Графический анализ. Часть 5.
Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1033

Графический анализ. Часть 5.

 Фигуры технического анализа

Фигуры технического анализа (графические модели, ценовые модели) – это фигуры/образования, которые появляются на графике цены (цена их рисует), и которые дают возможность дальнейшего прогнозирования поведения цены. Другое определение - это построенные на графике цены  комбинации линий сопротивления и поддержки, позволяющие определить, будет ли тренд продолжаться или развернётся.

Классически рассматривают фигуры разворота и фигуры продолжения тренда. Но я, как и некоторые другие трейдеры,  выделяю также фигуры неопределенности, то есть те фигуры, только при пробитии границ которых можно прогнозировать движение цены дальше.

Важно! Графическая модель только подает сигнал о возможном развороте или продолжении тренда, но не  дает гарантий.

Ниже я даю перечень основных распространенных (другими словами, классических) фигур теханализа.

Фигуры разворота (перелома) тенденции:

  • 1)     Голова и плечи; перевернутая (инверсная) голова и плечи;
  • 2)     Кратные вершины и основания (двойная вершина, тройная вершина, двойное дно, тройное дно);
  • 3)     V-образное основание (шип);
  • 4)     Удавшийся размах;
  • 5)     Неудавшийся размах;
  • 6)     Расширяющаяся формация;
  • 7)     "Блюдце"; "Перевернутое блюдце".

       Фигуры продолжения:

  • 1)      Флаг;
  • 2)      Вымпел.

       Фигуры неопределенности (могут и развернуть тренд, могут и продолжить его – ситуация 50/50):

  • 1)      Клин;
  • 2)      Треугольник.

      Да, многие привыкли к тому, что клин и треугольник – это фигуры продолжения. Но на практике они ведут себя по разному, а так, как я описываю практические аспекты, реальность может не совпадать с общепринятым мнением.

Модели перелома:

Некоторые положения, общие для всех ценовых моделей разворота тенденции:

  • 1)      Существование тренда!!! Перед любой фигурой перелома тенденции должен быть тренд. Во флете фигуры искать не стоит – ломать-то нечего. 
       Вообще, можно отметить следующее: тренд – это движение от одной разворотной фигуры к другой.

      На рисунке я показал идеальную картинку, в действительности тренд не всегда заканчивается какой-то понятной фигурой, но сама идея, я думаю, понятна.

      И не забываем, что в восходящем тренде могут быть только фигуры для разворота вниз – голова и плечи, тройная вершина. В нисходящем тренда наоборот – перевернутая голова и плечи, двойное дно. Хотя, например, расширяющаяся формация возникает и на аптренде, и на даунтренда.

  •       2)      Первым признаком того, что тренд может развернуться, часто служит прорыв важной линии тренда. Для аптренда – это линия поддержка, для даунтренда – это линия сопротивления.  Однако сам по себе прорыв основной линии тренда не всегда является сигналом перелома: прорыв может быть ложным или свидетельствовать о начале горизонтальной ценовой модели (фигура продолжения тенденции или флет).

        Пробитие трендовой линии – возможный сигнал образования разворотной фигуры.

         Фигура неопределенности – будем ждать. Покупать рано.

         Пробой тренда – не всегда разворот тренда.

      3)      Чем крупнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка. Здесь имеется в виду, что если высота модели 300 пунктов, то профит (движение рынка) будет 300 пунктов; если высота 800 пунктов – профит 800 пунктов. Когда используется термин "крупнее", имеется в виду высота и ширина ценовой модели. Высота говорит об уровне волатильности модели (степени изменчивости цен в процессе формирования). Ширина соответствует периоду времени, который потребовался на то, чтобы модель сформировалась и завершилась.

      4)      На этот пунктик обратите особое внимание!!! В учебниках, да и на курсах, про это положение почему-то не рассказывают.  Так вот, переломная модель должна быть в пределах 23.6% или 38.2% уровня Фибо. Одним словом, фигура должна занимать не более 1/3 тренда (не должна быть больше 1/3 всего тренда).

         Пример. После тренда формируется фигура "двойное дно" (на вид как английская буква W).

       Растянем сетку Фибо на тренд, чтобы узнать, в каких пределах лежит фигура (хотя здесь визуально видно, что фигура не более 1/3 тренда, но расстягиваем для практики).

       Теперь посмотри, как отработалась фигура. Цель (профит) – это высота фигуры (высоту я показал синей, жирной, вертикальной линией).

      Еще пример.

       На графике цена рисует голову и плечи, но визуально видно, что она великовата. Растягиваем сетку Фибо.

      Видим, что фигура залетела даже за 50% уровень Фибо. Такую фигуру, естественно, торговать не будем. Но давайте посмотрим, что дальше. Цель (профит) – высота фигуры.

       Видим, что сначала цена пошла отрабатывать цель , но не пройдя и половины цели, развернулась и "побежала" на север.

      Голова и плечи

      Думаю, про эту фигуру слышали все. Напомню ее составляющие: левое плечо; правое плечо; голова; линия шеи (еще называют неклайн – от англ. necklineneck – шея, line - линия). Появляется она на восходящем тренде. 

      Обратная фигура, которая появляется на нисходящем тренде, называется "перевернутая голова и плечи" (еще называют "инверсная голова и плечи").

      Наклон линии шеи

     Также важно помнить о наклоне линии шеи. Если линия шеи направлена параллельно предшествующему тренду, то есть "смотрит" туда же, куда и тренд  (на рисунке это фигуры 1 и 2), то эта фигура является сильнее, чем та, у которой линия шеи направлена ("смотрит") против предшествующего тренда (на рисунке это фигура 3).

           Для перевернутой "головы и плечи":

        При образовании фигуры "голова и плечи" в продажу заходят:

  1.         При пробитии линии шеи

          2)      На откате к линии шеи после ее пробития:

       Хочу заметить, что фигуры далеко не всегда выглядят узнаваемыми, а любят появляться в мутированном виде.  

 Я торгую вторым вариантом. Почему? Вероятность исполнения любой фигуры – 50 на 50. Поэтому, часто пробив линию шеи, она возвращается обратно и "ломает" фигуру. Фигура становиться ложной. 

Как строить линию шеи? По теням или ценам закрытия? В основном я строю по теням, но бывает и по ценам закрытия (скопление цен).

      В случае, как нарисовано на картинке, мы бы смогли войти в сделку от линии шеи, построенной по ценам закрытия свечей (красная линия). Но основная линия шеи для меня  - это которая построенная по теням.

      Существует еще один способ торговать фигурой "голова и плечи". Обычно два плеча должны быть на одном уровне (хотя могут быть и отклонения), и правое плечо должно составлять половину головы. Так почему бы не торговать правое плече?

      Пример: Похоже, что формируется голова и плечи. Мы можем провести линию шеи, но видим, что сейчас формируется правое плечо. Синим нарисован прогноз. Продавать мы можем при пробитии на откате линии шеи. Но попробуем продать на правом плече.

     

      Чтобы входить в сделку на правом плече, нам понадобится 50% уровень сетки Фибо, растянутый на  голову фигуры. Входить в сделку, в нашем примере продавать, будем от 50% уровня Фибо.

         А вот результат:

      Продать на откате у нас возможности не было, но профит в данном случае составил в 1,5 раза больше, чем цель по фигуре. Агрессивно можно было добавиться (продать) еще и на пробитие линии шеи. Хочу здесь заметить, что при касании ценой линии шеи, лучше перенести стоп в безубыток.

      Еще пример.

      Видим, что формируется второе плечо фигуры. Смущает линия шеи, но попробуем продать на втором плече.

       Цена возле линии шеи.

         Ждем пробоя и на откате продаем.

      Пробития с откатом не было. Если бы заходили в продажу на пробитие линии шеи, получили бы убыток. Фигура оказалась ложной, но мы на ней смогли заработать.

      Еще пример. Прошлая неделя по фунту на Н4 (16-20.01.2012).

      Пробитие линии тренда в точке 3. На откате будем покупать. Но присмотритесь – вроде формируется "перевернутая голова и плечи". Имеем двойной сигнал – отскок от пробитого тренда и формирование правого плеча.

        Растянем сетку Фибо на голову. От уровня 50% сетки Фибо будем покупать пару.

       В этом примере отката к пробитой линии шеи тоже не было, но наш профит, с учетом покупки на втором плече, составил  на 80 пунктов больше, то есть профит=высота головы+высота плеча=170+80=250 пунктов.

      Хочу заметить, что бывают случаи (иногда довольно часто), что фигура отрабатывает цель только на 80%, поэтому можно ставить профит 80% высоты фигуры.

      И не забывайте, что чем выше таймфрейм, тем фигура сильней.  На мой взгляд, стоит рассматривать фигуры не ниже четырехчасовика. Часовые очень часто оказываются ложными, хотя использование их тоже допустимо, но смотрите в этом случае дополнительные сигналы.

        Если у кого-то возникнут вопросы или будет что-то непонятно – спрашивайте. Очень может быть, что я какие-то нюансы забыл, или плохо объяснил какой-то пунктик. Тем более, что написание этого поста заняло немало времени, поэтому возможны и недочеты.

17

Олежка, опубликовал запись 5 лет назад.
С момента публикации зафиксировано 2462 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Комментарии посетителей
БиблиотекарЪ 5 лет назад
0
Действительно огромный труд. Спасибо за Ваши публикации.
Ответить
kalinkal59 5 лет назад
0
Спасибо за Ваш урок. Все качественно и понятно расписано. Хотелось бы узнать и про остальные фигуры, особенно с примерами в картинках:). Можно надеяться на продолжение?
Ответить
MasterShifu 5 лет назад
0
Все хорошо изложено. Мечта начинающих. Ведь совершенно ненужный мусор заполняет большинство сайтов о Форексе. Человек без опыта утонет.
Ответить
sefeia 5 лет назад
0
Как всегда,все разложено по полочкам:).Фигура Голова и плечи имеет весомый недостаток - ее чаще всего ищут новички на графиках,так как их натаскивают при учебе в первую очередь на нахождение этой фигуры, часто ошибаются, поэтому она должна быть подтверждена - обязательно- другими весомыми инструментами тех.анализа. Иначе - слив депо в большинстве случаев. так что,согласна с Вами.
Ответить
Олежка

Практикующий трейдер. Использую только классический теханализ.
Регистрация на проекте: 03.11.2010
Написал комментариев: 3589
Записей в блоге: 218
Подписчиков: 1033
Skype: kievljaninn

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 100 969 652;
вчера: 3 239 225 на 409 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017