Торговля против тренда

Торговля против тренда

Всем привет!))) Давно меня не читали.  Ну, начнем…

Знаю, что многих удивил заголовок. Как же так, ведь есть правило, что торговля против тренда – не допустима?! Другими словами, опасна для вашего депозита. Да, это правда. Но в некоторых случаях торговать против тренда не только нужно, но и необходимо, так как в противном случае (при торговле по тренду) мы получим убыток.

Но зайду я немного издалека. Кто помнит, а кто только узнает, есть такое правило про совмещение разных временных графиков (мультитаймфреймность).  Идея его проста: при торговле, например, на четырехчасовом графике, мы должны проанализировать сначала месячный график, потом недельный, потом дневной и только потом четырехчасовой. Обычная матрешка.

Но зачем нам такой многоуровневый анализ. Все просто – сигнал с недельного графика сильнее сигнала с дневного и четырехчасового, а дневной сигнал имеет большую силу, нежели четырехчасовой. То есть, если на дневном графике сигнал к продаже, а на четырехчасовом к покупке, то естественно, мы будем искать точки на продажу. День сильнее четырех часов.

Теперь посмотрим примеры:

27.10.2011. EUR/USD. H4. У нас есть на четырехчасовом таймфрейме канал:

Покупать мы будем в точке 3 поддержки канала (красная стрелочка).  При пробитии точки 3 на откате будем продавать (синяя стрелочка). Все по классике! Но посмотрите, ведь понятно, что продажа в середине восходящего канала – это довольно рискованно (отмечено Sell). Это – торговля против тренда.

Смотрим на недельный график:

На недельном графике видим, что цена после пробития точки 3 аптренда вернулась к нему и самое время искать точки для продажи. Ширина канала 1700 пунктов. Хотя для профита лучше берем 80% ширины канала. Это – 1350 пунктов.

Теперь перейдем на четырехчасовой график, где также построен недельный канал. Недельный канал синего цвета, а четырехчасовой – красного.

На недельном мы выяснили, что нужно искать точки для продажи. И этой точкой будет пробитый дневной аптренда. От него мы и будем продавать (красная стрелочка). 1.4210. Профит у этой продажи 1350 пунктов (80% ширины недельного канала) или прошлый уровень поддержки (прошлый лоу).

Прошлый минимум (лоу) и 80% ширины канала отмечаем на дневном графикена дневном графике:

Теперь перейдем на четырехчасовик и посмотрим на нашу продажу:

Как видим, первый профит по продаже был взят. Но обратите внимание: отскок в точке 3 восходящего четырехчасового тренда не сработал и канал был пробит + отката к пробитому каналу не было. Да, в 10% случаев отката к пробитому тренду нет.

Продолжаем наблюдать за нашей продажей:

Цена дошла и до второго профита. Смотрим дальше:

Цена дошла и до третьего профита.

Теперь еще раз запомним, что сигнал со старшего графика сильнее сигнала с младшего графика. Если на четырехчасовом у нас сигнал к продажам, а на дневном к покупкам, мы естественно будем искать точки для покупок.

Небольшое отступление. Посмотрите на уровень 1.3150 – это уровень, где мы взяли второй профит. Также это сильный уровень поддержки, который был пробит. А чем становиться уровень поддержки при пробитии? Конечно, сопротивлением. А это значит, что на откате нам следует от него продавать:

Профит ставим на предыдущем минимуме:

Значит, выставляем сделку Sell Limit 1.3150, Stop Loss 1.3200, Take Profit 1.2910 (предыдущий минимум; предыдущий лоу). 21.12.2011. Н4.

Смотрим, что у нас получилось:

Как видим, сделка принесла нам профит.

Так, но давайте вернемся к нашей торговле против тренда.

Еще пример. GBP/USD. 29.02.2012.

Цена подходит к недельной поддержке:

В точке 3 будем рассматривать продажи.

Переходим на дневной, чтобы определить профит. Как мы знаем, для продаж - это предыдущий минимум. Для покупок, соответственно, предыдущий максимум.

Для понимания установки профита посмотрите небольшую картинку:

И только теперь переходим на дневной график:)))

Ну, а теперь перейдем на четырехчасовик, чтобы точно выставить уровни продажи и профита.

А теперь посмотрим, что из нашей сделки получилось:

Цена дошла до профита, хоть и с большими волнами)))

Кстати, вы заметили, что на британце фунт и цена подошла к нижней границе флета. А что мы делаем при флете??? Правильно, покупаем и продаем от границ флета. Ну, для большей ясности опять небольшая зарисовка:

Теперь вернемся к нашему британцу:

Цена у нижней границы флета, поэтому логично будет покупать. Уровни покупки, тейка и стопа отмечены на картинке. Кстати, дата 12.03.2012:

Сделка принесла профит. Хочу только предупредить, что флет – это довольно шаткое состояние. Он может быть пробит в любой момент, поэтому торговля от границ флета – это более рискованные сделки, чем от трендовых линий.

Вообще, тренд – это относительное понятие. На разных таймфреймах, как вы видели, тренд может быть разный. Например,на недельном это может быть аптренд, на дневном – даунтренд, а на четырехчасовом – флет.

Также хочу отметить, что можно торговать, и используя только один таймфрем, например Н4, без учета старших графиков. Да, вы все равно останетесь в профите, но результат будет ниже. Просто вы будете пропускать хорошие возможности. Но ведь согласитесь, не очень-то и трудно провести анализ нескольких временнЫх графиков! Ну, займет это у вас на пять-десять минут больше)))))

У меня часто просят литературу по графическому анализу. Я внизу даю ссылки на те учебники, которые, на мой взгляд, неплохие для изучения графического анализа. Хотя я должен вас предупредить о некоторых моментах:

В учебниках по теханализу пишется:

"на нисходящей тенденции клин формируется быстрее, чем на восходящем"

"модели вершины (например, двойная вершина), как правило, короче по времени и более изменчивы (волатильны), чем модели основания (например, двойное дно)."

Эти и другие утверждения справедливы для фондового и других рынков, но не для валютного. Почему? На фондовом рынке стоимость акции выражается через совершенно другой инструмент – доллар. Также само и на товарном, и на фьючерсном. На валютном рынке стоимость валюты оценивается через другую валюту. Возникают валютные пары. Вы ведь не слышали о акционных парах, кофейных парах или фьючерсных парах? То есть, на фондовом нет торговой пары, например, акции Майкрософт/акции Макдональдс, или на товарном рынке пшеница/рис. А валютный рынок, как раз, так и устроен. Возьмем пару EUR/USD. Евро может медленно расти и быстро падать. Но ведь и доллар может медленно расти и быстро падать. А если евро медленно растет, то значит, доллар медленно падает???

То есть, здесь понятие длинная и короткая котировка относительно.

Второе. Часто можно прочитать, что прорыв важной линии сопровождается высокими объемами, или что для подтверждения какой-то свечной модели первая свеча должна иметь низкие объемы, а третья – высокие.

На валютном рынке реальные объемы сделок узнать невозможно. Да, в Метатрейдере есть функция "Объемы", но это количество тиков в единицу времени, а не количество денег. Поэтому объемы для подтверждения фигур, уровней и трендов мы не знаем. Поэтому на Forex для нас их как бы не существует.

Поэтому эти моменты нужно помнить при чтении книг по теханализу.

Ссылки на книги:

Теханализ. Каверина.

Как увидеть деньги на экране монитора. Сафин. (если ссылки будут устаревшие, тогда поищите эти файлы ниже - в комментариях).

Вопрос о количественном смягчении (QE):

Чтобы "запустить" экономику, в нее надо вливать дешевые деньги. Для этого центробанк страны понижает процентную ставку. При снижении процентной ставки снижаются проценты по кредитам. Сейчас ставка Федрезерва в диапазон 0-0.25%. Понижать некуда. Поэтому Федрезерв для вливания денег начинает покупать ценные бумаги (казначейские и ипотечные облигации). У банков появляются деньги, которые идут опять же под кредиты с низким процентом.

Про гэпы и как с ними бороться, я напишу позже, потому что там надо, опять же, создавать иллюстрации)))

И еще! Появилось предложение и тут же появилась возможность о проведении вебинара на тему графического анализа. Почему вебинар? Просто легче в реальном времени показать работу графического анализа на рынке. Ну, не совсем реального, а имитированного через Тестер стратегий. Так что, напишите, когда удобней провести вебинар да и вообще, пожелания, относительно него.

Также я помню, что не все рассказал о фигурах. О них тоже немного позже!

И не забудьте заглянуть сюда! Не пожалеете!!!)))

 На этом все! Нет-нет, на сегодня все!))) Поэтому я не прощаюсь, а говорю: "До свиданья!")))

Goodbye and see you soon!)))

P.S. И не забудьте – я коллекционирую плюсики!) Впрочем, ранее мы про это уже договорились!)