Подробности построения модели выбора размера позиции для достижения ваших торговых целей

Если вы некоторое время следили за нашим блогом, то, скорее всего, слышали, как я рассказываю о достижении целей с помощью модели выбора размера позиции (снимаю шляпу перед Ван Тарпом).

Это все замечательно, но как именно вы будете строить модель выбора размера позиции?

Вот некоторые рекомендации.

Во-первых, четко определите, чего вы пытаетесь достичь

Вы должны построить модель выбора размера позиции на основе своих конкретных задач по:

1. Целям по прибыли
2. Максимально допустимой просадке

Вы можете ставить себе высокие цели и не очень. Самое главное, что вы можете определить их для начала. Недавно я построил модель выбора размера позиции, которую назвал 5&15, для использования с сигналами FX Renew. Как следует из названия, ее целевая доходность 15% в месяц, с максимальной просадкой 5%.

Подсказка: При постановке целей, делайте свой риск/профит асимметричным. То есть, цель по прибыли (намного) больше, чем целевая просадка. Это значит, что прибыль будет смещена вверх, а риски будут ограничены.

Знайте свою торговую систему

Далее, вам нужно иметь представление о результатах своей системы по количеству сделок и количеству выигрышей/проигрышей. Также вы должны учитывать самые большие вероятные убыточные серии, и прибыль, которую вы можете ожидать за сделку.

Вы можете сделать это, рассмотрев, как минимум, последние 30 сделок (менее 30 результаты не будут статистически значимыми). Если у вас нет таких результатов, вполне можно придумать несколько целей. (Кроме того, необходимо вести статистику своих результатов.)

Допустим, у вас есть следующая система:

1. Винрейт 40% (10% безубыточных сделок и 50% убыточных сделок)
2. Прибыльные сделки в среднем приносят 2.4R за выигрышную сделку (таким образом, если вы рисуете 100$ в сделке, то делаете 240$).
3. Мы рассчитываем на 40 сделок в месяц (40 торговых возможностей).
4. Самая большая убыточная серия - 3 сделки подряд.

Примечание: Пожалуйста, относитесь к этим цифрам с долей скептицизма, поскольку размер выборки, как правило, всегда относительно невелик.

Чтобы дать вам представление о том, что все это означает: если вы делаете 10 сделок с риском 100$, и получаете вышеуказанные результаты, то у вас будет прибыль в размере 460$, или 4.6R.

Для тех, кто любит подробности, это матожидание 0.46. На дистанции, вы можете ожидать прибыль 0.46R в каждой совершаемой сделке.

Теперь, когда вы знаете свои цели и ожидаемую результативность своей системы, каким должен быть размер вашей позиции?

После того как вы определили свои цели, и знаете, что можете получить от своей системы, вы можете начать работу над определением размера риска в каждой сделке.

Размер вашей позиции определяется размером риска в каждой сделке. Если вы рискуете 100$, или 1% от своего счета, вам нужно определить размер сделки на основе того, где находится ваш стоп-лосс.

Может показаться сложным, но на практике, с правильными инструментами, это довольно просто.

На этом этапе используется метод проб и ошибок, поэтому давайте вместе проработаем пример, используя годовую цель 25% с просадкой не более 10%, в сочетании с вышеуказанной системой.

Во-первых, я собираюсь сузить круг поисков, сделав некоторые предположения. Я знаю, что в среднем я ожидаю прибыль в 0.46 риска за сделку, поэтому, если я делаю 10 сделок в месяц, рискуя 1%, то я ожидаю получить 4.6% в месяц, или 55% в год - примерно в два раза больше нашей цели.

Это означает, что мы можем позволить себе торговать меньшим размером: 0.5-0.6% в сделке, если мы хотим совершать 10 сделок в месяц, и все равно достигать нашей цели. Если мы ожидаем совершить около 20 сделок, то можем рисковать всего лишь 0.3% в сделке. Предположим, что мы планируем совершать 20 сделок в месяц, основываясь на стартовом балансе на начало года.

Правило №1: Я буду рисковать 0.3% в сделке от моего начального баланса (баланс счета на начало года).

Поскольку я хочу ограничить просадку до максимума 10%, я знаю, что мне нужно снижать размер позиции, если у меня начинается просадка. Так как я рискую лишь 0.3% от своего стартового баланса, мне потребуется 15 проигрышных сделок подряд, чтобы получить просадку 5%.

Но, в качестве подстраховки, если я получу просадку более 5%, я снижу размер позиции на 50% до тех пор, пока просадка не станет ниже 5%. Это создает как финансовый, так и психологический барьер росту ошибок, что является хорошим правилом.

Правило №2: если я получу просадку 5%, я снижу размер позиции на 50%, с риском на сделку 0.15% от начального баланса.

Если дела идут хорошо, обычно вы также можете решить увеличить размер своей позиции. Однако в данном случае это не входит в мои задачи, поэтому я буду держать свой риск на уровне 0.3%, если я в плюсе.

Итак, это все: моя модель выбора размера позиции в данном случае состоит из двух простых правил. Я буду рисковать 0.3% от начального баланса в сделке, 20 раз в месяц. Я могу рассчитывать, что на дистанции я буду делать 0.46R, но в маловероятном случае просадки более 5%, я снижу размер позиции вдвое, пока не вернусь за этот порог.

Тестирование, тестирование, тестирование

После разработки модели выбора размера позиции, пришло время для ее тестирования.

Вы можете сделать это, торгуя на демо или в живую, если вам нравится наличие риска в игре, но очень хорошо будет протестировать ее с помощью игры Ван Тарпа по выбору размера позиции.

В этой игре вы можете задать входы по системе, ваш размер позиции, и посмотреть, достигает ли модель поставленных целей. Вы также можете добавить в настройках ошибки и затраты, чтобы сделать игру более реалистичной.

Для этого теста я использовал эффективность трейдера 90% (одна ошибка на 10 сделок) и добавил некоторые расходы. Вот такие у нас получились результаты:

Как видите, я достиг цели за 153 хода (то есть, 153 сделки), с максимальной просадкой 10R, или 3%. Эта модель выбора размера позиции достигла своих целей, но мы можем сделать несколько выводов из теста.

1. Скорее всего, я мог бы снизить размер позиции и просадки, и все равно достигнуть этой цели. Я сделал 153 сделки из потенциальных 240.
2. Я мог открывать меньше сделок в месяц (около 15) и все равно достигнуть или быть близко к достижению цели.
3. Если мне комфортно с этим риском, и я по-прежнему хочу делать 20 сделок в месяц, я спокойно могу увеличить годовую цель.

Если я захочу внести какие-то изменения, я перезапущу тест и посмотрю результаты. Вероятно, в любом случае вы захотите провести его несколько раз, просто чтобы получить представление об эффектах естественной дисперсии (я проходил его дважды и получал довольно похожие результаты).

Примечание: В реальном мире торговля не дает результаты, идентичные моделированию, поэтому любые моделируемые результаты следует считать только ориентировочными. В процессе торговли, отслеживайте свою результативность по отношению к прогнозируемой результативности, и будьте готовы адаптироваться в зависимости от того, что происходит перед вами.

Дополнительные соображения, о которых стоит подумать

Эта модель выбора размера позиции довольно простая. Она достигает простой цели. Однако существует множество способов построения модели на основе различных целей, сколь угодно сложных. Вот несколько советов.

1. Чтобы достичь действительно высоких прибылей, необходимо мужество, чтобы рискнуть частью полученной прибыли. Вы можете довольно серьезно увеличить размер позиции, когда вы в прибыли.
2. Если вы хорошо настроены на рынок, вы можете постепенно увеличивать размер своей позиции. Когда вы в форме, необходимо использовать это по максимуму. Обратное также верно - когда вы торгуете плохо, то пришло время снизить размер сделки.
3. Если вы доливаетесь к сделкам, вы можете рискнуть частью прибыли от сделки, чтобы торговать намного крупнее.
4. Многие хорошие трейдеры торгуют более крупными размерами в сделках с высокой степенью уверенности и меньшими размерами в менее уверенных сделках. Это очень важно, и это не делается большинством розничных трейдеров.
5. Вы можете торговать различными размерами в зависимости типа ваших сделок - краткосрочные или долгосрочные.
6. Вы должны знать, что делать, когда достигаете своих целей. Вы остановите торговлю? Или вы нацелитесь на большой год или месяц?
7. Как вы будет восстанавливаться после просадок? Если вы будете снижать размер, потребуется больше времени для восстановления. Когда вы снова начнете увеличивать свои позиции?

Я уверен, что вы можете расширить этот список. Как видите, выбор размера позиции - обширная тема.

Есть вопросы?

Надеюсь, теперь вы видите процесс, через который вам нужно пройти для построения модели выбора размера позиции, достигающей ваших целей.

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, дайте мне знать.

Дополнительная информация по выбору размера позиции есть в Расширенном Форекс курсе для умных трейдеров,  в некоторых уроках по освоению сигналов, а также есть несколько специально разработанных алгоритмов выбора размера позиции.

Об авторе

Сэм Идер — валютный трейдер и владелец сайта fxrenew.ru, провайдера торговых сигналов от профессиональных банковских трейдеров. Если вам нравятся статьи Сэма, вы можете подписаться на нашу рассылку.