GBP/USD: план на европейскую сессию 22 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера давление на британский фунт вернулось во второй половине дня после хорошей фундаментальной статистики по американской экономике, но лишь в ходе европейской сессии было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые я бы и хотел разобрать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Я выделял уровень 1.3811 и советовал покупать там фунт при формировании ложного пробоя. Все произошло по сценарию: мы увидели снижение ниже 1.3811 и затем возврат на него, что привело к формированию сигнала на открытие длинных позиций дальше по тренду. Но, к моему сожалению, крупного движения вверх не состоялось и спустя некоторое время фунт вновь провалил 1.3811, что привело к фиксации убытков. Уже ближе к середине дня можно было наблюдать за тестом снизу вверх этого уровня, что дало отличную точку входа в короткие позиции. Пара прошла вниз на 25 пунктов и затем инициатива продавцов иссякла. Во второй половине дня из-за низкой волатильности сигналов по входу в рынок образовано не было.

Сегодня выходят серьезные отчеты по активности в производственной сфере и сфере услуг Великобритании, что может оказать давление на британский фунт в первой половине дня поэтому ничего хорошего от этих данных я не жду. Первостепенной задачей быков на сегодня будет защита важной поддержки 1.3777, от которой на мой взгляд зависит дальнейшее краткосрочное направление фунта. Так как тренд все еще восходящий, ниже этого диапазона может быть сконцентрировано довольно большое количество стоп-приказов покупателей и лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью возврата на недельные максимумы. Закрепление выше 1.3819 с обратным тестом сверху вниз даст новую точку входа в длинные позиции и позволит выбраться на новые локальные уровни: 1.3864 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3955. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3777, оптимальным вариантом на покупку фунта будет тест следующей поддержки 1.3744, которая выступает своеобразной нижней границей более широкого бокового канала. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно только от минимума 1.3711, либо еще ниже – от поддержки 1.3676 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

У продавцов появился реальный шанс на перелом восходящего трена, но для этого нужно постараться прорваться ниже поддержки 1.3777. Многое будет зависеть от важных макроэкономических показателей по активности в Великобритании. Если данные окажутся хуже прогнозов экономистов не исключено, что медведи предпочтут зафиксировать прибыль после крупного восходящего тренда наблюдаемого с начала этого месяца. Прорыв 1.3777 и обратный тест снизу вверх сформирует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3744. Более дальней целью выступит область 1.3711, что окончательно добьет покупателей фунта. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары после данных по активности в Великобритании только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3819 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3864, либо еще выше – от максимума 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал на для GBP/USD. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила – 11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на формирование нисходящей коррекции пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3819. В качестве поддержки можно рассчитывать на нижнюю границу индикатора в области 1.3790.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com