Логин: Пароль:
Забыли пароль?Зарегистрироваться
1910

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

В предыдущих статьях мы уже рассматривали, как провести ручное тестирование торговой системы и какие дополнительные фильтры можно использовать. В данной статье мы рассмотрим на примере, как именно меняются результаты при использовании тех или иных фильтров.

Как вы знаете, хорошая торговая система является мощным фундаментом долгосрочного успеха трейдера, она стоит того, чтобы потратить время и досконально разобраться, что стоит включать в свой алгоритм открытия сделок, а что нет.

Статья будет интересна опытным и начинающим трейдерам, который хотят торговать профессионально и готовы вникать в детали, терпеливо оценивать возможные рыночные сигналы и уделять немало внимания построению собственной торговой системы.

Напомню, что в нашем примере мы тестируем стратегию среднесрочной торговли на пробой уровня и отбой от уровня поддержки или сопротивления на инструменте EURUSD с 2007 по 2015 год на таймфрейме D1.

Одной из целей подобного тестирования является получение выводов о рациональности использования тех или иных фильтров. Сигналы, которые по вашим расчётам оправдали себя на движениях рынка за последние несколько недель или месяцев, могут показаться вам подходящими для открытия сделок, тем не менее могут быть недостойными вашего внимания в принципе, поскольку вполне вероятно, что вы ориентируетесь лишь на те движения рынка, которые свойственны текущим реалиям, но не применимы к тем движениям, которые происходят данном рынке на более длительных отрезках времени. По этой причине важно проводить тестирование на существенном отрезке времени.

Дополнительные фильтры для тестирования торговой стратегии

В предыдущей статье мы рассмотрели следующие дополнительные фильтры:

  • ATR, для ограничения максимального размера стоп-лосса при открытии позиций
  • фильтр, позволяющий закрывать позиции, если рынок идет в нашем направлении, то есть снижение объёма позиции по мере развития тренда
  • фильтр, определяющий объем позиции в зависимости от номера пробоя или отбоя внутри данного конкретного тренда (чем дольше существует тренд, тем меньше потенциал движения рынка)

Давайте посмотрим, какие результаты мы получили, применив данные фильтры в процессе тестирования торговой стратегии на протяжении восьми лет.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 1. Применение дополнительных фильтров при тестировании торговой системы. Слайд из 13-го занятия онлайн курса «Трейдинг. Успешный старт».

Как видно на слайде 1, количество сделок, отвечающих всем критериям открытия позиций, снизилось с 464 до 144. И это логично – если мы используем риск-менеджмент в нашей торговой практике, количество сделок снижается в разы, потому что большую часть сделок мы будем пропускаем, отфильтровывая наиболее перспективные.

Среднее отношение профит/лосс немного выросло – с 1,96 до 2,07. Убыточных сделок стало значительно меньше – 71% из 100% без фильтров и 59% – с фильтрами (строки 2-4, столбцы BV-BW и CB-CC на слайде 1).

Если рассматривать отдельно торговлю на пробой и отбой, то можно видеть результаты, которые зафиксированы в строках 6-14 на слайде 1.

В тактике торговли на пробой с учетом озвученных ранее фильтров увеличился средний профит/лосс – с 1,56 до 1,94. Убыточных сделок стало меньше.

Для тактики торговли на отбой средний профит/лосс несколько снизился, но убыточных сделок стало на порядок меньше – с 76% их число снизилось до 60% из 100%.

Сравнение торговли с фиксированным риском и торговли с динамическим расчётом стоп-лосса

Надо отметить, что большинство сделок и в торговле на пробой, и в торговле на отбой – убыточные. При использовании правил управления капиталом и рисками, даже несмотря на то, что большая часть наших сделок убыточна, мы получаем возможность рассчитывать на рост нашего капитала в долгосрочной перспективе. В справедливости данного утверждения мы убедимся добравшись до 5 слайда данной статьи.

Условия следующие: стартовый капитал – 10 000$, период тестирования – с 2007 по 2015 год включительно. В первом случае рассмотрим торговлю с фиксированным риском на сделку. Это все пробои и все отбои без дополнительных фильтров.

График доходности будет выглядеть примерно так, как показано ниже на слайде 3. Результат является отрицательным – с 10 000 $ капитал вырос примерно до 40 000$. Затем этот торговый счет был уничтожен.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 2. Тестирование торговой стратегии. График доходности при торговле с фиксированным риском на сделку.

Сравним данный торговый подход, в котором игнорируются правила управления капиталом, с торговым подходом, где используются эти правила,  и используется динамический расчет риска на сделку. На слайде 4 представлены графики доходности для этих двух подходов.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 3. Торговля с динамическим риском на сделку (красная линия). Пробой и отбой без фильтров.

Обратите внимание, риск-менеджмент в этом случае еще не применяется, соотношение профит/лосс никак не ограничивается, не используются ограничения на максимально возможный риск на сделку, но применяется мани-менеджмент, формула расчета объема позиции.

Посмотрим, как это влияет на торговый счет. В пиковых точках значение капитализации торгового счета увеличивается в несколько раз. Если в предыдущем примере максимальная капитализация составляла порядка 40 000$ при фиксированном расчете риска на сделку, то при динамическом расчете риска на сделку потенциал прибыли увеличивается в разы. В пиковой точке, как мы видим, на максимуме он достигал порядка 80 000$.

То есть динамический расчет риска на сделку позволяет существенно увеличить потенциал прибыли. Но по графику видно, что при помощи одного лишь мани-менеджмента исправить ситуацию в рамках данного торгового счета не представляется возможным.

Если мы игнорируем риск-менеджмент, мы можем рассчитывать на некоторый положительный результат, но, вероятнее всего, в долгосрочной перспективе он все равно будет отрицательным.

Торговля с фильтрами и без фильтров

Если же мы сравним статистику торговли на пробой и отбой без фильтров (то есть без использования правил управления рисками) и с фильтрами (с использованием этих правил) мы получим следующие графики (слайд 5):

  • синий график – это график доходности, где стартовая точка – это 10 000$, динамический расчет риска на сделку, никаких фильтров не применяется;
  • красный график подразумевает использование правил управления капиталом и рисками, то есть использование всех тех фильтров, которые упоминались ранее.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 4. Торговля с динамическим риском на сделку с фильтрами и без фильтров.

Очевидно, что красный график более привлекателен — в данном случае с 2007 по 2015 год при 5% риска на сделку, мы получаем увеличение капитала с 10 примерно до 80 000$. Это более чем достойный результат.

Рассмотрим отдельно графики доходности каждой из торговых концепций – отбой с классическим стопом, отбой с коротким стопом и пробой. На слайде 6 вы можете увидеть эти графики.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 5. Торговля на пробой и отбой. Тестирование торговой стратегии.

Стартовая точка 10 000$. Красный график – это торговля на отбой с классическим стоп-приказом, желтый – торговля на отбой с коротким стоп-приказом, синий график – торговля на пробой.

В совокупности они дают наилучший результат (слайд 7). Если бы мы использовали в рамках данного исследования еще и месячные и недельные уровни поддержки и сопротивления, то результаты были бы еще более привлекательными.

Как фильтры влияют на эффективность торговой стратегии

Слайд 6. Торговля с динамическим риском на сделку. Пробой и отбой с фильтрами.

Игнорировать данные уровни нельзя, но для упрощения процесса исследования мы их не учитывали в данном примере.

Важно иметь в виду, что при торговле на пробой иногда встречаются сделки с огромным соотношением прибыль/риск. Встречаются они довольно редко и формируются, когда вход на пробой осуществляется в самом начале тренда. И этот тренд затем развивается длительное время.

Сокращение объема новых позиции, если мы говорим о торговле на пробой по мере движения рынка в том или ином направлении при входе во второй, третий, четвертый, пятый и более поздние пробои, более чем оправдано. Если мы входим в рынок, и вход осуществляется на первом пробое, после которого развивается мощное движение, вполне можно получить существенное увеличение торгового капитала.

В данном случае для каждого из этих графиков применялась концепция динамического расчета риска на трейд и 5% риска в каждой отдельной сделке.

Резюме

В процессе данного тестирования мы ещё раз убедились в важности риск-менеджмента и мани-менеджмента, а также увидели, как применение фильтров меняет результаты торговли.

На основании подобного исследования, мы всегда можем понять, имеет ли смысл применять фильтры в нашей торговле, и стоит ли использовать ту или иную концепцию на реальном торговом счете.

Принципиально важно осуществлять схожее тестирование торговой стратегии прежде чем применять ее на реальном счете.


OptionClue, опубликовал запись 5 месяцев назад.
С момента публикации зафиксировано 1484 просмотра.
Сейчас эту запись просматривает 1 незарегистрированный пользователь.
Добавить фото Добавить файл
OptionClue

OptionClue — проект для трейдеров и инвесторов, нить возможностей для тех, кто осознанно намерен освоить одну из самых сложных профессий в мире и постоянно совершенствоваться в данном направлении.
Регистрация на проекте: 02.10.2016
Написал комментариев: 5
Записей в блоге: 758
Подписчиков: 1910
Сайт: optionclue.com/
Skype: optionclue.com

Содержание блога:

СМИ: Неизвестный захватил музей во французской коммуне Сен-Рафаэль Полицейская операция продолжается во французской коммуне Сен-Рафаэль, департамент Вар, где в археологическом музее, как предполагают в полиции, забаррикадировался один или более неизвестных, заявили 23 октября представители правоохранительных органов республики на своей странице в Twitter.

@rossaprimavera, 1 минуту назад

Власти Крыма рассчитывают, что решение о создании Фонда развития Крыма будет принято до 1 января, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая с докладом о плане работы правительства на пять лет. Он не уточнил функционал фонда, отметив только, что он будет способствовать, помимо прочего, развитию санаторно-курортной отрасли. Создать фонд, по его словам, планируется на базе РНКБ.

@bbbreaking, 5 минут назад

Операция Турции в Сирии приостановлена, но не окончена, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что турецкая армия готова дать отпор террористам в случае необходимости. @stormdaily

@stormdaily, 8 минут назад

В Ростовской области задержали подозреваемого в расстреле пяти человек на хуторе Чернозубов. Полиция не раскрывает его имя, известно лишь, что ему 39 лет

@rbc_news, 13 минут назад

После московских событий летом этого года в Совете по правам человека происходят неожиданные перемены. Что об этих изменениях думают исключённые и ещё действующие члены СПЧ - рассказываем в нашем материале.

@nwsru, 14 минут назад

Москва побьет собственный рекорд на программу «Моя улица»: благоустраивать будут все, что за пределами Садового кольца, и потратят на это в 2020–2022 годах больше 107 млрд рублей.

@Bell_daily, 14 минут назад

Кровь, гильзы, бейсбольная бита — видео с места перестрелки на хуторе в Ростовской области. @Lshot

@Lshot, 16 минут назад

Жену Зеленского обвинили в неуважении к монархии и императору Японии Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фото с приема у императора Японии Нарухито. Для интронизации супруга украинского лидера выбрала платье и перчатки лимонного цвета. Именно цвет платья вызвал недовольство и недоумение пользователей. представители иностранных делегаций не могут себе позволить одеть вещи желтых оттенков на официальный прием в Японии. Такой вид означает неуважение к императору, или демонстрация связей с его семьей.

@truekpru, 17 минут назад

Кто для вас идеальный политик среди российских киногероев? Россияне отвечают так: Штирлиц, профессор Преображенский, Данила Багров и Саша Белый.

@radiosvoboda, 20 минут назад

В Гонконге отозвали законопроект об экстрадиции подозреваемых в Китай. Именно из-за него с начала июля специальный административный округ КНР трясли протесты. Парни добились своего.

@breakingmash, 22 минуты назад

Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в монастыре, расположенном на острове в озере Селигер. Участникам предлагается жить послушниками в течение месяца. «Впервые на телевидении. Реалити вдали от мира. Остров, который может изменить твою судьбу. Съемки начнутся уже в ноябре», — говорится в анонсе. Смелая инициатива. Но, судя по всему, развлекательные программы с православным фоном — это сейчас тренд. ТВ-3, например, запустил реалити-шоу «Охлобыстины». Там семья известного актёра, конечно, не живёт в монастыре, но сами понимаете.

@rianovosti, 25 минут назад

Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что Карелия может и должна стать не менее привлекательным для жизни и туризма регионом, чем соседняя Финляндия. О том, как этого добиться, он рассказал в эксклюзивном интервью ФАН. «Рецепт известен, и мы его реализуем. Создаем комфортные условия для жизни, как в социальной сфере, так и в сфере досуга. При поддержке республиканского правительства в Петрозаводске построен великолепный культурно-спортивный центр, в планах — строительство аквапарка. Я лично считаю, что он нужен: это еще один аргумент для молодой семьи оставаться жить на родине. Особенно для специалистов, которые хорошо зарабатывают. Зачем ехать в мегаполисы, когда у себя дома можно спокойно пойти с детьми и провести выходные не хуже, чем в столице?» — говорит глава Карелии. Подробнее — в материале ФАН.

@riafan, 28 минут назад

Отправлено из КараульныйКак стремительно меняется концепция у анонимных телеграм-каналов по Билалову. Сначала "Он все и всех сдаст чтобы нас уж точно лишили Олимпиады". Потом "Его депортируют в Россию где его ждет бутылка". Билалов много лет находится за рубежами. Куда "экстренно выехал на лечение" так как его якобы собирались отравить. Ну вот пять лет человек ютиться на спизженные деньги по Европам. И что, вы считаете, в западных спецслужбах работают исключительно долбоебы, которых хватает только на то, чтобы кормить Инсайдер? Давно могли с ним всё по тихому порешать. Статьи бы уже были на целый развород Гардиан. "Чуть не ставший жертвой Чепиги представитель угнетаемой национальности рассказал как генералы ФСБ лично подливали в пробирки мочу сверхсекретных собак". Нет же. Задержали его. И задержали демонстративно. Почти в 2020 году. Вот это ровно та ситуация, когда можно воспользоваться фразой Венедиктова - будем посмотреть.

@kstati_p, 29 минут назад

Глава Минприроды посадил дерево в сочинском заповеднике. В мероприятии также приняли участие делегаты первого в истории российско-африканских отношений саммита и международного форума Россия — Африка, которые проходят 23 и 24 октября.

@federalpress, 30 минут назад

Правительство Гонконга официально отозвало законопроект об экстрадиции в Китай. Таким образом выполнено одно из из ключевых требований протестующих

@meduzalive, 36 минут назад

Cекретная британская база располагается на высоком холме над автостоянкой в прибрежной местности в Северном Йоркшире. Эта станция сыграла важную роль во время Карибского кризиса. Она следила за кораблями советского Балтийского флота и за судами советского торгового флота в Северном полушарии. Документы об этом только что рассекретили.

@bbcrussian, 38 минут назад

Генеральная прокуратура требует 3 млрд рублей с бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева, ранее приговоренного к 15 годам лагерей за махинации, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп и взятку. Доказательства ФСБ обнаружила после взлома смартфона Пушкарева, который записывал и передавал любые разговоры, которые велись на расстоянии нескольких метров от гаджета.

@criminalru, 39 минут назад

Власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции. Он спровоцировал массовые акции протеста

@meduza_news, менее часа назад

Есть такая секретная фишка на Aliexpress: когда продавцы только открывают свой магазин, они продают товары за копейки. Мы находим такие халявные вещи и выкладываем на наш новый канал "Халява с Алика". Там ты можешь найти куртку за 70р, кроссы за 113р, футболку за 52р и даже часы за 35р. После публикации на канале товар просто разлетается, так что успей заказать.

@ru_FTP, менее часа назад

Подозреваемый в убийстве пяти человек в Ростовской области задержан, подтвердили в МВД. Перестрелка произошла в Орловском районе Ростовской области. Как сообщалось, конфликт возник на бытовой почве из-за давних судебных споров между двумя семьями

@rt_russian, менее часа назад

Отправлено из СтрелкаВидео со вскрытием сейфа, который потеряли при прорыве дамбы в Курагинском районе. @strelkakrsk

@navideovidno, менее часа назад

У посольства Ливии в Москве проходит митинг против политики ливийских террористов, захвативших власть в стране. Участники акции требуют освободить россиян, незаконно удерживаемых в тюрьме "Митига", в которой проводят пытки. А ведь сейчас глава ливийского правительства Файез Саррадж – в Сочи, на форуме африканских стран. Единственный, кто токсично влияет на позитивную повестку форума.

@rlz_the_kraken, менее часа назад

Вечером 23 октября 2002 года боевики захватили заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Более 900 человек — зрителей и артистов — боевики трое суток удерживали в нашпигованном взрывчаткой зале. При освобождении театрального центра на Дубровке погибли 130 заложников. #ЗаМинуту

@ntvnews, менее часа назад

Собрали всё, что известно о перестрелке в Ростове между двумя фермерскими семьями. Обстановка в районе стрельбы до сих пор напряжённая: больница с пострадавшими под охраной, участников пока не задержали и оружия не нашли. О конфликте рассказывают сами участники.

@bazabazon, 1 час назад

Секретные эксперты комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Пока что главное «достижение» комиссии по расследованию иностранного вмешательства Госдумы — это атака на Deutsche Welle. Комиссия, ссылаясь на свое мнение и данные неких экспертов, заявила, что сообщение в твиттере этой радиостанции было призывом к участию в митинге 27 июля. А также назвала публикации DW о блогере Синице «оправданием экстремизма». В интервью «Комсомольской правде» председатель комиссии Василий Пискарев говорил: «Мы попросили провести по публикациям независимое экспертное исследование, этим занялись люди, работающие в области лингвистики десятки лет и никак не связанные с политикой. Они нам утверждают, что в данной публикации фраза "Москва, выходи" не содержит никаких принятых в русском языке признаков цитирования – кавычек, ссылок на автора, выделения с помощью пунктуации. "Москва, выходи" - однозначно призыв к участию в неразрешенной акции, что и у нас, и в Германии является нарушением закона». Znak.com отправил Василию Пискареву запрос с просьбой объяснить, что это за эксперты, «работающие в области лингвистики десятки лет и никак не связанные с политикой». А также какие публикации DW о Синице стали «оправданием терроризма» (сами мы не смогли найти ничего подобного). Вместо семи дней, определенных законом о СМИ как срок ответа на запрос, Пискарев готовил ответ больше двух недель. А потом сообщил, что не может назвать ни имена экспертов, ни конкретные публикации немецкого издания. Как вы поняли, суверенитет нашей страны в надежных руках. Подробности тут:

@znakcom, 1 час назад

 Forex Magazine © 2004-2019