Краткосрочная торговая идея FX USD/JPY – игра на понижение: возможен отбой от трендовой линии
Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
771

Краткосрочная торговая идея FX USD/JPY – игра на понижение: возможен отбой от трендовой линии

Торговые возможности по валютной паре: Цена уперлась в верхнюю границу канала «С-С» или в трендовую линию. Крупные спекулянты закрывали длинные позиции при приближении цены к трендовой линии. Согласно последнему отчету COT, крупные игроки сомневаются в пробое трендовой линии.

По классике от трендовой линии нужно рассматривать продажи доллара со стопом выше 113,05 (риски по сделке каждый рассчитывает сам). Падение до 111 нужно рассматривать как коррекционное движение к росту с уровня 108,13 до 113,05.

При снижении курса ниже 110 йен следующей поддержкой для покупателей выступит уровень 109,25 – нижняя граница канала «D-D». После него откроется дорога к уровню 106,00 (к 12 июня).

При пробое трендовой линии не стоит торопиться с покупками доллара, потому что может быть ложный пробой. Если резких откатов не последует (не появится крупный продавец), значит стоит ожидать восстановления цены до 115,50 от 10 марта. На часовом периоде по индикатору АС и стохастику есть медвежья дивергенция – медвежий сигнал.

Предыстория

Последняя идея по валютной паре USD/JPY выходила 06 ноября 2016 года. С начала января доллар находится в коррекционной фазе. Цена скорректировалась на 38,2% до 112,05 от роста с 101,19 до 118,66. На момент публикации обзора за доллар США давали 112,55.

К 8 марта ожидалось снижение курса доллара до верхней границы канала «A-A» - 110,40/50. После 8 марта по циклам должна была начаться фаза восстановления курса доллара до 113,45 йен. Сценарий отменился 10 марта при закрытии дневной «свечи» выше уровня 114,50 (правила). Так как консолидация затянулась, вместо фазы роста началась фаза снижения (перевернулись циклы). К 27 марта курс доллара снизился до 110,11, к  14 апреля – до 108,13.

Текущая ситуация

На фоне обострения ситуации с Северной Кореей увеличился спрос на активы убежища. Йена подорожала к доллару до 108,13, золото – до 1295,61. Когда напряжённость с КНДР снизилась, а в первом туре президентских выборах во Франции одержал победу Э. Макрон, трейдеры стали избавляться от японской валюты. За четырнадцать торговых дней курс доллара вырос на 450 пунктов, до 112,63.

Отчёт COT

Новый еженедельный отчёт Комиссии по фьючерсной торговле товарами (CFTC- Commodity Futures Trading Commission) был представлен в пятницу 05.05.2017. Отчёт COT (Commitments of Traders) имеет срез открытых позиций трейдеров с 25.04.17 по 03.05.17 включительно.

Крупные спекулянты (Non-Commercial): за минувшую неделю Long-позиции уменьшились на 11,112 тыс., до 37,855 контрактов, Short-позиции –  на 8,372 тыс., до 64,420 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция увеличилась на 2,741 тыс., до 26,565 контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions): длинные позиции сократились на 2,500 тыс., до 26,826 тыс. контрактов. Короткие позиции увеличились на 1,999 контрактов, до 38,368. Чистая короткая позиция увеличилась на 4,500 тыс., до 11,542 тыс. контрактов.

Хеджеры (Commercial): эта группа участников рынка открывает позиции против крупных спекулянтов. На минувшей неделе они увеличили Long-позиции на 3,102 тыс., до 148,497 тыс. контрактов. Short-позиции сократились на 4,138 тыс., до 110,390 тыс. контрактов. Открытый интерес уменьшился на 7,137 тыс., до 239,834 тыс. контрактов.

Вывод: В последний отчет COT не вошли три торговых дня. Но даже из имеющихся данных видно, что для крупных спекулянтов ситуация неопределенная. Открытый интерес уменьшился. При приближении цены к трендовой линии покупатели фиксировали прибыль от длинных позиций, а короткие позиции закрывались по стопам. Новые позиции не открывались. Мелкие спекулянты работали в направлении бычьей коррекции.  

Рис.1 Недельный ТФ. Источник данных: TradingView

Последняя идея не реализовалась, так как перед укреплением йены дневная свеча закрылась выше уровня 114,50. Рост продолжения не получил. С уровня 115,50 доллар подешевел до 108,13. В результате снижения сформировался канал «С-С».

После отскока от нижней границы канала и уровня 61,8% американский доллар закрывался ростом три недели подряд. Выше я уже написал, что смена направления движения пары доллар/йена была вызвана снижением напряженности в Северной Кореи, а также победой Э.Макрона в первом туре президентских выборов во Франции.

Сценарии я показал на дневном графике ниже, но без недельного ТФ никуда. Цена уперлась в верхнюю границу канала «С-С» или в трендовую линию. Крупные спекулянты закрывали длинные позиции при приближении цены к трендовой линии. В последнем отчете COT не хватает данных за последние три дня, но исходя из имеющихся данных, крупные игроки сомневаются в пробое трендовой линии.

Рис.2 Дневной ТФ. Источник данных: TradingView

Доллар укрепился после выхода сильных данных по занятости ADP и NFP, хотя сдал позиции против других основных валют. Такое поведение участников  было вызвано предстоящим вторым туром выборов во Франции в воскресенье.

По классике от трендовой линии нужно рассматривать продажи доллара со стопом выше 113,05. Падение до 111 нужно рассматривать как коррекционное движение к росту с уровня 108,13 до 113,05. Посмотрите как начиналось ослабление доллара с уровня 115,50 от 10 марта. Сейчас схожая ситуация. Не факт, что сработает в точности как в марте, но присмотреться к текущему паттерну стоит.

При снижении курса ниже 110 йен следующей поддержкой для покупателей выступит уровень 109,25 – нижняя граница канала «D-D». После него откроется дорога к уровню 106,00 (к 12 июня).

При пробое трендовой линии не стоит торопиться с покупками доллара, потому что может быть ложный пробой. Если резких откатов не последует, значит стоит ожидать восстановления цены до 115,50 от 10 марта.

Президентом Франции стал Э. Макрон. В Азии доллар торгуется в минусе. В понедельник лучше ничего н предпринимать. Следим за поведением около 113. Если крупного продавца у трендовой линии не появится, не продавайте доллар. Работайте в шорт только по проверенным сигналам. На часовом периоде по индикатору АС и стохастику есть медвежья дивергенция. Продажи могут увеличиться.

Вы можете воспользоваться улучшенной версией КАЛЬКУЛЯТОРА ТРЕЙДЕРА.

Рассчитать своп и стоимость пункта >>>

22

Alpari Limited, опубликовал запись 3 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 357 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Alpari Limited
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Записей в блоге: 483
Подписчиков: 771
Сайт:

Содержание блога:
ООО 'ФорексМагазин'. Лицензия Минпечати Эл № ФС 77-20968 © 2004-2017