Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейОпытНик МакДональдБольшая разница

Большая разница

 Какая разница между техническим анализом и торговой стратегией? К сожалению, многие трейдеры не признают эту разницу. Скорее всего, они относятся к многочисленной группе технических трейдеров, изо всех сил пытающийся найти идеальный технический индикатор или модель, которая будет для них работать. Они задаются вопросом, почему индикаторы, описанные в известных книгах и изучаемые на курсах по торговле, не помогают им получать прибыль, даже когда они уверены, что понимают их. 
АВТОР: НИК МАКДОНАЛЬД
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.TRADINGMARKETS.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №287
Ник МакДональд является специалистом по торговле на валютном и рынке индексов. Будучи приверженцем лидирующих индикаторов, он ищет многократные подтверждения для входа в рынок, которые формируют основу его стратегий. Ник – достаточно известный и уважаемый наставник по торговле, и с удовольствие делится своими уникальными подходами с заинтересованными трейдерами

Какая разница между техническим анализом и торговой стратегией?

К сожалению, многие трейдеры не признают эту разницу. Скорее всего, они относятся к многочисленной группе технических трейдеров, изо всех сил пытающийся найти идеальный технический индикатор или модель, которая будет для них работать. Они задаются вопросом, почему индикаторы, описанные в известных книгах и изучаемые на курсах по торговле, не помогают им получать прибыль, даже когда они уверены, что понимают их. Однако, они не учитывают, что это всего лишь часть технического анализа, а одной части трейдеру не достаточно, чтобы достигнуть последовательности в торговле. Последовательная доходность возникает от последовательного применения торговой стратегии. Поэтому, давайте проясним разницу.

Суть технического анализа

Технический анализ это изучение ценового действия с целью прогнозирования вероятности будущих ценовых движений. Когда какой-то инструмент технического анализа подает определенный сигнал, то существует некая вероятность, что рынок пойдет в одну сторону, а не в другую. Технический анализ состоит из многочисленных моделей и индикаторов с бесчисленными названиями. Обычные графические модели включают такие формирования, как «двойные вершины», «двойные основания», «треугольники», «флаги», «каналы» и, конечно, «голову и плечи». Из популярных индикаторов можно выделить MACD, Стохастик, RSI, опорные уровни, уровни Фибоначчи и Скользящие средние. Японские свечи имеют свои модели такие как «молот», «падающая звезда», «дожи» и «повешенный». Все вышеперечисленное относится к формам технического анализа. Однако, правда в том, что эти названия абсолютно не имеют никакого значения. Взятие обычной формы технического анализа и применение к ней нового названия помогает новоявленным авторам продавать множество новых книг каждый год. Знание названий этих моделей, к сожалению, не помогает трейдерам делать деньги, а получение прибыли, как бы то ни было, является конечной целью трейдера?

Доходность и последовательность требуют гораздо большего, чем простое знание названий - это требует понимания технического анализа, сопровождаемого навыком и дисциплиной, чтобы следовать доказанной и проверенной торговой стратегии, как в течение благоприятных, так и в течение плохих периодов.

Плюсы технического анализа

Каждый технический аспект, когда правильно понимается и используется, несколько смещает шансы в пользу того, что цена, скорее всего, сдвинется в обозначенном направлении, а не в другом. У вас появляется больше шансов быть правым в торговле. Это подразумевает, что используемый вами технический инструмент и ваши методы близки к идеальным.

Минусы технического анализа

Каждый инструмент технического анализа, сам по себе, несколько смещает шансы в вашу пользу некоторые в большей, некоторые в меньшей степени. Однако, этого не достаточно для достижения хороших стабильных результатов. Не говоря уже о том, что с плохим входом или слабым управлением деньгами, независимо от того, что говорит технический анализ, ваши шансы на прибыльную торговлю значительно уменьшаются.

Многие начинающие трейдеры изучают разнообразные инструменты технического анализа, которые они обычно берут на семинарах, в книгах или на сайтах. Впечатленный трейдер считает, что если он понял модель «голова и плечи», то он нашел секрет бесконечного богатства. Он начинает торговать по этим моделям, но находит, что их гораздо сложнее интерпретировать в режиме реального времени. Где именно он должен входить и выходить из рынка? Потеряв деньги на этих моделях, он слышит о том, что другие трейдеры делают деньги, используя индикатор MACD. С возобновленным энтузиазмом он изучает индикатор MACD и начинает торговать, но все еще продолжает терять деньги. Теперь возникает расстройство и его уверенность снижается. Затем, этот трейдер, услышав что кто-то делал деньги, торгуя золотом, думает, что нашел причину своих неудач и переключается на золото, но продолжает терять деньги. Потом, по чьему-то еще примеру он покупает дорогое программное обеспечение и все равно теряет деньги. Он начинает искать, что, возможно, было неправильным? Может быть, период торговли - он слышал, что краткосрочные трейдеры делают меньше денег, чем долгосрочные, и поэтому переходит с 15-минутных на дневные графики. Теперь потери становятся больше и растянуты на более длительный период времени. Он полагает, что понимает технический анализ, но это просто не работает.

Это - обычная ситуация, с которой сталкивались большинство трейдеров. Во всяком случае, я, как тренер, наблюдаю ее постоянно. Дело в том, что решение лежит не только в понимании этих инструментов технического анализа, но и во встраивании технического анализа в точную торговую стратегию.

Технический анализ или торговая стратегия

Давайте представим, что технический анализ это компоненты, а торговая стратегия - рецепт. Предположим, что вы хотите испечь шоколадный торт в первый раз. У вас есть сахар, мука, шоколад, масло и молоко, но нет рецепта. Что вы будете делать? С чего вы начнете? Сами по себе компоненты бесполезны. Рецепт это то, что позволяет вам получить конечный результат - шоколадный торт.

Каждый технический инструмент может иметь множество вариантов применения, точно так же, как и стакан муки. И каждый компонент по отдельности также, фактически, бесполезен. Многие трейдеры используют каждый инструмент в изоляции и меняют их, пытаясь найти тот, который работает. Это равносильно тому, как попытаться испечь торт со стакана сахара, а когда это не удается, пробовать испечь его со стакана муки. Ровно так же, как повару нужен рецепт для приготовления торта, трейдеру необходима стратегия торговли. В данном случае конечным результатом будет торговля с более высокой вероятностью, что ценовое движение будет соответствовать вашим ожиданиям. Торговля это игра вероятностей, и хорошая стратегия торговли смещает вероятность в вашу пользу.

Стратегия техничной торговли

Лидирующие и запаздывающие индикаторы

Некоторые технические индикаторы можно счесть более мощными, чем другие. Например, сигнал пересечения MACD или пересечение Скользящих средних представляют собой достаточно сомнительную причину для входа в рынок. Одна из причин их неэффективности связана с тем, что они являются запаздывающими индикаторами т.е. они показывают сигналы входа в рынок уже тогда, когда цена значительно сместилась. Очень важно использовать лидирующие индикаторы и сигналы. Лидирующий индикатор показывает, что цена, скорее всего, будет двигаться в ту или иную сторону до того, как это произойдет.

К наиболее сильным лидирующим индикаторам можно отнести опорные точки и дивергенции.

Технические компоненты для скальпирования

Для стратегии «Точное скальпирование» необходимо использовать оба инструмента:

1. дивергенцию (между ценой и индикаторами) и

2. опорные уровни.

Информация относительно этих технических инструментов является широкодоступной, поэтому нет смысла повторять в данной статье описание конкретных технических инструментов (подробнее см. в предыдущих выпусках журнала).

Пример сделки на Точное скальпирование

Ниже представлен 15-минутный график стерлинга против японской иены (GBPJPY). Обратите внимание, что цена коснулась опорного уровня и, как только цена совершила прорыв к новым максимумам, индикаторы MACD и RSI оказались не в состоянии сделать то же самое, сформировав медвежью дивергенцию. Критерии для открытия короткой позиции с целью скальпирования сразу же были выполнены. На представленных ниже четырех временных периодах (диаграмма 1 и 2), есть множество причин сказать, что цена собирается упасть.

1. Медвежья дивергенция на 15-минутном RSI.

2. Медвежья дивергенция на 15-минутном MACD.

3. Формирование медвежьей свечной модели на 15-минутном графике.

4. Медвежья дивергенция еще более очевидна на часовом графике (диаграмма 2), как на MACD, так и на RSI.

5. В дополнение ко всему этому дневной график достиг кластера уровней Фибоначчи (диаграмма 2). Это - область продажи, и более мелкий временной масштаб просто обеспечивает идеальную точку входа.

Существует множество причин для короткой сделки с высокой вероятностью по валютной паре GBP/JPY прямо сейчас. Мы никогда не знаем заранее, будет ли какая-либо конкретная сделка выигрышной или проигрышной. Скорее, мы понимаем, что сделка имеет хорошие шансы на успех, и при правильном исполнении хорошая торговая стратегия в долгосрочной перспективе принесет вам больше прибыли, чем потерь. В данном конкретном случае мы видим поддержку на уровне 204.40, который становится идеальной целью. На диаграмме 3 показано, как цена достигла этой цели по прибыли.

Диаграмма 1. Сделка на Точное скальпирование по валютной паре GBPYPJ.
Диаграмма 1. Сделка на Точное скальпирование по валютной паре GBPYPJ.

Диаграмма 2. Дивергенция на часовом и достижение уровня Фибоначчи на дневном графике.
Диаграмма 2. Дивергенция на часовом и достижение уровня Фибоначчи на дневном графике.

Диаграмма 3. Достижение цели по прибыли.
Диаграмма 3. Достижение цели по прибыли.

Сделка на скальпирование по фьючерсу Dow

Исполнение сделки «Точное скальпирование» может быть осуществлено на любом временном формате, однако, лучше выполнять краткосрочные сделки скальпирования по индексному фьючерсу на 1- и 2-минутных графиках. Для валютного рынка я предпочитаю использовать 15- и 60-минутные графики. Конечно, чем больше периодов вы используете для дальнейшего подтверждения, тем лучше.

На диаграмме 4 показана сделка «Точное скальпирование» для рынка YM, где цена, в настоящее время, точно находится в точке входа на покупку. Два наших главных критерия для сделки «Точное скальпирование» выполнены:

1. цена касается опорного уровня и

2. сформировалась бычья дивергенция.

Эти две причины, возникающие в унисон, формулируют стратегию «Точное скальпирование» и являются достаточными для размещения сделки. Вы также можете заметить много подтверждений, что имеется больше шансов на рост цены отсюда, нежели на дальнейшее падение:

1. Цена коснулась дневного опорного уровня S2.

2. Бычья дивергенция на 1-минутном RSI.

3. Бычья дивергенция на 2-минутном RSI.

4. Бычья дивергенция на 2-минутном MACD.

5. Tick находится на экстремально перепроданных уровнях (диаграмма 4, слева).

6. Гэп открытия на 1-минутном графике, имеющий высокие шансы на закрытие. Сделка - в направлении этого гэпа.

Диаграмма 4. Выполнение условий сделки «Точное скальпирование» с подтверждением индикаторами на других временных форматах
Диаграмма 4. Выполнение условий сделки «Точное скальпирование» с подтверждением индикаторами на других временных форматах
.

На диаграмме 5 показан достигнутый результат, когда была исполнена сделка в длинную сторону хорошая прибыльная сделка со все еще большим потенциалом дальнейшего движения вверх и наращивания позиции, если гэп закроется.

Диаграмма 5. Выигрышная сделка «Точное скальпирование».
Диаграмма 5. Выигрышная сделка «Точное скальпирование».

Бесконечные возможности

Существуют тысячи возможных технических комбинаций для установки высоко-вероятностной точки входа. Лучшие торговые стратегии, которые вы могли бы создать на основе этих возможностей это созданные самостоятельно. Цель заключается в том, чтобы понимать рынки, технические аспекты и вероятное направление. Не пытайтесь запомнить названия сотен графических и свечных моделей - это абсолютно ни к чему. Представьте, что вам пришлось бы выучить названия всех деталей вашего автомобиля, прежде чем сесть за руль. В этом случае, возможно, некоторые люди никогда не получили бы права!

Как только вы нашли технические инструменты, которые вам нравятся и которые вы понимаете, вы должны найти комбинации этих инструментов, чтобы иметь множество причин в определенный момент времени понять, что ценовой график с большей вероятностью переместится в одну сторону, а не в другую. Это и есть торговая стратегия, которая позволит вам встать на путь долгосрочного успеха в торговле. Управление риском и капиталом также являются критически важными компонентами любого торгового плана. Опытные трейдеры рискуют на любой сделке не более 1% от торгового капитала.

Кроме того, вы должны развить психологию, навыки и дисциплину, чтобы придерживаться своей стратегии, как во время роста, так и падения кривой активов. Никто не говорит, что торговля это легкий бизнес, но каждый может освоить его при надлежащем усердии и терпении. Мой тренер по торговой психологии Стив Вард всегда говорит мне - богатей медленно!

В следующий раз Стив Вард обсудит с вами вопросы безупречного исполнения торговой стратегии.


Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Комментарии посетителей 
boxcd / 01.09.2012 03:39
Анализ напомнил мне ранее проведенный в Японии
Большая разница
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Большая разница»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Новые товары в магазине:
99% проходимость
Форекс стратегия с профитом 2-3к в день с депом 10к 99% проходимость
500 руб.

Записки FX-трейдера
Как выжить и добиться успеха на Forex. Максим Левашов.
Скачать бесплатно
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в июле: 100 969 652;
вчера: 3 976 614 на 390 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017