Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1187

Рrice Аction. Исследование паттерна «Внутренний бар»

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттернов Price Action «Внутренний бар». Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Содержание

Принципы сбора информации о паттернах для паттернов Price Action «Внутренний бар»

По выработанному нами подходу для проведения данного исследования был написан небольшой скрипт, который «отлавливал» и сохранял указанные паттерны Price Action «Внутренний бар». Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения таймфреймы недельный (Weekly — W1) и месячный (МN), так как они дают не представительных выборок статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» на этих таймфреймах незначительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 1 февраля 2018. Следует отметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов и инструментов разные в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары, например, для MN это декабрь 1992, а для М5 — май 2016. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

Рrice Аction. Исследование паттерна «Внутренний бар»

Число паттернов Price Action «Внутренний бар» в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается незначительно. Больше всего паттернов для всех инструментов было собрано на таймфреймах М5, М15, М30 и Н1. При этом при увеличении таймфрейма количество паттернов, сформировавшихся на каждом инструменте, в основном, имеет тенденцию к уменьшению.

Это связано с тем, что, чем ниже таймфрейм, тем больше доступно данных по котировкам для анализа, то есть свечей, которые участвовали в исследовании, было больше. Например, на H1 это порядка 19 тысяч свечей, а для М15 — примерно 57 тысяч.

В проведенных исследованиях исключено рассмотрение такого аспекта — как выбросы, то есть паттерны со значением параметра PL (отношение прибыль/риск) больше 5. И должен заметить, что это сделано согласно основных положений математической статистики, то есть из-за их незначительного числа. Например, их количество не превышает 5.5% от общего числа в выборке «отловленных» паттернов на таймфрейме M5 инструмента EURUSD.

И все же как практикующему трейдеру хочется сказать по этому поводу несколько слов. В данный момент не буду акцентировать внимание на том, как каждый из нас зарабатывает и считает «профитные пипсы» (Profit Pips) или каждый процент прибыли. Но скажу, что даже несложный анализ параметра соотношения PL для выбросов дает достаточно интересную информацию к размышлениям.

Если общее количество выбросов для «отловленных» паттернов, исключенных из рассмотрения, разбить по параметру PL хотя бы на три диапазона (от 5 до 10, от 10 до 20, более 20 — кстати есть и такие!), получим для того же EURUSD соответственно следующие количественные значения (109, 14 и 2). Для примера приведем фрагменты статистических данных по двум последним диапазонам, представив их в виде таблиц, приведенных ниже.

Для начала в таблице выборки отсортируем выбросы паттернов с величиной параметра PL в диапазоне от 10 до 20 (14 паттернов). Их в процентном соотношении немного, всего 0,61%.

Принципы сбора информации о паттернах для паттернов Price Action Внутренний бар

Честное слово — меня это здорово «зацепило», такими сделками пренебрегать не хочется и нужно думать, как с ними реально работать.

Но как видно из приведенных предыдущей и следующей таблиц имеются (то есть «отлавливаются») очень интересные выбросы с величиной параметра PL больше 20 (даже до 40,85).

Принципы сбора информации о паттернах для паттернов Price Action Внутренний бар

Но вернемся к госпоже Математической Статистике. Хоть таких значений всего два во всей выборке — всего 0,09%, но я очень серьезно задумался над этим аспектом. А вам интересно?

Статистические показатели паттернов Price Action «Внутренний бар»

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущему исследованию, но все же приведем их полный перечень:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM)
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов)
  • riskINATRS — риск в ATR
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении (близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении)
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk
  • patternSize — размер паттерна в пунктах
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна

Статистика этих параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ибо он в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где этот параметр, то есть priceMove / risk, не ниже 2, а по простому, это значение соотношения Take Profit (TP) к Stop Loss (SL).

Теперь, я считаю, можно разобрать более детально статистику по этому параметру для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущей статье, мы будем использовать график, который называется «ящик с усами», (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он активно используется в описательной статистике. Воспользуемся еще раз этой возможностью и мы. Особенности применения такого подхода я описал в предыдущей статье, поэтому сейчас на этом останавливаться не буду.

Также, как в предыдущей статье, на всех рисунках для каждого таймфрейма и финансового инструмента публикуются два графика. Первый (левый) график отражает всю ситуацию по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором (правом) графике отсечены выбросы со значением PL > 5, так как они хоть и очень интересны по своей сути, но из-за их незначительного количества не являются представительными данными для статистических выводов. При этом второй график также позволяет увидеть основную массу данных в более удобном для восприятия масштабе.

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам для паттернов Price Action «Внутренний бар»

На каждом левом рисунке отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо.

Остановимся подробнее на правых рисунках, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени» для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще, а это более перспективно для трейдинга.

EURUSD

Рrice Аction. Исследование паттерна «Внутренний бар»_EURUSD_1Рrice Аction. Исследование паттерна «Внутренний бар»_EURUSD_2

Для EURUSD верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 4.20 – 5.95:

  • максимального значения прибыль/риск, около 4,95, верхние 25% сделок достигают на таймфрейме М5, а минимального — на Н1;
  • минимальное значение имеет верхняя граница граница бокса на Н1; максимальное — на М5;
  • самая высокая медиана на М5.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам 2 и более для EURUSD наиболее интересен таймфрейм М5.

Смотрите также детальную статистику по другим валютным парам.

Сравнение показателя прибыль/риск по активам для паттернов Price Action «Внутренний бар»

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим аналогичные подходы, но будем рассматривать все выбранные инструменты на одном таймфрейме.

Таймфрейм М5

Рrice Аction. Исследование паттерна «Внутренний бар»_M5Рrice Аction. Исследование паттерна «Внутренний бар»_M5

На таймфрейме М5 верхние 25% сделок генерируют достаточно интересное соотношение прибыль/риск все инструменты в диапазоне до 5.50 – 5.95:

  • максимального значения прибыль/риск, около 5,80 – 5.95, верхние 25% сделок достигают на инструментах EURUSD, AUDUSD и GBPUSD, минимального — на USDJPY;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDJPY, максимальное — на EURUSD;
  • медиана для инструментов больше 1 — в диапазоне 1,10 — 1,15.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, почти равному 2, на таймфрейме М5 достаточно интересны все рассмотренные инструменты, но все же в первой тройке EURUSD, AUDUSD и GBPUSD.

Смотрите также детальную статистику по другим таймфреймам.

Резюме

Обобщая основные выводы по результатам анализа проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action «Внутренний бар» для выбранных инструментов на рассмотренных периодах ТФ их можно сформулировать в следующих положениях:

  1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных ТФ обуславливает статистические особенности параметра PL — соотношения прибыль/риск. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или ТФ, как и в предыдущей статье по паттерну «Поглощение», достаточно непросто. Нужно рассматривать каждый инструмент комплексно и принимать решение о его использовании индивидуально.
  2. В целом, конечно, можно все же отметить, что полученные статистические параметры PL паттернов Price Action «DBLHC» и «DBHLC» — верхние границы их третьего и четвертого квантилей для рассмотренных инструментов — значительно выше по величине, чем у паттерна «Поглощение». Но они имеют все же значительный разброс в зависимости от рассматриваемого актива или таймфрейма.
  3. Также, я считаю, что наиболее целесообразно использовать в торговле для рассмотренных инструментов и таймфреймов из-за статистических данных для полученных параметров PL:
    • периоды таймфреймов: М5, М15 и H4;
    • активы: AUDUSD, GBPUSD, USDJPY и XAUUSD;

В этой статье еще раз подчеркну, в качестве одного из основополагающих положений, что наиболее целесообразно применять в практике трейдинга выводы, полученные в результате настоящего исследования, как одну из компонент вашей торговой системы в практическом трейдинге, но этот аспект к сожалению уже выходит за рамки данной статьи.


OptionClue, опубликовал запись 2 недели назад.
С момента публикации зафиксировано 910 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 491
Подписчиков: 1187
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:
 Forex Magazine © 2004-2018