Да, многие привыкли к тому, что клин и треугольник – это фигуры продолжения. Но на практике они ведут себя по разному, а так, как я описываю практические аспекты, реальность может не совпадать с общепринятым мнением.
Пробитие трендовой линии – возможный сигнал образования разворотной фигуры.
Фигура неопределенности – будем ждать. Покупать рано.
Пробой тренда – не всегда разворот тренда.
3) Чем крупнее модель, тем значительнее будет последующее движение рынка. Здесь имеется в виду, что если высота модели 300 пунктов, то профит (движение рынка) будет 300 пунктов; если высота 800 пунктов – профит 800 пунктов. Когда используется термин "крупнее", имеется в виду высота и ширина ценовой модели. Высота говорит об уровне волатильности модели (степени изменчивости цен в процессе формирования). Ширина соответствует периоду времени, который потребовался на то, чтобы модель сформировалась и завершилась.
4) На этот пунктик обратите особое внимание!!! В учебниках, да и на курсах, про это положение почему-то не рассказывают. Так вот, переломная модель должна быть в пределах 23.6% или 38.2% уровня Фибо. Одним словом, фигура должна занимать не более 1/3 тренда (не должна быть больше 1/3 всего тренда).
Пример. После тренда формируется фигура "двойное дно" (на вид как английская буква W).
Растянем сетку Фибо на тренд, чтобы узнать, в каких пределах лежит фигура (хотя здесь визуально видно, что фигура не более 1/3 тренда, но расстягиваем для практики).
Теперь посмотри, как отработалась фигура. Цель (профит) – это высота фигуры (высоту я показал синей, жирной, вертикальной линией).
Еще пример.
На графике цена рисует голову и плечи, но визуально видно, что она великовата. Растягиваем сетку Фибо.
Видим, что фигура залетела даже за 50% уровень Фибо. Такую фигуру, естественно, торговать не будем. Но давайте посмотрим, что дальше. Цель (профит) – высота фигуры.
Видим, что сначала цена пошла отрабатывать цель , но не пройдя и половины цели, развернулась и "побежала" на север.
Голова и плечи
Думаю, про эту фигуру слышали все. Напомню ее составляющие: левое плечо; правое плечо; голова; линия шеи (еще называют неклайн – от англ. neckline – neck – шея, line - линия). Появляется она на восходящем тренде.
Обратная фигура, которая появляется на нисходящем тренде, называется "перевернутая голова и плечи" (еще называют "инверсная голова и плечи").
Наклон линии шеи
Также важно помнить о наклоне линии шеи. Если линия шеи направлена параллельно предшествующему тренду, то есть "смотрит" туда же, куда и тренд (на рисунке это фигуры 1 и 2), то эта фигура является сильнее, чем та, у которой линия шеи направлена ("смотрит") против предшествующего тренда (на рисунке это фигура 3).
Для перевернутой "головы и плечи":
При образовании фигуры "голова и плечи" в продажу заходят:
- При пробитии линии шеи
2) На откате к линии шеи после ее пробития:
Хочу заметить, что фигуры далеко не всегда выглядят узнаваемыми, а любят появляться в мутированном виде.
Я торгую вторым вариантом. Почему? Вероятность исполнения любой фигуры – 50 на 50. Поэтому, часто пробив линию шеи, она возвращается обратно и "ломает" фигуру. Фигура становиться ложной.
Как строить линию шеи? По теням или ценам закрытия? В основном я строю по теням, но бывает и по ценам закрытия (скопление цен).
В случае, как нарисовано на картинке, мы бы смогли войти в сделку от линии шеи, построенной по ценам закрытия свечей (красная линия). Но основная линия шеи для меня - это которая построенная по теням.
Существует еще один способ торговать фигурой "голова и плечи". Обычно два плеча должны быть на одном уровне (хотя могут быть и отклонения), и правое плечо должно составлять половину головы. Так почему бы не торговать правое плече?
Пример: Похоже, что формируется голова и плечи. Мы можем провести линию шеи, но видим, что сейчас формируется правое плечо. Синим нарисован прогноз. Продавать мы можем при пробитии на откате линии шеи. Но попробуем продать на правом плече.
Чтобы входить в сделку на правом плече, нам понадобится 50% уровень сетки Фибо, растянутый на голову фигуры. Входить в сделку, в нашем примере продавать, будем от 50% уровня Фибо.
А вот результат:
Продать на откате у нас возможности не было, но профит в данном случае составил в 1,5 раза больше, чем цель по фигуре. Агрессивно можно было добавиться (продать) еще и на пробитие линии шеи. Хочу здесь заметить, что при касании ценой линии шеи, лучше перенести стоп в безубыток.
Еще пример.
Видим, что формируется второе плечо фигуры. Смущает линия шеи, но попробуем продать на втором плече.
Цена возле линии шеи.
Ждем пробоя и на откате продаем.
Пробития с откатом не было. Если бы заходили в продажу на пробитие линии шеи, получили бы убыток. Фигура оказалась ложной, но мы на ней смогли заработать.
Еще пример. Прошлая неделя по фунту на Н4 (16-20.01.2012).
Пробитие линии тренда в точке 3. На откате будем покупать. Но присмотритесь – вроде формируется "перевернутая голова и плечи". Имеем двойной сигнал – отскок от пробитого тренда и формирование правого плеча.
Растянем сетку Фибо на голову. От уровня 50% сетки Фибо будем покупать пару.
В этом примере отката к пробитой линии шеи тоже не было, но наш профит, с учетом покупки на втором плече, составил на 80 пунктов больше, то есть профит=высота головы+высота плеча=170+80=250 пунктов.
Хочу заметить, что бывают случаи (иногда довольно часто), что фигура отрабатывает цель только на 80%, поэтому можно ставить профит 80% высоты фигуры.
И не забывайте, что чем выше таймфрейм, тем фигура сильней. На мой взгляд, стоит рассматривать фигуры не ниже четырехчасовика. Часовые очень часто оказываются ложными, хотя использование их тоже допустимо, но смотрите в этом случае дополнительные сигналы.
Если у кого-то возникнут вопросы или будет что-то непонятно – спрашивайте. Очень может быть, что я какие-то нюансы забыл, или плохо объяснил какой-то пунктик. Тем более, что написание этого поста заняло немало времени, поэтому возможны и недочеты.
Добавить фото
Добавить файл
1 десятилетие назад
