Положительные замки в трейдинге: механика стратегии на примере робота VR Locker

Замки (локи) принадлежат к тем темам, по которым в трейдерской среде почти нет нейтральных мнений. Одни считают локирование полезным инструментом управления позициями, другие видят в нём лишь способ заморозить маржу и отложить неизбежное решение. Чтобы составить собственное мнение, нужно сначала разобраться в механике. В этой статье я разбираю стратегию торговли с положительными замками: определения, пример расчёта, логику «подушки безопасности», ограничения подхода и реализацию в торговом роботе VR Locker.

Сразу обозначу рамки: материал образовательный, он не содержит обещаний прибыли и не является инвестиционной рекомендацией. Любая торговля на финансовых рынках связана с риском, а результаты на истории и демо-счёте не гарантируют будущих результатов.

Определение замка

Замок, или лок, — это состояние торгового счёта, при котором по одному и тому же инструменту одновременно открыты позиции на покупку (Buy) и на продажу (Sell) одинакового объёмп. Пока обе позиции открыты, то, что одна из них зарабатывает при движении цены, вторая в той же мере теряет. Совокупный финансовый результат пары перестаёт зависеть от направления рынка, то есть «замораживается».

Ключевая особенность замка в том, что он не устраняет риск, а меняет характер задачи. Вопрос «куда пойдёт цена» заменяется вопросами «когда и как выходить из замка», «какую сторону закрывать первой» и «что делать с остальными позициями». Мною было замечено, что именно эти вопросы вызывают наибольшие трудности у начинающих трейдеров.

Технические условия

Открыть две противоположные позиции по одному инструменту можно не на любом счёте. В MetaTrader 4 такая возможность есть по умолчанию, в MetaTrader 5 требуется счёт с хеджироваеием (hedging mode). Кроме того, часть брокеров и регуляторов в отдельных юрисдикциях запрещает локирование, поэтому до начала работы необходимо проверить условия конкретного брокера.

Положительный и отрицательный замок

Различие между типами замков определяется тем, какой результат фиксируется в момент их образования. Рассмотрим условный пример. Он иллюстрирует механику и не является торговой рекомендацией.

Положительный замок

Трейдер открыл Buy по EURUSD объёмом 0,10 лота по цене 1,10000. Цена выросла до 1,10500, плавающая прибыль составила около 50 пунктов. Если теперь открыть Sell на 0,10 лота по цене 1,10500, получится замок, в котором продажа находится выше покупки. Дальнейшее движение цены изменяет обе позиции на одинаковую величину в противоположных направлениях, а разница цен открытия, около 50 пунктов, остаётся постоянной. Это положительный замок: в нём зафиксирован плюс, без учёта спреда, комиссий и свопов.

Отрицательный замок

Тот же Buy по 1,10000, но цена опустилась до 1,09500, и трейдер открыл Sell на 0,10 лота. Продажа находится ниже покупки, и в замке зафиксирован минус около 50 пунктов. Такой замок нередко используют, чтобы остановить рост убытка и выиграть время, но сам убыток остаётся на счёте, а выход из замка по-прежнему необходим.

Правило для запоминания: при равных лотах продажа выше покупки означает положительный замок, продажа ниже покупки — отрицательный.

Логика стратегии с положительными замками

Идея стратегии состоит в том, чтобы построить торговую сетку таким образом, чтобы по мере движения цены между разнонаправленными позициями формировались положительные замки. Каждый такой замок представляет собой накопленную нереализованную прибыль, которая выполняет роль «подушки безопасности». Чем больше замков накоплено, тем больше запас для управления конструкцией: можно закрывать часть позиций, переводить остальные в безубытрк, подключать трейлинг-стоп или перейти к ручной торговле.

Для сравнения: стоп-лосс закрывает позицию и фиксирует результат сразу, а замок оставляет обе позиции открытыми и откладывает решение о выходе. С одной стороны, это даёт время для анализа, с другой — маржа остаётся занятой, а решение всё равно придётся принять.

Что стратегия не делает

Стратегия не отменяет рыночных рисков. Позиции остаются открытыми, на них действует маржа, начисляются свопы, а при выходе из замков оплачивается спред. Поэтому подход следует рассматривать как способ организации торгового процесса и управления позициями, но не как гарантированный результат.

Реализация в торговом роботе VR Locker

VR Locker — торговый робот, построенный на описанной идее. Принцип работы в описании продукта сформулирован следующим образом: советник открывает два рыночных ордера, Buy и Sell, равного объёма, затем «разводит» их сеткой ордеров в зависимости от движения цены. Когда расстояние между позициями достигает значения, заданного в настройках, формируется новый положительный замок, накапливающий прибыль, которая снижает просадку.

Работа робота делится на два этапа:

1. накопление положительных замков и создание «подушки безопасности»;
2. работа с положительными замками: их разлокирование либо использование вместе с ручной торговой тактикой трейдера.

Робот существует в версиях для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Он разработан для EURUSD, но может работать и с другими валютными парами и финансовыми инструментами. Автор рекомендует использовать таймфрейм H1 и выше и предварительно настраивать робота на демо-счёте.

Для знакомства с идеей в упрощённом виде существует бесплатная учебная версия VR Locker Lite (в разделе кода MQL5). Она демонстрирует работу с одним положительным замком: робот сразу открывает Buy и Sell, «разводит» позиции с помощью усреднения, а простейший вариант выхода — закрыть замок и начать цикл заново.

Ключевые настройки

Подробное описание параметров находится на страницах продукта. Здесь рассмотрим три группы, которые определяют характер торговли.

Ограничение спреда

Среди торговых настроек есть ограничение максимального спреда. Если спред превышает заданное значение, робот не открывает новые позиции, но продолжает сопровождать и изменять уже открытые. Это защита от работы в моменты расширения спреда.

Расчёт лота

Доступны режимы: фиксированный лот (например, 0,01), процент от депозита и «баланс на минимальный лот». В последнем режиме задаётся сумма депозита, приходящаяся на минимальный лот брокера. Пример: при значении 500 и депозите 2000 получается 2000 / 500 = 4, и стартовый лот равен 4 × 0,01 = 0,04. Дополнительно можно задать ручную последовательность лотов через точку с запятой: она имеет наивысший приоритет и отключает остальные настроцки расчёта.

Схемы лотов для позиций против тренда

Для позиций, открываемых против тренда, доступны несколько схем:

• стартовый лот — лот не меняется (например, 1, 1, 1, 1, 1);
• мартингейловский лот — лот предыдущей позиции умножается на 2 (1, 2, 4, 8, 16);
• лот по Фибоначчи — каждый новый лот равен сумме двух предыдущих (1, 1, 2, 3, 5, 8);
• сумма стартового и последнего лота — к стартовому лоту прибавляется лот последней позиции (1, 2, 3, 4, 5);
• сумма лотов крайних позиций — складываются лоты первой и последней позиций.

Дополнительно доступны множитель лота, позволяющий как увеличить, так и уменьшить рассчитанное значение, и ограничение максимального лота на покупку. Агрессивные схемы, прежде всего мартингейл, быстро увеличивают объём и нагрузку на депозит, поэтому для первого знакомства разумнее выбирать наиболее спокойные варианты.

Прочее

В роботе предусмотрены уведомления в Telegram. Настройки, зависящие от числа знаков после запятой в котировках, в описании указаны для брокеров с 3–5 знаками; при 2–4 знаках значения отмеченных параметров следует задавать в десять раз меньше.

Практический сценарий

Опишу общую логику на условном примере без привязки к конкретным настройкам. Робот запущен на демо-счёте по EURUSD на часовом таймфрейме.

1. Робот открывает Buy и Sell равного объёма.
2. Цена движется, сетка ордеров «разводит» позиции.
3. Когда расстояние между позициями достигает заданного значения, образуется положительный замок.
4. По мере движения цены формируются новые замки, накапливается запас нереализованной прибыли.
5. После накопления замков трейдер принимает решение о дальнейших действиях.

На последнем шаге возможны несколько вариантов: разлокировать замки по правилам собственной торговой системы; после накопления 30–50 замков, как рекомендует автор в описании робота, перевести все позиции Buy и Sell в безубыток или подключить трейлинг-стоп; либо использовать накопленную конструкцию вместе с ручной тактикой. На практике работает следующим образом: сначала робот наблюдается на демо-счёте при разном поведении рынка, и только затем принимается решение о том, нужна ли стратегия на реальном счёте и в каком режиме.

Тем, кто интересуется созданием подобных роботов, предлагаю заглянуть на сайт MQL Master, где я обучаю программированию торговых роботов на MQL4 и MQL5.

Преимущества и ограничения

Преимущества

• понятная структура из двух этапов работы;
• нереализованная «подушка», которую можно использовать для снижения просадки и управления остальными позициями;
• гибкость при выходе: разлокирование по собственным правилам, перевод в безубыток, трейлинг-стоп, сочетание с ручной торговлей;
• настройки под разные задачи: режимы расчёта лота и ограничение спреда;
• обучающий потенциал: на демо-счёте удобно изучать устройство замков и хеджирования.

Ограничения и риски

• замороженная маржа: пока обе стороны замка открыты, обеспечение под них занято (в зависимости от условий брокера);
• сложность выхода: определить, какую сторону и когда закрывать, часто труднее, чем принять решение о входе;
• издержки: спред, комиссии и свопы по двум противоположным позициям накапливаются;
• рост нагрузки на депозит при агрессивных схемах лота, таких как мартингейл;
• ограничения брокеров: не все допускают локирование, а в MetaTrader 5 нужен счёт с хеджированием;
• сохраняющийся рыночный риск.

Рекомендации

Я рекомендую начинать работу с демо-счёта и использовать таймфрейм от H1 и выше: именно это советует автор в описании робота, и мною было замечено, что на старших таймфреймах процесс формирования замков проще наблюдать и анализировать.

Я рекомендую выбирать размер лота исходя из депозита, а не из желания быстрее увидеть результат. Для знакомства разумнее использовать фиксированный лот или режим «баланс на минимальный лот» и воздержаться от агрессивных схем вроде мартингейла.

Я рекомендую заранее определить план выхода из замков: по правилам торговой системы, переводом позиций в безубыток после накопления 30–50 замков или с подключением трейлинг-стопа. На практике работает следующим образом: чем яснее план выхода до запуска робота, тем меньше эмоциональных решений в процессе торговли.

Я рекомендую соблюдать правила управления капиталом, следить за уровнем маржи и помнить, что любая торговля на финансовых рынках связана с риском. Прибыль не обещана и не гарантирована.

Где прочитать подробнее

Расширенную версию этого материала с таблицами по настройкам, разбором частых вопросов и схемами я опубликовал на сайте: читать статью на Trading-Go. Демо-версии роботов можно скачать в каталоге Trading-Go, а новости и разборы я публикую в Telegram-канале.