Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
2241

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

В предыдущих статьях мы уже рассматривали, как провести ручное тестирование торговой системы и какие дополнительные фильтры можно использовать. В данной статье мы рассмотрим на примере, как именно меняются результаты при использовании тех или иных фильтров.

Как вы знаете, хорошая торговая система является мощным фундаментом долгосрочного успеха трейдера, она стоит того, чтобы потратить время и досконально разобраться, что стоит включать в свой алгоритм открытия сделок, а что нет.

Статья будет интересна опытным и начинающим трейдерам, который хотят торговать профессионально и готовы вникать в детали, терпеливо оценивать возможные рыночные сигналы и уделять немало внимания построению собственной торговой системы.

Напомню, что в нашем примере мы тестируем стратегию среднесрочной торговли на пробой уровня и отбой от уровня поддержки или сопротивления на инструменте EURUSD с 2007 по 2015 год на таймфрейме D1.

Одной из целей подобного тестирования является получение выводов о рациональности использования тех или иных фильтров. Сигналы, которые по вашим расчётам оправдали себя на движениях рынка за последние несколько недель или месяцев, могут показаться вам подходящими для открытия сделок, тем не менее могут быть недостойными вашего внимания в принципе, поскольку вполне вероятно, что вы ориентируетесь лишь на те движения рынка, которые свойственны текущим реалиям, но не применимы к тем движениям, которые происходят данном рынке на более длительных отрезках времени. По этой причине важно проводить тестирование на существенном отрезке времени.

Дополнительные фильтры для тестирования торговой стратегии

В предыдущей статье мы рассмотрели следующие дополнительные фильтры:

  • ATR, для ограничения максимального размера стоп-лосса при открытии позиций
  • фильтр, позволяющий закрывать позиции, если рынок идет в нашем направлении, то есть снижение объёма позиции по мере развития тренда
  • фильтр, определяющий объем позиции в зависимости от номера пробоя или отбоя внутри данного конкретного тренда (чем дольше существует тренд, тем меньше потенциал движения рынка)

Давайте посмотрим, какие результаты мы получили, применив данные фильтры в процессе тестирования торговой стратегии на протяжении восьми лет.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 1. Применение дополнительных фильтров при тестировании торговой системы. Слайд из 13-го занятия онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт».

Как видно на слайде 1, количество сделок, отвечающих всем критериям открытия позиций, снизилось с 464 до 144. И это логично – если мы используем риск-менеджмент в нашей торговой практике, количество сделок снижается в разы, потому что большую часть сделок мы будем пропускаем, отфильтровывая наиболее перспективные.

Среднее отношение профит/лосс немного выросло – с 1,96 до 2,07. Убыточных сделок стало значительно меньше – 71% из 100% без фильтров и 59% – с фильтрами (строки 2-4, столбцы BV-BW и CB-CC на слайде 1).

Если рассматривать отдельно торговлю на пробой и отбой, то можно видеть результаты, которые зафиксированы в строках 6-14 на слайде 1.

В тактике торговли на пробой с учетом озвученных ранее фильтров увеличился средний профит/лосс – с 1,56 до 1,94. Убыточных сделок стало меньше.

Для тактики торговли на отбой средний профит/лосс несколько снизился, но убыточных сделок стало на порядок меньше – с 76% их число снизилось до 60% из 100%.

Сравнение торговли с фиксированным риском и торговли с динамическим расчётом стоп-лосса

Надо отметить, что большинство сделок и в торговле на пробой, и в торговле на отбой – убыточные. При использовании правил управления капиталом и рисками, даже несмотря на то, что большая часть наших сделок убыточна, мы получаем возможность рассчитывать на рост нашего капитала в долгосрочной перспективе. В справедливости данного утверждения мы убедимся добравшись до 5 слайда данной статьи.

Условия следующие: стартовый капитал – 10 000$, период тестирования – с 2007 по 2015 год включительно. В первом случае рассмотрим торговлю с фиксированным риском на сделку. Это все пробои и все отбои без дополнительных фильтров.

График доходности будет выглядеть примерно так, как показано ниже на слайде 3. Результат является отрицательным – с 10 000 $ капитал вырос примерно до 40 000$. Затем этот торговый счет был уничтожен.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 2. Тестирование торговой стратегии. График доходности при торговле с фиксированным риском на сделку.

Сравним данный торговый подход, в котором игнорируются правила управления капиталом, с торговым подходом, где используются эти правила,  и используется динамический расчет риска на сделку. На слайде 4 представлены графики доходности для этих двух подходов.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 3. Торговля с динамическим риском на сделку (красная линия). Пробой и отбой без фильтров.

Обратите внимание, риск-менеджмент в этом случае еще не применяется, соотношение профит/лосс никак не ограничивается, не используются ограничения на максимально возможный риск на сделку, но применяется мани-менеджмент, формула расчета объема позиции.

Посмотрим, как это влияет на торговый счет. В пиковых точках значение капитализации торгового счета увеличивается в несколько раз. Если в предыдущем примере максимальная капитализация составляла порядка 40 000$ при фиксированном расчете риска на сделку, то при динамическом расчете риска на сделку потенциал прибыли увеличивается в разы. В пиковой точке, как мы видим, на максимуме он достигал порядка 80 000$.

То есть динамический расчет риска на сделку позволяет существенно увеличить потенциал прибыли. Но по графику видно, что при помощи одного лишь мани-менеджмента исправить ситуацию в рамках данного торгового счета не представляется возможным.

Если мы игнорируем риск-менеджмент, мы можем рассчитывать на некоторый положительный результат, но, вероятнее всего, в долгосрочной перспективе он все равно будет отрицательным.

Торговля с фильтрами и без фильтров

Если же мы сравним статистику торговли на пробой и отбой без фильтров (то есть без использования правил управления рисками) и с фильтрами (с использованием этих правил) мы получим следующие графики (слайд 5):

  • синий график – это график доходности, где стартовая точка – это 10 000$, динамический расчет риска на сделку, никаких фильтров не применяется;
  • красный график подразумевает использование правил управления капиталом и рисками, то есть использование всех тех фильтров, которые упоминались ранее.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 4. Торговля с динамическим риском на сделку с фильтрами и без фильтров.

Очевидно, что красный график более привлекателен — в данном случае с 2007 по 2015 год при 5% риска на сделку, мы получаем увеличение капитала с 10 примерно до 80 000$. Это более чем достойный результат.

Рассмотрим отдельно графики доходности каждой из торговых концепций – отбой с классическим стопом, отбой с коротким стопом и пробой. На слайде 6 вы можете увидеть эти графики.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 5. Торговля на пробой и отбой. Тестирование торговой стратегии.

Стартовая точка 10 000$. Красный график – это торговля на отбой с классическим стоп-приказом, желтый – торговля на отбой с коротким стоп-приказом, синий график – торговля на пробой.

В совокупности они дают наилучший результат (слайд 7). Если бы мы использовали в рамках данного исследования еще и месячные и недельные уровни поддержки и сопротивления, то результаты были бы еще более привлекательными.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 6. Торговля с динамическим риском на сделку. Пробой и отбой с фильтрами.

Игнорировать данные уровни нельзя, но для упрощения процесса исследования мы их не учитывали в данном примере.

Важно иметь в виду, что при торговле на пробой иногда встречаются сделки с огромным соотношением прибыль/риск. Встречаются они довольно редко и формируются, когда вход на пробой осуществляется в самом начале тренда. И этот тренд затем развивается длительное время.

Сокращение объема новых позиции, если мы говорим о торговле на пробой по мере движения рынка в том или ином направлении при входе во второй, третий, четвертый, пятый и более поздние пробои, более чем оправдано. Если мы входим в рынок, и вход осуществляется на первом пробое, после которого развивается мощное движение, вполне можно получить существенное увеличение торгового капитала.

В данном случае для каждого из этих графиков применялась концепция динамического расчета риска на трейд и 5% риска в каждой отдельной сделке.

Резюме

В процессе данного тестирования мы ещё раз убедились в важности риск-менеджмента и мани-менеджмента, а также увидели, как применение фильтров меняет результаты торговли.

На основании подобного исследования, мы всегда можем понять, имеет ли смысл применять фильтры в нашей торговле, и стоит ли использовать ту или иную концепцию на реальном торговом счете.

Принципиально важно осуществлять схожее тестирование торговой стратегии прежде чем применять ее на реальном счете.


OptionClue, опубликовал запись 1 год назад.
С момента публикации зафиксировано 1584 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 935
Подписчиков: 2241
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:
Форекс-объявления:

Показано форекс-объявлений:
в мае: 23 389 902;
вчера: 1 362 932 на 277 сайтах;
Разместить форекс-объявление

На украинских позициях в Донбассе засняли перевернутый флаг Украины В видеосюжете о визите президента Украины Владимира Зеленского в зону боевых действий в Донбассе присутствует перевернутый вверх ногами украинский флаг. Его засняли украинские журналисты, 10 августа данный видеоролик опубликовала пресс-служба Офиса президента Украины.

@rossaprimavera, 3 минуты назад

Отправлено из Бойлерная30 лет устойчивых отношений с союзным государством Беларусь, таможенный Союз, безвиз, Россия основной рынок сбыта, десятки миллиардов списаных долгов, а журналиста с российским гражданством, больше суток назад избитого силовиками, ни найти ни выдать не могут. При том, что прекрасно понимают, что его ищет и МИД РФ и скажем так, не только МИД РФ. Это апофеоз добрососедства. Делайте выводы.

@glavmedia, 5 минут назад

В Минске и Гродно бойцы ОМОНа забираются в машины скорой помощи и под видом врачей приезжают к демонстрантам

@novaya_pishet, 8 минут назад

В Минске протестующие в ответ на светошумовые гранаты стреляют салютами @truekpru

@truekpru, 8 минут назад

Из-за перекрытых улиц ОМОН в Минске передвигается на машинах «скорой помощи», сообщает «Белсат» и подтверждает «Медиазоне» очевидец событий

@tvrain, 8 минут назад

Минск. Пушкинская

@rian_ru, 13 минут назад

МВД Белоруссии официально подтвердило гибель демонстранта.

@radiosvoboda, 17 минут назад

На перекрёстке улиц Сурганова и Куйбышева в Минске — взрывы светошумовых гранат, сообщается, что там силовики также применили слезоточивый газ. Туда направляются несколько машин скорой помощи.

@radiogovoritmsk, 18 минут назад

Обстановка на улице Притыцкого, где в результате взрыва погиб митингующий. @Lshot

@Lshot, 19 минут назад

В Минске — первый погибший во время протестов. В МВД утверждают, что у него в руках взорвалась бомба, которую он пытался бросить в силовиков.

@Bell_daily, 20 минут назад

Фотографии у станции метро «Пушкинская» в Минске.

@news_rambler, 21 минуту назад

В Белоруссии пропали без вести, были арестованы или высланы как минимум 11 российских журналистов. Их нынешняя судьба до сих пор неизвестна:

@tv360ru, 23 минуты назад

Лукашенко: Я не заслужил того, чтобы меня народ выкинул как использованную тряпку (архивное)

@vzglyad_ru, 25 минут назад

МВД сообщает о погибшем участнике протеста возле метро Пушкинская в Минске. По официальной версии, когда спецназ приступил к «деблокированию» улицы, один из протестующих якобы «пытался бросить неустановленное взрывное устройство», которое взорвалось у него в руке

@mediazzzona, 26 минут назад

Протестующие в Минске переместились к универсаму "Рига". СМИ пишут: на месте слышны взрывы. В МВД сообщили об одном погибшем во время акций протеста. О количестве раненых и задержанных информации нет

@rt_russian, 26 минут назад

Атмосфера в Минске сейчас.

@breakingmash, 29 минут назад

Мужчина погиб, когда якобы пытался бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке

@rtvimain, 29 минут назад

В Минске протестующий погиб при попытке бросить бомбу в спецназ

@meduza_news, 32 минуты назад

В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей, оно взорвалось в руке и мужчина погиб, сообщает МВД Белоруссии.

@bbbreaking, 36 минут назад

По предварительным данным, погибший пытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, но оно разорвалось у него в руках. Такую версию огласил официальный представитель белорусской милиции

@lentadnya, 36 минут назад

«Фонтанка» за 60 секунд — 10 августа Белоруссия 10 августа проснулась после дня выборов вот так. А к вечеру участники мирного протеста в Миске пожалели, что у них нет оружия. В магазинах скуплено все, что годится для самозащиты. На пост главы «Метростроя» вместо Сергея Харлашкина метит человек из структур Геннадия Тимченко. За его плечами работа на фигуранта «трубного дела» и профессиональные связи с бенефициаром реконструктора СКК. Помните историю про то, как в Петербурге родилась четверня, родителям которой то ли подарили квартиру, то ли нет? Вот, как они живут сейчас. Спойлер: на подходе пятый малыш. Минкульт предложил экс-подразделению госкорпорации ДОМ.РФ заняться реставрацией петербургской Консерватории и Интендантских складов. Предложение с подвохом. Компания «Лэнд» потеряла из-за пандемии половину выручки, но не сдается. Что делать, когда конкуренты большие и сильные, а тебя придавило короной.

@fontankaspb, 1 час назад

Отправлено из RT на русскомВ Бресте взрывы: очевидцы пишут, что протестующих разгоняют светошумовыми гранатами. Акции протеста в Белоруссии длятся уже около четырех часов. ОМОН действует жестко. Точное количество пострадавших и задержанных не известно

@mediatech, 1 час назад

Светлана Тихановская - что с ней? Ранее в телеграм-каналах была противоречивая информация: сначала писали, что кандидата в президенты Белоруссии удерживают в ЦИКе, потом - что она все-таки на свободе. И все гадали над произнесенной ею при выходе из Центризбиркома фразой "Я приняла решение". Дело, по словам адвоката Максима Знака, который работал на Виктора Бабарико, было так. В четыре часа дня Светлана Тихановская с сотрудниками штаба пошла в ЦИК подавать жалобу на нарушения на выборах. Процедура заняла три часа. Жалобу зарегестрировали. С Тихановской в ЦИК провели беседу о недопустимости действий, которые могут способствовать беспорядкам в стране. Уходя из ЦИК, Тихановская произнесла "Я приняла решение". Какое? Мария Колесникова, экс-глава штаба Бабарико, заявила сейчас журналистам: "Света сказала, что хочет быть с детьми". Важно в этой фразе то, что дети Тихановской находятся за границей, этим летом ее сына и дочь вывезли в "одну из стран Евросоюза" - семье угрожали. Неужели Тихановская уедет из страны? Утром она говорила, что останется в Белоруссии.

@mk_ru, 1 час назад

 Forex Magazine © 2004-2020