Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
2245

Торговля на отбой от «А» до «Я». Живой пример

В статье пошагово на примере будет разобран принцип открытия среднесрочной позиции на отбой — от поиска точки входа в рынок до расчёта оптимального объема позиции.

Мы рассмотрим принципы установки стоп-лосс приказа, определения целей и расчета объема. Эти методы определения точек входа и выхода из рынка универсальны. То есть применимы на всех активно торгуемых рынках и таймфреймах. Детально они разбираются в рамках курса «Трейдинг. Успешный старт 2.0».

Для экономии времени мы не будем рассматривать все элементы торгового плана, а начнем сразу с третьего пункта — точки входа в рынок.

Содержание

Как определить направление тренда за несколько секунд?

  • Ключевые уровни поддержки и сопротивления, их роль в торговом плане
  • Что такое тренд? Виды трендов
  • Автоматизированное построение горизонтальных уровней поддержки и сопротивления
  • восьмом занятии). Для упрощения примера предположим, что стоп–приказ находится в районе отметки $1057 за тройскую унцию — под нижней границей зоны поддержки дневного таймфрейма (рис. 2).

    формулы для расчета оптимального объема позиции. Также это значение пригодится для расчета отношения потенциальной прибыли к рискам.

    Уровни поддержки и сопротивления работают, поскольку трейдеры думают, что они должны работать. Вследствие этого в районе горизонтальных уровней часто разворачиваются или замедляются рыночные тенденции и часто формируется всплеск торговых объемов: часть трейдеров закрывает позиции, часть — напротив стремится войти в контр-трендовое движение.

    По этой причине горизонтальные уровни поддержки и сопротивления позволяют определять точки входа в рынок, отметки для установки надежных стоп-приказов, а также качественные и объективные цели.

    Как правило, чем выше таймфрейм, тем надежнее уровень. Ближайшие цели определяются по тому таймфрейму, на котором осуществляется поиск точки входа в рынок. Оптимистические, но корректные цели можно установить по более высокому таймфрейму. Они могут быть особенно актуальны в случае входа в самом начале нового тренда (принцип выбора наиболее важных уровней рассматривается в видеоролике «Карта рынка и ключевые уровни поддержки и сопротивления»).

    В текущем примере точка входа в рынок определяется на дневном таймфреме, сигнал на покупку появился после длительной консолидации рынка (с декабря рынок торговался в ценовом диапазоне), кроме этого январь — один из лучших торговых периодов года. Этот набор условий позволяет рассматривать ближайшие уровни недельного таймфрейма как объективные цели при поиске точки входа в рынок (рис. 3).

    Торговля на отбой от «А» до «Я». Живой пример

    Рис. 3. Определение потенциала прибыли и риска на основании ближайших уровней поддержки и сопротивления

    Тейк-профит, как и стоп-лосс, имеет смысл ставить с небольшим зазором от ближайшего уровня. Цель находится в районе отметки $1177 за тройскую унцию — под нижней границей зоны сопротивления недельного таймфрейма. Возможная цена входа в рынок равняется $1093. Определим расстояние в пунктах между этими двумя точками.

    Потенциал прибыли равняется: $1177 — $1093 = $84. Переведем данное значение в пункты: $84 / 0.01 = 8400 пунктов.

    капитал будет расти на порядок быстрее, выход из просадки будет проще, а трейдер сможет избавиться от обязательства торговать чаще прибыльно, чем убыточно.

    Подобное обязательство превращает трейдинг в гонку, в которой прибыльных сделок обязательно должно быть больше чем убыточных, иначе торговый период закроется с отрицательным результатом. Чем ниже отношение прибыль/риск, тем сложнее выйти из просадки и тем большее психологическое давление ждет трейдера в период полосы неудачных сделок.

    МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

    Вернемся к рынку золота. Мы рассчитали потенциал прибыли и риска, теперь можно с легкостью определить, интересна ли эта сделка с точки зрения ключевого правила управления рисками.

    Потенциальная прибыль равна 8400 пунктов, потенциальный риск = 3600 пунктов. Отношение потенциальной прибыли к рискам можно рассчитать как: 8400 / 3600 = 2.3.

    Потенциал прибыли более чем в два раза превышает риски, следовательно, правила управления рисками соблюдаются, можно двигаться к следующему пункту торгового плана — правилам управления капиталом (money-management).

    расчет объема позиции для входа в рынок. Он будет меняться от сделки к сделке вместе с размером стоп-лосса в пунктах.

    В сравнении с неизменным объемом позиции в каждой сделке, такой подход позволит получить максимум прибыли от положительных сделок и сделает практически невозможным уничтожение торгового счета вследствие череды убыточных позиций. Потерять средства, следуя правилам управления капиталом и рисками — крайне сложная задача.

    МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

    Для упрощения примера предположим, что капитал равен $5400.

    Желаемый риск в процентах от капитала необходимо определить самостоятельно (2% и ниже — консервативная торговля, 3 — 5% — умеренная, 5%+ — агрессивная). Пусть он равен 2%, то есть в каждой сделке риск равен двум процентам от торгового капитала. Риск в пунктах мы только что рассчитали, он равен 3600.

    Стоимость пункта для одного контракта равняется $1. Это значение можно получить на сайте брокера или же в торговой платформе, а также опытным путем — при совершении сделок на демо-счете. Стоимость пункта для одного контракта показывает, сколько можно потерять или получить в случае движения рынка на один пункт после входа в рынок одним целым контрактом.

    Обратите внимание, что иногда на сайте брокера указывается не стоимость пункта, а стоимость минимального изменения цены. Например, для рынка EURUSD спот пункт равен 0.0001, а минимальное изменение цены (pips) — 0.00001. Второе значение (pips) — одна десятая пункта. Стоимость пункта для EURUSD спот будет равна 10 долларов тогда как стоимость минимального изменения цены — 1 доллар. Для корректного расчёта объема позиции обязательно использование стоимости пункта.

    Подставим полученные выше значения в формулу расчёта оптимального объема позиции:

    В числителе – капитал, умноженный на желаемый риск в процентах. В знаменателе – риск в пунктах, умноженный на стоимость пункта:

    Объем позиции = (5400 * 2 * 0.01) / (3600 * 1) = 108 / 3600 = 0.03 контракта.

    На рынке золота спот можно вести торги дробными контрактами, следовательно, мы сможем открыть позицию такого объема.

    Если бы в данном примере мы получили значение меньшее, чем 0.01, то не смогли бы открыть позицию. Подобное может случиться, когда риск на сделку в пунктах (стоп-лосс в пунктах) слишком велик или капитала недостаточно для торговли с заявленными рисками на выбранном финансовом инструменте. Если капитала для входа в рынок не хватает, можно поискать схожий финансовый инструмент с меньшим размером контракта или попросту игнорировать данный вход в рынок — войти с требуемым уровнем риска на сделку невозможно, правила управления капиталом не выполняются. Альтернативный вариант — вход при помощи опциона.

    торгового плана для направленной торговли на финансовых рынках.

    Попутного тренда!


    OptionClue, опубликовал запись 1 год назад.
    С момента публикации зафиксировано 1168 просмотров.
    Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
    Добавить фото Добавить файл
    OptionClue

    OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
    Регистрация на проекте: 02.10.2016
    Написал комментариев: 5
    Записей в блоге: 935
    Подписчиков: 2245
    Сайт: optionclue.com/
    Skype: optionclue.com

    Содержание блога:
    Форекс-объявления:

    Показано форекс-объявлений:
    в мае: 23 389 902;
    вчера: 1 362 932 на 277 сайтах;
    Разместить форекс-объявление

    Друг Легкоступовой объяснил причины ее возвращения в Россию Причины возвращения Валентины Легкоступовой из-за границы в Россию назвал друг артистки Вадим Манукян 13 августа в интервью МК.

    @rossaprimavera, 2 минуты назад

    Евросоюз предложит Минску содействие в налаживании диалога с оппозицией для урегулирования кризиса, говорится в заявлении Совета ЕС. Кроме того Евросоюз «ожидает тщательного и прозрачного расследования всех предполагаемых злоупотреблений с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности». @tv360ru

    @tv360ru, 3 минуты назад

    Отправлено из TUT.BY новостиНа Пушкинской люди пьют чай из самовара. С баранками!

    @tvrain, 3 минуты назад

    Спецкор «КП» Владимир Ворсобин @vorsobin запечатлел на видео «балконный митинг» в Минске. Люди разошлись с центральной площади, но продолжают протестовать вот таким вот образом @truekpru

    @truekpru, 6 минут назад

    Картину Артема Лоскутова «Беларусь» купили за 2,3 миллиона рублей. Половину суммы художник отправит белорусам

    @meduza_news, 11 минут назад

    Посол РФ заявил, что передаче 32 задержанных россиян помогло профессиональное взаимодействие российской и белорусской прокуратур. Как и Генпрокуратура РФ, он отметил, что передача состоялась в строгом соответствии с нормами международного права и национальных законодательств.

    @rian_ru, 16 минут назад

    Профессиональное взаимодействие органов прокуратуры России и Белоруссии помогло передаче Москве 32 задержанных в республике россиян — посол России

    @rt_russian, 19 минут назад

    В мире диагностировано более 21 млн случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл университет Джонса Хопкинса.

    @radiogovoritmsk, 28 минут назад

    Американский президент выразил надежду на то, что она будет работать vdmsti.ru/bQVl

    @vedomosti, 32 минуты назад

    Акция протеста у Дома правительства в Минске завершилась. Активисты покинули площадь Независимости, предварительно собрав оставленный мусор.

    @nwsru, менее часа назад

    Отправлено из Чай з малинавым варэннем

    @meduzalive, менее часа назад

    Два отмененных гола не помешали «Спартаку» одолеть «Ахмат» (2:0), который красно-белые уже обыгрывали в Тушино месяц назад. Вопросов к судейству Турбина по итогам матча, думается, возникнуть не должно.

    @xsport24, менее часа назад

    Протестующие превратили ступени здания КГБ на проспекте Независимости в Минске в стихийный мемориал. Люди, которые идут с площади Независимости, оставляют здесь цветы, свечи и плакаты. Например, белорусским чекистам оставлены такие послания: "Я не хочу уезжать" и "Извинений мало!"

    @bbcrussian, 1 час назад

    После 21:00, почтив память погибших минутой молчания, протестующие в самом центре Минска начали расходиться. Вскоре с места снялись и силовики. На прощание демонстранты оставили мемориал.

    @readovkanews, 1 час назад

    Люди разошлись с площади Независимости в Минске. И пообещали вернуться завтра.

    @breakingmash, 1 час назад

    Когда жесты сильнее слов

    @youlistenedmayak, 1 час назад

    "После того, как покинете площадь, пожалуйста, оставьте за собой порядок" Демонстранты начинают расходиться с Площади Независимости в Минске @Lshot

    @Lshot, 1 час назад

    «Мой арт про их жестокость, которая меня ошарашивает и пугает с каждым днём всё больше. И о стойкости, силе и смелости белорусов. Сейчас сложно думать о чём-то другом». Художники массово создают в соцсетях арт о протестах в Белоруссии. Иллюстраторы из России, Украины и европейских стран рассказали TJ, что вдохновило их на творчество.

    @TJournal, 1 час назад

     Forex Magazine © 2004-2020