Экспирация декабрьских контрактов только укрепила перевес продавцов по USD/JPY

Время чтения ~4 мин.

Экспирация декабрьских квартальных опционов на фьючерсы основных валют крупней в мире Чикагской товарной биржи прошла меньше суток назад. В связи с этим, предлагаю так сказать «по свежим следам» посмотреть, что же на самом деле произошло по валютной паре USD/JPY, так любимой Джорджом Соросом и его хедж-фондом Qvantum.

И так, в общем по последним опубликованным данным отчетов CoT, денежные вложения «Masters of Markets» в деривативы на Japanese Yen биржи CME Group составили $47 млрд 941 млн. Капитализация вложений за три дня до экспирации уменьшилась на 3% по сравнению с аналогичным показателями 24 ноября.

Чистый перевес медведей при этом увеличился на 17%. Общий чистый перевес продавцов USD/JPY в денежном эквиваленте составил $14 млрд 817 млн. Резюмируя выше изложенное делаем вывод о продолжении медвежьего движения на дневном тайм фрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/JPY следующее: 35% крупных участников рынка вкладывают свои денежные средства, предполагая о последующем повышении котировок актива; остальные трейдеры, а их большинство,- 65%, имеют медвежий взгляд на этот актив. Именно поэтому и не странно, почему доллар/иена понижается на дневке.

Первой возможностью продать в короткую на коррекционном повышении на дневке есть достижение баланса январского контракта, который располагается по котировке 104.24.

Подписывайся на Telegram канал

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 104.72, на котором расположен баланс уже закрытого декабрьского опционного контракта.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень минимальной прибыли маркетмейкера (102.77).

Последующей поддержкой выступает прирост позиций на повышение объемом $279 млн (102.54).

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 104.01.

Последующим уровнем поддержки на понедельник, 5 декабря, выступает опционный баланс дня (103.70).

Узнай за Софт и Обучение

Ближайшим таргетом бычьих спекуляций на понедельник выступает среднесрочная область сопротивления 2% покупателей (104.32-104.39).

   Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average 30, золоту, а также нефти марки Crude Oil и природному газу смотрите далее на нашем YouTube-канале.

   Ключевые понятия:

   Баланс маркетмейкера – уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайшего к экспирации опционного контракта.

   Локированные позиции инвесторов – показатель рыночной неопределенности среды крупных инвесторов по однонаправленном движению актива.

   Сантимент CoT – показатель совокупного перевеса ожиданий крупных участников CME Group по долгосрочному движению актива на рост или снижение.

   Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.

   С уважением, аналитик Дмитрий Зеланд

Интересная статья? Делись публикацией в соц. сетях