Система управления капиталом

Доброе утро.
Сегодня хотелось бы сказать пару слов про систему управления капиталом. По Элдеру, это один из залогов успешной торговли. Также представлю свое видение EUR/USD на сегодня, 2 августа 2013 года.

Итак, первое. У каждого трейдера должна быть система управления капиталом. Посколько своя собственная система в голову мне еще не пришла, то я пользуюсь наработками все того же Александра Элдера. Система защиты капитала от прогибов, разработанная им, является двухуровневой. Во-первых, это система защиты от "пираний". В каждой конкретной сделке вы должны рисковать не более 2% своего капитала. Фактически это означает, что вы должны устанавливать стоп-лосс таким образом, чтобы в случае закрытия сделки по стоп-лоссу вы потеряли не более 2% от капитала.

Например, если счет составляет 10000, то 2% = 200 единиц валюты. Здесь нужно учитывать несколько факторов: фактор объема и размера вашего стандартного лота.

Пример 1. Вы открываете 0,1 лот, поэтому движение цены на 1 пункт приносит вам (или забирает у вас) 1 единицу валюты, пусть цент. Тогда вы можете установить стоп-лосс на 200 пунктов ниже (выше) текущей цены.

Пример 2. Вы открываете 0,2 лотов, поэтому движение цены на 1 пункт приносит вам (или забирает у вас) 2 единицы валюты. Тогда вы можете установить стоп-лосс уже всего лишь на 100 пунктов ниже (выше) текущей цены, поскольку 2 единицы валюты * 100 пунктов = 200 центов убытков.

Учитывая это, разумно определить максимальный объем каждой сделки, установив для себя приемлый (средний) размер стоп-лоссов, который вы обычно выставляете. На сегодняшний момент я предпочитаю открыть лучше небольшой объем сделки, но подальше отодвинуть стоп-лосс, хотя многие другие трейдеры стоп-лоссы устанавливают где-то около 60 пунктов от цены покупки. Если Вы читаете блог Олежки, вы, должно быть, заметили это.

На данный момент у меня средний стоп-лосс 100 пунктов. Сейчас у меня капитал 7533, поэтому максимальный объем каждой сделки равен (7533/100* 2)/100 = 1,5 лота (это у моего ДЦ, у вашего, скорее всего, это означает 0,15 лотов).

7533/100*2 = 2% капитала.

/100 - деление на размер среднего стоп-лосса.

Следующее правило - защита от "акул". Это правило означает, что в установленный промежуток времени вы можете потерять не более 6% вашего капитала. Фактически это означает, что суммарный максимальный возможный убыток по сделкам должен быть не более 6%. Таким образом, вы можете открыть 3 сделки с риском в 2% от капитала, либо же 6 сделок с риском в 1% капитала, ну и так далее. Всегда просчитывайте это. Установленный промежуток времени для меня - это неделя. Если в неделю я потерял 6%, то я ухожу из игры до конца недели, чтобы собраться с мыслями и утолить горесть потерь. Капитал тогда обнулится примерно через 15 недель, и это только в том случае, если вы будете только проигрывать ваши 6% методично, не вдыхая островки прибыли.

Думаете - гладко было на бумаге, да забыли про овраги? А вот и нет, главное - придерживаться этих правил. Я от них отошел на этой неделе и прогиб капитала составил порядка 30%, хотя мог потерять всего 6%. На предыдущих неделях прогибов не было, зато восстанавливаться придется долго теперь. Надо ли вам это? Наверно, нет, уж лучше быть самодисциплинированным.