Доллар и нефть говорят на «птичьем» языке

Основное событие среды - публикация протоколов сентябрьского заседания ФРС. Они вновь показали раскол среди руководства регулятора. «Ястребы» Э.Джордж, Л.Местер, Э.Розенгрен готовы уже поднять ставку. Но «голубиная» часть предпочитает подождать хотя бы до декабря. Этот «птичий» разговор показал основное. ФРС вполне настроена на рост ставки в декабре, чего так ждёт рынок. Вероятность такого события, по данным фьючерсов, составляет уже 70%, хотя неделю назад была 60%. Последующие же действия - под вопросом. Но и этого было достаточно, чтобы доллар уверенно продолжил ралли без какой-либо коррекции. Индекс доллара DXвпервые с начала года поднялся выше 98 пунктов. Следующая вершина-сопротивление - 98,6 п. Технически коррекция вполне может быть после безудержного роста, но пока рынок не получает поводов для неё. Поддержкой выступает уровень 97-97,5 п.

На умеренно «ястребиный» язык протоколов отреагировала и нефть. Котировки Brentопускаются к поддержке $51,3 во многом из-за усиления гринбека, что делает нефть дороже для держателей других валют. Но у углеводородов были и свои факторы снижения. Это новые данные о максимумах их производства в ОПЕК. Стремление нарастить добычу вновь ставит под сомнение вероятность договоренностей о её сокращении. К этому добавляются утверждения российских представителей об отсутствии планов снижения добычи, речь только о возможной заморозке. Кроме того, показали резкий рост запасы в США на 2,7 млн. барр. при прогнозе 0,25 барр., по данным института API.

Утром 13 октября не порадовали и данные о сильном - на 10% - сокращении экспорта Китая в августе, и уменьшении профицита торгового баланса на 10 млрд. при прогнозах его роста.

Всё это в совокупности позволяет предположить продолжение коррекции на рынке нефти. Пока её целью и поддержкой для Brent выступает уровень $50-51.

Пессимизм и снижение аппетитов к риску ощущается на фондовых площадках. Индекс страха VIXподнялся на 3,5% к уровню 16 п., что уже выше спокойных значений.

Индекс ММВБ может опуститься к 1800 п.

Российская валюта подхватила всплеск негатива с мировых рынков. К нему добавляется ужесточение внешнеполитичесой риторики против России,обсуждение новых санкций, обострение отношений с Европой.

Пара доллар/рубль пробила вверх важное текущее сопротивление 62,8 руб/дол. и устремлена к 63,5-64. Тем более, что укрепление рубля не приветствуют экономические власти. Обсуждается бюджетное правило об изъятии из обращения доходов от продажи нефти выше, чем по цене $40/барр.

Марк Гойхман, аналитик ТелеТрейд