Отрицательный замок в трейдинге: что это и как из него выйти

Вы открыли позицию, цена пошла против вас, и вместо закрытия сделки с убытком вы открыли встречную на тот же объём. Убыток перестал расти, стало спокойнее. Прошла неделя, вторая, цена ходит вверх и вниз, а позиции BUY и SELL так и висят на счёте. Закрыть страшно, ждать тревожно. Это отрицательный замок, и в нём рано или поздно оказываются многие трейдеры, особенно те, кто использует сетки, усреднение и ручное локирование.

Меня зовут Владимир, я трейдер и разработчик торговых роботов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5, этим занимаюсь более 20 лет. В статье разберу, что такое замок, чем отрицательный замок отличается от положительного, какие существуют способы выхода и чем каждый из них хорош или опасен. Материал рассчитан на новичков, поэтому термины я объясняю по ходу.

Что такое замок

Замок, или локирование, — это ситуация, когда на счёте одновременно открыты позиции BUY и SELL по одному инструменту на равный объём. BUY приносит прибыль при росте цены, SELL приносит прибыль при падении. При равных объёмах то, что теряет одна сторона, зарабатывает другая, поэтому суммарный результат перестаёт зависеть от движения рынка и как бы замораживается.

Для встречных позиций нужен счёт, который их допускает. В MetaTrader 5 это хеджинговый тип счёта (Hedging), в MetaTrader 4 такая возможность обычно есть по умолчанию, но условия лучше уточнить у брокера.

Трейдеры используют замки, чтобы остановить рост убытка и не закрывать позицию на эмоциях, переждать выход новостей, сохранить основную позицию при резком движении или выиграть время, пока не станет понятнее направление рынка. Сам по себе замок не хорош и не плох, это инструмент. Всё зависит от того, есть ли заранее продуманный план, как этот замлк раскрывать.

Положительный и отрицательный замок

Тип замка определяется взаимным расположением цен открытия. Если SELL открыт выше BUY при равных лотах, замок положительный: суммарный результат зафиксирован и больше нуля. Если BUY открыт выше SELL, замок отрицательный: результат тоже неизменен, но меньше нуля.

Пример. BUY 0.10 лота по EURUSD открыт по 1.1000, SELL 0.10 лота открыт по 1.0950. Расстояние между ценами открытия 50 пипсов. Для 0.10 лота пипс стоит около 1 доллара. При любой текущей цене сумма результатов остаётся равной примерно минус 50 долларов без учёта свопов, спреда и комиссий. Если цена растёт, увеличивается плюс по BUY и на столько же минус по SELL. Если падает, всё происходит наоборот.

В реальности отрицательный замок почти никогда не состоит из одной пары позиций. Чаще это корзина из десятков сделок BUY и SELL с разными ценами открытия и объёмами. Суммарные объёмы покупок и продаж могут совпадать, а могут отличаться. Чем больше сделок, тем труднее на глаз понять, что с ними делать.

Как трейдер попадает в отрицательный замок

Первый путь: замок вместо стоп-лосса. Позиция пошла против трейдкра, он открыл встречную и перестал смотреть на убыток, но убыток никуда не делся, он просто заморожен.

Второй путь: сетка или усреднение против тренда. Робот или трейдер набрал серию позиций в одну сторону, цена продолжила движение против них, и для остановки просадки открыли встречные позиции.

Третий путь: эмоциональное решение. Резкое движение после новостей, паника, быстрая встречная сделка, и на счёте уже две корзины, а плана нет. Мною было замечено, что общее у всех этих историй одно: замок открывали как временную меру, а плана выхода из него не было.

Скрытые издержки замка

Кажется, что раз результат не меняется, можно ждать. На практике у замка есть несколько скрытых расходов:

• Своп. Начисляется или списывается за перенос позиции через ночь. В большой корзине суммы со временем становятся заметными.
• Маржа. Брокеры по-разному считают залог для встречных позиций: одни берут пониженный, другие полный.
• Комиссии и спред. Любое действие внутри замка имеет свою цену.
• Психология. Замок снимает давление в моменте, но откладывает решение. Чем дольше он висит, тем тяжелее с ним расставаться.
• Иллюзия безопасности. Убыток не растёт, но и сам не уменьшается. Решение придётся принимать по обеим сторонам.

Способы выйти из отрицательного замка

Универсальной кнопки «раскрыть замок» не существует. Выбор зависит от размера корзины, свободной маржи и готовности принять убыток.

1. Закрыть всё

Самый простой путь: фиксируем убыток, освобождается маржа, пропадают свопы. Но убыток становится реальным в полном объёме, и психологически это самый тяжёлый шаг. На практике работает следующим образом: вариант разумен, когда расходы на удержание замка превышают разумные шансы раскрыть его спокойно.

2. Закрыть одну сторону

Ждём сильного движения цены и закрываем позиции той стороны, что оказалась в плюсе. Остальные ждут возврата цены. Преимущество в быстром сокращении объёма. Ограничение в том, что это всегда прогноз: если цена развернётся, оставшаяся сторона продолжит терять без защиты встречных позиций.

3. Раскрытие по комбинациям

Вместо закрытия всей стороны ищем группы позиций BUY и SELL с положительным суммарным результатом и закрываем только их. Корзина сокращается без новых позиций. Ограничение: подходящих комбинаций может не быть, а перебирать десятки позиций вручную утомительно и легко ошибиться.

4. Усреднение

Открываем дополнительную позицию в сторону движения цены, чтобы цена безубытка корзины приблизилась к рынку. Цена безубытка считается как средневзвешенная: сумма «цена × лот» делится на сумму лотов. Преимущество в том, что для выхода достаточно меньшего возврата цены. Ограничение: растут объём и нагрузка на маржу, а при дальнейшем движении против позиции убыток растёт быстрее. Усреднкние всегда требует запаса свободных средств.

5. Частичное закрытие

Позиции закрывают не целиком, а частями, например по 0.01 лота от нескольких старых сделок. Корзину можно уменьшать постепенно, не дожидаясь возврата цены к уровням открытия всех позиций. Ограничения: многое зависит от шага лота у брокера и числа сделок, а вручную это рутинная работа.

Пример с цифрами

Возьмём наш замок: BUY 0.10 лота по 1.1000 и SELL 0.10 лота по 1.0950. Цена упала до 1.0900. Плавающий результат по BUY около минус 100 долларов, по SELL около плюс 50, сумма минус 50 долларов. Цифры условные, без учёта свопа, спреда и комиссий.

Усреднение приблизило выход на 25 пипсов, но цена за это удвоенный объём: каждый пипс против позиций теперь стоит вдвое дороже. Поэтому его нужно применять с запасом маржи и понятными границами.

С чего начать анализ замка

Прежде чем что-либо закрывать или открывать, стоит выполнить короткий разбор:

• Посчитайте суммарные объёмы BUY и SELL и среднюю цену по каждой стороне.
• Оцените общий плавающий результат и расстояние до цены безубытка.
• Проверьте свободную маржу и накопленный своп.
• Найдите положительные комбинации встречных позиций, которые можно закрыть без новых сделок.
• Заранее определите, при каких условиях вы закроете корзину полностью.

Если позиций десятки, такой разбор вручную занимает много времени, а ошибка в одном числе способна испортить всё решение. Для этой задачи я и создал отдельный инструмент.

VR Unlock Smart

VR Unlock Smart — бесплатный торговый робот-утилита для MetaTrader 5, помогающий постепенно раскрывать отрицательные замки. Есть и отдельная версия для MetaTrader 4. При создании я опирался на идеи двух своих советников: от VR Smart Grid взял принципы усреднения, расчёта средних цен и частичного закрытия позиций, а опыт VR Locker помог с управлением встречными позициями BUY и SELL. Идея в том, чтобы не бороться со всем замком разом, а разбирать его на небольшие группы позиций, используя движение рынка.

Как работает алгоритм

Робот работает циклами:

• Анализ позиций. Считает количество BUY и SELL, объёмы, цены открытия, текущий результат и средние цены, определяет порядок работы.
• Прибыльные комбинации. Закрывает сочетания встречных позиций с положительным совместным результатом без открытия новых сделок.
• Усреднение. Если подходящих комбинаций нет, при достижении заданного расстояния открывает дополнительную позицию, приближающую расчётную цену выхода выбранной группы к рынку.
• Частичное закрытие. Когда цена достигает условий закрытия группы, сокращает корзину частичным закрытием минимальным допустимым лотом и закрытием отдельных крупных позиций.
• Повторение циклов. После каждого закрытия анализирует остаток заново. Если остались позиции только одной стороны, предусмотрено управление односторонней корзиной.
• Освобождение счёта. Конечная цель — закрыть все позиции управляемой корзины.

Тестер, демо и реальный счёт

Чтобы проверить алгоритм без ручного создания замка, в тестере стратегий и на демо-счёте советник сам строит замок из множества сделок BUY и SELL с равными суммарными объёмами и затем раскрывает его. На реальном счёте он управляет уже существующими позициями, и их количество и объёмы по сторонам могут различаться.

Как протестировать

• В тестере MetaTrader 5 (Ctrl+R) выберите инструмент, период, депозит и плечо, близкие к реальным условиям.
• Используйте режим «Все тики на основе реальных тиков» и включите визуализацию.
• Выберите хеджинговый тип счёта (Hedging).
• Когда алгоритм завершает полный цикл и закрывает все позиции, на графике тестера появляется вертикальная линия.
• Проверьте разные участки рынка (рост, падение, боковик, высокую волатильность) и разные объёмы замка. Смотрите на Equity, свободную маржу, число позиций и просадку.
• Затем запустите демо-счёт того брокера, у которого планируете торговать.

Важные предупреждения

• На счёте обязательно должны быть свободные средства и достаточная маржа: для усреднения советник может открывать дополнительные позиции. Нехватка маржи может привести к принудительному закрытию позиций брокером.
• Гарантий успешного раскрытия замка нет. Результат зависит от состояния счёта, расположения позиций, доступных средств и движения рынка.
• Усреднение связано с дополнительным риском, а хороший результат в тестере не означает, что робот раскроет любой реальный замок.

Страницы продукта: VR Unlock Smart для MetaTrader 5 и версия для MetaTrader 4.

Типичные ошибки новичков

• Открывать замок без плана выхода.
• Закрывать одну сторону наугад.
• Усреднять без запаса маржи.
• Игнорировать своп.
• Надеяться, что замок «рассосётся сам».
• Пополнять счёт под замок без расчёта.
• Запускать новый инструмент сразу на реальном счёте, минуя тестер и демо.

Рекомендации

Я рекомендую до открытия замка записать, при каких условиях и каким способом вы будете его раскрывать. Не используйте замок как замену стоп-лоссу, если не готовы работать с ним дальше: он только замораживает убыток. Следите за маржой и накопленным свопом, потому что именно они чаще всего определяют, сколько времени у вас есть.

На практике работает следующим образом: сначала закрываются прибыльные комбинации встречных позиций, затем при достаточной марже применяется усреднение, а оставшаяся корзина сокращается частичными закрытиями. Мною было замечено, что трейдеры чаще ошибаются не в выборе способа раскрытия, а в нехватке запаса маржи и терпения.

Любой метод, включая VR Unlock Smart, сначала проверяйте в тестере и на демо-счёте. Не используйте для раскрытия замка средства, потерю которых вы не можете себе позволить. Иногда сознательно закрыть корзину целиком — тоже взвешенное решение.

Если вам интересно, как подобные алгоритмы программируются на MQL4 и MQL5, заходите на MQL Master. Подробная версия этой статьи с таблицами и частыми вопросами опубликована на моём сайте Trading-Go, а новые материалы о роботах и трейдинге я публикую в Telegram-канале.

Торговля на финансовых рынках связана с риском потери средств. Материал носит образовательный характер, не является торговой рекомендацией и не содержит обещаний прибыли.