Как выбрать агрегатор ликвидности

Рыночная ликвидность подразумевает наличие покупателя и продавца на актив по текущим ценам с возможностью быстрого исполнения заявки.

Качество работы брокера определяется тем, насколько предоставленная клиенту ликвидность, соответствует объемам его торговли.

Агрегатор ликвидности – это программное обеспечение, с помощью которого происходит обмен котировок и потоков рыночных ордеров между поставщиками ликвидности, брокером и терминалом трейдера.

Как происходит liquidity aggregation

Используя алгоритм управления рисками, форекс брокер определяет — на какую модель будут переданы ордера клиентов: A-book или B-book.

Если сделка трейдера передана на B-book, ликвидность предоставляется самим брокером.

Если сделка передана на A-book - через мост ликвидности включается схема:

1. Котировки предлагаемые поставщиками ликвидности размещаются в стакане цен.
2. Если клиент отправляет лимитный ордер, программа подбирает встречную заявку, подходящего объема и исполняет ее.
3. Если клиент отправляет рыночный ордер, программа определяет поставщика, предложившего лучшую цену, затем отправляет запрос на подтверждение сделки и исполняет ордер.

Функции хабов

Центр агрегации ликвидности (Hub) — это не просто провайдер, через которого проходят потоки котировок и сделок.

Для повышения конкурентноспособности, поставщики программного обеспечения предлагают дополнительные опции.

Вот лишь некоторые из них:

• Различные наценки для каждого поставщика или трейдера.
• Настройки минимального и максимального спреда.
• гибкая настройка распределения сделок клиентов между A-book и B-book

Функции мониторинга и отчетности:

• Наличие информационных панелей
• Базы данных SQL
• Просмотр журнала
• Отчеты о торговых рисках

Подведем итог

На рынке работает несколько основных компаний – агрегаторов, среди которых - https://takeprofittech.com.

Для того чтобы сделать правильный выбор, важно понимать, какие характеристики наиболее важны для вашего бизнеса.

На что стоит обратить внимание в первую очередь:

• Функции управления рисками
• Функции дополнительной агрегации ликвидности
• Качество поддержки и мониторинга

Стоимость подключения и обслуживания — имеет большое значение для небольших брокеров.

Можно с уверенностью сказать, что доходность брокера — это результат правильно выстроенной стратегии работы с агрегатором ликвидности.