Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1073

В какой ETF вложиться на медвежьем рынке

В какой ETF вложиться на медвежьем рынке

   Инвесторы, обеспокоенные очередным рыночным спадом, могут защитить свои активы вложениями в биржевые индексные фонды, которые в отличие от обыкновенных акций не несут больших рисков потерь. Подбирая себе ETF для защиты от медвежьего рынка, можно найти несколько вариантов, подходящих по профилю риска.

   Дополнительным преимуществом этого финансового инструмента является широкий охват различных инвестиционных стратегий и базовых активов, лежащих в его основе. С начала 2020 года все они превзошли S&P500, а некоторые из них показали существенный рост.

   Рассмотрим фонд, обладающий низкой, если не сказать минимальной, волатильностью. Речь пойдет об инструменте, копирующем поведение рынка, но с существенно меньшими колебаниями, чем у индекса S&P500.

   IShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (AMEX: USMV) – лучший представитель подобных фондов с активами под управлением на $38,5 млрд.   

Характеристики USMV:

Тип: Низкая волатильность

Рыночная капитализация: 38,5 млрд. Долларов

Дивидендная доходность: 1,8%

Расходы: 0,15% или 15 долларов в год при инвестициях в $10 000

Доходность с 19 февраля: -5,0% (против -7,2%  S&P500)

   Формирование USMV начинается с отбора лучших 85% (по рыночной капитализации) акций США, имеющих более низкую волатильность, чем остальной рынок. Затем эти ценные бумаги взвешиваются с использованием многофакторной рисковой модели и проходят через фильтр, оценивающий прогнозируемую рискованность акций в индексе.

   В результате на выходе получается портфель из более чем 200 акций с общим бета-коэффициентом 0,65. Бета – показатель волатильности. Если он менее 1, значит портфель акций ETF-фонда менее волатилен, чем бенчмарк (индекс S&P500).

   В целом IShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (AMEX: USMV) довольно хорошо сбалансирован по рыночным секторам с небольшим перевесом в информационных технологиях (17,7%), финансовом (16%) и основных потребительских товаров (12,1%). Однако, эта структура не постоянна, т.к. динамика рынка вносит свои коррективы. Например, год назад сектор здравоохранения составлял 15%, а сейчас только 10,6% от активов USMV.

   При рассмотрении продуктов с низкой волатильностью стоит учитывать, что за счет более низкой волатильности они будут отставать от быстро растущего рынка. Тем не менее, USMV был чемпионом, обогнав S&P 500 по показателю доходности (плюс дивиденды) +85,1% против -77,8%.

Юрий Коваленко – Аналитик ActivTrades PLC 


Bitcoin Info , опубликовал запись 4 месяца назад.
С момента публикации зафиксировано 1308 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
Bitcoin Info

Все, что нужно знать о Финансовых Рынках и Криптовалютах.

ActivTrades - London Broker, Forex, Indeces, Shares, ETF's.

London Service - Leverage 1:400 (Crypto up to 1:10)

Lloyds inssurance: up to 1000000 USD

BS, Nassau.


Регистрация на проекте: 03.06.2019
Написал комментариев: 3
Записей в блоге: 260
Подписчиков: 1073
Skype: Telegram Cannel: t.me/ShkrumFinance

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в мае: 23 389 902;
вчера: 1 362 932 на 277 сайтах;
Разместить форекс-объявление

Траты россиян на отели за июль подскочили почти втрое в сравнении с июнем, но оказались ниже не треть июля 2019, подсчитала "Платформа ОФД" на основании фискальных данных. Половина всех трат в этом июле пришлась на гостинцы Кубани, Петербурга, Севастополя (и Крыма вообще), а также Москвы (+область) и Татарстана.

@rian_ru, 4 минуты назад

Пентагон заплатит SpaceX более 300 млн долларов за космические запуски Контракт на сумму более 300 млн долларов заключили Министерство обороны США и американская компания SpaceX, 8 августа сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

@rossaprimavera, 6 минут назад

12 лет назад в это время грузинские войска напали на мирно спящий Цхинвал. Чтобы помнили! Фильм «Война 08.08.08. Искусство предательства»(2008), посвященный трагическим событиям в Южной Осетии дает полное представление о чёткой хронологии и причинах трагических событий, которые развернулись в первые дни августа 2008 года, а, самое главное, там собраны доказательства военных преступлений режима Саакашвили. Показ этого фильма в Киеве был сорван усилиями СБУ и национал-радикалов осенью 2008 года. Российский МИД тогда расценил это как желание украинских властей скрыть свою причастность к трагическим событиям в Южной Осетии. Бывший в тот период послом России на Украине Виктор Черномырдин получал угрозы от украинского МИДа, предупредившего, что может объявить московского посланника персоной нон грата в том числе и за желание увидеть это фильм в Киеве. Алан Кочиев, один из них, кто пережил августовские события на улицах и в подвалах Цхинвала: «Кроме слов благодарности создателям этого фильма, я сейчас ничего не могу выдавить».

@vzglyad_ru, 1 час назад

2:07 Лентач, мы сделали для тебя еще один выпуск «Томного дайджеста». Если понравилось, но мало, то подписывайся на @cool_stories

@oldlentach, 3 часа назад

В Минске силовики жестко задержали участников велопробега солидарности В Минске сотрудники ОМОНа, милиции и солдаты внутренних войск массово задерживали участников велосипедных акций солидарности, сообщают правозащитный центр «Весна» и телеграм-канал Nexta Live. Правозащитники сообщают, что одной из участниц акции силовики сломали руку при задержании. Сейчас девушка находится в больнице. Телеграм-канал Nexta Live опубликовал ролик, на котором несколько человек в форме обступили лежащего велосипедиста. Рядом с ними стоит скорая. Задержания происходили около 22:00 мск на Академии наук и Площади Победы.

@znakcom, 3 часа назад

Ситуация с россиянами, задержанными в Белоруссии, может быть спровоцирована третьей страной, считает посол России Дмитрий Мезенцев. «По замыслу организаторов - «из-за рубежа» - акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», - сказал он.

@rbc_news, 3 часа назад

В Минске задерживают велосипедистов, собравшихся на мирную акцию протеста. Одного из участников в тяжёлом состоянии забрала скорая после разгона акции В районе Академии наук силовики выпрыгивают из грузовиков и пытаются догнать велосипедистов А что, отряды не были готовы к повороту событий и не закупились велосипедами?

@naigolkah, 3 часа назад

Режим содержания задержанных в Белоруссии россиян улучшился, они не жалуются на проведение следственных действий, заявил посол России. Также дипломат допустил, что cитуация с задержанием россиян может быть провокацией третьей страны для осложнения отношений России и Белоруссии

@rt_russian, 4 часа назад

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги России в национальной и иностранной валютах на уровне «BBB» со стабильным прогнозом. Аналитики прогнозируют, что ВВП РФ упадет в этом году на 5,2% из-за влияния пандемии коронавируса, однако уже в 2021 году рост восстановится. По мнению министра финансов Антона Силуанова, отчёт Fitch подтверждает, что «принятые меры показали эффективность, удалось избежать стрессового развития ситуации на рынке труда, по мере снятия ограничений наблюдается быстрое восстановление потребительской активности в наиболее пострадавших секторах».

@radiogovoritmsk, 4 часа назад

Друзья, у Дождя технические проблемы с сайтом, но мы работаем над их устранением. А пока у вас есть время зайти на наш инстаграм или подумать о чем-то глубоком — но недолго, мы скоро вернемся!

@tvrain, 4 часа назад

По уточнённым данным, молодой человек находится в тяжелом состоянии. Он упал замертво, после чего его увезла скорая. Парню сильно досталось во время разгона велосипедистов - он лежал без сознания на тротуаре и ни на что не реагировал.

@readovkanews, 4 часа назад

В Москве за сутки скончались еще 14 человек с коронавирусом, всего умерших 4560 - оперштаб. @truekpru

@truekpru, 4 часа назад

UPD: Трех корреспондентов «Настоящего времени», задержанных в Минске, собираются выслать из страны

@novaya_pishet, 4 часа назад

Отправлено из РИА НовостиЗадержанных в Белоруссии журналистов из совместного проекта финансируемых правительством США "Радио Свобода" и "Голоса Америки" высылают из страны, сообщили правозащитники

@glavmedia, 5 часов назад

Запрет американцам иметь дело с китайским WeChat навредит бизнесу Apple да еще и поможет Huawei, с которой Трамп (запретивший американцам иметь дело с WeChat) воюет уже несколько лет

@meduzalive, 5 часов назад

Состояние главы Facebook Марка Цукерберга перевалило за отметку в $100 млрд. Теперь он в тройке самых богатых людей планеты Земля (вместе Джеффом Безосом и Биллом Гейтсом) / b l o o m b e r g Короткое название его нынешнего статуса — сантибиллиардер (centibillionaire). Запомним на будущее, чтобы упоминать его по-новому.

@prosmis, 5 часов назад

Запрет WeChat в США поставит под угрозу продажи айфонов в Китае

@meduza_news, 5 часов назад

В Индии самолёт разорвало на две части при попытке посадки Известно о 14 погибших и 123 раненых, 15 из которых находятся в тяжёлом состоянии

@ru_FTP, 5 часов назад

Голливудская актриса Риз Уизерспун запустила очень своевременный челлендж. Нужно показать через эмоции каждый месяц 2020 года. Знаменитости подхватили эстафету, а мы собрали самые интересные календари:

@tv360ru, 5 часов назад

Магазины и офисы, находящиеся в историческом центре города Рыбинск Ярославской области, уже несколько лет делают свои вывески в старинном стиле. Их изготавливают современные мастера по дореволюционным технологиям.

@TJournal, 5 часов назад

«Фонтанка» за 60 секунд — 7 августа Всемирная экономика вошла в одно из самых крутых пике в своей истории. Прятаться поздно, бежать некуда. Где что находится и когда это все закончится, рассказали «Фонтанке» ведущие экономисты. Четыре взрослых дерева на границе Петроградского района. Они загнулись, чтобы жила наружная реклама. Петербургские выпускники решили задачку ЕГЭ по химии так, как ее авторам даже не снилось. Показываем химическую реакцию, которая помогла отстоять драгоценные баллы на апелляции. На третьем заседании по громкому делу актера Михаила Ефремова о смертельном ДТП снова всплыл «мистер Хайд». В деле все больше фарса. В Калининском районе моются желтой водой с запахом мазута. Почерневший фильтр отправлен лично губернатору Александру Беглову. Не мелкий, а маневренный. «Лэнд» отказался от крупной формы в пользу мини-гастромаркетов. В партнеры зовут рестораторов. Всем выйти из интернета! На этих выходных — главное приключение лета, «Фонтанка-SUP». А еще - «Опера — всем», выставка флоксов и арт-Россия в «Манеже».

@fontankaspb, 5 часов назад

 Forex Magazine © 2004-2020