Арбитраж на Форекс: что это такое, особенности арбитражных сделок

Считается, что принятию решения о покупке или продаже той или иной валюты на рынке Форекс всегда предшествует огромная аналитическая работа. На основе множества показателей и индексов трейдерам легче прогнозировать движение цены, к тому же такие расчёты всегда выполняют мощные компьютеры. Возможность быстро и очень точно рассчитывать текущую статистику и сравнивать её с историей, выводить соотношения и связывать ту или иную динамику с различными факторами – всё это порождает массу аналитических приёмов, а вместе с ними и множество стратегий поведения на рынке, которые преследуют одну главную цель – получение прибыли за счёт разницы стоимости валют.

Одной из таких стратегий выступает арбитраж на форекс – операция, подразумевающая совершение сделки и контрсделки (или нескольких), которые в конечном итоге приведут к получению прибыли. В отличие от многих других стратегий, в данном случае принято говорить о минимальных рисках для трейдера, ведь сами условия проведения валютного арбитража предполагают возможность воспользоваться тем или иным дисбалансом в ценообразовании. Самый простой пример: разная стоимость валюты у разных брокеров. Другими словами, любое неравенство цен, вызванное несовершенством (сбоем) каких-либо программ или запоздалой работой штатных аналитиков брокерских компаний, может открывать такие торговые сценарии, которые будут гарантировать игроку профит.

О видах арбитража

Арбитраж Форекс (арбитражная сделка) может быть:

• простым – в сделках участвуют только две валюты;
• сложным – в сделках участвую не менее трёх валют.

Существует ещё одна классификация, согласно которой такие сделки разделяются на:

• пространственные – совершаемые на разных валютных рынках (обычно мгновенно следуют одна за одной);
• временные – заключаемые через определённый промежуток времени, необходимый для формирования условий для гарантированного получения прибыли.

Аналитики рынка различают и другие виды арбитража, связывая их с особенностями совершаемых сделок.

О статистическом арбитраже

Данный тип арбитражной сделки также носит название «парного трейдинга». Его принцип основывается на мониторинге состояния взаимной корреляции двух валют. Как только такая корреляция начинает ослабевать, трейдер может начать скупать слабую или продавать сильную пару. После останется подождать лишь восстановления корреляции, что автоматически принесёт прибыль. Обнаружить такую возможность – зафиксировать условия для совершения подобной сделки – чаще всего помогает арбитраж форекс советник – специальная программа, осуществляющая постоянный мониторинг требуемых индексов и показателей.

Что может стать причиной нарушений в корреляции? Благоприятные условия для выгодной торговли могут образоваться по самым разным причинам, включая такой недостаток в работе брокеров, как проскальзывание в момент исполнения ордеров. Конечно, опираться исключительно на такой фактор крайне рискованно, но специфика работы трейдеров предполагает всеобъемлющую аналитику, а также учёт и использование самых разных факторов.

Треугольный арбитраж

Пожалуй, самая популярная стратегия арбитража на Форекс – «треугольник». В данном случае в сделках участвуют три валюты, а порядок совершения валютных операций представлен следующим образом:

1. За валюту А покупаем валюту В.
2. За валюту В покупаем валюту С.
3. За валюту С покупаем валюту А.

Отличным примером использования данной стратегии может послужить ситуация, которая была зафиксирована на рынке Форекс в 2012 году. Тогда торговля тремя валютными парами USD/CAD, CAD/CHF и USD/CHF принесла инвестору прибыль в 1005 USD при сумме инвестиции в размере 1000000 USD.

Инициировать подобные условия может и нестабильность рынка, и всё та же нерасторопность брокеров. С другой стороны, любые сомнения в сложившейся на рынке ситуации должны стать сигналом для отмены любых действий в виде совершения арбитражных валютных сделок. Лучший способ получить гарантии отсутствия рисков – использование специальных программ-советников, которые могут предоставляться, в том числе брокерскими компаниями.

Об эффективности арбитражных стратегий

В случае с арбитражем чаще всего приходится говорить об условиях отсутствия рисков, поэтому любые стратегии, используемые в рамках совершениях подобных сделок, можно относить к категории наиболее прибыльных. Очевидным их недостатком можно считать на порядок больший объём проводимой аналитики: для обнаружения комфортных для совершения сделки условий часто приходится задействовать очень сложные алгоритмы расчёта индексов. Здесь же и необходимость моментально реагировать на появление таких условий. Тем не менее, тяжёлый труд всегда вознаграждается, поэтому достоинства арбитража с лихвой перекрывают его минусы: к отсутствию рисков здесь можно добавить возможность торговать большими объёмами капиталов.