Графический анализ
Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1033

Графический анализ

Правильным было бы написать этот пост намного раньше, таким себе предисловием. Ладно, восполню этот пробел сейчас.

Далее я опишу общие принципы, взгляды, положения (нужное подчеркнуть) на графический анализ, только сразу предупреждаю – с точки зрения моей торговой системы (ИМХО).

Все мы знаем, что существует два основных вида анализа рынка Форекс (да и любых финрынков вообще) – это технический и фундаментальный. И здесь часто возникает закономерный вопрос – каким видом анализа пользоваться? Если судить по легкости, то технический анализ проще фундаментального. Проще в плане объема нужной для анализа информации - не надо запоминать множество экономических данных и пытаться растолковать и связать их воедино; однозначности сигналов - если осциллятор в зоне перепроданности – то только покупать, если мы у поддержки – покупка на отскоке или продажа при пробитии – одним словом, четкие критерии. Да! Используя только технический анализ и не анализируя экономические данные (откинув фундамент вообще), многие трейдеры зарабатывают деньги.

А зачем вообще пользоваться фундаментальным анализом?  Вспомним, чем занимается технический анализ – анализирует прошлое движение цены и на основании этого анализа делает выводы о будущем движении цены. Сейчас покажу на примере:

Пусть на тестере стратегий мы тестировали ситуацию, когда строим трендовую линию по двум точкам, а в точке три ждем:

1)      Отскок от линии тренда (План "А");

2)      Пробитие, откат к пробитой линии и продолжение движения (План "Б").

Например, на тестере за год было проведено 100 сделок. В результате в 90 сделках (90%) сработал план "А":

В остальных десяти (10%) сработал план "Б":

Теперь мы включаем Метатрейдер и перед нами такая картина рынка на данный момент:

По статистике мы знаем, что возможны два варианта – отскок и продолжение тренда, или пробитие линии, и смена тренда. И ориентируясь на прошлые данные мы предполагаем, что ситуация в будущем будет развиваться по такому же сценарию. Так и нарисуем:

Дальнейший ход рынка:

То есть, технический анализ – это изучение и собирание статистики прошлого с целью прогнозирования будущего движения цены. Еще пример: "Голова и плечи". Эта классическая фигура известна давно. Мы знаем, что после пробития линии шеи цена проходит расстояние, равное высоте головы (самой большой волны). Например, мы решили классику проверить на тестере и выяснили, что в 40% случаях цена отрабатывает голову полностью, еще в 40% отрабатывает голову на 80%, а в остальных 20% фигура оказывается ложной (прим. – эти проценты я взял для примера, так что обращать внимания на них не нужно). Поэтому, при образовании на графике фигуры "Голова и плечи", основываясь на нашей, например, двадцатилетней статистике, мы поставим профит 80% головы (как менее рискованный и вероятность этого профита составляет 80%) или 100% (но при прохождении ценой 80% профита стоп перенесем в безубыток для уменьшения риска).

Еще раз. Теханализ изучает прошлое, собирает статистику. Но мы, основываясь на статистике теханализа, только предполагаем (думаем, рассуждаем, мечтаем…), что ситуация пойдет по такому же пути, что и до этого 100 раз подряд. Но! Смотрите. Например, профит при образовании фигуры "Голова и плечи" проходит 50% высоты головы, а потом разворачивается, пробивает линию шеи и фигура оказывается ложной. Или линия тренда. Цена пробивает ее, но не возвращается к пробитой линии, а летит дальше, сменив тренд на противоположный.  

Подведя итог вышенаписанному, можно все охарактеризовать одной фразой: "Цена управляет техническим анализом". Управляет не только индикаторами и осцилляторами, но и трендовыми линиями, фигурами тоже.

А теперь возникает закономерный вопрос: "Так почему же теханализ, а в частности графический, работает?". Рассмотрим картинку:

Видим нисходящий тренд, а также видим коррекцию. Трейдеры, сидящие в банках, инвесткомпаниях и разных фондах, частные инвесторы – все изучали один и тот самый теханализ, и все знают, что при подходе к линии тренда скорее всего будет отскок (помните аксиому теханализа: "Действующий тренд скорее продолжится, чем развернется"). Так вот, желающих купить евро растет, а вот продавцов мало (возникает дефицит товара – валюты евро в нашем случае). А почему? Просто продавцы ждут для себя более выгодной цены, по которой они могут продать. А выгодная цена – это, соответственно, линия тренда.

Цена подошла к линии тренда.  Свеча 1 "говорит" о том, что продавцы включились в торговлю: подтверждение тому – длинная верхняя тень. Сначала спрос на евро рос, но потом начали входить на рынок продавцы, и предложение начало расти. Свеча 2 сигнализирует, что продавцов уже почти столько же, сколько и покупателей (спрос=предложению).

Свеча 3 подтверждает, что теперь продавцов больше, чем покупателей (предложение превышает спрос), во-первых, своим медвежьим  телом, во-вторых тем, что она закрылась под линией тренда, дав понять, что пробой был ложный.

Итог:

Здесь я просто хочу показать, что когда большинство думает и действует одинаково, прогноз сбывается (называют эту ситуацию самосбывающийся прогноз). Кстати, эти все рассуждения подтверждают ложность одного популярного высказывания: "Если о торговой системе узнает мир, она перестает работать". Я вам на примере показал, что этот тезис – неправда. Каждый трейдер знает  про фигуры (двойное дно, флаги и т.п.) – но сегодня они работают так же, как и полвека назад. Откуда пошел этот миф? Думаю, от создателей торговых роботов (роботов еще называют торговыми советниками, экспертами. Советник торгует по определенной заранее торговой системе, которая в нем записана в виде программы – инструкций, которые "говорят" роботу, когда открывать и закрывать сделку, где ставить стопы и профиты). Когда эксперт перестает прибыльно торговать, сразу слышим от разработчиков про то, что рынок изменился и системой стало пользоваться огромное количество трейдеров.

Теперь о некоторых технических моментах.

Как рисовать линию тренда

Линию тренда можно провести тремя способами:

1)      1) по ценам закрытия свечей – часто для этого переключают график на линейный, проводят линию тренда, а потом переключаются обратно на свечной график;

 

2)      по скоплению цен;

3) по теням свечей (хаям/лоу).

 

      Именно третий способ я и использую в торговле. Но почему третий? Посмотрите на рисунок ниже:

      Здесь я построил канал по теням (хаям, лоу). Также я отметил, где я открою позицию (Buy 1), в данном случае покупку, и поставлю стоп. Не забыли – покупка или продажа при касании ценой линии тренда.

  А  А теперь посмотрите на картинку ниже:

      На этом графике я построил канал по ценам закрытия (первый случай). Здесь я уже покупаю на другом уровне (Buy 2). Для наглядности я оставил уровень первой покупки. Что видно с графика? Во-первых, мы покупаем по худшей цене, во-вторых наш стоп увеличивается. Да, вы можете мне возразить, сказав, что стоп можно поднять. Но! При поднятии стопа возрастают шансы того, что цена его просто "слижет".

      Просто в третьем способе учитываются все цены, которые были на рынке. Ведь если тень есть, значит, рынок там был. Так почему же мы не должны учитывать эти цены? 

     Критерий пробития (пробоя).

     Техническая линия. Технической линией называют любую линию, нарисованную на графике цены. Это может быть линия тренда и канала, уровень поддержки/сопротивления, уровни коррекций и расширения Фибоначчи, лучи веера Фибо, серединная линия канала, медиана и т.п. В общем, любая линия графического анализа. Термин "техническая линия" обычно употребляется в теории, а на практике линии называют своими именами.

      Что такое пробитие технической линии? Это когда свеча закрылась (цена закрытия свечи) ниже пробитой линии.

      Не забываем, что есть два вида пробития:

       1)      истинное – когда свеча, пробив линию, не возвращается обратно за линию и не закрывается за ней (то       есть меняется тренд);

      2)      ложное (еще часто называют "фолз" от англ. "false") – когда свеча пробила линию, а потом вернулась обратно за линию и там закрылась.

      Это все хорошо, но все-таки, какой критерий истинности пробоя? В разных книжках и на разных курсах рассказывают про "правило двух дней". Суть его такова, что если две свечи закрылись за пробитой линией, то это можно считать истинным пробитием. Кстати, пусть вас не смущает слово "дней" – это название пришло на валютный рынок с фондового рынка. Это правило действует и на недельных свечах, и на минутных. Например, можно на часовых свечах это правило обозвать: "правило двух часов", на минутках: "правило двух минут", на пятнадцатиминутках: "правило получаса"))).

      Но! Все-таки закрытие двух свечей часто оказывается в последствии фолзом. Выход? В моей торговле истинное пробитие – это закрытие ТРЕХ свечей за пробитой линией.

     Кластер цен. 

      Кластер цен – это когда две и более значимых линий проходят близко друг возле друга и между ними образуется некая ценовая область, от которой цена может отскочить. 

      Как видим, есть несколько уровней, с которых можно открывать позицию. Уровень 1 – рискованный, так как возможный залет может "слизать" стоп. Уровень 2 – менее рискованный, так как стоп можно поднять выше и возможный залет цены не "зацепит" его. Уровень 3 – консервативный.

  

      Сработал уровень 1 и 2. До уровня 3 цена не дотянула. То есть, здесь понятно, что оптимальным является уровень 2 – серединка кластера.

      Еще пример:

       После:

       Еще пример:

      Итог:


     Сочетание различных таймфреймов

       Я строю каналы на разных временных интервалах, начиная с месяца. Хотя месячный график просматриваю в начале месяца, недельный – в начале недели. И корректирую их также. Каналы рисую разного цвета и разной "жирности" – тогда проще для восприятия, да и график сразу веселым становится.

       Например:

       Месячный график

     Недельный график – но недельные каналы другого цвета

      Дневной график – здесь я нарисовал каналы тоньше

      И так до часового. Также рисую линии поддержки/сопротивления, инструменты Фибо. Думаю, идея понятна.

     Несколько одновременных сигналов в одной точке

      Есть точка 3 линии тренда (на отскок), через ней проходит важный уровень поддержки/сопротивления или Фибо, свечной анализ тоже "говорит" о развороте.

      Смотрите, мы знаем, что при пробитии 61.8% луча веера Фибо, цена к нему возвращается и отскакивает от него. Также мы знаем, что уровень сетки Фибо 61.8% является важным коррекционным уровнем (сетка Фибо растянута, в нашем случае, по последней волне. Я когда-то рассказывал, что ею можно пользоваться для определения точек открытия позиции или выставления отложенников). Плюс наши рассуждения подтверждает разворотная свечная модель, а значит мы можем совершить продажу.

      Итог:

      А можно только использовать отскок в точке 3 от линии тренда. Можно! Да, риск увеличивается, но это вполне допустимо. Хотя все же, поищите ближайшие уровни поддержки/сопротивления – они обязательно найдутся.

      Да, про уровни. Рассказать объективно про нахождение уровней (не путайте с линиями) и показать, как их находить, немного проблематично. Если вы только недавно торгуете, не волнуйтесь. За пару месяцев вы "набьете" себе глаз и будете без проблем находить важные уровни. Только не забываем, что от уровня должно быть как можно больше отскоков, или пробитий, откатов к пробитому уровню и отскоков от уровня. Как можно больше!!!

      Видите  на картинке, как уровень взаимодействует с ценой, как возле уровня цена тормозит. Причем, свеча может касаться уровня и тенью, и телом.

     Несколько слов про манименеджмент

      Здесь я напишу пару строчек про управление капиталом в моей ТС. Вхожу я обычно на часовом, четырехчасовом и дневном графиках. Стоп для часового графика – не более 30 пунктов. Для Н4 и дневного – не более 50 пунктов. Когда цена проходит расстояние по профиту, равное величине стопа, переношу вбезубыток. То есть, стоп 45 пунктов, цена прошла уже +45 в профит, стоп переношу в +1. Да, о профите. Он должен быть в два раза больше, чем стоп. Если стоп 30 пунктов, то профит не менше 60. Если стоп 50 пунктов – профит не менее 100 пунктов.

     Еще раз про перенос линий канала

      На рисунке сверху построен канал и в точке 3 даунтренда образовался фрактал. Сам фрактал, как таковой, обычно не нужен. Но! Посмотрите на последнюю медвежью свечу справа – она закрылась в области канала! Также видно, что образовалась вершинка – фрактал. По нему можно перестроить канал. О чем в данном случае сигнализирует фрактал? Только о том, что границы ценового канала расширились.

      На рисунке я пунктироной линией оставил самый первый канал. Условно я прежнюю точку 2 назвал "старой". После пробития точки 3 происходит откат к пробитой линии тренда и продолжение движения (смена тренда). Идем далее:

      Цена второй раз вернулась к пробитой линии. Эту ситуацию еще называют "ретест". Кстати, дополнительный сигнал для покупок – образование аптренда. Но присмотритесь внимательно. Купить можно как от пробитой линии тренда, так и от нового аптренда. Да! Здесь нас тоже поджидает кластер цен. И еще посмотрите. Свеча закрылась под пробитой линией – канал можно перенести по новой вершине (новая точка 2).

      Перенесли в новую точку 2. В точке 3 отбитие и образовался фрактал – опять можем перенести по новой точке 2.

      Перенесли линию тренда по новой точке 2, точку 3 пробивает, цена возвращается к пробитой линии, где и покупаем пару. Обратите внимание, что цена не дошла до пунктирной линии тренда, который построен по предыдущей второй точке. Кто внимательней, заметил здесь кластер цен. Оптимальным вариантом здесь была покупка в середине кластера.

      Про фигуры я еще напишу отдельно, но снова же – не расстраивайтесь, если вы их не можете увидеть на рынке или вовремя распознать! У вас просто не натренированный глаз. Месяц, два, а у кого пару недель, и вы будете различать и предугадывать различные графические фигуры. Кататься на машине мы ведь тоже не в первый день начинаем – этому предшествует обучение. Так и с графическим анализом. Не все сразу будет получаться. Это нормально! 

Да, про фундаментальный анализ (ФА) забыл. ФА – это что-то наподобие дополнительно сигнала. Если цена подходит к точке 3 трендовой линии, например евро/доллар тренд вниз, то негативные новости в отношении Еврозоны могут служит дополнительным подтверждением того, что в точке 3 будет отскок. Также ФА используется для средне- и долгосрочного прогнозирования направления цены. В ФА есть даже опережающие индикаторы для таких случаев. Но ФА достаточно субъективен и если выходит хорошая новость или показатель, например, по Великобритании, то это не повод сразу же покупать фунт. Может произойти все с точностью наоборот.  ФА дает общую картинку дальнейшего развития ситуации. Но сам "фундамент" очень интересный – ведь его можно познавать всегда. Да и то, я думаю, времени не хватит!

      Сейчас развивается теория и практика торговли по опционным и фьючерсным уровням. Правда в основном встречал опционку. Суть ее в том, что крупные участники рынка (маркет-мейкеры) двигают рынок в нужном им направлении. И не только валютный. Ведь когда все продают евро или франки, то маркет-мейкеры обязаны будут избыток евро или франков купить. Так же и с опционами. Не вдаваясь в подробности, скажу так, что продавец опциона должен обязательно исполнить его (опцион – это по своей сути договор), а вот покупатель опциона может и отказаться от его исполнения. Покупатель за право исполнять/не исполнять опцион платит деньги – на биржевом языке – премию. Премия – это и есть заработок продавца (маркет-мейкера). Так вот. Например, покупатель приобрел опцион, а в опционе написано, что ровно через месяц он сможет купить пару по цене 1.5700. Текущая 1.5500. Он заплатил за опцион, например 10 долларов. Так вот, в безубыток покупатель выйдет при цене пары через месяц 1.5710. Дальнейший рост для покупателя опциона связан с неограниченными прибылями. Продавец (маркет-мейкер) наоборот, начнет нести неограниченные убытки. Он ведь из своего кармана должен будет денюжки отдавать. Поэтому, когда подходит день исполнения опциона (называют датой экспирации), то маркет –мейкеры начинают выставлять опционы на продажу валюты, предложение перебивает спрос и покупатель опциона не исполняет его (исполнить может, но в убыток себе).

      Сама тема довольна интересная, но единого мнения, как рассчитывать эти уровни, что брать за основу, пока не найдено. Вообще, в теме производных финансовых инструментов  очень много тонкостей. Ведь с помощью деривативов "косят бабло со страшной силой".  Есть мнение, что к нынешним проблемам в мировой экономике свою руку приложили деривативщики. Но это только мнение)))…

      Если у кого-то возникнут вопросы или будет что-то непонятно – спрашивайте. Очень может быть, что я какие-то нюансы забыл, или плохо объяснил какой-то пунктик. Тем более, что написание этого поста заняло немало времени, поэтому возможны и недочеты.

      Дополнение:

      Технический и фундаментальный анализ в паре:

       Ситуация по британскому фунту, 11.01.2012

       На часовике построен канал по двум точкам. В точке 3 мы покупаем пару.

      Точку 3 пробивает и покупаем мы у луча 61.8% Фибо, рассчитывая держать позицию до пробитой трендовой линии (красная стрелочка).

       У прбитой трендовой линии закрываем покупку и открываем продажу. Цель - ширина канала или 80% канала.

      Переходим на пятиминутный график. В 11:30 (по Киеву) открывается свеча и выходит новость по торговому балансу Великобритании за ноябрь: предудущее значение -7.6; прогнозируемое -8.2; реальное -8.6. То есть дефицит торгового баланса увеличился, а это негативно сказывается для валюты, простыми словами, фунт должен пойти (пусть и кратковременно) вниз (пара GBP/USD идет вниз).

      То есть, и технически (отскок от пробитой трендовой линии), и фундаментально (плохие новости по валюте) наша продажа подтверждается. 

      Дальнейший ход пары:

22

Олежка, опубликовал запись 5 лет назад.
С момента публикации зафиксировано 6039 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Комментарии посетителей
zukerbergfx 2 года назад
0
Графический анализ хоть и наглядный, но и он тоже мало что дает, хоть и смотрится более предсказуемо что ли. Я его использую, но не полагаюсь на него на все 100%.
Ответить
sven 2 года назад
0
Думаю графика подходит именно тем, кто умеет хорошо визуализировать и мыслит именно такими образами и методами.
Ответить
cuba77 2 года назад
0
Самый лучший вид анализа, без всяческих индикаторов и прочих систем. Просто смотрим на экран и начинаем мыслить по графику.
Ответить
cuba77 2 года назад
0
Комментарий удален
Это точно, но роботам я бы все не доверил, особенно принятие решений по ордерам. Максимум это пару скриптов на открытие сложного ордера и все.
Ответить
dan 2 года назад
0
Уважаю графику и все что с ней связанно. Хоть научиться и видеть скрытые паттерны сложновато, но все же оно того стоит, хотя бы стоит попробовать.
Ответить
ancord 2 года назад
0
Комментарий удален
Только практика)) К сожалению, молодые трейдеры этого не понимают и думают что после курсов они уже профи))
Ответить
dan 2 года назад
0
Комментарий удален
Не только практика. Некоторые просто не предрасположены к этому, а именно к тому чтобы находить и видеть связи и закономерности в графике, это очень сложное занятие...
Ответить
Alex-286840 5 лет назад
0
Спасибо большое !!!
Ответить
Валентина 5 лет назад
0
Спасибо
Ответить
Безымянный 5 лет назад
0
Да, спасибо!:))
Ответить
Безымянный 5 лет назад
0
Спасибо! А про нюансы работы с техническими индикаторами не расскажите?:)
Ответить
Владислав 5 лет назад
0
СПАСИБО!!!
Ответить
Alex-286840 5 лет назад
0
Большое спасибо !
Ответить
ur5ci5 5 лет назад
0
Спасибо,Понятно, доступно.Следующий этап- торговля по системе вреальном времени. Хотя бы на одной паре . Еще раз большое спасибо за работу.Так понимаю,что в этих нескольких страницах- месяцы ошибок и профитов и гигабайты изученной информации. Квинтэссенция тороговой системы. Респект.
Ответить
cuba77 2 года назад
0
Комментарий удален
Сам в свое время с этим столкнулся. Вроде литературы много, но когда начинаешь изучать такое ощущение что они все переписаны по одному учебнику - рерайт)) Нюансы торговли можно получить только на практике и личном опыте.
Ответить
БиблиотекарЪ 5 лет назад
0
Хороший пост!!!
Ответить
cuba77 2 года назад
0
Комментарий удален
Согласен. Пост и впрямь хороший, а самое главное наглядный и полезный. Иногда даже объяснять не нужно, взглянул на график и все понятно))
Ответить
Mudved 5 лет назад
0
немного путано в конце. Опцион разработан был для страхования сделок( на реальных рынках нет прямого хеджа)С т.з. зарабатывание-то потенциал там не больше чем на любом инструменте-зависит от мастерсва и везения. Не бывает легких рынков и инструментов. Валить на спекулянтов а теперь еще деривативщиков достаточно популярно, но нгичего не дает-спекулянт использует ситуацию а не создает ее
Ответить
Mudved 5 лет назад
0
Комментарий удален
вы не совсем правильно юзаете термин маркет-мейкер-у него есть совершенно определенная трактовка. Больше подойдет имхо" крупный участник рынка". То что они имеют преимущество-вполне понятно, а какбы они его не имели?Справедливость? вера? добавте любовь- и продолжите крстмас))
Ответить
sefeia 5 лет назад
0
Комментарий удален
Очень верно.
Ответить
Олежка 5 лет назад
0
вы не совсем правильно юзаете термин маркет-мейкер-у него есть совершенно определенная трактовка. Больше подойдет имхо" крупный участник рынка". То что они имеют преимущество-вполне понятно, а какбы они его не имели?Справедливость? вера? добавте любовь- и продолжите крстмас))
Основными продавцами опционов являются крупные банки - маркетмейкеры. Доля остальных участников не столь велика. А если уж говорить, то можно сказать и "крупнейшие игроки")))
Ответить
Mudved 5 лет назад
0
Основными продавцами опционов являются крупные банки - маркетмейкеры. Доля остальных участников не столь велика. А если уж говорить, то можно сказать и "крупнейшие игроки")))
от автомобилей гибнет людей больше чем от войн, они предмет спекуляций, чванства, загрязняют экологию.... производители и продавцы авто-враги человечества( рядовых автомобилистов)? у мелочи тоже нет преимуществ-будем логичны даже в абсурде. Либо просто примем данность-акула кушает карасей.
Ответить
Alex-286840 5 лет назад
0
Спасибо за толковое объяснение различных ситуаций . Я недавно стал приобщаться к торговле на FOREX .Посоветуйте, как быть : доверять тому , что показывают графики и самому анализировать или принимать решение исходя из новостных комментариев . Часто и густо они противоречат реалиям. Спасибо.
Ответить
sefeia 5 лет назад
0
Олежка, Вы про опционы толково мыслите. Не приходилось работать на СВИМЕ по ним?
Ответить
sefeia 5 лет назад
0
Комментарий удален
Английский -не проблема:)Пока интересуюсь некоторыми тонкостями работы с американским брокером:)
Ответить
Олежка

Практикующий трейдер. Использую только классический теханализ.
Регистрация на проекте: 03.11.2010
Написал комментариев: 3589
Записей в блоге: 218
Подписчиков: 1033
Skype: kievljaninn

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в августе: 100 969 652;
вчера: 3 145 057 на 398 сайтах;
Разместить форекс-объявление
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017