фьючерсный рынок закрывается в 22.00 CET (Центральное европейское время). Интервал между этими двумя закрытиями точно иллюстрирует пост-рыночное настроение покупателей и продавцов. Если ночь не богата новостями, то пост-рыночное настроение будет диктовать открытие рынка.

Теперь я попытаюсь подробно описать эту технику, используя примеры в реальном времени. Я надеюсь, что это поможет трейдеру сократить его путь изучения. При этом, данная техника может действительно давать лучшие сделки.

Применение техники в реальном времени

Торговая установка до открытия: S&P500, DAX30, EuroStoxx50 и валютный фьючерс Euro

Диаграмма 1. График S&P500 показывает подготовку сделки по DAX30 до открытия рынка 7 декабря 2006г.
Диаграмма 1. График S&P500 показывает подготовку сделки по DAX30 до открытия рынка 7 декабря 2006г.

На диаграмме 1 мы можем видеть большой гэп в 10.5 пунктов. После закрытия S&P500 и короткой паузы, начались торги ES, которые отражают вечернюю активность. Как вы можете видеть, она демонстрирует очень маленький объем. Как говорится, «жизнь идет туда, где встает солнце».

Итак, что нам необходимо из этого взять, чтобы подготовиться к открытию DAX30? Во-первых, мы обращаем внимание на силу рынка и, во-вторых, что ночной тренд ES не восстановил больше 14.6% гэпа. Это означает, что импульс гэпа вверх сохранился и индекс DAX30 сделает, по крайней мере, один рывок в восходящем тренде в течение утра 7 декабря. Если мы зададимся вопросом, что же привело к такому мощному импульсу, то найдем ответ в новостях:

Диаграмма 2. Новость в ленте «Bloomberg News» по азиатским акциям.
Диаграмма 2. Новость в ленте «Bloomberg News» по азиатским акциям.

Можно сказать, что азиатские новости, показанные в диаграмме 2, были ответственны за этот мощный импульс, вызвавший большой гэп на рынке ES. Если мы хотим узнать больше деталей, то можем изучить графики определенных азиатских рынков: Nikkei 225, Hang Seng или австралийского индекса ASX 200.

Теперь, когда мы убеждены в подразумеваемом мощном импульсе, который «прокатится» по всему европейскому рынку, давайте взглянем на графики перед открытием рынков DAX30, EuroStoxx50 и валютного фьючерса Euro.

Диаграмма 3. 5-минутный график EuroStoxx50.
Диаграмма 3. 5-минутный график EuroStoxx50.

При рассмотрении диаграммы 3 обратите внимание, что указано Центральное европейское время (CET). Соответственно, открытие в 8.00 CET совпадает с закрытием для Nikkei225 (16.00 по Токио). Трендовая линия (TL-01) является нашим ориентиром, который показывает нам возможный барьер при движении вверх.

Следует учесть, что индекс EuroStoxx50 перемещается более медленно, нежели немецкий DAX30. Но, при этом, он более надежен в своих колебаниях и, в основном, сопровождается DAX30. В качестве положительного лидирующего индикатора, он пытается насколько возможно сгладить изменчивый DAX30.

Диаграмма 4. 5-минутный график фьючерса Euro.
Диаграмма 4. 5-минутный график фьючерса Euro.

На диаграмме 4 видно, что европейская валюта отреагировала на азиатские события еще до открытия европейских рынков - большинство европейских бирж откроется лишь через 10 минут точно в 08.00 CET. На графике применены все элементы нашего инструментария и построены соответствующие ориентиры: высота возможного начального прямоугольника [H(0)] очень подходит для будущих расширений; две трендовые линии (TL-01a и T-01b); соотношения Фибоначчи, рассчитанные от предыдущей коррекции; краткосрочные Скользящие средние (8EMA и 13EMA) и очень сильные уровни гэпа предыдущего дня, расположенные сразу выше начального прямоугольника.

Диаграмма 5. 5-минутный график DAX30.
Диаграмма 5. 5-минутный график DAX30.

На диаграмме 5 мы все еще находимся перед открытием европейского рынка, поэтому фьючерсный рынок DAX не повлиял, потому что был закрыт с 22.00 CET предыдущего дня. Вновь на графике применены элементы нашего инструментария и построены соответствующие ориентиры: срединные линии наклоненных вверх Вил, с сигнальной линией (WL-01) сразу выше закрытия; нисходящий канал, верхняя граница которого (TL-1a) кратковременно приостановила рынок на закрытии; Полосы Боллинджера, сужение которых сигнализирует о неизбежном мощном импульсе и очень сильных уровнях старого гэпа, верхняя граница которого остановила движение рынка на закрытии.

Получение сигнала после открытия рынка

Диаграмма 6. 5-минутный график EuroStoxx50.
Диаграмма 6. 5-минутный график EuroStoxx50.

Нарушение трендовой линия (TL-01) на графике EuroStoxx50 дало сигнал входа в длинную сторону по немецкому DAX30 ровно в 9.00 CET, спустя один час после открытия. В данной статье мы не будем останавливаться на деталях самой сделки.

Диаграмма 7. 5-минутный график фьючерса Euro.
Диаграмма 7. 5-минутный график фьючерса Euro.

Как показано на диаграмме 7, приблизительно в 8.00 CET, высокий импульс азиатского рынка начал влиять на европейские рынки. Однако, этот сигнал не столь надежен, как сигнал рынка EuroStoxx50. Мы полагаем, что его следует использовать, скорее как подтверждение направления.

Однако, по своему недавнему поведению, этот рынок действует как противоположный лидирующий индикатор. Принимая во внимание его взаимодействие с рынком немецких бондов (курс валюты против процентной ставки), следует упомянуть, что второй рынок точно также действует как противоположный лидирующий индикатор.

Открытие сделки по DAX30

Диаграмма 8. 5-минутный график DAX30.
Диаграмма 8. 5-минутный график DAX30.

На диаграмме 8 видно, что мы ждем сигнала EuroStoxx50, чтобы войти в длинную сторону. Сопутствующий прорыв линии TL-1a, желательно с расширением объема и одновременным сигналом для длинной сделки по EuroStoxx50, определенно убедят нас войти в рынок.

Как уже было сказано, мы не будем здесь останавливаться на деталях сделки.

Диаграмма 9. 5-минутный график DAX30.
Диаграмма 9. 5-минутный график DAX30.

На диаграмме 9 видно, что как только цена преодолела трендовую линию TL-la, она двигалась почти вертикально к верхней границе расширения прямоугольника [H ( 3)]. Импульс, подтвержденный расширением объема (не показано на диаграмме 9) покрывает 100% предыдущей коррекции. Как вы можете видеть, выполнение межрыночных условий позволило трейдеру получить очень прибыльную сделку с низким риском.

Может возникнуть вопрос, почему немецкий DAX30 нарушил трендовую линию лишь спустя 62 минуты после открытия рынка? Это связано с активностью трейдеров. Большая часть трейдеров начинают торговать приблизительно в 9.00 CET, а некоторые немецкие менеджеры фондов начинают принимать решения в 10.00 CET после того, как они полностью проанализировали закрытие вчерашнего, ночной и открытие сегодняшнего рынка.

Диаграмма 10. 3-минутный график DAX30.
Диаграмма 10. 3-минутный график DAX30.

На диаграмме 10 показано, как элементы нашего инструментария используются для входа: хорошо виден прорыв трендовой линии TL-01 и пересечение двух Скользящих средних, а также развитие сделки. Для установки цели по прибыли и размещения скользящего стоп-ордера применяются Волны Эллиотта (W3=3.00*W1), расширения гэпа (h 2) и две Скользящие средние. Цена все еще уверенно находится выше обеих краткосрочных Скользящих средних.

Стоит иметь в виду, что маленькие временные масштабы (3- и 5-минутные) были выбраны лишь для наглядности. Обычными операционными временными масштабами являются 15-, 30- и 60-минутные графики.

Заключение

Услышав выражение Ли Якокка «мыслите глобально, но действуйте локально», я заинтересовался интуитивным подходом в торговле.

Сначала, я думал о его утверждении с точки зрения обычной концепции торгового плана, но позже понял, что это понятие означает для торговли намного больше. И, внезапно, все стало ясно. Трейдер должен интегрировать интуицию в свою каждодневную практику. Он должен, своего рода, культивировать интуицию день за днем.

Говоря о стандартных блоках интуитивного подхода, приложенного к внутри-дневной торговле, я призываю вас не пренебрегать межрыночным анализом. Это поможет вам сформировать свою интуицию должным образом, что крайне важно, так как позволяет получать прибыль день за днем!


Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Другие статьи автора 
 Комментарии посетителей 
Чувство рынка
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Чувство рынка»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Новые товары в магазине:
Записки FX-трейдера
Как выжить и добиться успеха на Forex. Максим Левашов.
Скачать бесплатно

EurParabola
Торговый робот для пары EURUSD
18000 руб.

99% проходимость
Форекс стратегия с профитом 2-3к в день с депом 10к 99% проходимость
500 руб.
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в июле: 100 969 652;
вчера: 4 275 134 на 436 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017