Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
304

Как не стать "одураченным случайностью". Продолжение 2

Здравствуйте, дамы и господа!

Наверное, каждый трейдер сталкивался с проблемой выбора торговой системы. И каждый трейдер имеет свой взгляд на применимость тех или иных критериев сравнительной оценки их эффективности. Например, одни считают главным критерием «профит-фактор», другие – «скорректированную доходность», рассчитанную без учета нескольких наиболее результативных сделок, предположительно случайных, а некоторые отдают предпочтение коэффициенту Шарпа.

Некоторое время назад я уже писал о том, чем меня не устраивают традиционные и популярные у трейдеров критерии оценки эффективности торговли, и почему я предпочитаю использовать в этом качестве тангенс угла наклона прямой, аппроксимирующей кривую доходности, скорректированный на коэффициент корреляции между прибылью и временем, затраченным на ее получение (см. статью «Как не стать одураченным случайностью»).

Я по-прежнему считаю, что поскольку речь идет об оценке торговой системы, то важнейшим фактором ее работы является систематическое, стабильное получение прибыли и этот процесс должен описываться адекватной статистической моделью.

Как показала практика, проблему выявления торговых систем, высокая результативность которых обусловлена случайными высокоприбыльными сделками, а не истинностью гипотезы о поведении котировки, определяющей торговые правила, предложенный мной ранее метод решает не вполне и вероятность допущения серьезной ошибки при оценке эффективности торговой системы остается.

Проиллюстрирую примером. Оценим эффективность двух торговых систем, «First» и «Second», с помощью каждой из которых в течение года получена прибыль 30%:

Как не стать "одураченным случайностью". Продолжение 2

Как не стать "одураченным случайностью". Продолжение 2

Из данных в вышеприведенной таблице видно, что ТС «Second» по всем критериям эффективности превосходит ТС «First», даже несмотря на меньший коэффициент корреляции между прибылью и временем, затраченным на ее получение, то есть худшую стабильность получения прибыли. Но адекватно ли линейная модель отражает наблюдаемую динамику прибыли и можно ли основываясь на ней сделать прогноз доходности этих ТС в будущем? Очевидно, что прибыль ТС «Second» получена в результате одной, возможно, совершенно случайной сделки, поэтому ни о каком линейном росте прибыли и речи быть не может. Попробуем оценить адекватность линейной регрессионной модели фактически наблюдаемым данным традиционным способом — при помощи критерия Фишера:

где R2 – коэффициент детерминированности;

k – число факторов, учитываемых моделью;

n – число наблюдений.

Для ТС «First» критерий Фишера равен 1067.6, а для ТС «Second» — 149.6, что значительно больше критических табличных его значений. То есть, согласно критерию Фишера, обе модели адекватно оценивают наблюдаемые данные результативности работы обеих торговых систем и позволяют делать прогнозы их доходности. С чем я категорически не согласен.

Попробовав другие методы проверки статистических гипотез, критерий Стьюдента, проверку равенства нулю матожидания остатков, метод «поворотных точек» и пр., я пришел к выводу, что наилучшим образом адекватность модели наблюдаемым результатам торговли оценивает F-тест Фишера. Excel дает следующее описание функции F.ТЕСТ(): «…возвращает двустороннюю вероятность сходства двух совокупностей». Эта функция – частное от деления дисперсий двух выборок (в нашем случае наблюдаемые и расчетные по модели значения доходности торговой системы), которое и принимается, как вероятность того, что обе выборки являются частями одной генеральной совокупности. «Двусторонняя» означает, что мы не знаем заранее, которая из выборок имеет бОльшую дисперсию.

F-тест для ТС «First» дал вероятность 0.88 – модель адекватна и пригодна для прогнозирования доходности торговли, а для ТС «Second» - вероятность 0.34, что означает непригодность построенной модели для прогнозирования будущей прибыли от сделок.

В случае, если системы адекватно описываются моделями (F-тест > 0.5), для количественной объективной оценки их эффективности следует принять комплексный показатель – произведение тангенса угла наклона аппроксимирующей кривую доходности прямой и F-теста. В нашем случае, для ТС «First» этот показатель будет равен:

0.0722 х 0.88 = 0.0635;

что означает математическое ожидание прибыли при торговле по правилам системы около 0.06% в день.

Профита всем!

Если статья вам понравилась, жмите сюда,

                                  А если нет, то сюда.


Mackenna, опубликовал запись 1 месяц назад.
С момента публикации зафиксировано 2306 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Mackenna
Регистрация на проекте: 16.02.2013
Написал комментариев: 119
Записей в блоге: 64
Подписчиков: 304
Skype: pertsev3

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в декабре: 23 389 902;
вчера: 2 625 074 на 305 сайтах;
Разместить форекс-объявление

«Волга» обыграла кировскую «Родину» Проигрыш своей команды резюмировал главный тренер «Родины» Денис Половников 21 января на пресс-конференция после матча. Видеозапись мероприятия опубликована на официальной странице хоккейной команды.

@rossaprimavera, 5 минут назад

Что такое коронавирус в целом и китайская версия 2019-nCoV в частности? Куда он уже распространился, угрожает ли россиянам, и существует ли лечение? И самый необычный вопрос — нужно ли бояться посылок с AliExpress? Собрали все ответы тут:

@tv360ru, 11 минут назад

Новым главой ингушского центра «Э» вместо убитого Ибрагима Эльджаркиева стал его младший брат

@meduza_news, 26 минут назад

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в ДТП. Об этом политик сообщил сам в своем инстаграме: "Слава Богу, все живы. Никто серьёзно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулём". Автомобиль Владимирова ехал по главной. Ему навстречу выскочила машина. Чтобы избежать столкновения, водитель губернатора резко принял в сторону и на полном ходу влетел в столб. @Lshot

@Lshot, 38 минут назад

В китайском городе Ухань, где зафиксировали первые вспышки нового коронавируса, начали устанавливать палатки для изоляции заражённых пациентов, жителям запретили выходить на улицу без марлевых повязок. Помимо этого объявили карантин в городе Ухань (19 миллионов жителей), закрыли аэропорты и вокзалы, остановлена работа метро. По официальным сообщениям, погибших уже 17 человек.

@ru_FTP, менее часа назад

Власти Китая закрывают город Ухань, откуда начал распространяться новый коронавирус. «Не посещайте Ухань. Те, кто сейчас в Ухане – пожалуйста, не покидайте город», — заявила глава Госкомитета по делам здравоохранения Ли Бинь. В городе Ухань проживают более 11 млн человек, это крупнейший город центрального Китая.

@rbc_news, менее часа назад

Борьба с российским империализмом и подкаст от сенатора: все самое важное со слушаний об импичменте в Сенате - в лайве Би-би-си.

@bbcrussian, менее часа назад

Политологи, экономисты и ученые рассуждают, чего ждать от нового правительства

@meduzalive, менее часа назад

«Проблемы были, проблем больше нет»: Максим Орешкин в Давосе сообщил о победе над коррупцией в отдельно взятом ведомстве.

@Bell_daily, 1 час назад

Отправлено из Мастер пераВозможно, так выглядит правительство народного доверия, если исходить из определенных неформальных представлений о народе. Тогда подбор специфических фигур на должности министров имеет свое обоснование. Министр культуры в майке с ненормативным логотипом, министр спорта с судимостью за незаконную продажу казенных земель, министр здравоохранения со шлейфом уголовного дела о закупке томографов, вице-премьер со скелетами Росреестра в послужном шкафу… Символичной на этом фоне выглядит фамилия замглавы аппарата правительства Сидоренко, которая будто нарочно заимствована из телесериала про Глеба Жеглова и Володю Шарапова. «Ну, Сидоренко. Может, слыхали такую фамилию? Ну дело- то громкое было. Он ещё начальником станции «Москва- Товарная» был, из-за любовницы погорел…» Неведомый покуда высочайший замысел по укомплектованию правительства именно такими говорящими персонажами может быть и не случайным, а напротив – глубоко продуманным шагом. Как любил в былые времена говорить Николай Карлович Сванидзе, сильным ходом президента. На фоне планов по смещению центров тяжести власти в сторону набирающего конституционную силу Госсовета иным элементам конструкции полагалось бы утратить как функции, так и влияние заодно с репутацией. В этом списке правительство как важнейший институт исполнительной власти наверняка значится в первой строчке, поскольку в народе еще свежи представления о кабмине как об основном аэродроме подскока для рокирующегося президента. Однако в перестраиваемом политическом ландшафте такие представления излишни и вредны. Конечно, правительство и без того за последние годы вполне достаточно себя дискредитировало, да и не воспринимается иначе как технический орган с ограниченной ответственностью. Но в новой модели правительству отводится еще более драматическая роль громоотвода и приемника всех социально- экономических издержек Перестройки- 2020. С такой точки зрения и исходя из таких задумок кабинеты Белого дома и должны быть заселены функционерами поплоше и с подмоченными биографиями, нарочито имеющими вид расходного материала. Назначенный командиром этого правительственного штрафбата Мишустин и сам, как считается, не без греха. Однако если продержится на передовой несколько месяцев, смоет и искупит, то, не исключено, получит перспективу впоследствии пожить частным лицом с хорошими капиталами, хорошей женой и в доме с павлинами.

@iarexru, 1 час назад

Одно из самых интересных назначений последних дней – это не такой громкий уход Матовника: полпред Путина стал замглавкома Сухопутных войск. Его место отдали Чайке. Путин рассматривал вариант назначения Матовникова главкомом, говорит источник «Ведомостей». Но после консультаций с министром Сергеем Шойгу этот вариант отпал. В итоге Матовников получил, как говорит другой источник, «очевидное понижение». Однако есть версия, что это лишь временное назначение Матовникова vdmsti.ru/a6Ij

@vedomosti, 1 час назад

«Фонтанка» за 60 секунд — 22 января Отдать миллиардные долги петербуржцев за коммуналку коллекторам могут на уровне закона и даже Путин не указ. «Фонтанка» узнала, кто профессионалам в этом ремесле будет рад, а кто справляется самостоятельно. www.fontanka.ru/2020/01/22/139/ Смольный вновь пытается пристроить купленную еще при Валентине Матвиенко за 17 млн евро мельницу. Но на Парнас не едут поезда, а в промзоне на проспекте Обуховской обороны симпатичней смотрелись бы бизнес-центры. www.fontanka.ru/2020/01/22/126/ «Фонтанка» на себе проверила, чем «травят» петербургских школьников. Наелись и немного завидуем. www.fontanka.ru/2020/01/22/125/ Кокорин то ли остается, то ли едет в Сочи. Сам футболист предпочитает северные берега, здесь его пригреть готов Семак. Но решают Миллер с Ротенбергом. www.fontanka.ru/2020/01/22/105/ Что происходит на встречах рабочей группы, переписывающей Конституцию, «Фонтанке» рассказала президент благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Там спорят и недоумевают, но работают. www.fontanka.ru/2020/01/22/091/ «Лучшие времена» еще не наступили - вместо Королевского цирка петербуржцам покажут «Слонов и тигров». Потому что деньги зрителей нужны государству. www.fontanka.ru/2020/01/22/109/ Сто лет в Петербурге. Блокадница Валентина Андронова накануне юбилея рассказала «Фонтанке» свою вековую историю. www.fontanka.ru/2020/01/22/047/

@fontankaspb, 1 час назад

Жителей небольшого городка в США достал запах кустов марихуаны и они скинулись на «искусственный нос» для поиска нелегальных плантаций. Оно выглядит как телескоп, который нужно прикладывать к носу, стоит три тысячи долларов и позволит полицейским отследить концентрацию запаха.

@TJournal, 1 час назад

Отправлено из The PeacemakerПрезидент Трамп приземляется в Давосе, на старом добром VH-60N Blackhawk морской пехоты США

@navideovidno, 1 час назад

Отправлено из ХолмогоровВся ситуация в России (особенно в нацвопросе) в одном заголовке: В Сыктывкаре волк держит в страхе местных жителей — власти убеждают, что это собака

@ia_steklomoy, 1 час назад

Инаугурационный комитет Трампа заплатил больше $1 млн за аренду залов в отеле, который принадлежит американскому президенту. Генпрокурор округа Колумбия считает, что комитет «сильно переплатил»

@rtvimain, 1 час назад

Отправлено из полоротов.тхтУже завтра Госдума проголосует за предложенные Владимиром Путиным поправки к конституции в первом чтении. То, что проект проскочит первый этап - сомнений примерно ноль. Документ подготовили сверхоперативно. Рабочая группа для изменения Конституции была сформирована вечером 15 января, а 23 января за их проект уже голосуют. Правда, не очень понятно было, зачем в этой группе нужны были люди без должной экспертизы. Документ, например, разрабатывали сопредседатели группы с юристами. Но теперь стало яснее. Деятели культуры и общественники должны общаться со своими социальными группами и аккумулировать их идеи к поправкам. В общем, возможно, ко второму чтению Путина поправят.

@stormdaily, 1 час назад

Работа московской лаборатории приостановлена в связи с решением WADA от 9 декабря признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу — WADA

@rt_russian, 1 час назад

Отправлено из Жаба и Гадюка ООО_НХЛ-1127746031137-2020-01-22.pdf 541.4 KB Убедитесь сами. Есть ООО «НХЛ» ( владельцы - дочка «Транснефти», а есть АНО «НХЛ», владельцем которого значится сейчас Норникель.

@criminalru, 1 час назад

Власти Китая с 23 января запретят жителям города Ухань, где распространяется новый вид коронавируса, выезжать из него. Будет приостановлена работа автобусов и метро, прекращены рейсы из аэропортов и обслуживание на вокзалах.

@vzglyad_ru, 1 час назад

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал случай возможного заражения коронавирусом: «В том числе нужно обращать внимание на большое количество китайских туристов, приезжающих к нам. Но не будем пока паниковать, пусть врачи разберутся с симптомами, может быть, это обычные, что называется, традиционные простудные вирусы». Также он подчеркнул, что не стоит паниковать и считать всех туристов носителями вируса.

@nwsru, 1 час назад

Из-за аномально теплой зимы в Центральной России проснулись клещи. Вообще-то сезон клещей в Московской области обычно начинается во второй декаде апреля. Но сейчас погода как раз соответствует апрельским климатическим нормам

@truekpru, 2 часа назад

Две главные треш-новости недели: Вячеслав Володин требует оштрафовать Алёну Водонаёву на 100 миллионов, а МВД разбирается со стендап-комиком Александром Долгополовым. Очень разные истории, но, оказывается, у них есть кое-что общее. Всего шесть минут – как раз перед сном.

@bazabazon, 2 часа назад

Новый министр просвещения Кравцов дал нам первое интервью. Обещает дать паузу со скандальными образовательными стандартами У Зеленского есть шанс поговорить с Путиным в Иерусалиме. Но очень коротко Куда бежать от коронавируса: симптомы, анализы... Ветеран ГРУ рассказал о выстрелах в Примакова Метеоролог посулила «кусочек настоящей зимы»

@mk_ru, 2 часа назад

И звание "упоротый месяца" уходит..

@rlz_the_kraken, 2 часа назад

 Forex Magazine © 2004-2020