Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
Блоги Рейтинг брокеров Журнал Магазин Прогнозы Новости Каталог
Архив статейТехнический анализТи ЯнгМеханика рынка

Механика рынка

 Для меня, как и для любого технического аналитика, все рыночные события, включая фундаментальные, выражены исключительно в пределах графиков. Это не значит, что нет места для фундаментального анализа, но фундаментальные факторы определяют цену, а цена формирует технические данные. Поэтому, мы можем позволить цене определять направление нашей торговли. Цель любого новичка - развить навыки, необходимые, чтобы стать успешным трейдером.  
АВТОР: ТИ ЯНГ
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.TRADEJUICE.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №268

Введение

Для меня, как и для любого технического аналитика, все рыночные события, включая фундаментальные, выражены исключительно в пределах графиков. Это не значит, что нет места для фундаментального анализа, но фундаментальные факторы определяют цену, а цена формирует технические данные. Поэтому, мы можем позволить цене определять направление нашей торговли.

Цель любого новичка - развить навыки, необходимые, чтобы стать успешным трейдером. Поэтому, моя задача, прежде всего, показать вам, как анализировать графики, чтобы распознавать сделки с высокой вероятностью.

Как трейдеры, мы вынуждены совмещать механические подходы и искусство. Я попытаюсь дать вам видение механической стороны. Однако, чтобы развить сторону искусства вам понадобится опыт. Тогда и только тогда вы сможете обуздать те эмоции, которые часто посещают каждого трейдера страх и жадность.

В данной статье мы рассмотрим инструменты, которые позволят вам торговать с уверенностью. Я очень часто повторяю фразу «читать графики». В этом бизнесе нет места угадыванию. Мы не предсказываем направление рынка, а интерпретируем данные, обеспечиваемые нам графиками, и затем торгуем соответствующим образом. Когда графики показывают покупку, то мы идем в длинную сторону. Когда графики говорят продавать - мы идем в короткую сторону. Если они не дают сигнала - мы не торгуем.

Итак, теперь давайте перейдем к такому известному техническому инструменту, как Полосы Боллинджера.

История

Один из моих излюбленных индикаторов Полосы Боллинджера. Получив название от своего основателя Джона Боллинджера, они используют в своих интересах ценовое действие и изменчивость, чтобы создать картину, которая помогает определять максимумы и минимумы рынка. И могут даже позволить идентифицировать разворот рынка.

Подобно всем инновационным инструментам, Полосы Боллинджера несут в себе успехи и неудачи предшествующих инструментов. Джон Боллинджер разработал индикатор, взяв за основу такие существующие на тот момент индикаторы, как Канал Кельтнера, Канал Дончиана и другие подобные инструменты.

Расчет индикатора

Джон Боллинджер вычислял долгосрочное отклонение и использовал его, чтобы установить полосы - по существу, это адаптированная версия процентных полос. Большинство графических программ автоматически вычисляют эти полосы. Тем не менее, для лучшего понимания их сути, вот формула:

Находится простая Скользящая средняя (SMA):

2. На основе SMA вычисляются верхняя и нижняя полосы:

a). 

b). 

Графическое отображение

На графике ниже, одно из первых наблюдений, которое мы можем сделать о Полосах Боллинджера это то, что цена всегда перемещается от одного экстремума к другому. Другими словами, как только цена достигает нижней полосы, она в конечном счете движется к верхней полосе - и наоборот.

при анализе конкретного графика, мы первоначально смотрим, чтобы полосы сжимались, показывая низкую изменчивость. Впоследствии, мы ищем расширение полос - демонстрация высокой изменчивости. Мы хотим торговать в течение периодов более высокой изменчивости. сжатые полосы можно сравнить с человеком, который плывет на лодке по медленному течению реки - он должен грести гораздо усерднее, чтобы достигнуть пункта своего назначения. Однако, поместите ту же самую лодку в быстрое течение, и долю усилий можно отбросить это демонстрируется расширением полос.

· это именно то, что мы ищем в Полосах Боллинджера высоко-вероятностный сигнал.

60-минутный график EURUSD. Сужение и расширение Полос Боллинжера.
60-минутный график EURUSD. Сужение и расширение Полос Боллинжера.

Ложный прорыв

в поиске возможности входа, следует всегда наблюдать за признаками ложного прорыва. Я вам покажу примеры ложных прорывов, но вы должны понимать, что всегда лучшим вашим учителем является опыт. по мере того, как полосы начинают расширяться, мы смотрим закрытие выше верхней полосы или ниже нижней полосы. на графике ниже мы имеем закрытие ниже нижней полосы (1), которое обеспечивает нас сигналом для потенциальной короткой сделки. однако, поскольку цена начала восстанавливаться, свеча закрылась выше 20 SMA (2), подав сигнал потенциального разворота в бычью сторону.

· когда цена вновь начала падать, мы получили три последовательных прорыва нижней полосы без последующих закрытий ниже нее (3), что отрицает торговлю в короткую сторону. Мы теперь проявляем терпение, ожидая, когда рынок вновь проявит себя.

60-минутный график EURUSD. Сигналы Полос Боллинджера.
60-минутный график EURUSD. Сигналы Полос Боллинджера.

Консервативная торговля

закрытие свечи вне верхней полосы (1) сигнализирует о потенциальном входе в длинную сторону.так как свеча (1) закрылась выше верхней полосы, мы сразу же размещаем ордер на покупку на один пункт выше максимума этой свечи (если цена двигается слишком быстро, чтобы разместить ордер на покупку, то мы входим по текущей рыночной цене). поскольку свеча (2) начинает повышаться, цена легко преодолевает предыдущий максимум на 13 пунктов, и мы входим в рынок в длинную сторону на уровне (3). сразу же после входа в рынок, мы размещаем наш защитный стоп-ордер на несколько пунктов ниже 20 SMA (4) или (для агрессивного стоп-ордера) ниже минимума свечей, которые нарушили нижнюю полосу после того, как полосы начали расширяться (5).

· используя те же самые принципы, поскольку цена продолжает двигаться в нашу пользу, вполне безопасно может быть размещен скользящий стоп-ордер на несколько пунктов ниже 20 SMA (6).

60-минутный график EURUSD. Торговля на основе Полос Боллинджера.
60-минутный график EURUSD. Торговля на основе Полос Боллинджера.

Дополнительное подтверждение

в данном примере я добавил Индекс относительный силы (RSI) с периодом 21 и двумя наклонными трендовыми линиями (1) и (2), чтобы обеспечить большее подтверждение Полосам Боллинджера и помочь в выборе высоко-вероятностных сделок. у некоторых читателей может возникнуть вопрос, почему я не использую трендовую линию (3) (обозначена красным пунктиром) в качестве рабочей трендовой линии. Помните, рассматриваемый выше ложный прорыв - это был неудавшийся вход, поэтому мы его пропускаем. при использовании трендовой линии (1) на индикаторе относительно ценовой трендовой линии (2) необходимо проводить линии в тесной взаимосвязи друг с другом. Как вы можете видеть в данном примере, трендовая линия RSI (1) находится непосредственно под ценовой трендовой линией (2).

· при сравнении двух трендовых линий (одна на ценовом графике и одна на индикаторе) убедитесь, что они полностью соответствуют друг другу - не пытайтесь сравнивать трендовую линию по пикам ценового графика с трендовой линией по основаниям индикатора.

Как это использовать для сигналов входа с высокой вероятностью.

как только трендовая линия (1) и трендовая линия (2) нарушены (именно обе нарушены), мы имеем сигнал возможного входа в рынок - в этом случае, в пунктах (4) и (5). если посмотреть на прорыв трендовой линии (4) на RSI, то очевидна корреляция с прорывом трендовой линии (6) на ценовом графике (красный пунктир), который, как сказано выше, мы не берем. Однако, так как RSI вернулся в пункте (7) к трендовой линии (1), не прорываясь ниже нее, мы все еще имеем действующий прорыв в бычью сторону. поскольку RSI не провалилась ниже трендовой линии в пункте (7), закрытие свечи (8) выше ценовой трендовой линии (2) обеспечивает нам дополнительное подтверждение, которое мы ждали. как только свеча (8) закрылась, сразу же может быть установлен ордер покупки на один пункт выше максимума свечи (9). как только свеча (9) начинает повышаться, она легко превосходит максимум предыдущей свечи (8) на 71 пункт, и мы входим в рынок с длинной позицией на уровне (10). сразу же был размещен наш защитный стоп-ордер ниже минимума свечи (8) или ниже 20 SMA (11) - в зависимости от агрессивности нашего подхода.

· поскольку цена продолжает двигаться в нашу пользу, может быть применен скользящий стоп-ордер на несколько пунктов ниже 20 SMA (12).

60-минутный график EURUSD. Добавление RSI к Полосам Боллинджера.
60-минутный график EURUSD. Добавление RSI к Полосам Боллинджера.

Наращивание позиций

Классический рыночный постулат гласит: «дайте своей прибыли расти». На графике ниже мы видим, как Полосы Боллинджера могут помочь в этой стратегии.

теперь, давайте предположим, что вы уже вошли в длинную позицию на уровне (1), так как свеча (2) закрылась выше трендовой линии (описано выше). уровень (3) или уровень (4) были бы идеальным местом, чтобы добавить к вашей позиции. давайте сначала взглянем на уровень входа (3). Из всех свечей в кластерной зоне (5), которые пробивались ниже 20 SMA, только одна закрылась ниже 20 SMA - и то незначительно. кроме того, каждый из минимумов свечей в области (6) был все выше и выше, чем у предыдущей свечи. в качестве подтверждения, значение RSI (8) непосредственно под областью свечей (6) было значительно выше уровня 50. ордер на покупку мог быть легко размещен на один пункт выше максимума свечи (7). учитывая, что свеча (9) легко продвинулась на 83 пункта, у нас не было никаких проблем с добавлением к нашей длинной позиции. поскольку свеча (9) закрылась за пределами верхней полосы (описано выше), мы имеем великолепный сигнал входа на уровне (4).

· так как цена двигается в нашу пользу, мы можем защитить прибыль с помощью скользящего стоп-ордера, как описано ранее.

60-минутный график EURUSD. Наращивание позиции.
60-минутный график EURUSD. Наращивание позиции.

Сигналы разворота

Теперь, давайте перейдем именно к тому достоинству, благодаря которому Полосы Боллинджера являются моим излюбленным инструментом. В периоды высокой изменчивости, цена имеет тенденцию «идти» вдоль верхней/нижней полосы. Закрытие за пределами полосы с последующим прорывом и закрытием внутри полос может быть сильным сигналом разворота - или сильным сигналом продолжения.

Давайте взглянем на кластерную зону (1):

мы имеем закрытие свечи (3) за пределами верхней Полосы Боллинджера, что обеспечивает сигнал покупки (как описано выше). таким образом, если вы не вошли в длинную сторону уже на уровне (4), то войдете теперь - на уровне (5). свеча (6), как ожидается, перемещается выше максимума свечи (3), но затем происходит неожиданный поворот. Свеча (6) закрывается под верхней полосой, подавая сигнал возможного разворота рынка (именно возможного). я сразу же перемещаю свой стоп-ордер на несколько пунктов выше уровня, где я вошел в длинную позицию (или, возможно, добавил к своей позиции) - красная линия (7), чтобы защитить свои позиции по первому и второму входу. однако, цена не в состоянии развернуться, как ожидалось, с падением ниже 20 SMA, что означает победу быков. И мы остаемся в длинной позиции.

Кластерная зона (2)

как только цена вновь закроется за пределами верхней полосы в кластерной зоне (2) свечей (8), я добавляю к моей позиции, и перемещаю стоп-ордер в положение (9) - к минимуму второй свечи в пределах зоны (8). Перемещение стоп-ордера в этом пункте становится вопросом управления активами и выполняется по усмотрению трейдера. давайте посмотрим, что произошло дальше. Свечи (10) двигались выше, чем свечи (8), но закрылись внутри верхней полосы - еще раз подавая сигнал потенциального разворота.

· однако, зная по опыту, что часто закрытие вне пределов полосы с последующим возвратом и закрытием внутри может сопровождаться финальным «толчком» (11), я решаю остаться в рынке, но немедленно перемещаю свой стоп-ордер, чтобы защитить прибыль на уровне (12) - не слишком близко, оставляя возможность для толчка вверх. Затем я могу решить выйти после финального толчка (11) или переместить стоп-ордер на 20 SMA. В любом случае, я выйду со значительной прибылью.

60-минутный график EURUSD. Использование сигналов Полос Боллинджера.
60-минутный график EURUSD. Использование сигналов Полос Боллинджера.

Хочу еще раз вернуться к слову «возможные» в описании потенциальных разворотов. Это связано с тем, что до тех пор, пока цена не закроется за пределами противоположной полосы, разворот не подтвержден.

Цена может продолжить двигаться в полосе фактически неопределенное время. И может даже пересечь при закрытии 20 SMA, а тренд может остаться ненарушенным. Пока цена не пересечет противоположную полосу, есть более высокая вероятность, что тренд останется ненарушенным.

Точно так же, чем выше временной масштаб, тем больше надежность. Например, на представленном ниже дневном графике, цена двигалась вдоль верхней полосы более 1000 пунктов и совершила общее бычье движение более 1600 пунктов.

Дневной график EURUSD. Восходящий тренд на большом масштабе.
Дневной график EURUSD. Восходящий тренд на большом масштабе.

Безусловно, у трейдера есть повод для сомнений. Медвежья дивергенция RSI представляет собой важный сигнал, что этот бычий тренд, возможно, уже закончился.


Нашли ошибку или опечатку в тексте? Выделите её, нажмите

 Комментарии посетителей 
Механика рынка
 
Написать комментарий:

Чтобы оставить комментарий необходимо войти или зарегистрироваться.

ССЫЛКА НА СТАТЬЮ:
Прямая ссылка на статью «Механика рынка»:
Код для вставки на сайт или в блог:
Код для вставки на форум PHPBB:
Новые товары в магазине:
Nastradamys
Программа, которая дает сигналы на заключение сделок.
150 руб.

Knight
Knight Этот простой индикатор указывает точки входа и выхода. Хо
1150 руб.

MA TREND SG
MA TREND SG Белыми и синими точками отмечены места разворота тренда
1150 руб.

Dmitriy
Не использует хеджирование, мартингейл, усреднения, сетку.
8500 руб.

Maggi
Maggi Полностью автоматизированный и безопасный робот.
5500 руб.
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 100 969 652;
вчера: 3 257 471 на 396 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017