Исследование эффективности паттерна Pin Bar. Price Action
Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action Pin Bar. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.
Содержание
предыдущих статьях по тематике Price Action, нисходящие бары окрашены красным, а восходящие — голубым цветами. Сформируем основные признаки паттерна РВ.
Бычий паттерн РВ можно охарактеризовать (см. правую часть на рисунке выше) и описать следующим образом (звёздочкой отмечены дополнительные положения, сформулированные на основании практического опыта и значительно усиливающие сигнал):
- «нос» — второй бар должен «высунуться», то есть быть значительно ниже точек минимумов (Low) первого и третьего баров;
- нижняя тень второго бара должна быть больше его верхней тени;
- тело самого РВ (второго бара) обязательно должно находится внутри диапазона предыдущей свечи (третьего бара), то есть между его точками максимума и минимума (High и Low) и располагаться ближе к его точке закрытия;
- цена закрытия первого бара выше цен открытия и максимума (High) третьего бара;
- третий бар — должен быть нисходящим, а первый — восходящим;
- тело первого бара должно быть больше тела третьего бара и значительно больше тела самого РВ (второго бара);
- перед паттерном, дающим сильный сигнал, имеет место нисходящий ценовой тренд*;
- перед паттерном, дающим сильный сигнал, имеет место «чистое поле» — то есть левее на уровне точки минимума (Low) второго бара на значительном расстоянии нет никаких движений цены*.
В случае медвежьего паттерна РВ — ситуация зеркальная (см. левую часть на рисунке выше): второй бар показывает новый максимум, а 1-й бар закрывается ниже уровня открытия 3-го бара.
Рекомендуется заключать сделку после закрытия первого бара в направлении, которое показано на рисунке стрелками для каждого типа паттерна РВ. Возможны различные варианты входа в сделку (от консервативного до агрессивного), но в настоящей статье не буду акцентировать на них внимание.
Внутренний бар, Поглощение, DBLHC и DBHLC, TBL и TBH, Rails и CPR, но все же приведем их полный перечень:
- time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
- risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
- riskINATRS — риск в ATR;
- priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении, близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
- PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
- patternSize — размер паттерна в пунктах;
- patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
- ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.
Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразноработать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss максимально — желательно более 2.
Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.
Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике, поэтому он применен мною для отображения результатов данного исследования.
Ниже для каждого фрагмента исследования вы можете увидеть два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом, оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).
 
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 2.50 – 6.15:
- максимального значения прибыль/риск верхние 25% сделок достигают на инструментах: AUDUSD и USDCAD, минимального 5.70 – на GBPUSD;
- минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента GBPUSD, а максимальное — на AUDUSD и USDCAD;
- медианы на этом таймфрейме для всех инструментов имеют незначительный разброс: от 1.00 до 1.10;
- «выбросы» на этом таймфрейме для EURUSD достигают величины 57.00, а на других инструментах они не меньше 19.00.
При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: AUDUSD и USDCAD.
предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.
EURUSD
 
Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.05 – 6.10:
- максимального значения прибыль/риск, около 6.10, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме D1, минимального 4.60 — на Н1;
- минимальное значение 2.05 имеет верхняя граница бокса на Н1, максимальное 2.80 — на Н4 и D1;
- самая высокая медиана 1.15 на М15 и Н4;
- «выбросы» достигают значения порядка 38.00 на H1.
При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к риску для EURUSD наиболее интересны таймфреймы D1 и Н4.
исследованиям паттернов, подчеркиваю, что выводы, полученные в результате настоящего исследования, целесообразно применять как одну из компонент вашей торговой системы.
OptionClue, опубликовал запись 5 лет назад.
С момента публикации зафиксировано 1376 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
|
|
Добавить фото
Добавить файл