Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
2644

Как сделать торговлю опционами проще? Скринер покрытых путов.

Здесь и далее под опционами мы имеем ввиду именно биржевые инструменты, торгуемы на мировых рынках.

Выбор активов для торговли занимает значительное время, особенно при работе с биржевыми опционами. Ведь необходимо учесть не только состояние рынка акций, но и цены опционов и волатильность. Чтобы во всем этом разобраться и сэкономить время, рекомендую использовать опционные скринеры. Они автоматизируют большую часть важной аналитической работы. В этой статье я расскажу вам об опционных скринерах и о том, как ими пользоваться на примере скринера путов от 5Greeks.

Что такое опционный скринер

Опционные скринеры созданы для поиска точек входа в рынок. До их появления трейдеры использовали разнообразные и несвязанные между собой источники информации: читали аналитику и форумы, собирали информацию сразу на многих сайтах.

Приходилось анализировать множество акций и опционов, учитывать несколько характеристик по каждому активу. На это уходила уйма времени, что усложняло поиск точек входа в рынок. Большое количество источников информации отвлекает, тем более если у трейдера нет торгового плана. В этом случае легко перестать понимать, что происходит на рынке и, как следствие, начать торговать эмоционально. Опционный скринер решает все эти проблемы.

Скринер — это выборка опционов по определенным параметрам, например, по доходности или волатильности. Скринеры бывают разными:

Скринеры значительно снижают время, которое тратится на анализ рынка, и отлично дополняют торговый план, поскольку основаны на данных, а не мнениях или эмоциях.

Скринер покрытых деньгами путов

Далее я расскажу как пользоваться скринерами и сканерами опционов на примере скринера путов от 5Greeks. Скринер будет интересен трейдерам и инвесторам, которые:

  • продают опционы для получения дополнительного дохода или диверсификации портфеля;
  • торгуют по опционной стратегии Колесо;
  • инвестируют в акции долгосрочно и заинтересованы в дополнительном доходе от продажи путов;
  • стремятся сократить время на анализ опционов и быстро выбрать те, которые соответствуют конкретным параметрам;
  • хотят научиться торговать ванильными опционами.

Что такое покрытый деньгами пут

Покрытые деньгами путы (cash-secured puts) — простая и популярная опционная стратегия, при которой трейдер регулярно продает опционы пут и сразу же получает опционную премию на счёт, благодаря чему создаётся стабильный денежный поток. Позиция обеспечена деньгами на счёте, поэтому стратегия называется торговля покрытыми деньгами путами.

Рассмотрим пример, где страйк опциона равен цене акции:

  • Предположим, цена акции равна $30, значит для покупки контракта понадобится $3000, поскольку в контракте 100 акций. Эта сумма должна быть на счете в момент открытия опционной позиции.
  • Опцион на акцию можно продать за $6, то есть после продажи мы получим опционную премию равную $600 ($6 * 100).
  • Мы продаем опцион и получаем $600, которыми можем сразу распоряжаться как считаем нужным: купить акций, вывести прибыль или продать покрытые деньгами путы на другую акцию.

Риски ограничены — если цена акции падает, то после истечения опциона мы получаем акцию по цене страйка, которая далее остаётся у нас и может принести дополнительный доход. В любой момент мы можем продать акцию, подождать пока цена вырастет или следовать стратегии Колесо (The Wheel) и продавать покрытые коллы на этот актив (стратегия, при которой мы продаем опционы колл на акцию, которой уже владеем).

Стратегия The Wheel позволяет получать доход от акции, даже если она стоит на месте или снижается. Если для торговли покрытыми деньгами путами выбирать дивидендные акции, то в случае снижения цены, на счете появятся акции, которые будут приносить дополнительный денежный поток в виде дивидендов. Это выгодно отличает стратегию от маржинальной торговли, где на вашем счете фиксируется убыток в случае, когда цена идёт против вас.

Кроме этого, для инвестора продажа обеспеченных деньгами путов дает возможность купить акции ниже рынка, если цена снизится, с дополнительной прибылью в виде опционной премии. Однако, чаще всего основная цель трейдера — продать “дорогие” путы, получить высокую доходность при ограниченных рисках и при этом избежать покупки акции.

Для того, чтобы найти путы, которые подходят для торговли по данной стратегии, используйте CSP скринер, который не подвержен эмоциям, и поэтому является надежным инструментом при подготовке к торговле.

Больше информации о том, как пользоваться скринерами для оперделения лучших опционов для торговли, вы найдете на нашем сайте.


OptionClue, опубликовал запись 3 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 2294 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 1124
Подписчиков: 2644
Сайт: optionclue.com/

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в ноябре: 20 296 737;
вчера: 1 306 735 на 263 сайтах;
Разместить форекс-объявление
 Forex Magazine © 2004-2022