Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
2047

Создание торговых систем на основании Price Action. Введение

Этот материал является введением в цикл статей, посвященных трейдингу на основании Price Action. Они основаны на моем собственном опыте и наблюдениях последних лет.

Торговлю на финансовых рынках изучаю с 2012 года. Начинал, как и многие, с элементарных индикаторов и книжных торговых тактик. Разрыв в реалиях между книжной теорией и торговой практикой проявил себя быстро. В любом деле всегда стремлюсь изучить вопрос досконально, выйти за рамки «стандартной программы» так сказать. За эти годы протестировал множество тактик, массу стандартных и контртрендовых индикаторов, проанализировал их статистику использования на различных инструментах и таймфреймах.

Многие хорошие сигналы стали результатом длительной аналитической работы. Но рынок постоянно меняется, и подобную статистику приходится постоянно пересматривать с учетом изменений. Торговля и технический анализ до «красных глаз» и нервного истощения привели меня к механическим торговым системам (МТС). Это позволило не только сэкономить время, но и доверить рутинную работу небольшим скриптам и программам, которые я писал. В некотором смысле, это был новый этап в моей торговой деятельности.

Первоначально мои МТС строились на основе алгоритмов простого пересечения двух «машек» (скользящих средних или Mоving Аverage) и других индикаторов, усреднения, мартингейла и так далее.

Но всем вышеназванным подходам, даже с применением различных «косметических» дополнений и ограничений, присуща высокая степень риска, уже заложенного на уровне идеи в эти МТС и их применение в конечном итоге ведет к потере депозита. Поверьте, для меня это не пустые слова, но в принципе никто не может запретить перепроверить это утверждение, рискнув собственными деньгами.

Поэтому бездумные скачивания и покупки различных «поделок», которыми наводнены бескрайние просторы интернета, как правило, приводят к одному и тому же печальному результату. Причин для этого более чем достаточно. Начиная с того, что, заполучив таким путем пусть даже неплохую «поделку», но функционирующую на простейших принципах, вы не понимаете ее устройство, особенности работы и принципы настройки.

Как следствие, я пришёл к выводу, что нужно создавать собственную торговую систему, набор индикаторов и торговый робот на ее базе. Ведь если что-то функционирует не так, как нужно, достаточно подправить написанный код, чтобы получать желаемый результат.

Я считаю, что в МТС должен быть переключатель основных режимов работы — для торговли в активном тренде, на «пробой», и во время коррекций — на «отбой». В качестве такого переключателя можно использовать различные подходы технического анализа, которые в этом случае называются фильтрами. Здесь возможно использование таких компонент, как индикаторы, волны Эллиота, Фибо-уровни, горизонтальные уровни (зоны) поддержки и сопротивления, наклонные каналы (туннели), объемы, графический или свечной анализы и т.д.

Но каким образом использовать эти подходы, чтобы созданная МТС была по своему уровню и возможностям действительно профессиональным инструментом в торговле? Я считаю, что такая система, должна включать все эти компоненты в совокупности и взаимосвязи. Проанализировав различные методы анализа, я пришел к выводу, что наиболее применяемые из них с достаточной степенью условности можно классифицировать на три основные категории с учетом их формирования во времени:

  • сильно запаздывающие: трендовые индикаторы, волны Эллиотта, Фибо-уровни, наклонные каналы (туннели временных периодов больших таймфреймов);
  • запаздывающие: осцилляторы, наклонные каналы текущего таймфрейма, объемы, графический анализ;
  • формирующиеся по движению цены: горизонтальные уровни (зоны) поддержки и сопротивления, свечной анализ.

Когда смотришь на приведенную классификацию, становится понятно, почему в последнее время трейдеров привлекает свечной анализ и в том числе одно из его направлений — Price Action. Это один из немногих инструментов анализа рынка, который не требует подстраивания под историю, как большинство индикаторов технического анализа.

Price Action по своей сути базируется на паттернах — то есть различных комбинациях свечей или баров, которые при их образовании на графике часто дают сильные сигналы даже если формируются всего по одной-двум свечам.

Поэтому я всерьез занялся паттернами Price Action. В результате выяснилось, что с использованием паттернов получаются весьма неплохие помощники в нелегком труде трейдера.

Трейдеры, использующие в своей торговле подход Price Action, могут применять в качестве дополнения и другие методы технического анализа (индикаторный, графический анализы и другие), повышая результативность своей торговли. Но, как правило, эти компоненты играют второстепенную роль и не являются определяющей основой их торговых систем.

В своих программных и аналитических разработках, которыми я готов поделиться с вами в дальнейших публикациях на сайте проекта для трейдеров OptionClue, я исходил из типовых паттернов, которые доступны на просторах Интернет. Мои публикации будут включать описание самого паттерна, особенности его практического применения, принципы постановки стоп-приказов. Для большинства паттернов также будут приведены фрагменты кода индикаторов и советников, созданных на основе математической постановки задачи в общем виде.

В этих материалах, посвящённых построению МТС на базе Price Action, я хочу выразить свой взгляд, понимание и опыт практической торговли на финансовых рынках. Надеюсь, эти материалы будут полезны и помогут создать или укрепить вашу торговую систему:


OptionClue, опубликовал запись 6 месяцев назад.
С момента публикации зафиксировано 1662 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 831
Подписчиков: 2047
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:

Узбекистан отчитался в СПЧ ООН об успехах в области равенства полов Глава делегации Узбекистана на 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) доложил об успехах страны в достижении гендерного равенства, сообщает 25 февраля сайт Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

@rossaprimavera, 2 минуты назад

Вакцину от коронавируса в США могут испытать на людях в течение полутора месяцев, для массового применения она будет готова через год-полтора, заявил глава института здоровья США

@rian_ru, 12 минут назад

Отправлено из Журналистика данныхРаспределение штаб-квартир крупных компаний по территории Германии спустя 30 лет после объединения

@iarexru, 12 минут назад

В Венгрии политики и учителя спорят о новых школьных программах по литературе и истории. Преподаватели говорят, что они учат не самостоятельному мышлению, а некритической национальной гордости. Чиновники же уверены, что "нейтрального образования не бывает".

@bbcrussian, 20 минут назад

В Алжире подтверждён первый случай заражения коронавирусом. Как сообщает местный портал TSA со ссылкой на министра здравоохранения страны Абдеррахмана Бенбузида, болезнь диагностирована у гражданина Италии. Он прибыл в республику 17 февраля.

@radiogovoritmsk, 36 минут назад

Сессия Псковского районного Собрания, которой не хватило кворума, в хорошей хронологии и титрами.

@K8442, 38 минут назад

Исследование: как ваш тип привязанности влияет на достаток Люди с ненадежным типом привязанности страдают не только в отношениях. С финансами у них тоже не клеится.

@knifemedia, менее часа назад

«Фонтанка» за 60 секунд — 25 февраля «Единая Россия» осваивается в роли меньшинства и со словарем отсуживает у оппозиционных муниципалов победу. Депутат-единоросс в суде добился отмены избрания главой оппозиционного МО №72 соратника Оксаны Дмитриева Павла Швеца. Одна беда: хочется сесть в два кресла, а седалища не хватает. Дело «Сети» продолжилось в Петербурге. Процесс над антифашистами Виктором Филинковым и Юлием Бояршиновым, обвиненными в участии в террористическом сообществе, вызвал ажиотаж. Напоминаем, что нужно знать об этой истории. Один из главных «открыточных» видов Петербурга стал жертвой непреодолимых обстоятельств: Эрмитаж разрывает контракт на реставрацию Биржи на Стрелке Васильевского острова. Никто не виноват, просто так получилось. Сильнейший биатлонист России Александр Логинов вновь в центре допингового скандала. Есть мнение, что итальянцев спровоцировал через Твиттер комментатор Дмитрий Губерниев. Мы спросили его о чувстве вины. Что итальянцу — коронавирус, то русскому — меньше народу, больше кислороду. А так-то в Бергамо все спокойно. В архивах нашли сценарий к фильму «Трудно быть богом», каким его хотели видеть Борис и Аркадий Стругацкие. Если фильм 2013 года причинил вам боль, не читайте — кино по сценарию 1968 года должно было получиться совсем иным.

@fontankaspb, менее часа назад

Поправки к поправкам в Конституцию внесли в Госдуму. Кроме портала Госуслуг предлагается задействовать, например, МФЦ и — внимание — систему электронного голосования

@meduzalive, 1 час назад

В феврале в Финляндии на 4 часа стоимость электричества впервые опустилась ниже нуля. Скоро потребителям в Европе будут приплачивать за пользование энергией. А когда в России?

@novaya_pishet, 1 час назад

Из-за коронавируса на севере Италии началась паника. Местные с утра выстроились в очередь за продуктами про запас. Так теперь выглядят прилавки в супермаркетах

@lentadnya, 1 час назад

В Госдуме предложили голосовать за поправки в Конституцию на Госуслугах

@meduza_news, 1 час назад

У москвича изъяли самодельный «бэтмобиль» Сотрудники Госавтоинспекции Москвы изъяли у 32-летнего местного жителя самодельный «бэтмобиль», который не был зарегистрирован. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД Владимира Васенина. Транспортное средство было изготовлено в частной мастерской, не зарегистрировано, из-за чего не могло быть допущено к эксплуатации. Водителя за рулем «бэтмобиля» остановили 22 февраля на Кутузовском проспекте. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», а также возбуждено дело по двум статьям КоАП РФ. По каким именно, в пресс-службе не уточнили. Скриншот из видео @mos_doroga / Instagram

@znakcom, 1 час назад

Вариантов прилетело много, выбрали из них пять. РФ – Anonymous Poll 12% Робот Фёдор 17% Ректальная Фрагментация 14% Рабская Фабрика 24% Распил Финансов 8% Распятая Фемида 24% Всё говно, давай по новой

@ru_FTP, 1 час назад

«Извините нас, пожалуйста, что ваши близкие погибли, защищая нас» В Беслане в День защитника Отечества почтили память спецназовцев, освобождавших школу №1 от террористов. Член СПЧ и журналист RT Екатерина Винокурова @ekvinokurova побывала на торжественных мероприятиях вместе с родственниками погибших военных: «Юнармейцы начинают линейку. Командует девочка, чеканя каждое слово: «Голову перед памятью павших — преклонить». Дети снимают береты и преклоняют колено. «Мы с вами — одной крови, как говорят здесь. Так получилось, такова жизнь, что мы с вами стали одной семьёй. Мы благодарны вам, что вы приехали в Беслан, мы понимаем, как вам тяжело приезжать сюда, где остались навсегда ваши близкие», — директор школы Елена Ганиева говорит не по бумажке, иногда её голос дрожит. Ганиева сама была тогда в заложниках. В старой школе она была завучем и открывала линейку первоклассников. Та линейка прервалась автоматными очередями. Ганиева вышла из школы 3 сентября — с сыном и выжившими учениками». Полностью репортаж читайте на нашем сайте —

@rt_russian, 1 час назад

Падение российского рынка акций во вторник стало максимальным с «черного понедельника» 9 апреля 2018 года, когда котировки рухнули из-за введенного США пакета санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников. Индекс Московской биржи упал за день на 3,33%, долларовый индекс РТС — на 5,16%. Рубль сильно ослаб по отношению к доллару и евро. Эксперты полагают, что падение стало «отложенной реакцией» на произошедший днем ранее обвал мировых площадок из-за новостей о стремительном распространении коронавируса.

@rbc_news, 1 час назад

Вы знали, что правильное питание полезно для фигуры, но вредно для психики? А свежевыжатые соки доводят до диабета? Самые опасные мифы о здоровом образе жизни сегодня под прицелом доктора Маслиева:

@tv360ru, 1 час назад

Бизнесмен Александр Удодов сегодня в интервью «Известиям» рассказал, что женат на сестре премьера Михаила Мишустина, а также сообщил, что продал два люксовых торговых центра в Москве - «Гименей» и «Якиманка, 26». Покупателем мог стать бизнесмен Александр Карманов, основной владелец Евразийского трубопроводного консорциума и производителя реалити-шоу «Дом-2» vdmsti.ru/be1i

@vedomosti, 1 час назад

Легендарный американский репер Talib Kweli второй день воюет с русскими рэперами(!) в твиттере — называет их нацистами и угрожает войной Началось с совместной фотографии Оксимирона, Боярского и СД, который "кинул зигу", а потом пошел Тимати и остальные

@naigolkah, 2 часа назад

Экстренные службы Сочи занимаются спасением двух детей 12 и 14 лет. Их унесло в открытое море штормом.

@nwsru, 2 часа назад

В Ереване идут судебные процессы сразу над двумя бывшими президентами Армении. Сержа Саргсяна обвиняют в превышении должностных полномочий и хищении бюджетных средств, а Роберта Кочаряна — в жестоком разгоне акций протеста в марте 2008 года, когда погибли 10 человек. И Саргсян, и Кочарян называют дела против них «сведением политических счетов». Что думают о происходящем жители Армении, разбирались с корреспондентом RTVI в Ереване Артуром Хачатряном, вице-спикером Национального собрания страны Аленом Симоняном и членом исполкома РПА (бывшей правящей партии) Айком Мамиджаняном

@rtvimain, 2 часа назад

«Италия уже принимает беспрецедентные меры, отменяются футбольные матчи, отменяются карнавалы. Целые города стали безлюдными. К сожалению, если до мая, – а чемпионат Европы летом, – не прояснится ситуация с вакциной, либо не удастся остановить распространение вируса, государства могут отказаться от проведения спортивных мероприятий. Да и вообще могут закрыть границы, как это уже происходит на Ближнем Востоке. Скорее всего, все крупные международные – не только спортивные – мероприятия будут отменены. Так что заявления руководителей УЕФА и МОК можно оценить как вполне ожидаемые. Остается уповать на то, что ученые максимально быстро изобретут способ борьбы с вирусом. Тогда, думаю, все запреты будут отменены», – надеется вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев.

@vzglyad_ru, 2 часа назад

Кудрин правильно считает - повышение цены нефти в бюджетном правиле до $45 не скажется на макроэкономике, а вот на социалочку можно тратить больше. Глава Счётной палаты отметил, что во времена высоких цен на нефть цена отсечения была и 60$, и даже 110$. По его мнению, при нынешних ценах на нефть повышение цены отсечения с 42,6$ до 45$ и даже и более не окажет негативного влияния, но позволит дополнительно профинансировать образование, здравоохранение и инфраструктуру. Кстати, закупка валюты тоже немного снизится, что на наш взгляд тоже не плохо. Правда Минфин не считает как Кудрин. Возможно только пока, правки к поправкам в бюджет внести можно очбыстро. Хотя покупка правительством акций Сбербанка у ЦБ тоже по сути поможет средства ФНБ направить на нацпроекты и социалку. Вот Morgan Stanley уже оценил и повысил прогноз роста экономики России в 2020 году до 1,9%. Вообще интересно всё складывается - всё на социалку, всё на нацпроекты.

@energytodaygroup, 2 часа назад

 Forex Magazine © 2004-2020