Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
2115

Исследование паттерна CPR

Целью данного исследования является определение эффективности использования в трейдинге паттерна Price Action CPR. Мы рассмотрим эти ценовые модели на различных финансовых инструментах и таймфреймах.

Рrice Аction. Исследование паттернов CPR

Название паттерна — Closing Price Reversal — можно перевести как «разворот цены на закрытии». Основными критериями определения бычьего паттерна Price Action CPR являются:

  • присутствует разрыв между ценой закрытия предыдущего бара и ценой открытия первого сигнального бара;
  • цена открытия сигнального бара расположена возле low предыдущего;
  • сигнальный бар закрывается выше минимума бара, стоящего перед ним;
  • как правило, нижняя тень сигнального бара больше его верхней тени.

Для медвежьего паттерна актальные те же критерии в зеркальном отображении.

Содержание

Принципы сбора информации

Для проведения данного исследования написан скрипт, который «отлавливает» и сохраняет данные параметров по паттернам Price Action CPR. Исследование проводилось на выбранных основных таймфреймах для каждого финансового инструмента.

При этом, как всегда, из обработки исключен минутный таймфрейм (М1) как рискованный и малоперспективный — слишком много «шума». Также исключены из рассмотрения недельный (W1) и месячный (МN) таймфреймы, так как они дают не представительные выборки статистических данных. То есть количество сформировавшихся паттернов CPR на этих таймфреймах не значительно, как правило, меньше 300 и не может использоваться для статистических выводов.

Для исследований выбраны следующие инструменты: XAUUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, EURUSD и AUDUSD. Временной диапазон исследования для каждого актива задавался на основании тех котировок, которые были доступны в терминале на 11 августа 2018.

Следует заметить, что точки начала тестирования различаются для всех таймфреймов и инструментов в силу доступности различного количества котировок для конкретной валютной пары и таймфрейма. Также подчеркиваю, что проводилось исследование эффективности «чистых» паттернов без использования дополнительных инструментов анализа рынка.

В таблице ниже отображено число паттернов CPR, которое встречается на рассматриваемых таймфреймах и инструментах:

Рrice Аction. Исследование паттернов CPR

Число паттернов CPR в разрезе конкретного таймфрейма, как видно из приведенной таблицы, различается в зависимости от характера движения цены инструмента. Больше всего паттернов формируется и соответственно собирается для всех инструментов на таймфреймах М5, M15, M30 и H1. При этом, чем выше таймфрейм, тем меньше количество паттернов.

Следует отметить, что количество сформированных паттернов существенно зависит и от инструмента — валютной пары, то есть от характера движения его цены. Как иллюстрация этого аспекта могут выступать XAUUSD и USDJPY, на которых сформированные и обнаруженные паттерны рассматриваемого типа представляют собой совсем непредставительные выборки с точки зрения математической статистики и соответственно для практической торговли трейдера. Поэтому XAUUSD и USDJPY исключаем из дальнейшего рассмотрения. При желании вы сможете получить данные для этих инструментов по индивидуальному запросу.

Взгляд на данные дневного таймфрейма в таблице позволяет, согласно вышеупомянутого положения математической статистики (непредставительность ряда), также исключить этот период из дальнейшего рассмотрения.

Статистические показатели паттернов

В качестве основных оставим те же параметры, которые будем получать аналогично предыдущим исследованиям паттернов Внутренний барПоглощениеDBLHC, DBHLC TBL, TBH и Rails, но все же приведем их полный перечень:

  • time — дата и время формирования паттерна (в формате DD.MM.YYYY HH:MM);
  • risk — риск в пунктах при входе в рынок после формирования паттерна и установке стоп-лосс ниже минимумов данного паттерна (для позиций на продажу — выше максимумов);
  • riskINATRS — риск в ATR;
  • priceMove — максимальное движение рынка после формирования паттерна в благоприятном направлении. Близкое к нулю значение указывает на ситуацию, когда рынок сразу после формирования паттерна двигался в противоположном направлении;
  • PL — максимальное отношение прибыли к риску, рассчитывается как priceMove / risk;
  • patternSize — размер паттерна в пунктах;
  • patternSizeINATRS — размер паттерна в ATR;
  • ATR — размер ATR на дату формирования паттерна.

Статистика указанных параметров была собрана по всем указанным выше финансовым инструментам и таймфреймам. Конечно, очевидно, что для нас наиболее интересный параметр из описанных выше — PL. Чем выше потенциальное отношение прибыли к рискам, тем лучше, ведь показатель в определенном смысле отражает статистический потенциал ожидаемой прибыли. В определении наиболее перспективного значения этого параметра и заключается смысл данного исследования. Я имею ввиду, что для успешного трейдинга целесообразно работать там, где соотношение Take Profit к Stop Loss не ниже 2.

Теперь можно перейти к более детальному разбору статистики по параметру PL для каждого инструмента и таймфрейма.

Для наглядного отображения информации по показателю PL для каждого паттерна, как и в предыдущих статьях, мы будем использовать график, который называется ящик с усами, (англ. box-and-whiskers plot, box plot). Он компактен, нагляден и активно используется в описательной статистике. Особенности применения такого подхода я уже освещал в предыдущих статьях по паттернам.

На всех закладках и рисунках, размещенных на них для каждого таймфрейма и финансового инструмента, публикуются два графика. Первый график (слева) отражает всю ситуацию по рассматриваемому аспекту целиком. А на втором графике (справа) отсечены «выбросы» со значением PL > 5, то есть информация о «выбросах», которая имеется после четвертого квантиля – после верхнего уса. При этом оба графика позволяют увидеть представляемые данные в более удобном для восприятия масштабе (если «кликнуть» мышкой на каком-то из них).

Сравнение показателя прибыль/риск по таймфреймам

На каждом левом рисунке в закладках отражена вся статистика вместе с выбросами — чрезвычайно высокими, но относительно редкими значениями PL. Сразу бросается в глаза число выбросов на небольших таймфреймах — сделки с чрезвычайно высокими отношениями прибыль/риск тут встречаются на порядок чаще в сравнении с крупными таймфреймами. Это свойство мелких таймфреймов вполне ожидаемо. Остановимся подробнее на правых рисунках всех закладок, где график ограничен значениями прибыль/риск, равными 5:1, что более удобно для рассмотрения и анализа.

Нас интересует верхняя граница «бокса» и значения, которые находятся выше. Это примерно 25% паттернов, которые отражают сделки с наибольшим соотношением прибыль/риск. Чем выше находится верхняя граница бокса и верхняя граница «тени», то есть верхнего уса для рассматриваемого инструмента и таймфрейма, тем лучше, поскольку в этом случае сделки с высоким отношением профит/лосс встречаются чаще.

М5

Рrice Аction. Исследование паттернов CPR     Рrice Аction. Исследование паттернов CPR

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль риск в диапазоне 1.65 – 3.65:

  • максимальное значение параметра прибыль/риск, равное 3.65 для этого паттерна, получено по инструментам GBPUSD и USDCAD, а минимальное значение 3.35 – для инструмента EURUSD;
  • минимальное значение, равное 1.65, имеет верхняя граница бокса инструмента EURUSD, а для всех остальных инструментов ее значение 1.70;
  • медиана для всех инструментов имеет значение 0.75;
  • «выбросы» на этом таймфрейме для GBPUSD достигают значения 14.6.

При поиске точек входа с максимальным отношением потенциальной прибыли к рискам на таймфрейме М5 наиболее интересны инструменты: USDCAD и GBPUSD.

Сравнение показателя прибыль/риск по активам

Теперь можно приступить к проведению исследований и сравнению показателей паттерна по всем инструментам для конкретного ТФ. Для этого применим подходы, которые применяли и в предыдущих исследованиях – то есть будем рассматривать все выбранные инструменты на конкретном таймфрейме.

EURUSD

Рrice Аction. Исследование паттернов CPR Рrice Аction. Исследование паттернов CPR

Верхние 25% сделок генерируют соотношение прибыль/риск в диапазоне 1.70 – 4.35:

  • параметр прибыль/риск достигает максимального значения 4.35 для верхних 25% сделок на таймфрейме Н1, а минимального значения 3.60 — на М30;
  • минимальное значение 1.70 имеет верхняя граница бокса на М30, а максимальное 1.95 — на Н1;
  • самая высокая медиана 0.90 на М5;
  • «выбросы» на H4 достигают значения порядка 19.3.

При поиске точек входа с отношением потенциальной прибыли к рискам для инструмента EURUSD наиболее интересны таймфреймы Н1 и М5.

Резюме

Обобщая результаты исследования статистических показателей паттернов Price Action CPR для выбранных инструментов на рассмотренных периодах, можно утверждать следующее:

  1. Характер движения цены рассмотренных инструментов на различных таймфреймах обуславливает статистические особенности параметра PL. Это позволяет утверждать, что однозначно отдать предпочтение какому-то одному инструменту или ТФ достаточно сложно. При реальной торговле нужно комплексно рассматривать все особенности финансового инструмента, сочетая при этом различные методики анализа, опираться только на сигнал одного паттерна достаточно рискованно. Поэтому принимать решение об использовании в торговле сигналов паттернов CPR дело личной ответственности и риска каждого трейдера. Я бы рекомендовал использовать такой сигнал как вспомогательный.
  2. Наиболее подвержены разбросу третий и четвертый квантиль приведенных выше графиков.
  3. Также я считаю, что по результатам проведенного исследования и анализа целесообразно принимать во внимание сигналы паттерна CPR в торговле:
    • на периодах: М5 и Н1;
    • на инструментах: EURUSD и USDCAD.


OptionClue, опубликовал запись 1 месяц назад.
С момента публикации зафиксировано 2253 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 861
Подписчиков: 2115
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:

Сервис онлайн-бронирования отелей и других средств размещения Booking.com сообщил о снижении объема продаж на 85% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

@bbbreaking, 1 минуту назад

ОПЕК оценивает снижение спроса на нефть в мире в 2020 в 6,8 млн баррелей в сутки, во II квартале - на 12 млн баррелей

@rian_ru, 2 минуты назад

Продолжаем получать видео от слушателей @radio_sputnik в рамках рубрики #Ачетам? На очереди Ярослав из польского Кракова. В Малопольском воеводстве 420 случаев заражения коронавирусом (+40 за сутки). 9 смертей.

@radio_sputnik, 4 минуты назад

В штате Нью-Йорк за сутки от коронавируса скончались 799 человек. Это новый рекорд по числу смертей от COVID-19, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. Всего число умерших в США превысило 15 тысяч человек, передаёт Reuters.

@radiogovoritmsk, 4 минуты назад

В Москве начнут жестко штрафовать нарушителей карантина, которые разъезжают по городу на личном транспорте. Это касается именно тех, кто находится на официальном карантине - заболевших коронавирусной инфекцией на домашнем лечении, их родственников, а также тех, кто вернулся из-за границы vdmsti.ru/bqM1

@vedomosti, 5 минут назад

В условиях пандемии сотрудники «Роскосмоса» работают в масках Сотрудники холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), не переведенные на удаленный режим, работают в средствах индивидуальной защиты, сообщает РКС 8 апреля на официальном сайте.

@rossaprimavera, 6 минут назад

Кадры из квартиры в Пятигорске, где мужчина удерживал в заложниках свою сестру и её детей. Сейчас он задержан, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело. Видео СК РФ

@rt_russian, 6 минут назад

Речь идет о наказании для тех, кто лечится от коронавируса дома, их близких родственников и вернувшихся недавно из-за рубежа.

@stormdaily, 7 минут назад

Наш колумнист Сергей Мардан уверен – украинский вопрос окончательно решен. Коронавирусом или экономическим кризисом: В Европе наступают времена, когда каждый за себя. Национальные правительства словно коммивояжёры прочесывают рынок в поисках медицинских масок или аппаратов ИВЛ, а финансисты день и ночь рассчитывают программы помощи экономике. Даже Италию, которая является на минуточку четвертой по размеру экономикой Евросоюза и переживает сегодня самые тяжелые проблемы, никто особо слушать не хочет, вежливо намекая, что Риму не стоит рассчитывать на европейскую солидарность. Что уж тут говорить об Украине, от которой пять лет одни проблемы. А самое ужасное для Киева, что даже Россия очевидно перестала интересоваться украинскими делами. И от этого ощущения полной ненужности украинской элите становится по-настоящему страшно. Читать продолжение @truekpru

@truekpru, 11 минут назад

Питерские проститутки сдали в полицию нарушителя карантина. Любитель риска пришёл в местный интим-салон. Утолил нужду, принялся ворковать с девушками. В той беседе и рассказал про свои похождения. О том, что недавно был в стране, где бушует вирус, о том, что сбежал с карантина, и том, что считает себя молодцом. Ответственные труженицы похотливого тыла пожаловались представительнице форума секс-работников. Делегатка обратилась в Роспотребнадзор, но там ей помочь не смогли. Пришлось набрать ЕДДС, а затем и питерское ГУ МВД РФ. Копы всё записали и пообещали найти беспечного самца. Теперь понятно, на чём в Россию занесли коронавирус

@breakingmash, 11 минут назад

В Москве оштрафовали девятерых москвичей, которые отошли от дома больше чем на 100 метров. Однако в указе Собянина такого запрета нет: дистанция предусмотрена только для прогулок с собакой, а дальность «ближайшего» магазина не установлена

@tvrain, 12 минут назад

В феврале круизный лайнер Diamond Princess почти месяц стоял на карантине из-за вспышки коронавируса на судне. Всего из 2,6 тысяч человек на борту заразились 712, 12 — умерли. При этом до конца карантина пассажирам нельзя было выходить из кают. Рассказываем, какие еще круизы пострадали от коронавируса и как люди выживали на них

@rtvimain, 15 минут назад

В СК возбудили еще три уголовных дела по факту распространения фейков о коронавирусе. А именно из-за публикаций о массовом заражении российских военнослужащих в Сирии, о якобы принятом решении властей о продлении срока самоизоляции до 12 месяцев и о введении пропускного режима в Москве. @tv360ru

@tv360ru, 18 минут назад

Опустевшая Москва от центра до Шереметьево в разгар эпидемии коронавируса.

@federalpress, 19 минут назад

"Выйти с ребёнком на пустую детскую площадку оказалось нельзя" На этом видео Алексей Полищук — первый оштрафованный за нарушение режима самоизоляции житель Петербурга. По словам мужчины, он играл с сыном, когда его задержали полицейские. В итоге заставили заплатить 15 тысяч рублей штрафа Уже 1,5 недели в Петербурге детские площадки включены в перечень объектов, запрещённых для посещения во время коронавируса @Lshot

@Lshot, 20 минут назад

Находка: архив журналов XX века — от «Стрекозы» до «Вокруг света» и «Искусства кино» В этой онлайн-библиотеке собраны сотни изданий, от дореволюционных до перестроечных. В основном это советские журналы. Среди них — дожившие до наших дней «Вокруг света», «Искусство кино», знаменитый сатирический журнал «Крокодил», а также «Студенческий меридиан», «Смена» и другие издания с сильными традициями.

@knifemedia, 29 минут назад

Отправлено из РИА НовостиУ источника Блумберга цифры по возможным сокращениям добычи нефти скромнее - 15 млн баррелей в сутки: на 10 млн альянс ОПЕК+ и еще на 5 млн страны G20

@russicatop, 33 минуты назад

Министр экономики Испании заявила, что в условиях пандемии правительство страны ускорит введение безусловного базового дохода. В России власти считают, что даже из-за разовой масштабной поддержки граждан «треснут бюджеты». Это правда? Отвечает экономист Олег Шибанов в подкасте «Что случилось»

@meduzalive, 36 минут назад

Гендиректор ПФК ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о договоренностях по сокращению заработных плат сотрудников в период пандемии коронавируса. «В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились. Схема сокращений следующая: март на 50%, апрель — на 60%. Как только начнутся тренировки, игроки будут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи — 100%», - сообщил Бабаев (Спорт24).

@xsport24, 39 минут назад

Путин заявил, что Россия перевыполнила план по продаже оружия в прошлом году Российский президент Владимир Путин заявил, что в прошлом году страна перевыполнила план по продаже оружия на 2%. «Мы не только полностью реализовали наши планы, но и превысили их на 2%. За рубеж поставлено военной техники на сумму свыше двух миллиардов долларов», — цитирует Путина «Интерфакс». По словам российского лидера, портфель заказов РФ в сфере военно-технического сотрудничества превышает 55 млрд долларов, сообщил Путин. Около 100 стран являются партнерами России, прирост произошел в октябре 2019 года после саммита Россия-Африка. Тогда, по словам президента РФ, с африканскими государствами были подписаны контракты на общую сумму около 1 млрд долларов.

@znakcom, менее часа назад

Миграционная политика России становится осознанной (Глеб Простаков специально для газеты ВЗГЛЯД) Один из вопросов, которые ставит перед Россией обновленная «новая нормальность», звучит так: нужны ли падающей экономике мигранты? По разным оценкам, в России одновременно пребывают до 12 млн. мигрантов – цифра, сравнимая с населением Москвы. Пальма первенства принадлежит двум «У» - Узбекистану и Украине, которые делегировали в РФ примерно по 2 млн. своих граждан каждая. Однако, очень скоро этот паритет может измениться, и вот почему. На кону – миллионы рабочих мест. И даже ослабление карантинных мер в перспективе ближайших месяцев не гарантирует, что ситуация быстро вернется на круги своя. Избыточная конкуренция на рынке труда в этих условиях не оправданна: в кризис россияне соглашаются на работу и заработок, которыми ранее пренебрегали просто в силу имеющихся альтернатив. Эта работа доставалась трудовым мигрантам – в основном из Средней Азии и Украины – чьи запросы, как правило, ниже в силу более низких стандартов жизни в их родных странах. Но сейчас этих альтернатив стало кратно меньше, и вполне очевидно, что правительство отдает приоритет в плане возможного трудоустройства своим гражданам. Означает ли это, что миграционная политика России развернулась на 180 градусов? Не совсем. В подтверждение этому – поступивший 7 апреля в Госдуму законопроект, который в значительной мере облегчает приобретение российского гражданства жителями четырех стран – Беларуси, Украины, Молдовы и Казахстана. Россия постепенно отказывается от универсального подхода в предоставлении своего гражданства в пользу проведения осознанной миграционной политики. Кто-то назовет это дискриминацией, но пример Европы, страны которой наводнены мигрантами из Африки и Ближнего Востока, не склонными к ассимиляции, не оставляет России выбора. Термин «соотечественники», введенный в правовой оборот в далеком 1999 году, только сейчас приобретает выраженные форму и смысл. В условиях кризиса Россия делает выбор в пользу близких по слову и духу людей, превращая их из трудовых мигрантов в граждан. И в этом смысле нынешний кризис действительно помогает снять последние сомнения и барьеры на этом пути.

@vzglyad_ru, менее часа назад

Отправлено из БанкстаПравительство подготовило поправки для банкстеров. Расчет предельного размера неустойки за неисполнение заемщиком своих обязательств по возврату кредита не сможет превышать больше 20% от суммы просроченной задолженности.  Также банкстерам запретят включать в кредитный договор пункт о неснижаемом остатке и навязывать допуслуги. Это чуть ли не главный доход банкстеров. @banksta

@iarexru, менее часа назад

СМИ сообщают, что России и Саудовской Аравии удалось договориться о новой сделке по сокращению нефти. Рубль подорожал на фоне новостей о готовящейся сделке ОПЕК+. Курс евро на Московской бирже опустился ниже 80 рублей, доллар - ниже 73 рублей.

@bbcrussian, менее часа назад

Россиян, прибывающих в подмосковные аэропорты, будут доставлять к месту их проживания для организации карантина или самоизоляции. Об этом распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это решение коснется аэропортов, находящихся на территории Московской области - Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Аэропорт Внуково административно относится к Москве.

@rbc_news, менее часа назад

 Forex Magazine © 2004-2020