Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1894

Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»

Целью данной статьи и исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттерна Price Action «Поглощение». Мы рассмотрим эту ценовую модель на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Принципы сбора информации о паттерне

Для проведения данного исследования был написан небольшой скрипт, который «отлавливал» и сохранял указанный паттерн. Исследование проводилось на основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. Из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Можете не согласиться со мной — это ваше право, но тогда вперед — исследуйте, даже буду рад, что натолкнул вас на эту мысль!

Были выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. При этом замечу, эти инструменты мною выбраны не случайно – я на них торгую. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 11 апреля 2017 года. Следует заметить, что точки начала тестирования для всех таймфреймов разные, например для MN это декабрь 1992, а для М5 — май 2016. Также особо хочется подчеркнуть, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В данной таблице представлено количество паттернов «Поглощение» для инструмента и его таймфреймов:

Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»

Как показывают данные таблицы, число паттернов «Поглощение» в разрезе таймфреймов различается незначительно. Больше всего паттернов для всех инструментов было собрано на таймфреймах М5 и М15. При этом на наиболее крупных таймфреймах паттернов меньше всего, на Monthly их настолько мало, что данный таймфрейм был исключен из исследования.

Это связано с тем, что чем ниже таймфрейм, тем больше было доступно данных для анализа, то есть свечей, которые участвовали в исследовании, было больше. Например, на H1 это порядка 19 тысяч свечей, на М15 — примерно 57 тысяч.

Статистические показатели паттернов

В следующей таблице представлен фрагмент файла статистики, собранной по паттерну — первые 15 записей по EURUSD М5:

Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»

В таблицу внесены следующие параметры:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении (близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении);
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove/risk;
  • patternSize — размер паттерна, в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Схожая статистика была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Очевидно, что наиболее интересный параметр из описанных выше — PL, чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше. Разберем более детально статистику по этому параметру для каждого инструмента и таймфрейма.

«Ящик с усами»

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна мы будем использовать график, который называется «ящик с усами», (англ. box-and-whiskers plot, box plot), он активно используется в описательной статистике.

Визуально график похож на японскую свечу, при этом он в удобной форме показывает медиану, нижний и верхний квартили, минимальное и максимальное значение выборки и выбросы, как показано на рисунке ниже. Несколько таких ящиков можно нарисовать бок о бок, чтобы визуально сравнивать одно распределение с другим; другими словами, можно наглядно увидеть таймфреймы и финансовые инструменты с наибольшими и наименьшими значениями PL.

Как упоминалось ранее, наиболее интересен для исследования параметр PL — расчетное отношение прибыли к риску, который в нашем примере рассчитывается как прибыль/риск = priceMove/risk. На иллюстрациях ниже не рассматривается месячный таймфрейм, поскольку паттернов, как и данных для исследования этого таймфрейма, слишком мало.

Для каждого таймфрейма и финансового инструмента публикуются два графика: первый отражает всю ситуацию целиком; на втором отсечены выбросы со значением PL > 5,0. Второй график позволяет увидеть основную массу данных в удобном для восприятия масштабе.

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На рисунках ниже в левых их частях — отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо.

Остановимся подробнее на правой части этих  рисунков, где график ограничен значениями прибыль/риск равными 5:1.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса, и верхняя граница «тени», тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще.

EURUSD

Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 2.80 – 4.60:

  • максимального значения прибыль/риск, около 4,60 — 3,95, верхние 25% сделок достигают на таймфреймах Daily и практически М5; минимального — на Weekly;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса на Weekly; максимальное — на Daily;
  • самая высокая медиана на Daily.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, практически равному 2 и выше, для EURUSD наиболее интересны таймфреймы М5 и Daily.

Смотрите также детальную статистику по другим валютным парам.

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного таймфрейма. Для этого применим аналогичные подходы, но будем рассматривать все выбранные инструменты на одном таймфрейме.

Таймфрейм М5

Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»Рrice Аction. Исследование паттерна «Поглощение»

Смотрите также детальную статистику по другим таймфреймам.

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 4.45 – 4.85:

  • максимального значения прибыль/риск (около 4,85 – 4.65) верхние 25% сделок достигают на инструментах: XAUUSD, USDJPY и AUDUSD, минимального — на EURUSD;
  • минимальное значение имеет верхняя граница бокса инструмента USDCAD, максимальное — на XAUUSD;
  • самая высокая медиана у инструмента USDJPY.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам, равному 2 и выше, на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: XAUUSD, USDJPY, AUDUSD и GBPUSD.

Резюме

Обобщая основные выводы по результатам проведенного исследования статистических показателей паттерна Price Action «Поглощение» для выбранных инструментов на рассмотренных периодах — результаты анализа вышеприведенных данных фрагментов и выводов по ним, можно сформулировать следующие основные положения:

  1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или таймфрейму достаточно не просто. Нужно рассматривать каждый инструмент комплексно и принимать решение о его использовании индивидуально.
  2. В целом, конечно можно все же отметить, что наиболее подвержены разбросу статистические параметры PL паттерна Price Action «Поглощение» — верхние границы третьего и четвертого квантилей для рассмотренным инструментов.
  3. Также, я считаю, что наиболее целесообразно использовать в торговле для рассмотренных инструментов из-за статистических данных их параметра PL:
    • периоды: М5, М30 и H1;
    • инструменты: USDIPY, XAUUSD, AUDUSD.

Если в статье что-то не так — не обессудьте, ведь исследования проводил все-таки для себя, но думаю, эти материалы будут интересны и вам. Всем конструктивным комментариям буду рад.

Автор статьи: Константин Сепин. Статья в полной версии опубликована на сайте для трейдеров OptionClue.


OptionClue, опубликовал запись 2 недели назад.
С момента публикации зафиксировано 990 просмотров.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 752
Подписчиков: 1894
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:

Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в августе 2019 года на $826 млн по сравнению с июлем.

@bbbreaking, 3 минуты назад

Трамп назвал спикера нижней палаты Конгресса «третьесортным политиком» Оскорбление спикера палаты представителей Нэнси Пелоси президентом США Дональдом Трампом вынудило представителей демпартии покинуть заседание, отметил лидер фракции демократов в сенате Чак Шумер, 18 октября сообщает Guardian.

@rossaprimavera, 7 минут назад

KPI по сокращению потребления нелегального алкоголя в России достичь не удается, так что этот целевой показатель надо менять, указывает Счетная палата. Согласно ее планам, через три года россияне должны будут пить паленого спиртного меньше на 15%, а не на 38%.

@rbc_news, 7 минут назад

Telegram сообщил суду, что готов перенести запуск криптовалюты Gram на пять месяцев — до разрешения судебного спора с американскими регуляторами.

@Bell_daily, 17 минут назад

После нашей новости о задержании американцев в Северодвинске, похоже, каждый полицейский теперь хочет поймать своего шпиона. Но попадаются пока, к сожалению, одни бандиты, хоть и с иностранным паспортом. Так на Кудринской площади в Москве задержали гражданина Канады, 68-летнего Брайана Букера. Но тут дипломаты, скорее всего, скажут искреннее спасибо. Интерпол, по инициативе США, уже давно разыскивает Букера за финансовые махинации и мошенничество. Брайана арестовали и, вероятно, депортируют. Пусть там сами разбираются. Мелковато, конечно, но все впереди. Шпионы они повсюду

@ENews112, 20 минут назад

Трамп написал письмо Эрдогану в день начала операции Турции в Сирии. Президент США призвал коллегу «не быть упертым парнем» и «не валять дурака». Белый дом подлинность письма подтвердил. «Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики — а я буду», — написал он. «Позвоню тебе позже», — вот так Трамп заканчивает свое послание.

@ntvnews, 25 минут назад

«Эксмо-АСТ» выставила на продажу одного из крупнейших издателей школьных учебников

@meduza_news, 25 минут назад

Доброе утро четверга, TJ. На фото — новые скафандры NASA, которые будут использоваться для лунной миссии и на основе которых планируют создать новую версию снаряжения для полёта на Марс. Снимок: NASA. Новости с утра: — Путин поручил правительству регулярно исследовать поведение молодёжи в интернете — Telegram уведомил суд США о готовности приостановить запуск блокчейн-платформы TON — Mail.ru Group запустила подписку стоимостью от 99 рублей со скидками на «Ситимобил», Delivery Club и другие сервисы — Кадыров назвал выдумками публикации СМИ о «зачистке» его окружения

@TJournal, 33 минуты назад

Обвинение ходатайствует об освобождении под домашний арест четырёх из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» — суд

@rt_russian, менее часа назад

Отправлено из Еду в Татарстан.Мы вам писали про то, что на заводе КамАЗ на проходной поставили алкотестер. Вот вам наглядное видео к чему это привело. Работники завода под дождем ждут очереди, чтобы дыхнуть в умную машину.

@navideovidno, менее часа назад

В рекомендациях о мерах безопасности за рубежом работников, в частности, просят «воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах».

@meduzalive, менее часа назад

В Калуге решили изменить место строительства храма. На этом настаивали местные жители. Прежнее место — правый берег реки на улице Георгия Амелина. Горожане были возмущены, что с ними никто не обсудил проект строительства храма. Поэтому люди выступили против, даже петицию на имя президента подготовили. «Мы там строить не будем. Было предложение, жителям оно не понравилось, в первую очередь из-за близости домов. Решение будет принято, когда оно устроит большинство. Никакого выбранного пока места нет», — сказал глава Калуги Дмитрий Разумовский.

@federalpress, 1 час назад

В Екатеринбурге сегодня пройдет заседание по выбору меры пресечения трем подозреваемым в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, которую зарезали и выкинули в колодец за машину. Мы будем вести онлайн в телеграм-канале «Znak Екатеринбург»

@znakcom, 1 час назад

Понять и простить. Кому из осужденных экс-чиновников смягчили наказание в РК? @jexennews

@JEXENNEWS, 2 часа назад

Сериал на России-1 намекает, что Емельян Пугачев - иностранный агент. Соловьев расскажет об обучении Пугачева в Йеле, Киселев найдет Пугачева в картотеке ЦРУ?

@mediatech, 9 часов назад

По поводу сегодняшнего мочилова Незыгарем Волошина. Заметим, что все кого так усиленно мочили авторы этого канала, спокойно продолжают работать на своих местах: Скворцова, Беглов, Воробьев, Кириенко и т. д. Ничего не имеем в виду, просто факт.

@kstati_p, 9 часов назад

В ООН потребовали у Украины прикрыть скандальный «Миротворец». Потому что он не только украинские, но и международные законы нарушает. И вообще там кого попало обзывают террористами и сепаратистами, а еще «агентами Кремля»

@lentadnya, 10 часов назад

 Forex Magazine © 2004-2019