Нахождение баланса между правилами и гибкостью

«Многие люди думают, что торговля может быть сведена к нескольким правилам. Всегда делайте то или всегда делайте это. На мой взгляд, суть торговли совершенно не в этом; все зависит от каждой конкретной ситуации». - Билл Липшиц, Маг Рынка

Большинство трейдеров относятся к одной из двух категорий:

1. Трейдеры, у которых НЕТ ПРАВИЛ. Они следуют своим инстинктам, открывая сделки, основываясь на советах или по наитию.
2. Трейдеры, которые ищут «Святой Грааль» - простой набор правил, который может быть использован для управления их торговым поведением отныне и навсегда.

Реальность такова, что ни один из этих подходов не будет особенно успешным.

Трейдеру без правил не хватает дисциплины, чтобы действовать эффективно в сложных условиях. Трейдер, чьи правила слишком упрощенные или негибкие, не в состоянии адаптироваться к изменяющимся условиям.

Третий подход состоит в балансе правил и гибкости.

Мы должны торговать на основе дискреционных принципов, с интеллектуальной и эмоциональной способностью отбросить их в сторону, как только они перестают иметь смысл.

«Управление полетом»

Когда я был в армии, мы практиковали подход управлению, называемый тактика поручений.

Концепция тактики поручений заключается в осознании целей двумя уровнями выше текущей задачи.

Например, у командира пехоты может стоять задача захватить холм. Но он также знает, почему нужно захватить холм, и почему они сражаются в этой битве.

Таким образом, вместо того, чтобы слепо захватывать холм, командир пехоты может принять новое решение, служащее общей картине, если холм уже не актуален для победы в сражении (или в войне).

В торговле на Форексе, ваше правило это метафорический холм. Оно имеет значение только в контексте общей картины. Если обстоятельства меняются, вам нужно быть готовым принять новое решение, лучше отвечающее вашим задачам.

Ваша аргументированная модель рынка

Большинство трейдеров пренебрегает разработкой системы принятия решений на основе того, что движет валютными парами. У них очень ограниченное представление о Форексе и о том, что он собой представляет.

Вместо этого, в качестве модели рынка они используют костыль прошедших бэк-тесты (и часто подогнанных!) индикаторов.

На самом деле, существует целый ряд факторов, движущих валютными рынками. Это дилинговые диапазоны банков, центральные банки, макро-фонды, демографические, геополитические события, и многое другое.

К сожалению тех, кто ищет легких путей, разработка рыночной модели требует времени и опыта. Это ничем не отличается от любой другой карьеры. Ветеран строитель всегда разработает более полезную «модель» строительства дома, чем подмастерье с горящими глазами.

Мышление на основе принципов

Существуют определенные основополагающие принципы, о которых нужно помнить при торговле.

У вас должен быть набор принципов, руководящих вашим поведением. Не пустые банальности, а сила, лежащая в основе ваших решений.

Подумайте: решение, которое вы сейчас принимаете, согласуется с вашими принципами? Или оно основано на правиле, применяемом  без уважительных причин?

Система оценки сделки

Когда вы решаете, чем торговать, принимайте решение, основанное на происходящем прямо сейчас, а не на том, что произошло в какой-то момент в прошлом.

Сделка имеет смысл в контексте текущего типа рынка, фундаментальной картины, а также графика предстоящих новостных событий? Риск соответствует ожидаемой прибыли? И как эта сделка вписывается в текущий портфель?

Более глубокое обсуждение этой концепции в будущей статье.

Незыблемые правила риск менеджмента

Ваши правила риск менеджмента необходимо строго соблюдать. В конце концов, это все, что стоит между вами и разорением.

Риск менеджмент прост в концептуализации. Не торгуйте, когда не следует, и никогда не торгуйте больше, чем нужно.

Речь не о том, чтобы привести все ваши сделки к одинаковому размеру и надеяться на лучшее. Речь идет о задании размера ваших сделок в контексте, и об извлечении максимума из любой ситуации.

Вы можете позволить себе гибкость на основе уровня вашей уверенности. Но это также означает, что вы никогда не превышаете предопределенных параметров риска.

Пример правил

Чтобы помочь вам сложить эти абстрактные понятия вместе, вот пример того, как (новые) корректно сбалансированные правила могут контрастировать с типичными правилами, которые я снова и снова вижу у трейдеров.

Вход

Старое правило: Открываем шорт, когда стохастик пересекает сверху уровень 70, цена ниже 200 EMA и ADX поднимается выше 20. Открываем лонг, когда стохастик пересекает снизу уровень 30, цена выше 200 EMA, а ADX поднимается выше 20.

Новое правило: Ждем высококачественного сетапа и фундаментального подтверждения тренда, затем ищем вход с низким риском и с соответствующим нашим задачам риск/профитом.

Выход

Старое правило: Выход на пересечении 15 EMA и 30 EMA.

Новое правило: Определить тип рынка и применить подходящий для данного типа рынка выход. Защищать прибыль, быстро закрывая часть позиции, и увеличивать количество больших выигрышей, оставляя небольшую часть сделки работать с широким трейлинг стопом.

Это не означает, что вы не пользуетесь техническим анализом или конкретными правилами, просто вы в достаточной мере осознаете, когда правильно их применять. Может быть, в текущем типе рынка, с вашими целями в сделке, лучше всего будет закрыть позицию, когда 15 EMA пересекает 30 EMA. Но возможно, ситуация изменилась, и другой подход теперь работает лучше.

Помните, что вы дискреционный трейдер, действующий на основе правил, который принимает хорошие решения на основании того, что видит перед собой. Вы не торгуете по механической системе, следуя за каждой сделкой, автоматически генерируемой вашими индикаторами.

Второй уровень мышления

«Наиболее интересным в инвестировании, как ни парадоксально, я нахожу вот что: как часто вещи, которые кажутся наиболее очевидными, с которыми все согласны, оказываются неверными». - Говард Маркс

Говард Маркс, легенда инвестирования, является сторонником второго уровня мышления. Когда вы практикуете второй уровня мышления, вы идете дальше очевидного вывода, чтобы найти более глубокий смысл.

По определению, для успеха на рынках, вам нужно отличаться от большинства. Большинство Форекс трейдеров либо слишком сфокусированы на своих правилах, либо не имеют правил вообще - они мыслители первого уровня.

Второй уровень мышления в торговле на Форексе заключается в мышлении за рамками правил, к целям, которые преследуют эти правила. Замечать, что происходит, и быть готовым действовать на основе принципов и целей.

Начните с записи причин для каждого правила в вашем торговом плане. Затем, когда необходимо принять решение, используйте тактику поручений, чтобы решить, подходит ли правило для того, чего вы хотите достичь.

Обязательно продолжайте процесс обучения, и вскоре вы обнаружите, что ваша торговля поднялась на одну или две ступеньки выше.

Пожалуйста, не стесняйтесь задавать вопросы.

Успехов!

Сэм

Об авторе

Сэм Идер — валютный трейдер и владелец сайта fxrenew.ru, провайдера торговых сигналов от профессиональных банковских трейдеров. Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.