Графический анализ. Часть 6.

Кратные вершины и основания (двойная/тройная вершина, двойное/тройное дно)

Я всех приветствую.))) Сорри, что взял небольшую паузу в моих публикациях, но как и обещал, продолжаю начатое.)))

В этом посте я напишу про фигуры "кратная вершина" и "кратное основание (дно)". Они могут быть как двойные, тройные, так и четверные. Хотя, теоретически, они могут быть и десятерные))). "Кратные вершины" - двойная вершина, тройная вершина и т.п., "кратные основания" - двойное дно, тройное дно и т.п. Сделано это для краткости. Просто вместо "кратный" подставляем "двойное", "тройное" и т.п.

Наиболее часто встречаемые двойная вершина (еще называют "медвежьи уши") и двойное дно, менее встречаемые - тройная вершина и тройное дно, очень редко - четверные вершины и основания.

Теперь договоримся о терминологии - что такое вершина, что такое линия шеи и т.п.

Для тройных вершин/оснований все аналогично. 

Важно заметить, что вершины в "двойном,тройном дне" должны находится на одном уровне. То же справедливо и для двойного/тройного дна.

Кстати, "тройная вершина" - это фигура "голова и плечи" с обрезанной (усеченной) головой.

Цель при отработке фигуры - это высота от линии шеи до вершины (или основания). Высоту буду обозначать буковкой Н. Например, если расстояние в двойной вершине от линии шеи до вершины 260 пунтов, то цена, после пробития линии шеи, пройдет расстояние 260 пунктов. Хочу напомнить, что цель в 80% от высоты фигуры достигается практически всегда. То есть, если высота фигуры 200 пунктов, то ставим тейк-профит не 200 пунктов, а 200-20%=160 пунктов.

Входить в сделку при образовании кратной вершины или основания можно в двух случаях:

1) При пробитии линии шеи;

2) При откате к пробитой линии шеи.

Но когда безопаснее входить в с сделку при образовании кратного основания или дна??? Давайте посмотрим на двойное дно или тройную вершину. Ведь это не что иное, как флет. Самый обычный флет! А боковое движение (флет, боковик) может быть пробито в любую сторону.

Так что же делать? Вот здесь воспользуемя фильтром - пробитие линии шеи, откат к пробитой линии шеи и отскок от линии шеи.

Хочу сказать относительно того, где образуюся фигуры разворота. Обычно они появляются возле сильных уровней или линий поддержки/сопротивления. Ну, а для двойной вершины обязательно предшествующий восходящий тренд, а для двойного дня - нисходящий. Веди фигурам перелома надо что-то ломать!!!)))

А теперь перейдем к примерам.

USD/CAD, декабрь 2010 года, четырехчасовик.

Вроде на восходящем тренде рисуется двойная вершина:

Не забывем, что фигура разворота должна занимать 1/3 тренда, то есть не выходить за 38.2% уровень Фибо. Наносим сетку на график:

Теперь проводим линию шеи и ждем ее пробития и отката к ней:

Произошло пробити линии шеи и откат к ней, и на откате мы вошли в сделку (продали):

Итог сделки:

AUD/USD, июль 2011 года, четырехчасовик.

Вроде на нисходящем тренде рисуется двойное дно:

Не забывем, что фигура разворота должна занимать 1/3 тренда, то есть не выходить за 38.2% уровень Фибо. Наносим сетку на график:

Теперь проводим линию шеи и ждем ее пробития и отката к ней:

Итог:

Кстати, здесь после пробития откат был не классический, но так, как три свечи закрепились за пробитой линией шеи, считаем, что пробитие истинное и покупаем пару.

Еще пример:

EUR/USD, 2008-2009 год, недельный график

Вроде на нисходящем тренде рисуется двойное дно:

Не забывем, что фигура разворота должна занимать 1/3 тренда, то есть не выходить за 38.2% уровень Фибо. Наносим сетку на график:

Как видим, фигура занимает более 1/3 тренда (больше 38.2% Фибо). Для нас это ложная фигура.

Итог:

GBP/USD, сентябрь-октябрь 2011 года, дневной график

Вроде на нисходящем тренде рисуется двойное дно:

В который раз не забывем, что фигура разворота должна занимать 1/3 тренда, то есть не выходить за 38.2% уровень Фибо. Наносим сетку на график:

Теперь проводим линию шеи и ждем ее пробития и отката к ней. Но! Обычно я строю линию шеи по теням свечей (по максимумам или минимумам). Но, как в защиту, если дело касается дневных графиков и выше, можно провести линию шеи по ценам закрытия, так как на больших таймфреймах возможны значительные залеты за уровни или линии. В общем смысле, выставляем две покупки. Одну на линии шеи, которая проведена по максимумам свечей, вторую - на линии шеи, проведена по ценам закрытия.

Итог:

Как я и обещал, отвечаю на ваши вопросы, которые приходят мне в личку. На одни я ответил сразу, про другие я решил написать в блоге - думаю, многим это будет интересно.

Вопрос 1. Ставить стоп-лосс или нет? И если ставить, то какого размера?

Ставить, и причем обязательно!!! Игра без стопа - это игра в рулетку. Причем в большинстве случаев, в русскую.)))

Вообще, что нам дает стоп-лосс? Он дает нам шанс (и не один). Шанс на следующую сделку, но прибыльную. Можете два раза взять стоп, а в третий раз перекрыть убыток. Например, имеете на депозите 1000$? Стоп у вас 50пунктов=50$. Тейк 150 пунктов=150$. Допустим первая сделка принесла вам лосс в 50 пунктов. Вторая - опять -50 пунктов. Третья - "словили лося" 50 пунктов. У вас на счете остается 850$. Опять сигнал для входа в сделку. Вы вошли и получили профит в 150 пунктов, который равняется 150$. Все. Убыток перекрыт, на счете опять 1000$. Многие возразят, скажут: "А если пересидеть?". А вы даете гарантию, что цена вернется и вы закроетесь хотя бы в ноль??? И хватит ли у вас депозита, чтобы пересидеть существенную просадку???

Посмотрите на скрин ниже:

Первые две сделки принесли по -50 пунктов (в сумме -100 пунктов убытка). Но на третьей сделке мы не только перекрыли убыток, но и неплохо заработали (+150 пунктов). Главное не количество сделок, а их качество.

И еще. Тейк-профит должен быть минимум в два раза больше стоп-лосса. То есть, если у вас стоп-лосс 50 пунктов, тейк ставьте не меньше 100 пунктов. Почему так, я показал на скрине выше.

Лично я считаю и использую, что на четырехчасовом графике размер лосса не более 50 пунктов, на часовике - не более 30. 

Вопрос 2. Что такое LTRO?

Согласен, что информации по этим модным нововведениям очень мало или практически нет, поэтому приходится разбираться на ходу. 

Механизм такой. Европейский Центробанк во главе с Марио Драги объявляет, что 28 и 29 февраляу мы предоставим любому европейскому коммерческому банку в любом размере кредит под 1% годовых на три года. Грубо говоря, если банки, в общей сумме, попросят 300 млрд. евро - напечатаем 300 млрд. евро, попросят 600 млрд. евро - напечатаем 600 млрд. евро. Это называется "предоставление неограниченной ликвидности". То есть во вторник и среду банки просят, а в четверг (1 марта) на их счета уже поступают деньги. Для чего это все надо??? Чтобы запустить экономику, нужны деньги. и много денег. Вот поэтому ЕЦБ и раздает деньги. В 2009 по этому пути пошла ФРС, проведя первый этап "количественного смягчения", или QE. Тогда, в 2009, Бена Бернанке прозвали Беня-вертолет, потому что деньги он раздавал направао и налево. В чем был, если признаться, прав. Почему европейским банкам нужны кредиты ЕЦБ? Все просто. Европейские банки - держатели облигаций, и в том числе греческих. Но так, как долги по греческим облигациям частному сектору (банкам, пенсионным и страховым и инвестфондам и т.п.) попросту списывают, на счетах банков образуются большие убытки. И чтобы эти убытки перекрыть, ЕЦБ и "вбрасывает" деньги на рынок. Наибольшими держателями греческих облигаций являются французские и итальянские банки. Но кроме облигаций еще и много непогашенных ("токсичных") кредитов.

Вопрос 3. В экономическом календаре выходит текущий показатель и уточненный. Какой брать во внимание? Берите во внимание текущий, т.к. уточненый уже себя отработал в прошлом. Вообще в экономических индикаторах вас должно интересовать, совпало ли опубликованное значение с прогнозом. Если совпадает, то рыночной реакции в основном не происходит.А вот если текущее значение больше или меньше прогнозного значение, тогда возможна реакция рынка. И чем больше разница, тем больше реакция.

Да, еще хочу показать точность входа, исходя из заявок Лондонской биржи (самый большой объем сделок проходит именно в Лондоне). Сам я начал применят этот дополнительный сигнал более полугода назад.

В новостных лентах публикуется строка "Доска ордеров", в которой указана валютная пара и ордера на продажу и на покупку.

Ниже на скрине пример. Я пользуюсь телетрейдовской новостной лентой:

Жирным выделены уровни, где объем заявок очень большой. Одним словом, ордера на продажу - это своего рода сопротивление, а ордера на покупку для нас будут поддержкой. Больше ориентируемся на жирные (выделенные) цены.

Пример:

Цена подходит к пробитому дневному аптренду (построенный по точкам 1.3153, 1.3211) и можно рассмотреть продажи (евродоллар, начало февраля 2012 года):

На четырехчасовике определяем уровень продажи - предварительно 1.3290 (касание ценой пробитого тренда):

Но! Новостная лента. 9 февраля. В 14:43 по Киеву выходит доска ордеров:

Видим, что уровень продаж отмечен 1.3225/35 (отмечен жирным шрифтом!!!), что немного выше уровня, рассчитаного нами. Поэтому на 1.3225 устанавливаем Sell Limit 1.3225.

Продажа открылась по 1.3225, а максимум этого дня был 1.3226, то есть просадка в нашей сделке составила 1 пункт. Продали на самом максимуме!!! Цена прошла до 50% уровня Фибо 350 пунктов.

Еще пример:

Евродоллар, конец февраля, 2012 год.

Цена подходит к пробитому месячному аптренду (построенный по точкам 1.1874, 1.3211) и можно рассмотреть продажи:

На четырехчасовике определяем уровень продажи - предварительно 1.3435 (касание ценой пробитого тренда):

Новостная лента. 24 февраля. В 15:16 по Киеву выходит доска ордеров:

Имеем в ордере на продажу цены $1.3500, $1.3480/85, $1.3450/60, причем все обычным шрифтом. Здесь хочу сделать замечание. Ордер, выделенный жирным шрифтом - это своего рода очень сильный тормоз, как в машине. Тормозной путь, грубо говоря, очень маленький. А ордер, напечатанный обычны шрифтом. слабый тормоз. Тормозной путь длиннее. То есть, в первом случае заявок очень много, намного больше, чем во втором случае. Так вот. Можно поставить продажу на 1.3450 (все равно выше нашего уровня продажи), но так, как первая цена слабая, то учитывая залет цены, можно разместить продажу и по 1.3480. Выбрать "золотую серединку".

Максимум этого дня был 1.3485. Продажа и по 1.3450, и по 1.3480 (стоп был размером в 50 пунктов) принесла нам прибыль, а вот по 1.3535, которую мы рассчитывали ранее, закрылась бы по стоп-лоссу. У меня продажа была по 1.3480, потому что заметил, что очень часто первую цену пары часто пролетают, а тормозят у второй, третей и т.п.

Кстати, сильная недельная линия и присмотритесь на рисунок - возле нее сформировалась "двойная вершина". Но к пробитой линии шеи отката не было - цена сразу провалилась вниз, хотя продажа у нас уже висела с самой вершины. 

И не забывайте, что чем выше таймфрейм, тем фигура сильней.  На мой взгляд, стоит рассматривать фигуры не ниже четырехчасовика. Часовые очень часто оказываются ложными, хотя использование их тоже допустимо, но смотрите в этом случае дополнительные сигналы.

Если у кого-то возникнут вопросы или будет что-то непонятно – спрашивайте. Очень может быть, что я какие-то нюансы забыл, или плохо объяснил какой-то пунктик. Тем более, что написание этого поста заняло немало времени, поэтому возможны и недочеты.

Спасибо за внимание!!!)))

 P.S. Сорри за скромность, но жду от вас плюсиков.))) Платный доступ - не хочу.)))) Неинтересно...