Как применять корреляцию в торгах на рынке Forex (валютные пары)

Рынок форекс – онлайн площадка, предоставляющая доступ к торговле любыми валютными парами по свободным котировкам. Биржа была основана в 1976 году, после подписания соглашения об отмене привязки валюты к золоту.

Интересный факт: ежедневный оборот около 5 млрд долларов. Кстати, принять участие в торгах может любой желающий – достаточно найти компанию-брокера и зарегистрироваться.

Что такое корреляция

Это статистическая взаимосвязь некоторых инструментов, объясняемая фундаментальными факторами, напрямую или косвенно влияющие на движение валют. Новички могут не понять такого сложного определения, поэтому можно объяснить это явление проще. Корреляция на Форекс ­– то, насколько похожи движения двух или нескольких валютных пар друг относительно друга.

Всего различают два типа корреляций: прямую, или ее еще называют положительной и зеркальную, то есть отрицательную. Остановимся на каждом типе поподробнее.

Прямая корреляция – явление, при котором у валютных пар наблюдается одинаковое движение. Для примера можно взять пары NZD/USD и AUD/USD, дневной период.

Если взглянуть на данные графики, можно заметить практически идентичное движение и это можно объяснить. Дело в том, что Новая Зеландия и Австралия являются странами-экспортерами. Соответственно, для доставки груза покупателю потребуется транспортировка, которая зависит от климатических и погодных условий. Если перевозки затрудняются из-за погоды, то и спрос становится меньше – котировки валют падают. При хороших погодных условиях наоборот – спрос выше и стоимость валют, следовательно, тоже. А из-за привязки обеих стран к доллару следует, что и движения на графиках будут очень похожи.

Стоит добавить, что сравнивая экономики разных валют, нужно учитывать дополниетльные факторы влияния, которые отлично описаны Вадимом Иркутским для каждой валютной пары на Equity. Вы можете зайти в рубрику валют и выбрать нужную. Там вы найдете важные моменты, которые стоит учитывать даже при торговле на корреляции.

Обратная корреляция – движения валютных пар, противоположные друг другу. Если говорить про валютные пары с обратной корреляцией, то хорошим примером станут EUR/USD и USD/CHF.

Как видно из рисунков, движения этих валютных пар противоположны – если растет Евро/Доллар, то Доллар/Франк падает, и наоборот. Это происходит из-за того, что экономики Швейцарии и Евросоюза очень тесно связаны и, практически, идентично влияют на Доллар. А расходятся графики из-за того, что пара EUR/USD обратнозависимая, то есть “Бакс” стоит на втором месте.

Стоит заметить, что не все валютные пары могут прямо или обратно повторять движения друг друга.

Коэффициент корреляции может принимать значение от 1 до -1. Основные диапазоны значений, на которые стоит обратить внимание:

• 1 – движение пар в одном направлении;
• от 0,9 до 0,5 – чем выше значение, тем более одинаковыми будут движения инструментов;
• от 0,5 до 0,1 – наименьшая прямая корреляция между парами;
• 0 – корреляция отсутствует, инструменты не зависят друг от друга;
• от -0,1 до -0,5 – минимальная обратная корреляция;
• от -0,5 до -0,9 – чем ниже значение, тем выше зеркальная зависимость;
• -1 – движение пар противоположны друг другу.

Трейдерам, которые хотят использовать данный принцип в торговле, стоит найти калькулятор корреляции в интернете. Пользоваться им достаточно просто – сначала выбирается основная валютная пара, которая будет сравниваться с другими инструментами. Затем, нужно выбрать интервал (таймфрейм) и количество периодов сравнения.

Благодаря специальным программам идентифицировать наличие прямой или обратной зависимости инструментов очень просто.

Трейдинг

Торговля – мощный инструмент для диверсификации рисков. Для этого нужно взять две валютные пары, имеющие обратную зависимость, например EUR/USD и USD/CHF.

Так как движения этих пар зеркальны, то по обеим валютам нужно открыть позиции на покупку или продажу. Лот нужно разделить в соотношении 70 на 30. Если по основной валютной паре был получен профит, то прибыль от сделки с легкостью перекроет убыток, полученный по второй сделке.

Теперь стоит рассмотреть обратную ситуацию. Если основная сделка закрывается в минус, то по дополнительной получится профит. Эта прибыль перекроет часть убытка и сохранит капитал трейдера. Такая стратегия называется хеджированием.

Второй вариант – применение в качестве дополнительного сигнала к сделке. Если у торговца имеется определенная стратегия, по которой он совершает сделки, то нелишним будет удостовериться в правильность сигнала. Для этого открывают графики пар, имеющие высокий коэффициент положительной корреляции.

Суть в том, что при появлении сигнала по одной валютной паре, он должен появиться и по второй. Если этого не произошло, то от сделки стоит отказаться.

Стратегии

Чтобы торговля приносила как можно меньше убытков, нужно выбирать инструменты с высоким коэффициентом зависимости. Выбрать их можно, используя калькулятор корреляции или сводную таблицу.

Стратегия, основанная на Йене– нужно сразу оговориться, эту стратегию можно применять и на других парах (AUDJPY, EURJPY и т.д.), но лучшие результаты показывает GBPJPY.

Таймфрейм выбирается от часового до дневного.

Идея состоит в том, чтобы сравнивать USD/JPY с основными валютными парами. К примеру, в терминале четко видно, что пары GPB/USD и USD/JPY растут. Но входить по этим парам, согласно стратегии, не нужно. Для торговли выбирается их производная – GBP/JPY.

Пары GPB/USD и USD/JPY имеют очень слабую положительную зависимость, которая визуально незаметна. Но как только пары начинают двигаться в одном направление, то этот момент нужно ловить. Если наблюдается рост GBP/USD, то стоимость Фунта растет, а если растет USD/JPY, то стоимость Йены уменьшается. Следовательно, можно ожидать и роста их производной пары – GBP/JPY.

Стратегия, основанная на корреляции EURUSD и USDCHF – простой прием, который используют в своей торговле трейдеры.

В этой стратегии используются два варианта торговли:

1. Открытие сделок на кросс-паре. Производным инструментом для EUR/USD и USD/CHF будет пара EUR/CHF. Стратегия очень проста – если основные инструменты растут, то и на кроссе открывается сделка на покупку. Для продажи, соответственно, наоборот. Идея в том, что рост или падение основных пар влияет и на их кросс-пару, так как присутствует сильная зависимость. Это одна из неэффективностей рынка, которую нужно использовать в торговле.
2. Торговля с помощью обратной корреляции. Пары EUR/USD и USD/CHF зеркально повторяют друг друга. То есть, если один инструмент растет, то второй дешевеет. Этим можно воспользоваться – при появлении сигнала на покупку или продажу на паре EUR/USD, сделка открывается в противоположную сторону сигнала на USD/CHF. Так как пары движутся зеркально, то стоит ждать закрытия сделки по тейк-профиту.

Это наиболее распространённые стратегии по корреляции пар на Форекс.

Плюсы и минусы

Новичкам, используя корреляцию валют для торговли, нужно учитывать как положительные, так и отрицательные стороны метода. С одной стороны, можно снизить риски с помощью хеджирования и не получить большого убытка. Но это влечет за собой большую нагрузку на депозит, из-за использования кредитного плеча в двух сделках. Следовательно, нужен депозит в несколько раз больше, чем для открытия одного контракта.

Благодаря корреляции прибыль от сделок может удвоиться, если открывать две сделки одновременно на разных парах. Это радует, ведь прибыль в два раза больше. Но отсюда вытекает существенный минус – при неверном прогнозе убыток также может вырасти вдвое.

Но, все же, плюсов больше, к ним можно отнести:

• снижение рисков до минимума;
• диверсификация сделок;
• хеджирование;
• использование в качестве подтверждения сигнала.

Благодаря этим плюсам корреляцию можно отнести к надёжному методу торговли на рынке Форекс.

Полезные советы:

1. Не стоит применять корреляцию, как единственный метод торговли. Любой сигнал обязательно должен быть подтвержден и другими индикаторами.
2. Новичкам следует учитывать, что корреляция может меняться со временем. Это непостоянная величина и для ее использования нужно почаще проверять коэффициенты.
3. Не стоит искать зависимость инструментов, там, где ее нет. Новички могут брать пары, которые имеют коэффициент корреляции “0” и пытаться по ним торговать. Это неправильно и приведет, в конечном итоге, к убыткам.
4. Без опыта в торговле не стоит сразу пополнять счет на крупные суммы. Лучше научиться торговать на маленьком депозите.
5. Важно помнить – торговля на рынке сопряжена с высокими рисками. Вкладывать нужно те суммы, которые не страшно потерять.
6. Пристальное внимание нужно уделить риск менеджменту. Лот нужно выставлять таким образом, чтобы не потерять всю инвестированную сумму за одну сделку.