EUR/USD: план на европейскую сессию 17 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Давление на евро сохранилось во второй половине дня, хотя в ходе европейской сессии быки всячески пытались оставить рынок под своим контролем. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В первой половине дня после небольшой нисходящей коррекции пары ясно видно, как несколько ложных пробоев на уровне 1.1783 образовали хорошие точки входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Однако отсутствие важной фундаментальной статистики негативно сказалось на волатильности пары. В результате направленного движения вверх я так и не увидел. Во второй половине дня, после того как медведи все же прошлись по стоп-приказам быков ниже 1.1783 и протестировали этот уровень уже снизу вверх был образован сигнал на продажу евро. Однако и он не принес никакой прибыли, так как до конца дня в основном торговля велась преимущественно вокруг этого уровня.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как выросли и длинные и короткие позиции, но последних оказалось больше, что привело к сокращению положительной дельты. Многие трейдеры на прошлой неделе делали акцент на индексе потребительских цен Соединенных Штатов Америки, который после рекордных темпов роста замедлился и совпал с прогнозами экономистов. Это серьезно повлияло на желание трейдеров покупать американский доллар в расчете на скорые изменения в денежно-кредитной политике банка. Учитывая такие инфляционные скачки, можно ожидать, что Федеральная резервная система притормозит с изменениями в программе покупки облигаций, на которые рассчитывали многие инвесторы уже в сентябре этого года. Соответственно это ослабит и позиции американского доллара. Но не стоит думать, что на этом фоне евро резко пойдет вверх. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него – все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, а это негативно влияет на европейскую валюту. Поэтому дальше только и остается, что смотреть на небольшие всплески волатильности внутри дня – как минимум такое состояние рынка будет до осени этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 067 до уровня 212 809, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 161 060 до уровня 178 952. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 38 007 до уровня 33 857. Недельная цена закрытия также опустилась с отметки 1.1874 до 1.1736.

Наконец сегодня рынок порадует достаточно интересная фундаментальная статистика. В первой половине дня будет опубликован отчет по ВВП еврозоны за 2 квартал этого года. Ожидается рост всего на 2,0 процента. Также выйдет отчет по изменению уровня занятости в еврозоне. Если данные превзойдут прогнозы экономистов можно ожидать возврата покупателей в рынок. В таком случае быки должны найти в себе силы, чтобы испытать на прочность сопротивление 1.1783, которое образовалось по итогам вчерашнего дня и на котором сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро и продолжение той восходящей тенденции, которую мы наблюдали в конце прошлой недели. Ближайшей целью выступит область 1.1803. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1829 и 1.1856, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по еврозоне и негативной реакции рынка с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1766. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1747, либо еще ниже – от уровня 1.1675 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи пока перехватили инициативу, однако серьезно навредить восходящему тренду не сумели. Учитывая низкую волатильность рынка, акцент будет смещен на данные по ВВП еврозоны. Слабые показатели, которые могут не дотянуть до прогнозов экономистов, обязательно приведут к формированию ложного пробоя в районе сопротивления 1.1783, что даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения в район 1.1766. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1747 и 1.1725, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1783 и сильных данных по еврозоне, советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе максимума 1.1803. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1829, либо еще выше – в районе 1.1856 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Не стоит доверять прогнозам центральных банков. Проблемы с перебоями в цепочках поставок возвращаются

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1766 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1783 приведет к новой волне роста пары.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com