GBP/USD: план на европейскую сессию 1 сентября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 год назад

Вчера был образован лишь один сигнал на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1654 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дали сигнал на продажу, что в итоге вылилось в движение вниз более чем на 50 пунктов. До теста и ложного пробоя уровня 1.1654 во второй половине дня у меня не хватило буквально одного пункта, так что получить оттуда точку для открытия новых коротких позиций не вышло.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что давление на фунт продолжает увеличиваться, в том числе из-за большой разницы в процентных ставках центральных банков. Кризис стоимости жизни, высокая инфляция и быстро скатывающаяся в рецессию британская экономика не оставляют шансов покупателям фунта. На этом фоне впору заговорить и об обновлении минимума, который был достигнут по паре во время начала пандемии коронавируса в 2020 году – это, на минуточку, 1.1409. Из данных сегодня ожидается показатель по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании за август этого года. Вряд ли он будет пересмотрен в лучшую сторону, так что особых надежд на восстановление пары питать не стоит. В случае дальнейшего снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1540 приведет к первому сигналу на открытие длинных позиций в расчете на коррекцию в район 1.1595. От этого уровня также зависит очень многое, так как его прорыв может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов. Тест 1.1595 сверху вниз засвидетельствует возврат спроса на фунт и образует сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD, что более вероятно, и отсутствия покупателей на 1.1540 давление на пару увеличится. Прорыв этого диапазона приведет к обновлению очередного годового минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1479, но действовать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1409, либо еще ниже – в районе 1.1360 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы продолжают толкать фунт вниз. Единственная проблема, которая для них сейчас может быть – это начало нового месяца, что может привести к небольшой восходящей коррекции фунта, ожидаемой многими довольно давно. Поэтому сегодня продавать на пробой годовых минимумов довольно рискованная стратегия. Куда лучше действовать, опираясь на восходящую коррекцию и слабую фундаментальную статистику, которая ожидается сегодня по Великобритании. В таком случае можно поставить короткий стоп с достаточно обширным потенциалом падения фунта. Оптимальным сценарием на продажу GBP/USD будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1595, который был образован по итогам вчерашнего дня. Это позволит добиться нового падения и обновления годовых минимумов в районе 1.1540. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут новую точку входа на продажу с падением к 1.1479, а более дальней целью выступит область 1.1409, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1595 появятся призрачные шансы на восходящую коррекцию, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1650, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1714 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных. И хоть последних оказалось немного больше, на реальную текущую картину эти изменения не повлияли. Серьезное давление на пару сохраняется, а недавние заявления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла о том, что комитет и дальше продолжит агрессивными темпами повышать процентные ставки, лишь усилили давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дают пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. На этой неделе важно обратить внимание на данные по американскому рынку труда, от которых в том числе зависят решения Федеральное резервной системы по денежно-кредитной политике. Сохраняющаяся устойчивость с минимальной безработицей приведет к повышенному инфляционному давлению в будущем, что вынудит ФРС дальше повышать процентные ставки, оказывающие давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 699, до уровня 58 783, в то время как короткие некоммерческие выросли на 9 556, до уровня 86 749, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции —до уровня -27 966 против -33 109. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1822 против 1.2096.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1570. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1650.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com