Трендовый индикатор Supertrend – простота и надёжность

Если вам нужен надёжный и простой инструмент для определения характеристик текущего тренда, то одним из лучших, несомненно, будет – Supertrend. Ещё одной очень полезной особенностью данного инструмента является его универсальность – он может использоваться на фьючерсах, Форекс, сырье и акциях.

Кроме того, Supertrend способен определять уровни поддержки и сопротивления и без ошибок различает нисходящие и восходящие тренды.

Формула расчёта

Формулы расчета инструмента имеют вид:

STSuperior = (higher + lower) / 2 + m * ATR (n)STLower = (higher + lower) / 2 - m * ATR (n),

где

n - количество расчетных периодов ATR, по умолчанию – 10;m - множитель волатильности, измеренный ATR, по умолчанию – 3, при уменьшении параметра инструмент активнее реагирует на изменение цены, но и повышается вероятность ложных сигналов, рекомендуется этот множитель увеличивать, если актив обладает повышенной волатильностью.

Исходя из опыта работы, трейдеры рекомендуют количество периодов выставлять на 50, а волатильность – на 5.

Алгоритм работы

Алгоритм работы инструмента довольно прост и нагляден. Его кривая накладывается на анализируемый график цены. Когда кривая инструмента уходит ниже цены закрытия, он генерирует сигнал к покупке, одновременно меняется цвет кривой – она становится зелёной - тренд меняется с нисходящего на восходящий.

Когда кривая уходит выше цены, генерируется сигнал к продаже - цвет индикатора становится красным, тренд меняется с восходящего на нисходящий.

Таким образом, если значение n больше нуля, то индикатор суммирует показания ATR(5) и максимум свечи, если n меньше нулевого значения, то значение ATR(5) вычитается из минимума свечи, а полученная сумма или разница - показание индикатора. Расчеты допустимы к проведению не на текущих интервалах времени.

Supertrend не рекомендуется использовать в техническом анализе – всё по той же причине – есть вероятность ложных сигналов в отношении боковых трендов. С другой стороны, данный недостаток характерен и для многих других индикаторов, а на их фоне Supertrend в этом случае выглядит предпочтительнее.

Пример работы

Вот пример работы инструмента на часовом графике USDJPY.

A – цена пошла вниз, кривая индикатора – красная;B – цена – вверх, индикатор – зелёный.

Модификация Supertrend - MTF Supertrend способен на любых таймфреймах и создавать уровни поддержки и сопротивления, которые усиливают текущий тренд.

Из недостатков инструмента отмечается недостаточное количество параметров – всего 2, их нередко недостаточно, чтобы предсказать точное направление рынка. Как и многие технические индикаторы, Supertrend предпочтителен для работы в сочетании с другими индикаторами, например, с MACD, Parabolic SAR или RSI.

Пример работы Supertrend на платформе MT4 для USDJPY.

После обнаружения уровня поддержки в области 109.30 USDJPY (с) удалось закрыться выше upertrend на отметке 109.90, что дало сигнал к развороту тренда и сигнал к покупке (d). С тех пор кривая USDJPY поднимается выше индикатора и возвращается к пику на 110,75, который предлагает тейк-профит, позволяющий получить хорошую прибыль (e). В этой стратегии стоп-лосс может быть размещен на несколько пипсов ниже индикатора и постепенно подниматься вверх по кривой. Настоятельно рекомендуется оставить 10-15 пипсов между линией Supertrend и стоп-лоссом, чтобы избежать всплеска волатильности.

На графике ниже:

F – входа нет;G – вход на продажу;H – вход на покупку.

Рекомендации по использованию

Из рекомендаций по использованию инструмента выделяются следующие:

• вход в рынок - в момент изменения цвета индикатора;
• более надежная работа - на периодах выше М30 (по опыту - D1);
• не использовать при рынке в состоянии flat – во-первых, часто меняется цвет кривой, во-вторых, на выходе много ошибочных сигналов;
• после открытия сделки Stop Loss необходимо устанавливать за ближайшим локальным максимальным/минимальным значением цены (подход традиционен, если цель – ограничить убыток);
• фиксировать прибыль при изменении цвета индикатора.

Для более эффективной работы, рекомендуется совмещать на одном торговом графике два алгоритма: Supertrend и MTF Supertrend. В этой комбинации MTF Supertrend, начнет вести расчет тенденции на старших интервалах и дублировать свои данные на график с Supertrend. Появляется возможность анализировать их взаимное расположение. Одновременное применение 2 алгоритмов позволяет надёжнее фильтровать события, происходящие на старших временных интервалах. Например, если Supertrend показывает, что можно продавать и MTF Supertrend это подтверждает, то это – очень надёжный сигнал и можно без опасений входить в позицию. Другими словами, использование сразу 2 алгоритмов, позволяет отсеять целый ряд ложных сигналов.

Одно из явных преимуществ MTF Supertrend – отслеживание флетов. Пересечение же 2 индикаторов – надёжный способ определить точку разворота. MTF Supertrend, нередко выдает горизонтальные продолжительные участки, которые используются как уровни поддержки и сопротивления.

При использовании двух индикаторов обычно применяют такую стратегию торговли – открытие при пересечении Supertrend с MTF Supertrend большего временного периода и возвращении цены к основной линии Supertrend.

Как и любой другой технический индикатор, данный также имеет минус – небольшое запаздывание относительно цены. Выход из минуса - использовать его одновременно с осцилляторами для более точного вхождения, когда наблюдается коррекция основного тренда.

По отзывам, Supertrend - одним из лучших инструментов для отслеживания трендов.

Источник: GuruTrade