EUR/USD: план на европейскую сессию 23 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки нацелены на

ИнстаФорекс - Instaforex, 1 год назад

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0561 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Из-за отсутствия статистики медведи попытались оказать давление на евро вновь, но закрепиться ниже 1.0561 не получилось. В результате был образован ложный пробой и отличный сигнал на покупку евро в продолжение бычьего рынка, который привел к рывку на 40 пунктов. Во второй половине дня на фоне фиксации прибыли медведи все же пробились ниже 1.0561, а несколько обратных тестов этого уровня снизу вверх давали сигналы на открытие коротких позиций. Каждый раз пара падала от 15 до 20 пунктов. А какие точки входа были по фунту?

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что покупатели фунта в пятницу справились с поставленными на них задачами, а сегодняшняя азиатская сессия компенсировала все те потери, наблюдаемые у быков в конце прошлой недели, можно рассчитывать на продолжение роста евро и на прорыв выше 1.0602. С этим могут помочь хорошие данные по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO по Германии. Если майские отчеты удивят — это приведет к рывку EUR/USD на 1.0602, за который и развернется сегодня борьба в первой половине дня. Однако основной задачей покупателей по-прежнему будет защита поддержки 1.0561, которая отлично себя отработала в прошлую пятницу. Открывать там длинные позиции советую только после формирования ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше с перспективой пробоя 1.0602. Чуть выше 1.0561 проходят средние скользящие, что также может помочь покупателям. Прорыв и тест 1.0602 сверху вниз образует новый сигнал по входу в длинные позиции, однако для более крупного рывка вверх нужны ястребиные выступления представителей Европейского центрального банка на тему денежно-кредитной политики. В случае восходящего тренда выше 1.0602, ближайшей целью выступит максимум 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальним уровнем будет 1.0691, но до добраться до него будет довольно сложно. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0561 давление на пару быстро вернется. Это приведет к остановке бычьего рынка и зависанию пары в боковом канале. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0521. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0486, либо еще ниже – в районе 1.0452 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вновь потерпели поражение, но шанс на ответные действия остается. В случае роста только формирование ложного пробоя на 1.0602 вместе со слабыми данными по Германии приведут к первому сигналу на открытие коротких позиций с перспективой возврата к промежуточной поддержке 1.0561. За этот уровень точно вновь развернется серьезная борьба, поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это даст сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0521, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0486, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь при полной капитуляции покупателей в начале этой недели. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после данных по Германии, а также отсутствия медведей на 1.0602, восходящий тренд может продолжиться и уже реально пойдут разговоры о выстраивании новой бычьей тенденции. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0640. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0691, либо еще выше – в районе 1.0736 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 мая зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Перепроданность евро указывает на рост интереса со стороны трейдеров и инвесторов, а недавние заявления представителей Европейского центрального банка вселяют еще больший оптимизм в надежде на образование нового цикла восходящего движения. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Подобная агрессивная политика поможет покупателям евро нащупать дно в ближайшее время, однако всему этому может помешать Федеральная резервная система и дальнейшее ухудшение геополитической ситуации в мире. Напомню, что в США также планируют дальше агрессивно повышать ставки и ходят разговоры о том, что на следующем заседании комитет повысит их сразу на 0,75% - довольно четкий сигнал на покупку американского доллара в среднесрочном периоде. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли сразу на 19 781 с уровня 208 449 до уровня 228 230, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -3 126 с уровня 214 827 до уровня 211 701. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 16 529 против отрицательного значения в -6 378 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически не изменилась и составила 1.0546 против 1.0545.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0535. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0615.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com