Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
2245

Рrice Аction. Исследование неработающих паттернов HR, DF и GS

В этой статье рассматриваются основные особенности паттернов Price Action HR и DF&GS. Мы исследуем эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Должен сказать, что объединить эти два вида паттернов в одну статью пришлось из-за их общей особенности — они на сегодняшнем рынке Forex не работают, то есть практически не формируются в виде, описанном в классических источниках. Эта особенность и определила смысл наименования настоящей статьи.

Но давайте все по порядку. Сначала рассмотрим их классические трактования.

Сначала рассмотрим основные особенности довольно интересного паттерна Hook Reversal (HR), показанного на картинке ниже, который в определенные моменты должен подсказать трейдеру об изменении текущей тенденции. В его основе лежит другой уже исследованный нами паттерн — внутренний бар. Поэтому этот паттерн также часто называют «разворот на внутреннем баре».

Остановимся на том, что паттерн HR относиться к разворотным моделям и может сформироваться в конце сильного тренда.

Следует отметить, что описание классического паттерна HR характеризуется следующими основными особенностями:

  • чем мощнее движение цены перед тем, как сформируется этот паттерн, тем сильнее считается сигнал;
  • максимальное и минимальное значение первого сигнального бара никогда не выходит за уровни второго;
  • в состав данной свечной модели входит два бара с разной направленностью, при этом в бычьем паттерне второй бар – нисходящий, а первый сигнальный бар – восходящий, а в медвежьем паттерне бары зеркальны (второй бар – восходящий, а первый бар – нисходящий).

Конкретизируем описание паттерна на примере медвежьего паттерна HR. Для того чтобы считать медвежий паттерн HR состоявшимся должны быть выполнены следующие условия:

  • второй бар открылся рядом с закрытием первого;
  • первый сигнальный бар открыт около максимума предыдущего бара;
  • максимальная и минимальная цена первого сигнального бара не выходят за пределы этих же параметров второго бара.

В бычьем паттерне все условия зеркально противоположны.

Рrice Аction. Исследование паттернов HR и DF&GS

Рекомендуется заключать сделку по закрытию первой сигнальной свечи.

Теперь рассмотрим второй вид паттернов Price Action DF и GS, графическое отображение которых показано на следующем рисунке.

Бычий паттерн Dragonfly (DF) – стрекоза. Медвежий паттерн Gravestone (GS) – могильная плита, надгробный камень или памятник.  Таким образом эти модели называют трейдеры, они относятся к разворотным паттернам. Оба паттерна могут показывать, что предыдущий тренд заканчивается и может развернуться или даже перейти во флэт.

Основные особенности классических паттернов DF и GS можно охарактеризовать следующим образом:

  • наличие длинной тени: для DF — нижней, для GS – верхней (см. следующий рисунок);
  • чем длинее тень (см. предыдущий пункт), тем важнее и значительнее паттерн;
  • наличие минимального тела для обоих видов паттерна;
  • минимальная тень или её полное отсутствие: верхняя тень для DF — верхней и нижняя тень для GS (см. рисунок);
  • наличие тела и короткой тени (см. два предыдущих пункта) снижают важность паттерна.

Рrice Аction. Исследование паттернов HR и DF&GS

В классических подходах рекомендуется использовать оба вида этих паттернов как сигнальные, то есть показывающие куда ожидается разворот тренда. А сделку открывать уже по совокупности последующих сигналов согласно вашей торговой стратегии, учитывая сигналы данных паттернов.

Содержание

Принципы сбора информации

Для проведения данных исследований были написаны скрипты, которые «отлавливали» и сохраняли данные параметров по паттернам. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента. При этом, как всегда, из обработки исключен минутный таймфрейм М1 как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают непредставительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов HR на этих таймфреймах не значительно и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны при стандартных настройках в терминале MT4 при его стандартных настройках на 24 ноября 2018.

Следует заметить, что точки начала тестирования различаются для всех таймфреймов и инструментов в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также подчеркиваю, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов технического анализа рынка.

Количественные показатели паттернов HR

В таблице ниже отображена ситуация по числу паттернов HR, которое встречается на рассматриваемых таймфреймах и инструментах:

Рrice Аction. Исследование неработающих паттернов HR, DF и GS

Первым инструментом, на котором «отлавливались» сформировавшиеся паттерны — был USDYPY. Взгляните на таблицу и попробуйте представить, что я при этом испытывал. Не хочется демонстрировать эмоциональность, но должен признаться, что мои эмоции «зашкаливали» — примерно: от «наверное, я ошибся в коде скрипта» до «возможно, я ничего в паттернах Price Action не понимаю». Но математическая статистика — наука беспристрастная, и я продолжил исследование.

Полученные результаты, изложенные в таблице, заставили меня серьезно задуматься. Ведь выборки, полученные на всех рассматриваемых таймфреймах и инструментах , не представительны. Попросту говоря, количество сформировавшихся паттернов HR в целом мизерно — меньше 0.5% (не буду углубляться еще и в частотный анализ). Другими словами конкретный паттерн формируется один раз в несколько месяцев или их вообще нет. Также можно отметить совсем незначительное количество этих паттернов на H4 и практически совсем они не формируются на D1, а также их совсем нет на инструментах XAUUSD и USDJPY.

На этом я остановился с дальнейшим рассмотрением этих паттернов, задумался, как быть в такой ситуации. О своих выводах я напишу в резюме.

Количественные показатели паттернов DF и GS

В следующей таблице отображено число паттернов DF&GS, которое встречается на рассматриваемых таймфреймах и инструментах:

Рrice Аction. Исследование неработающих паттернов HR, DF и GS

И вот когда были получены данные, приведенные во второй таблице, поразмыслив, я решил объединить информацию по так названным неработающим паттернам HR, DF и GS в одну статью.

С первого взгляда на данные во второй таблице видно, что количественные показатели паттернов DF и GS еще меньшие, чем у паттернов HR в предыдущей таблице. Теперь однозначно, согласно положениям математической статистики, из-за не представительности рядов, можно исключить из дальнейшего рассмотрения эти оба вида паттернов.

Конечно, у меня оставались мучающие меня вопросы — не ошибаюсь ли я в методике своих исследований или это все же что-то другое.

Как и всегда, практика — критерий истины. И я практически, не полагаясь на программные продукты, вручную «прокрутил» — просмотрел все рассматриваемые инструменты на всех таймфреймах. И должен сказать, что полученные данные не лгут.

При просмотре массы этой информации я увидел, что в характерных точках (при смене тренда после его быстрого движения) на истории котировок, в настоящее время такие паттерны практически на формируются. Надеюсь, мы понимаем, что паттерны, по своей природе отражают типовую реакцию трейдеров на сложившуюся ситуацию.

Может быть, это звучит грубо, но по простому — паттерны это отражение типового «стадного инстинкта» трейдеров в соответствующих ситуациях. Однако, вопросы психологии трейдинга в этой статье я не рассматриваю.

Тем не менее, я нашел объясние специфике исследования по рассмотренным паттернам. Причиной таких результатов являются особенности современного рынка, который отличается от графиков тех времён, когда были сформулированы классические каноны свечного анализа.

И основной причиной этого факта считаю насыщенность современного рынка Forex прогрессивными средствами коммуникации и интернета, компьютерной техники и программного обеспечения (советники/роботы, скрипты, и т.д.). Знания о рынке и психологии, технологии анализа и торговли современных трейдеров, а также их количество на сегодняшнем рынке значительно изменились.

Все это существенно изменило характер реакции рынка на изменение тренда и в том числе на формирование паттернов HR, DF и GS. И как результат, в настоящее время эти паттерны практически не формируются (по крайней мере в достаточном для объективной статистики количестве). А поэтому рассуждать об их использовании в практике торговли не имеет смысла.

Резюме

Обобщая основные результаты и формулируя выводы по анализу проведенного исследования статистических показателей паттернов Price Action HR, DF и GS для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее.

Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах с учетом насыщенности современного рынка Forex прогрессивными средствами коммуникации и интернета, компьютерной техники и программного обеспечения (советники/роботы, скрипты, и т.д.) обуславливает их статистические особенности. Полученные данные позволяют утверждать, что эти паттерны формируются на ряде основных инструментов рынка достаточно редко, чтобы можно было судить об объективности их сигналов. Их использование в практической торговле не эффективно. Этот факт стал главной причиной для объединения этого материала в одну статью и послужил основой для ее наименования.

Можете согласиться с результатами данного исследования или же высказать свое мнение в комментариях, чему буду очень признателен.

Как и в предыдущих статьях по исследованиям паттернов подчеркиваю то, что вопрос целесообразности применения в практической торговле выводов полученных в результате настоящего исследования является только вашим решением.


OptionClue, опубликовал запись 1 год назад.
С момента публикации зафиксирован 1481 просмотр.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 935
Подписчиков: 2245
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в мае: 23 389 902;
вчера: 1 362 932 на 277 сайтах;
Разместить форекс-объявление

В Черногории наказали десятки человек за демонстрацию сербского флага Уголовное дело возбуждено управлением полиции Черногории против 71 человека за то, что они вывесили флаг другой страны во время акций протеста в нескольких городах страны, 11 августа сообщает BHRT.

@rossaprimavera, 19 минут назад

Коротко о том, как выглядела акция протеста на проспекте Рокоссовского до тех пор, пока правоохранители всех не разогнали. Сейчас в Минске спокойно.

@rian_ru, 1 час назад

Байден выбрал своим кандидатом в вице-президенты сенатора Камалу Харрис Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден, которого считают основным соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах, сообщил, что выбрал своим кандидатом в вице-президенты сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Об этом он рассказал у себя в Twitter. «Имею честь сообщить, что я выбрал Камалу Харрис, бесстрашного бойца за „маленького человека“ и одну из лучших государственных служащих страны, как своего напарника на выборах», — написал Байден. РБК уточняет, что в том случае, если кандидатуру Харрис утвердят на съезде Демократической партии, она станет первой темнокожей женщиной на этом посту.

@znakcom, 1 час назад

Минск. Белоруссия. Хроника третьего дня:

@tv360ru, 1 час назад

В Беларуси близится к концу третья ночь протестов. • Основные акции проходили в Минске, там столкновения быстро перетекли из центра на окраины, и в Гродно, где военный джип столкнулся с гражданским автомобилем. • По сообщениям СМИ, в автомобиле в Гродно пострадала пятилетняя девочка, а её отца задержали. • Сегодня ОМОН тщательно прочёсывал дворы в поисках протестующих и заглядывал в подъезды. Доставалось и случайным прохожим. • Особое внимание уделяли автомобилистам — силовики били дубинками автомобили, водители которых сигналили. Некоторых людей доставали из машин и избивали. • Также было зафиксировано много случаев нападения на представителей прессы, им пытались сломать технику, забирали флешки с материалом. • Фонд помощи раненым и задержанным на протестах белорусам заявил, что собрал 1 000 000 долларов. • У посольств Беларуси в Москве (фото 3), Питере (4) и Киеве (5) состоялись акции в поддержку протестующих — всё прошло мирно и без задержаний. • Российским журналистам, которых задержали ранее, удалось вернуться на родину Фото: Besat, Meduza, Ivan Petrov

@oldlentach, 2 часа назад

Невыносимая жестокость бития: Откуда столько ярости у силовиков, разгоняющих (во всех смыслах) протест в Минске Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин и спецкор Александр Коц — о том, как красиво восставший на баррикадах город превратился в партизанский край. @truekpru

@truekpru, 2 часа назад

Протесты в Минске на сегодня стихли. Красноречивее, чем работница метро Вера, пожалуй, им итог и не подведешь: «Избивали человека сегодня омоновцы, и видите, сколько крови. Догоняли и избили человека. Сегодня прям. Вот я сейчас убираю это всё. С остановки человек удирал, мужчина, и его хотели забрать, он удирал. Невинный, просто человек стоял. И его забирали. Вот его побили здесь, и всё в крови»

@rt_russian, 2 часа назад

Еще одна ночь белорусских протестов подходит к концу. Сегодня из страны информация поступает отрывисто — власти почти полностью отрубили интернет. В Минске столкновения перетекли из центра (его быстро зачистили) на окраины. ОМОН бегал по дворам, выламывал двери и жестко бил попавшихся. Сильно досталось водителям и мотоциклистам — в сети множество видосов с лежащими на земле владельцами. Что будет завтра — неизвестно. Призывов к новым протестам пока не звучало.

@breakingmash, 3 часа назад

В Гродно военный джип протаранил легковушку. В СМИ пишут, что в автомобиле пострадала пятилетняя девочка — её доставили в больницу, а теперь ей якобы нужна операция. Её отца задержали. По словам свидетеля, силовики сказали, что родители «сами виноваты»

@TJournal, 3 часа назад

На Серебрянке протестующие отбили у ОМОНовцев задержанного. На силовиков напали с палками и камнями, после чего они отпустили молодого человека и начали отбиваться

@tvrain, 3 часа назад

Отправлено из Тони СтаркДрузья, всем привет! Мы наконец вернулись на Родину, в Россию. Я ещё не успел всем ответить. Я невероятно растроган всеми вашими сообщениями. Когда их читаю, слёзы наворачиваются на глаза. Ничего бы не получилось без моих коллег из Daily Storm и остальных изданий. Неоценимую помощь оказало наше посольство в Белоруссии и лично посол Дмитрий Фёдорович Мезенцев. Особенно я хотел бы поблагодарить свою супругу, которая была готова даже сорваться в Минск, чтобы добиться нашего освобождения. Без всех вас я до сих пор был бы в застенках. Если бы я мог, то я бы обнял вас всех разом. Вы все сделали очень важное дело. Но до сих пор в белорусских камерах находятся журналисты — не только российские. Я был в одной камере камере с итальянским репортером Клаудио Лакотелли. Это опытный военный корреспондент. Его посольство только от меня узнало, где именно находится его гражданин. Я надеюсь, что правительство Белоруссии проявит благоразумие и отпустит всех журналистов, что были задержаны во время протестов. Даже в такое сложное время надо помнить, что журналистка не преступление. Я требую, чтобы в Белоруссии соблюдались права всех люде независимо от цвета их паспорта и политических взглядов. В 2020 году недопустимо «шить» уголовные дела без реальных доказательств, а я знаю, что прямо сейчас белорусские оперативники и следователи готовят десятки угодных дел против невиновных людей. Из 15 человек в моей камере 10 были задержаны случайно. И у меня нет оснований этим людям не верить. Свободу всем невиновным!

@stormdaily, 4 часа назад

Если у Александра Григорьевича 80%, то эта группа силовиков зашла во двор в Каменной Горке, где живут как раз остальные 20%. На крики "Позор!" и "Пошли вон отсюда!" милиционер открыл огонь по окнам первых этажей. Неприкосновенность жилища по-белорусски @Lshot

@Lshot, 4 часа назад

Forwarded from Обычно с будущим угадывают Симпсоны, но в этот раз неплохо вышло у Питера Джексона. P.S. Белорусский ОМОН и правда ведет себя как орки

@readovkanews, 4 часа назад

Пандемия COVID-19 нанесла катастрофический ущерб российскому бизнесу, его совокупная прибыль (без учета малого бизнеса) в марте-мае 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67%, заключили в международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. В 16 регионах страны бизнес сгенерировал чистый убыток.

@rbc_news, 4 часа назад

ОМОНовцы нашли в кустах прячущихся молодых людей, посадили их на остановке, а потом постреляли по ним как по мишеням. Это Минск.

@bazabazon, 4 часа назад

Военкор КП Александр Коц @sashakots сообщил, что милицией были избиты журналист и водитель белорусской "Комсомольской правды" Геннадий Можейко и Антон Кулеша: Силовики прочесывали автостоянки в поисках сбежавших протестующих. Кого находили в машинах - выволакивали. Кто не открывал двери - разбивали окна. Наших ребят попросили открыть багажник, когда водитель открывал, его начали избивать дубиной. Попало и журналисту.

@vzglyad_ru, 4 часа назад

Всего третий день протестов в Белоруссии, а кажется, что все уже привыкли к избиениям, резиновым пулям, взрывам светошумовых гранат, задержаниям, порче автомобилей. И это самое страшное, потому что видео, демонстрирующие жестокость ОМОНа, отчаяние людей и их рвение изменить мир вокруг себя, появляются почти каждую минуту. Акции протеста переросли в настоящую уличную войну за будущее страны. Схватка продолжается, а мы хотим обратить внимание на хорошие новости. Журналиста «Медузы» Максима Солопова нашли, сотрудники посольства уже везут его к границе с Россией. А еще фонд помощи арестованным и задержанным белорусам собрал миллион долларов. Видеообращения сегодня публиковала не только Светлана Тихановская. Ее соратницы по "Объединенному штабу" Мария Колесникова и Вероника Цепкало также выпустили обращения, призвав власти к диалогу и поддержав Тихановскую. Если вы не хотите ничего пропустить, заходите в нашу прямую трансляцию, где мы собрали все самое важное о сегодняшних протестах в Белоруссии.

@snobru, 4 часа назад

Юрий Дудь призвал белорусскую милицию перестать «калечить безоружных земляков»

@meduza_news, 4 часа назад

Отправлено из Медуза — LIVE

@novaya_pishet, 5 часов назад

Отправлено из ДевяностыеСпасибо, что читаете и репостите нас: @minaevlife @glavmedia @alikaxxorov @vibornyk @kashinguru @karaulny

@glavmedia, 5 часов назад

Отправлено из RT на русскомБелорусские СМИ публикуют кадры задержаний и избиения журналистов в Белоруссии. По данным Sputnik Беларусь @sputnikby, к семи фотографам подбежали несколько человек в чёрной форме без опознавательных знаков. По словам фотокорреспондента Associated Press Сергея Грица, ему разбили камеру. У всех журналистов забрали карты памяти, у двоих сорвали бейджи

@radiogovoritmsk, 6 часов назад

 Forex Magazine © 2004-2020