Почему цена меняется каждую секунду, если ничего заметного не происходит?

Причина в самой природе рыночной цены: это не свойство инструмента, а результат потока заявок. Каждая сделка возникает там, где совпали условия покупателя и продавца, поэтому цена смещается при изменении баланса спроса и предложения, а не по чьей-то команде. Пока поток заявок уравновешен, котировка почти стоит на месте; как только он смещается, сдвигается и точка их пересечения.

На микроуровне движение формируют рыночные ордера, проходящие по разным ценам внутри спреда, и доступная в стакане ликвидность. Новости, смена торговых сессий и активность крупных участников меняют этот баланс, и цена реагирует мгновенно. Для алгоритмической торговли это означает, что статичные параметры — фиксированный стоп или шаг — работают неравномерно: в тонком рынке расширяется спред и растёт проскальзывание, а потому исполнительные цены отличаются от расчётных.

Практический вывод: воспринимайте цену как вероятностный процесс, а не как набор предсказуемых сигналов. Учитывайте ликвидность и время торговли, привязывайте стоп и объём к текущей волатильности и проверяйте логику на реальных котировках с учётом спреда. Больше разборов по трейдингу и автоматизации — на https://trading-go.ru/

Идея иллюстрации: биржевой стакан с уровнями bid и ask и расширяющимся спредом, без текста.

Профиль автора: https://www.mql5.com/ru/users/voldemar