Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейТехнический анализГовард АрингтонВолновой подход

Волновой подход

 Теория названа в честь Ральфа Эллиотта, который изучал и идентифицировал повторяющиеся модели на финансовых рынках и в природе. Он полагал, что все человеческие действия подвержены влиянию этих опознаваемых волновых серий. Он опубликовал несколько статей в 1939 году в журнале «Финансовый мир». После его смерти, другие аналитики, такие как Гамильтон Болтон (1960г.) и Роберт Пречтер (1978г.) развили исследования Эллиотта и опубликовали в своих книгах и различных информационных бюллетенях 
 
АВТОР: ГОВАРД АРИНГТОН
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.ENSIGNSOFTWARE.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №30

Принципы волн Эллиотта

Теория названа в честь Ральфа Эллиотта, который изучал и идентифицировал повторяющиеся модели на финансовых рынках и в природе. Он полагал, что все человеческие действия подвержены влиянию этих опознаваемых волновых серий. Он опубликовал несколько статей в 1939 году в журнале «Финансовый мир». После его смерти, другие аналитики, такие как Гамильтон Болтон (1960г.) и Роберт Пречтер (1978г.) развили исследования Эллиотта и опубликовали в своих книгах и различных информационных бюллетенях.

Основные силы на рынке постоянно борются между собой в своеобразном «перетягивании каната». Каждое движение или толчок сопровождаются коррекционным откатом. Это формирует основные понятия Теории волн Эллиотта:

  1. Действие сопровождается реакцией. То есть тренд сопровождается восстановлением.
  2. Основной тренд будет содержать пять волн, сопровождаемых тремя коррекционными волнами.
  3. Эти 5- и 3-волновые циклы являются двумя опорами следующих волн более высокого порядка.

  4. Для более наглядной иллюстрации, тренды или толчки будут обозначены буквой «T», а коррекционные восстановления буквой «R». Эти 5 волн в основной волне тренда были бы представлены как T-R-T-R-T. Таким образом, основной тренд состоит из 3 T-волн и 2 R-волн. Эти 5 волн маркируются номерами 1, 2, 3, 4, и 5.

3 волны во время коррекции или восстановления были бы моделью T-R-T и помечены на графике строчными буквами a, b и c. Коррекция всегда является движением в противоположном направлении 1—5 движения.

Теория волн Эллиотта говорит, что каждая волна в пределах волны содержит 5—3 волновой отсчет меньшего цикла. Таким образом, в большой T-волне будет заключено 5 меньших волн в модели T-R-T-R-T. И в большой R волне, которая является коррекцией на большую T волну будет заключено 3 меньших волн в модели T-R-T.

Основные принципы волн Эллиотта:
1). Волны тренда подразделяются на 5 волн.
2). Волны восстановления подразделяются на 3 волны.
3). Волна 2 никогда не восстанавливает больше 100% от волны 1.
4). Волна 4 никогда не восстанавливает больше 100% от волны 3.
5). Волна 3 всегда превышает ценовой уровень волны 1.
6). Волна 3 часто самая длинная и никогда не бывает самой короткой из волн 1, 3, и 5.
7). Если волна 5 не превышает ценовой уровень волны 3, это называют Бычьим или Медвежьим рынком, что предупреждает об основной слабости или силе на рынке. 5 волна была сокращена или обрезана из-за основной слабости или силы.
8). Волна Тренда может формировать диагональную треугольную модель, все еще включая 5 меньших волн.
9). Волна Восстановления может формировать горизонтальную треугольную модель и включать 5 или больше меньших волн.
10). Если волна 2 представляет резкое восстановление, то волна 4, скорее всего, будет представлять из себя боковую коррекцию и наоборот.
11). Линии, проведенные, чтобы сформировать параллельный канал тренда, часто отмечают верхние и нижние границы волн. Проведением трендовых линий, используя точки 1 и 3, можно предсказать окончание волны 5, в случае, когда волны 1 и 3 являются нормальными.
12). Волновые принципы не обеспечивает уверенность относительно какого-либо рыночного результата. Но, они может быть средством для оценки возможного будущего рыночного действия.

Достаточно часто, коррекционная волна восстанавливает процент Фибоначчи от предыдущей волны. Сильные коррекции часто восстанавливают 61.8% или 50%. Боковые коррекции часто восстанавливают 38.2%, особенно в волне 4. Большинство аналитиков сосредотачиваются на волнах Восстановления и измеряют высоту волны, чтобы предсказать ценовую цель, используя соотношения Фибоначчи. Рекомендация: Используйте принципы Фибоначчи, чтобы прогнозировать цену и используйте принципы Эллиотта, чтобы определить, когда волна созрела или закончилась. Ищите корреляцию этих двух принципов.

Бывают ситуации, когда анализ рынка несколько запутан и его интерпретация неясна. Совет заключается в том, чтобы оставить запутывающие модели в покое, пока последующие волны не прояснят картину. Лучший подход состоит в том, чтобы применить дедуктивное рассуждение. Изучите принципы волн Эллиотта, правила и модели и используйте эти знания, чтобы установить, каким будет вероятный курс движения рынка. Первичная цель анализа заключается в определении того, скомплектована ли модель, закончена ли волна. Если рынок изменяет направление, как и ожидалось, то вы поймали разворот. Если рынок «плохо себя ведет», ваше заключение неверно, ваши деньги в опасности и следует немедленно уходить. Рекомендация: будьте терпеливы и поймите сначала, где рынок находится в разворачивающейся модели, и затем торгуйте с трендом.

Применение волн Эллиотта

Рекомендациями делится Мэри Иви:

Что же такое волны Эллиотта? Волны Эллиотта — это графическая модель, ни больше и ни меньше. Она имеет правила, как и любая модель. Эти правила также связаны с пропорциями Фибоначчи.

Правила следующие: рынки двигаются в импульсивной и коррекционной манере. Импульсивное движение имеет 5 волн: 1, 2, 3, 4, 5. Эти 5 волн в импульсивном движении не должны перекрываться. Неперекрывающиеся волны должны быть помечены числами, как показано ниже. Характеристика импульсивного движения — неперекрывающиеся волны, как на рисунке, где основание волны 4 и вершина волны 1 не перекрываются. Коррекционные волны перекрываются. Обычно коррекционное движение имеет 3 волны, которые помечаются a, b, c.

Волна 3 не может быть самой маленькой. Либо волна 3, либо волна 5 будет самой длинной. Волны 1, 3, 5, a и c являются импульсными. Волны 2, 4 и b являются коррекционными.

Зачем изучать волны Эллиотта? Это помогает придерживаться курса рыночного движения, настолько близко насколько только возможно.

Торгую ли я, используя волны Эллиотта? Да, каждый день. Я комбинирую волны Эллиотта с другими моделями, чтобы найти точки входа с меньшим риском, чем если бы я торговала только с использованием волн. Сделки, на которых я играю — те, где волны Эллиотта ясно сформировались от волны 2 до 3, от волны 3 до 4 и от волны 4 до 5.

Что я делаю, когда я вижу рыночное движение? Я использую инструмент формаций, чтобы знать, находится ли рынок в a-b-c коррекционной модели или в 1—5 импульсной модели. Мой инструмент формаций настроен таким образом, что c=100% и 3=162%. Если рынок движется мимо линии 100%, то я знаю, что он находится в импульсном движении. Это выполняется столь же быстро и ясно, как только возникает движение.

До уровня 100% я не знаю, получится ли импульсную или коррекционную модель. Я еще не знаю, как я буду маркировать волны — 1 или a, 2 или b, 3 или c, потому что они могут стать любыми.

В обычной модели Гартли, волна 3 не является 3 — это волна C. Волна 3 не имеет правильных размеров — она достигает только 78%-го восстановления (подробнее см. «Эффект бабочки» в № 24).

Модели Гартли в основном возникают на коррекционном рынке. 5-волновые модели Эллиотта возникают чаще всего на импульсных рынках. Ниже продемонстрировано, как рынок поднимался, начиная с минимума 2003г., модель Гартли следует за моделью Гартли, потому что рынок, хотя и повышается, находится в медвежьем тренде.

Как я торгую? Вот два дня, которые являются превосходными примерами комбинации между моделями волн Эллиотта и моделями бабочки Гартли. Рынок сформировал треугольник, который был нарушен с нижней стороны в красивой 5-волновой структуре. Все пропорции Фибоначчи соблюдены.

Коррекционная модель, развивающаяся справа, идет вверх. Эта коррекционная модель формирует клин, который легче заметить в следующем изображении.

Желтыми стрелками обозначены точки входа

Необходимы ли соотношения Фибоначчи для этого? Да. Их необходимо не только знать, но и быть способным быстро проектировать цели, как только у вас возникает ощущение, что вы находитесь в разворачивающейся модели.

Достаточно ли одних волн? Не достаточно. Часто модель Эллиотта не дает точных точек входа, и бывает необходимо перейти к более мелкому временному формату, чтобы найти более точный вход с маленьким риском. При этом очень хорошо, если имеются другие модели, которые подтверждают 5-волновую структуру или модель восстановления. Это могут быть ГЭПы, клинья, каналы и т. д.

Модель, представленная ниже, имеет более низкий максимум (LH) с дивергенцией на MACD. «HH» отмечает более высокий максимум. «LL» — более низкий минимум.

Знала ли я, что нахожусь в 3 волне? Нет, в тот момент не знала. Но у меня был треугольник, чтобы подтвердить торговлю и во время его реализации я поняла, что это 3 волна.

Здесь показан треугольник на дневном масштабе (красный круг). Желтой пунктирной линии еще не было, но был уровень «С» (желтая горизонтальная линия). Как я это видела: если рынок не сможет сформировать волну 3, то он потерпит неудачу. Что укажет на неудачу? Если AB=CD. Потому что «С» не достигла 162%. И если рынок потерпит неудачу, то он сделает 5 волн вниз.

Я провела нижние границы возможной модели «голова и плечи». Когда рынок сделал свои пять волн вниз, я ожидала, что он нарушит шею в 5-ой волне и даст прекрасную возможность для короткой позиции. Но этого не произошло. Модель не сработала, и что же случилось, когда этот сценарий потерпел неудачу? Рынок пошел вверх, словно пузырь воздуха в воде. Это то, что происходит при неудаче моделей — рынок изменяет направление.

Знала ли я, что это будет трендовый день вверх (красный круг)? Нет, но модель «голова-плечи» провалилась и отличная модель 1-2-3 должна была сформировать, по крайней мере, 78% восстановления Гартли.

Формация, отмеченная кругом была превосходным «1-2-3» более низким основанием — или двойным основанием с хорошей дивергенцией в MACD, подтверждающей это.

Все это происходит достаточно быстро. Вы не сможете воспользоваться этим, если в совершенстве не знаете пропорции и правила, по крайней мере, моделей, показанных в этой статье. Изучение волн Эллиотта происходит постепенно. Сначала вы изучаете пропорции и правила, а затем начинаете распознавать форму волн, и эти формы говорят вам о расчете и расчет сообщает вам о пропорциях.

Почему бы, не использовать только волны Эллиотта? В этом случае, размеры стоп-ордеров будут слишком широкими. Почему бы, не использовать только системы входа на основе осцилляторов? Поскольку я люблю цели, я двигаюсь с соотношениями Фибоначчи. Я также люблю волны Эллиотта. Мне действительно нравятся формы. Я люблю предполагать, когда они появятся. Я люблю считать волны. Я люблю альтернативы, которые теория волн Эллиотта предлагает, относительно рыночного движения.


Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Другие статьи автора 
 Комментарии посетителей 
piv1090 / 24.11.2014 17:19
Кто торгует по волнам, используя стратегию Б. Вильямса? Поделитесь опытом. заранее спасибо
Волновой подход
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Волновой подход»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Новые товары в магазине:
Knight
Knight Этот простой индикатор указывает точки входа и выхода. Хо
1150 руб.

MA TREND SG
MA TREND SG Белыми и синими точками отмечены места разворота тренда
1150 руб.

CAIMAN H1 ver 2.0 MT4
Торговля по тренду. Советник сам математически выходит из просадки.
5500 руб.

Nastradamys
Программа, которая дает сигналы на заключение сделок.
150 руб.

Maggi
Maggi Полностью автоматизированный и безопасный робот.
5500 руб.
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 100 969 652;
вчера: 3 239 225 на 409 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017