USD/JPY: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар не сумел

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 месяца назад

Вчера было образовано несколько точек входа по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 145.24 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие полной активности трейдеров привело к очень низкой волатильности иены в первой половине дня, что не позволило дотянуть до обозначенных уровней и получить подходящие точки входа в рынок. Во второй половине дня покупки в районе 145.24 на ложном пробое сложно было ухватить после данных по инфляции в США, так что я предпочел действовать на откате, после пробоя и теста сверху-вниз уровня 145.84. Движение вверх составило порядка 40 пунктов.

Для открытия длинных позиций по USD/JPY требуется:

Вчерашние данные по инфляции в США привели к рывку доллара вверх, но после крупного роста и обновления недельных максимумов давление на пару вернулось. Очевидно, что желающих покупать на текущих максимумах без новых ориентиров со стороны Федеральной резервной системы по процентным ставкам становится все меньше и меньше, так что действовать с покупками лучше всего на снижении. Восходящий тренд никуда не делся, просто рынку нужна передышка. Идеальным сценарием на покупку на мой взгляд будет снижение USD/JPY в район поддержки 144.86, где ложный пробой даст точку входа на покупку с ростом в район 145.52. Там проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона приведут к еще одному хорошему варианту по наращиванию длинных позиций, способному подтолкнуть USD/JPY вверх в район 145.96. Самой дальней целью выступит область 146.38, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары, и отсутствия активности на 144.86 со стороны покупателей, давление на доллар вернется, что приведет к более крупной нисходящей коррекции. В таком случае в рынок попытаюсь зайти в районе 144.29. Но только ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать USD/JPY сразу на отскок планирую только от минимума в районе 143.69 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по USD/JPY требуется:

Продавцы проявили себя, но теперь необходимо доказывать свое присутствие в рынке. Сделать это можно будет после роста и формирования ложного пробоя в районе нового сопротивления 145.52, где проходят средние скользящие. Это станет подходящим условием для продажи доллара с целью прорыва поддержки 144.86, выступающей нижней границей восходящего канала, наблюдаемого с 28 декабря. Прорыв и обратный тест снизу-вверх 144.86 нанесут более серьезный удар по позициям быков, что приведет к сносу стоп-приказов и откроет путь к 144.29, где действовать начнут уже более активно покупатели. Самой дальней целью выступит область 143.69, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте роста USD/JPY, и отсутствия активности на 145.52, развитие бычьего рынка продолжится. В таком случае лучше всего отложить продажи до теста следующего сопротивления 145.96. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать USD/JPY сразу на отскок сразу от 146.38, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую для ознакомления:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 2 января наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Очевидно, что произошедшее землетрясение в Японии может серьезным образом повлиять на планы Центрального банка Японии по отказу от политики отрицательных процентных ставок в начале этого года. Соответственно мы видим и резкое ослабление японской иены, которое наверняка продолжиться до момента, пока не будет точно понятно, как собирается дальше действовать регулятор. Но и рост доллара против иены также ограничен, так как Федеральная резервная система наверняка начнет снижать ставки уже в марте этого года. Убедит всех в этом ожидаемые на этой неделе данные по инфляции в США, так что с покупками на текущих максимумах будьте предельно осторожны. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 736 до уровня 33 585, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились сразу на 2 109 до уровня 90 780. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 137.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность нисходящей коррекции пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 144.70.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com